结果：找到“模型 自相关”相关内容235个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
ARDL模型介绍ppt7 个回复 - 4621 次查看 ARDL模型的概念、优点、结构与构造 ARIMA类模型的概念 AR模型稳定性的条件，AR模型和MA模型的相互转化 AR模型、MA模型、ARMA模型自相关函数、偏自相关函数的特点 信息准则的基本原理 VAR模型的概念、构造及格兰 ...2018-7-21 13:26 - daka123 - 现金交易版
空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解，ArcGIS2 个回复 - 1454 次查看 空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解 空间自相关模型在ArcGIS应用与实操 1.空间自相关模型，空间自相关分析，空间自相关检验ppb 1.空间自相关与冷热点分析wmv 空间自相关 ...2020-9-3 15:19 - lotus_sss - 现金交易版
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
面板数据自相关，截面相关，组间异方差时，模型修正
1 个回复 - 1709 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
1 个回复 - 1709 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 2015 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 2015 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
典型时间序列模型图形及自相关图
4 个回复 - 3839 次查看 这个东西是学习Eviews软件时，为加深相关模型的印象，自己制作的一些图形。本着我为人人，人人为我的精神，发出来供大家批评。2013-8-14 00:58 - swjtugsz - EViews专版
4 个回复 - 3839 次查看 这个东西是学习Eviews软件时，为加深相关模型的印象，自己制作的一些图形。本着我为人人，人人为我的精神，发出来供大家批评。2013-8-14 00:58 - swjtugsz - EViews专版
面板数据-随机效应模型自相关问题
11 个回复 - 7417 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
11 个回复 - 7417 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 10046 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 10046 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关？
4 个回复 - 14525 次查看 建立了一个模型，做了Hausman检验和xttest0的检验，得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图（前五个变量是解释变量） 然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题，于是想到用xttest3，但那是对应 ...2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
4 个回复 - 14525 次查看 建立了一个模型，做了Hausman检验和xttest0的检验，得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图（前五个变量是解释变量） 然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题，于是想到用xttest3，但那是对应 ...2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
全局莫兰指数符号与SAR模型中的空间自相关系数符号相反
7 个回复 - 4906 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10288947&page ...2020-12-8 21:15 - 15254109689 - Stata专版
7 个回复 - 4906 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10288947&page ...2020-12-8 21:15 - 15254109689 - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1743 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1743 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
如何用FGLS法估计存在异方差和自相关的固定效应模型？
6 个回复 - 8750 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 8750 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
在建立GWR模型前 为什么要做空间自相关？
4 个回复 - 12730 次查看 各位大侠，请问 在建立GWR（地理加权回归模型）模型前 为什么要做空间自相关？ 在ArcGIS中 空间自相关的解释如下： Moran·s 指数为全局空间自相关系数（Global Moran·s ），取值范围介于-1～+1 之 间。在 ...2014-3-19 10:38 - RS2014 - R语言论坛
