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应用Eviews开展计量经济研究的重点难点解读整理汇总
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应用Eviews开展计量经济研究的重点难点解读整理汇总
1.Eviews数据统计与分析.ppt
2.Eviews在
时间序列建模中的应用.doc
3.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt
4.VAR模型、Johansen协整 ...
2020-4-22 16:16 - Lotus_ss - 现金交易版
关于时间序列建模问题
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一个变量,季度数据,2005-2015年,想要进行时间序列分析进行预测未来的值
请问实验顺序是什么?
我看论坛里好多版本,小总结了一下
1、数据画图,看看有没有明显的季节效应
2、有的话消除季节效应
3、单位根检 ...
2016-4-6 22:16 - zwf0000 - 求助成功区
高维单位根时间序列建模
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摘要翻译:
本文提出了一种建立高维单位根时间序列因子模型的新方法,它假定一个$P$维单位根过程是一组单位根过程、一组动态相关的平稳公因子和一些特殊的白噪声分量的非奇异线性变换。对于平稳分量,我们假设因子过 ...
2022-4-4 15:35 - 何人来此 - Forum
尺度对称性、重整化与时间序列建模
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摘要翻译:
基于反重整化群策略的思想,提出并讨论了一个金融资产动态随机模型。在此策略下,我们构造了基于集合概率密度随时间变化的多元初等收益分布。在其最简单的版本中,该模型是一个内生的自回归成分和一个随机 ...
2022-3-12 10:54 - kedemingshi - Forum
非平稳时间序列建模思路
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时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验,当变量为非平稳时间序列时,一般建模思路有两种:
第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列,比如,如果是单位根过程的对其进行差分 ...
2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
时间序列建模过程
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时间序列数据通常分为平稳的时间序列数据和非平稳的时间序列数据。当我们得到一组时间序列数据的时候,建模之前首先要检验它的平稳性。平稳的时间序列数据和非平稳的时间序列数据的建模过程大体相同,一般分为以下五 ...
2016-7-9 11:32 - 冰枫冷羽 - EViews专版
EVIEWS时间序列建模书写
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大佬们,我用EVIEWS建立了一个时间序列模型,然后检验有异方差,进行修正,最后是X C AR(1) AR(13) GARCH(1,1).想请问一下模型格式和它的方程式应该如何书写。
2019-5-16 10:53 - blue124 - 新手入门区
基于神经网络的混沌时间序列建模及预测
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摘要:该文从相空间重构理论出发,讨论了基于神经网络的混沌
时间序列建模及预测方法,并以Logistic方程产生的混沌时间序列作为研究对象,采用BP和RBF两种神经网络分别对其进行了仿真分析,实验结果表明:最大Lyapuno ...
2018-1-8 10:20 - AIworld - 人工智能论文版
时间序列建模问题eacf图为*可是其他都合格。
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eacf图为
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7
0 x x x x x x o o
1 o o o o o o o o
2 x o o o o o o o
3 o o o o o o o o
4 o o o o o o o o
5 o o o o o o o o
6 o o o o o o o o
7 o o o o o o o o
显示ma(1)模 ...
2016-1-12 13:17 - hxrdsj - R语言论坛
时间序列建模
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这个是每15分钟的数据 我想做时间序列 但是不了解这个东西 请问我该怎么做?用R
2017-3-15 08:38 - sky移动城堡 - R语言论坛
时间序列建模后分析结果怎么看?
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(1)时间序列分析结果中除了t统计量和单位根,其它统计量有什么用?
(2)对数据进行时间序列分析,主要为了预测吗?如果是,那么想要研究序列本身如何变化,应该从何下手??
2016-3-8 15:49 - 成为学霸 - EViews专版
时间序列建模 急等
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时间序列本身不平稳,做相关图发现偏自相关一阶截尾,自相关一直拖尾;做ADF检验,选择1st后平稳,这时做相关图发现为白噪声序列,请问如何建模?是用原序列做AR(1)模型,还是用ADF 检验式做模型进行预测?急等 十分 ...
2015-1-23 15:26 - zhoupengluyao - 爱问频道
SPSS 时间序列建模
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运行SPSS20,进行时间序列分析,选择专家建模器,请问根据专家建模器得出的模型参数、模型统计量、模型描述 这些结果能直接运用吗?
谢谢
2013-9-4 16:05 - luyancn - SPSS论坛
住院率的时间序列建模
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收集了近5年的退休人员住院率 发现有逐年升高迹象 决定用时间序列分析下 顺便完成大作业
可惜时间有限 未能深入
第一步:输入数据 画图观看
data book1;
infile "c:\book1.txt";
input x @@;
n=_n_;
run; ...
