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SABR模型
0 个回复 - 613 次查看 基于SABR模型的上证50ETF期权交易策略研究 基于SABR模型的上证50ETF期权波动率研究与实证分析2022-6-24 14:24 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 613 次查看 基于SABR模型的上证50ETF期权交易策略研究 基于SABR模型的上证50ETF期权波动率研究与实证分析2022-6-24 14:24 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
金融工程 SABR模型负利率定价
1 个回复 - 538 次查看 从SOFR取代LIBOR rate到日本等国家多年来实行低利率甚至负利率的政策背景下，负利率的衍生品定价是一个比较重要的话题，这篇论文将CEV和SABR模型拓展到负利率层面，并对Swaption产品定价，open access SABR_free_new ...2024-4-18 05:23 - kengzhuzzz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 538 次查看 从SOFR取代LIBOR rate到日本等国家多年来实行低利率甚至负利率的政策背景下，负利率的衍生品定价是一个比较重要的话题，这篇论文将CEV和SABR模型拓展到负利率层面，并对Swaption产品定价，open access SABR_free_new ...2024-4-18 05:23 - kengzhuzzz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
SABR模型下的波动率互换
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 简要介绍了SABR模型，并解释了波动率互换。然后使用金融数学中的通常理论计算波动率互换的公允价值。用汇流超几何函数找到了一个解析解。然后用Rama Cont的泛函演算对该解进行了验证。 --- 英文标题： 《 ...2022-4-8 11:40 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 简要介绍了SABR模型，并解释了波动率互换。然后使用金融数学中的通常理论计算波动率互换的公允价值。用汇流超几何函数找到了一个解析解。然后用Rama Cont的泛函演算对该解进行了验证。 --- 英文标题： 《 ...2022-4-8 11:40 - 大多数88 - Forum
二阶渐近隐含波动率及其应用
SABR模型
0 个回复 - 428 次查看 摘要翻译： 利用热核展开式，给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外，我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外，热核展开式中的第 ...2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 428 次查看 摘要翻译： 利用热核展开式，给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外，我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外，热核展开式中的第 ...2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