4 个回复 - 12730 次查看 各位大侠，请问 在建立GWR（地理加权回归模型）模型前 为什么要做空间自相关？ 在ArcGIS中 空间自相关的解释如下： Moran·s 指数为全局空间自相关系数（Global Moran·s ），取值范围介于-1～+1 之 间。在 ...2014-3-19 10:38 - RS2014 - R语言论坛
ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2098 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2098 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
0 个回复 - 374 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
0 个回复 - 374 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 416 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
0 个回复 - 416 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
0 个回复 - 284 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
0 个回复 - 284 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3838 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3838 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率
7 个回复 - 8224 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
7 个回复 - 8224 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7736 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
5 个回复 - 7736 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
var模型残差自相关结果分析
1 个回复 - 1498 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
1 个回复 - 1498 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
Eviews做汇率预测时，建模的模型选择是否收到自相关性影响？
0 个回复 - 507 次查看 对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么 ...2022-2-27 08:45 - 2351086858 - EViews专版
0 个回复 - 507 次查看 对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么 ...2022-2-27 08:45 - 2351086858 - EViews专版
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1268 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1268 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41110 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41110 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。
0 个回复 - 610 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
0 个回复 - 610 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关，如何解决？
1 个回复 - 2318 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
1 个回复 - 2318 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
空间计量模型自变量空间自相关问题
0 个回复 - 836 次查看 请问大家，在做空间滞后模型和空间杜宾模型时，自变量一般都要与权重矩阵相乘，但怎么判断自变量是否具有空间自相关呢？也是通过moran检验吗？自变量很多的话也是如此吗？2021-9-20 20:21 - 饥饿狒狒 - 爱问频道
0 个回复 - 836 次查看 请问大家，在做空间滞后模型和空间杜宾模型时，自变量一般都要与权重矩阵相乘，但怎么判断自变量是否具有空间自相关呢？也是通过moran检验吗？自变量很多的话也是如此吗？2021-9-20 20:21 - 饥饿狒狒 - 爱问频道
请问这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？
0 个回复 - 840 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
0 个回复 - 840 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
误差修正模型中Cochrane-Orcutt迭代法消除自相关输入需要带上ecm(-1)吗？
1 个回复 - 775 次查看 小白请求大佬指教！谢谢！ 1.误差修正模型可以使用单个变量滞后项和非滞后项一起检验吗？ 2.误差修正模型中Cochrane-Orcutt迭代法消除自相关输入可以带上ecm(-1)吗？ dlny c dlnx1 lnx3 lnx5(-1) ecm(-1) ar(1) ...2021-4-13 10:46 - LLLLIV - EViews专版
1 个回复 - 775 次查看 小白请求大佬指教！谢谢！ 1.误差修正模型可以使用单个变量滞后项和非滞后项一起检验吗？ 2.误差修正模型中Cochrane-Orcutt迭代法消除自相关输入可以带上ecm(-1)吗？ dlny c dlnx1 lnx3 lnx5(-1) ecm(-1) ar(1) ...2021-4-13 10:46 - LLLLIV - EViews专版
小白求问这个偏自相关图怎么得出arima模型的p/d/f值啊？
1 个回复 - 735 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
1 个回复 - 735 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
logit模型如何做异方差自相关的检验？如何修正？
8 个回复 - 11005 次查看 我是截面数据， 使用logit模型，结果已经估算出来了。请问（1）如何进行检验？如异方差，自相关等检验，请问是同ols相同的命令吗？还是有单独的命令？请给出命令。（2）如何存在异方差、相关等，如何处理？是同ols相 ...2013-8-13 11:24 - lphy2010 - Stata专版
8 个回复 - 11005 次查看 我是截面数据， 使用logit模型，结果已经估算出来了。请问（1）如何进行检验？如异方差，自相关等检验，请问是同ols相同的命令吗？还是有单独的命令？请给出命令。（2）如何存在异方差、相关等，如何处理？是同ols相 ...2013-8-13 11:24 - lphy2010 - Stata专版
probit模型异方差、自相关和多重共线性如何检验
2 个回复 - 2182 次查看 求助，在stata中，如何做probit的异方差：自相关和多重共线性检验。命令是什么 急，计量小白，写毕业论文，求大神指点2020-1-12 23:37 - 适应不适应转变 - Stata专版
2 个回复 - 2182 次查看 求助，在stata中，如何做probit的异方差：自相关和多重共线性检验。命令是什么 急，计量小白，写毕业论文，求大神指点2020-1-12 23:37 - 适应不适应转变 - Stata专版
eviews固定效应模型修正自相关
0 个回复 - 608 次查看 我发现我的固定效应模型回归存在自相关，当我加入ar(1)后再选择固定效应模型发现DW为3.99这是为什么呢？请赐教谢谢2021-3-9 11:09 - LMY大白 - 灌水吧
0 个回复 - 608 次查看 我发现我的固定效应模型回归存在自相关，当我加入ar(1)后再选择固定效应模型发现DW为3.99这是为什么呢？请赐教谢谢2021-3-9 11:09 - LMY大白 - 灌水吧
长期模型中加入AR项消除自相关，建立误差修正模型时是否要将AR项作为自变量进行差分处理，还是不用管它
1 个回复 - 873 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 873 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
ARMA模型是自相关及偏相关都拖尾，那要如何通过相关图来确定pq的值呢？ 另外所谓的滞后4期，滞后
6 个回复 - 2119 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2119 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
全局莫兰指数符号与SAR模型中的空间自相关系数符号相反
0 个回复 - 1303 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊2020-12-8 21:03 - 15254109689 - 农林经济学
0 个回复 - 1303 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊2020-12-8 21:03 - 15254109689 - 农林经济学
arma模型，自相关图，跪求各位大佬
2 个回复 - 1011 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
2 个回复 - 1011 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
已知自相关和偏自相关函数，怎么用eviews求原来的模型呢
0 个回复 - 808 次查看 设为零均值平稳序列，由它的长度为N=100的样本算得样本自相关函数及样本偏相关函数的前6个数值如下： （1） 估计模型参数，写出具体模型。试求：2020-10-18 18:33 - 15798869 - EViews专版
0 个回复 - 808 次查看 设为零均值平稳序列，由它的长度为N=100的样本算得样本自相关函数及样本偏相关函数的前6个数值如下： （1） 估计模型参数，写出具体模型。试求：2020-10-18 18:33 - 15798869 - EViews专版
我在做 ARIMA模型 ，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1065 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
1 个回复 - 1065 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
模型检验时自相关图及偏自相关图事平稳的，单位圆检测也没问题，唯独Q检验不通过
0 个回复 - 829 次查看 麻烦各位大神看看，我做的模型进行检验的时候，自相关图及偏自相关图事平稳的，单位圆检测也没问题，唯独Q检验不通过，这是为什么2020-6-15 15:39 - 无趣i - Stata专版
0 个回复 - 829 次查看 麻烦各位大神看看，我做的模型进行检验的时候，自相关图及偏自相关图事平稳的，单位圆检测也没问题，唯独Q检验不通过，这是为什么2020-6-15 15:39 - 无趣i - Stata专版
请问怎么根据自相关和偏自相关图来判断滞后阶数，想建一个arma模型，求大佬指点
1 个回复 - 1439 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
1 个回复 - 1439 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
模型残差存在自相关，是什么原因，怎么解决
4 个回复 - 3598 次查看 请教一下大家，我用R的mgcv包建立了gam（）模型，但是模型残差的acf做出来是下面图上这种，这是什么原因呢，该怎么解决这个问题呢？ 谢谢，请大家帮帮忙，指点一下2020-3-20 16:56 - jxapp_60478 - R语言论坛
4 个回复 - 3598 次查看 请教一下大家，我用R的mgcv包建立了gam（）模型，但是模型残差的acf做出来是下面图上这种，这是什么原因呢，该怎么解决这个问题呢？ 谢谢，请大家帮帮忙，指点一下2020-3-20 16:56 - jxapp_60478 - R语言论坛
固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行
3 个回复 - 4337 次查看 论坛里的朋友们，你们好： 我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？ 显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版
3 个回复 - 4337 次查看 论坛里的朋友们，你们好： 我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？ 显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
ARMA模型 自相关图和偏自相关图确定 pq 截尾 拖尾
2 个回复 - 1160 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
2 个回复 - 1160 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
误差修正模型 不显著，且严重自相关怎么办
14 个回复 - 14285 次查看 求助：误差修正模型 不显著，且严重自相关怎么办。 原来的协整方程，自相关调整后的： 误差修正模型是这样的 不知道是不是 我的误差修正方程有问题 还是怎么样的，求指教 谢谢！2011-4-7 15:30 - 一份子 - EViews专版
14 个回复 - 14285 次查看 求助：误差修正模型 不显著，且严重自相关怎么办。 原来的协整方程，自相关调整后的： 误差修正模型是这样的 不知道是不是 我的误差修正方程有问题 还是怎么样的，求指教 谢谢！2011-4-7 15:30 - 一份子 - EViews专版
Eviews。通过自相关图确定ARMA模型的阶数
0 个回复 - 621 次查看 用Eviews对ARIMA模型建模;得到自相关图如下：看不出拖尾和截尾哎，应该考虑建哪些模型呢？[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]2020-1-17 16:33 - 任任任任任 - EViews专版
0 个回复 - 621 次查看 用Eviews对ARIMA模型建模;得到自相关图如下：看不出拖尾和截尾哎，应该考虑建哪些模型呢？[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]2020-1-17 16:33 - 任任任任任 - EViews专版
求助：stata分析空间自相关、空间自回归模型的相关命令
5 个回复 - 7100 次查看 请教各位老师，同学，能否提供一下什么指令用stata估计最优选择SAR、SEM、SDM三种模型其中之一，并且在选择模型之后如何进行回归的？空间权重矩阵的生成是怎么实现的？另外极大似然法和拉格朗日检验是怎么实现的？望 ...2016-2-29 19:57 - bailiangyu - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7100 次查看 请教各位老师，同学，能否提供一下什么指令用stata估计最优选择SAR、SEM、SDM三种模型其中之一，并且在选择模型之后如何进行回归的？空间权重矩阵的生成是怎么实现的？另外极大似然法和拉格朗日检验是怎么实现的？望 ...2016-2-29 19:57 - bailiangyu - 计量经济学与统计软件
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3160 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3160 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
eviews双固定效应模型存在自相关怎么解决
0 个回复 - 716 次查看 N为30，T为10，分省市研究某个变量的模型，利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决，如果加入AR（1）的话就必须把时间的固定效应改为NONE，不太符合模型逻辑，求大神指导，第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
0 个回复 - 716 次查看 N为30，T为10，分省市研究某个变量的模型，利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决，如果加入AR（1）的话就必须把时间的固定效应改为NONE，不太符合模型逻辑，求大神指导，第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关？
2 个回复 - 12472 次查看 如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型进行修正，将会产生什么问题？[/backcolor]2013-11-16 10:54 - 鱼橙橙 - EViews专版
2 个回复 - 12472 次查看 如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型进行修正，将会产生什么问题？[/backcolor]2013-11-16 10:54 - 鱼橙橙 - EViews专版
怎么看ARMA模型中参数q（从自相关中），救救孩子吧
0 个回复 - 1008 次查看 传说：移动平均阶数q的选择：显著不为0的自相关数目为q；自相关函数从k=q0开始迅速衰减，则q=q0. 个人思考：q=4 或者8（然后接下来可以进行一波组合以及AIC比较 问题是：我不是很确定到底是不是4或者8这两个范围 ...2019-7-30 07:52 - AmarChris - SPSS论坛
0 个回复 - 1008 次查看 传说：移动平均阶数q的选择：显著不为0的自相关数目为q；自相关函数从k=q0开始迅速衰减，则q=q0. 个人思考：q=4 或者8（然后接下来可以进行一波组合以及AIC比较 问题是：我不是很确定到底是不是4或者8这两个范围 ...2019-7-30 07:52 - AmarChris - SPSS论坛
关于DW检验中当统计量为2时，模型不存在自相关的证明
0 个回复 - 2799 次查看 最近在自学计量，遇到了一些理解上的问题，求大神点拨一下…… 这个是在李子奈老师的《计量经济学》里面关于DW检验部分的一个证明，但是我有点不明白的是，这个相关系数ρ在之前的内容中并没有对他进行定义，只是说 ...2019-7-8 11:40 - ruid - EViews专版
0 个回复 - 2799 次查看 最近在自学计量，遇到了一些理解上的问题，求大神点拨一下…… 这个是在李子奈老师的《计量经济学》里面关于DW检验部分的一个证明，但是我有点不明白的是，这个相关系数ρ在之前的内容中并没有对他进行定义，只是说 ...2019-7-8 11:40 - ruid - EViews专版
为什么使用MA（q）过程可以消除模型的自相关
2 个回复 - 1649 次查看 为什么使用MA（q）过程可以消除模型的自相关 一般来说，迭代不是都应用AR（p）过程吗2019-6-28 00:25 - 友爱大树脚 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1649 次查看 为什么使用MA（q）过程可以消除模型的自相关 一般来说，迭代不是都应用AR（p）过程吗2019-6-28 00:25 - 友爱大树脚 - 计量经济学与统计软件
协整回归有自相关怎么修正及误差修正模型怎么做
5 个回复 - 7889 次查看 变量都是一阶单整后做协整回归，残差平稳，回归系数T检验和R方都通过，但DW小，存在自回归，这时要消除自相关吗？怎么弄？主要接下来的误差修正模型不理想，系数T检验通不过，R放只有零点几，不知咋办了，请知道下， ...2010-5-14 23:26 - rendongwang - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7889 次查看 变量都是一阶单整后做协整回归，残差平稳，回归系数T检验和R方都通过，但DW小，存在自回归，这时要消除自相关吗？怎么弄？主要接下来的误差修正模型不理想，系数T检验通不过，R放只有零点几，不知咋办了，请知道下， ...2010-5-14 23:26 - rendongwang - 计量经济学与统计软件
stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？编程语言是什么？
3 个回复 - 7037 次查看 stata小白请教问题：请尽可能具体地回答下列问题，非常感谢！1、stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？如果需要那怎么检验呢，具体的编程语言可否写一下？ 2、stata做probit模型，解释变量不显著，但 ...2019-3-2 12:42 - 双电荷层 - Stata专版
3 个回复 - 7037 次查看 stata小白请教问题：请尽可能具体地回答下列问题，非常感谢！1、stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？如果需要那怎么检验呢，具体的编程语言可否写一下？ 2、stata做probit模型，解释变量不显著，但 ...2019-3-2 12:42 - 双电荷层 - Stata专版
通过自相关图怎么确定ARIMA模型p和q
4 个回复 - 4356 次查看 本人小白，请问大家怎么来根据自相关图和偏相关图判断ARIMA模型中的p和q值啊，请求高人指点，谢谢，非常感谢。2019-1-31 16:51 - 豆干爱上蛋黄酥 - EViews专版
4 个回复 - 4356 次查看 本人小白，请问大家怎么来根据自相关图和偏相关图判断ARIMA模型中的p和q值啊，请求高人指点，谢谢，非常感谢。2019-1-31 16:51 - 豆干爱上蛋黄酥 - EViews专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7495 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7495 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
SAS或者R解决非线性模型非等距2阶自相关消除CAR(2)的问题
1 个回复 - 1626 次查看 大家好，向大家请教一下如何使用R或者SAS消除非线性模型中非等距的2阶后滞CAR(2)。我的模型形式如下图所示。其中d为因变量，D,H，h为因变量，其中h由于是同一个体非等距测量，所以才同一个个体中存在自相关性。通过查 ...2018-12-9 21:21 - hopui2017 - SAS专版
1 个回复 - 1626 次查看 大家好，向大家请教一下如何使用R或者SAS消除非线性模型中非等距的2阶后滞CAR(2)。我的模型形式如下图所示。其中d为因变量，D,H，h为因变量，其中h由于是同一个体非等距测量，所以才同一个个体中存在自相关性。通过查 ...2018-12-9 21:21 - hopui2017 - SAS专版
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1319 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1319 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？
17 个回复 - 17721 次查看 线性回归之后发现模型同时存在异方差和自相关，用stata该怎么解决呢？ 有没有命令可以同时解决这两个问题的，或者是怎么以什么程序解决? 谢谢各位了！不甚感激2010-4-8 16:27 - syw0122 - Stata专版
17 个回复 - 17721 次查看 线性回归之后发现模型同时存在异方差和自相关，用stata该怎么解决呢？ 有没有命令可以同时解决这两个问题的，或者是怎么以什么程序解决? 谢谢各位了！不甚感激2010-4-8 16:27 - syw0122 - Stata专版
ARMA模型 自相关 偏自相关
1 个回复 - 1083 次查看 1 论文标题 怎么根据自相关和偏自相关结果判断模型类型和阶数呢？求问！急！ 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000）2018-5-18 09:56 - tanpp - EViews专版
1 个回复 - 1083 次查看 1 论文标题 怎么根据自相关和偏自相关结果判断模型类型和阶数呢？求问！急！ 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000）2018-5-18 09:56 - tanpp - EViews专版
如何判断自相关图拖尾截尾，怎么选择模型和其阶数
1 个回复 - 1762 次查看 初学者不太懂怎么判断截尾和拖尾，以及选择哪一类型的自回归模型，阶数初步如何选择，希望大家帮帮忙~以下是eviews处理的图像 原变量的图像 一阶差分的图像 原数据取对数后的一阶差分图像2018-4-17 22:23 - 小花充满正能量 - 论文版
1 个回复 - 1762 次查看 初学者不太懂怎么判断截尾和拖尾，以及选择哪一类型的自回归模型，阶数初步如何选择，希望大家帮帮忙~以下是eviews处理的图像 原变量的图像 一阶差分的图像 原数据取对数后的一阶差分图像2018-4-17 22:23 - 小花充满正能量 - 论文版
var模型的自相关检验和异方差检验疑问？
2 个回复 - 12481 次查看 我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
2 个回复 - 12481 次查看 我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
如此的自相关图，怎么确立模型呢？
1 个回复 - 1401 次查看 我的最终目的是做garch,所以先确定均值方程。但是前11阶都是白噪音；后面又是自相关；还有季节趋势。 图一是预期cpi一阶差分（平稳序列）；图二是预期cpi一阶差分+一阶季节差分（并没有什么改善效果） 现在不知道 ...2018-5-9 10:34 - li9468 - EViews专版
1 个回复 - 1401 次查看 我的最终目的是做garch,所以先确定均值方程。但是前11阶都是白噪音；后面又是自相关；还有季节趋势。 图一是预期cpi一阶差分（平稳序列）；图二是预期cpi一阶差分+一阶季节差分（并没有什么改善效果） 现在不知道 ...2018-5-9 10:34 - li9468 - EViews专版
固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 31838 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
10 个回复 - 31838 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
随机效应模型自相关
1 个回复 - 1593 次查看 面板数据一阶差分平稳，用原数据做出来的随机效应回归结果根据DW值显示正相关，用一阶差分后的数据做出来的结果DW值显示无自相关，可是根据系数，变量间的现实意义不好解释，请问这种情况怎么处理？2018-5-2 16:36 - lmwan - EViews专版
1 个回复 - 1593 次查看 面板数据一阶差分平稳，用原数据做出来的随机效应回归结果根据DW值显示正相关，用一阶差分后的数据做出来的结果DW值显示无自相关，可是根据系数，变量间的现实意义不好解释，请问这种情况怎么处理？2018-5-2 16:36 - lmwan - EViews专版
如何根据自相关和偏自相关确定时间序列模型
1 个回复 - 2060 次查看 二次差分后的结果如图所示，求大神帮忙看看是不是平稳了，如果平稳了，应该选用什么模型，我是需要建立个时间序列模型进行预测，然后比较误差，谢谢2018-4-30 16:40 - 低姿态55 - SPSS论坛
1 个回复 - 2060 次查看 二次差分后的结果如图所示，求大神帮忙看看是不是平稳了，如果平稳了，应该选用什么模型，我是需要建立个时间序列模型进行预测，然后比较误差，谢谢2018-4-30 16:40 - 低姿态55 - SPSS论坛
请问如何看FGLS(prais)的自相关模型修正结果
0 个回复 - 1955 次查看 由于序列具有一阶自相关性，我用prais命令进行了修正，修正后DW值满足不相关的条件了，请问如何看修正后的模型是什么？ 意思是如何写成y=x+αAR（1）+βAR（2)+...的形式，怎么得出这里的α和β？2018-4-28 15:21 - 一份黄焖鸡米饭 - Stata专版
0 个回复 - 1955 次查看 由于序列具有一阶自相关性，我用prais命令进行了修正，修正后DW值满足不相关的条件了，请问如何看修正后的模型是什么？ 意思是如何写成y=x+αAR（1）+βAR（2)+...的形式，怎么得出这里的α和β？2018-4-28 15:21 - 一份黄焖鸡米饭 - Stata专版