2014-5-19 16:24 - ZQZ520 - SAS专版
R语言时间序列建模问题
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我有一组数据:1982 4.87%1984 5.0%
1986 5.19%
1988 5.33%
1990 5.51%
1992 5.69%
1994 5.96%
1996 6.24%
1998 6.58%
2000 6.93%
2002 7.28%
2004 7.57%
2006 7.86%
2008 8.15%
2010 8.48%
我想对这组 ...
2013-9-27 15:45 - 打败Erik - R语言论坛
spss时间序列建模
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运用指数平滑进行预测时老是提示,spss19.0
时间序列建模,由于不能计算任何预测,因此未创建预测表。
到底啥原因啊?。。。
2011-7-4 22:23 - 六耳 - SPSS论坛
时间序列建模分析及Eviews应用
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这是一个
时间序列建模分析的案例,有完整的建模分析过程以及Eviews软件的操作过程,内容比较充实,案例主要涉及ARMA,SARMA,和确定性季节时间序列分析,其中还包含了指数平滑的方法。课件是亲自完成的,绝无雷同。希 ...
2010-12-21 21:35 - wangzhao1314 - EViews专版
金融时间序列建模在matlab中的应用
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下载一支股票(自选,如)的某一时间段(自选)的收盘价数据,进行一下分析:(1)解释并画出MACD;(2)解释并画出WMS;(3)解释并画出RSI; (4)解释并画出OBV; (5)解释并画出K线。选取股票600016(民生银行)(1) ...
2013-4-3 15:21 - L.Cat - MATLAB等数学软件专版
关于时间序列建模的问题,求帮助。。。
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分析了一个平稳的时间序列数据
用eviews输出的自相关图如附件:
是不是ACF 和PACF都没有截尾现象啊??
对该序列应该建立什么模型呢。。。?
愁死我了
寻求大侠的帮助
2013-1-21 14:39 - 卡拉巫 - 爱问频道
请教时间序列建模时怎么判断是否选择外部变量?
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举个例子,如果我要预测一组时间序列,那么我有两个选择,一种是直接利用自身数据建立类似ARMA的模型,另一种是我引入其他外部变量,再对残差去建模,请问是否有什么判断准则来确定什么时候应该引入这样的外部变量呢 ...
2012-5-28 10:49 - 只转一圈 - 计量经济学与统计软件
时间序列建模
14 个回复 - 2535 次查看
帮我看看附件中这个时间序列的ARIMA模型是什么形式,我弄了好长时间都没有找到合适的模型,多谢了~~~~
2012-3-20 09:12 - leedx - SAS专版
请教一个时间序列建模的问题
4 个回复 - 1557 次查看
请教一下大家,如果我想要建模的各个变量有的是平稳序列,有的是一阶平稳序列,我将一阶平稳序列差分再和平稳序列一起建模是否可行?有意义吗?
2011-8-12 16:25 - 雨鱼卿 - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列建模中的问题
1 个回复 - 3794 次查看
我在做非平稳
时间序列建模中,选择的数据是中国社会消费品零售总额数据,所建立的模型是ARIMA模型,在处理过程中,我首先对原序列做了一阶差分处理以消除趋势性,然后对差分序列做季节差分,想消除季节因素的影响,但 ...
2010-12-6 17:22 - 我叫石头 - EViews专版
时间序列建模
2 个回复 - 1578 次查看
时间序列,想做数据分析,查看了是否平稳,然后再看了各个变量之间的相关系数.现在的问题是,dependent variable y是这种图形,可以看出既有时间趋势又有季节趋势的,我不知道是适合建立log模型还是用指数平滑的办法来进行 ...
2010-5-13 04:02 - 唐伯小猫 - Stata专版
求助时间序列建模,急求(毕业论文用)
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小弟正在做毕业论文,
时间序列建模方面遇到问题,因为本科没有涉及时间序列,所以这些内容都是最近自学,有很多不明白。请老师和高手指教哈。
我做的论文中的原序列是不平稳的,一阶单整序列。
原序列的AC-PAC图为 ...
2010-5-5 21:23 - 逝去的永久 - 计量经济学与统计软件
时间序列建模的问题、
2 个回复 - 1298 次查看
平稳的但不可逆的时间序列能不能建立ARIMA模型请各位高手解答 。小弟不甚感激。还有在建立ARMA模型的时间序列 均值是否一定为0,不为0行不?
2009-5-13 18:47 - qfss - 计量经济学与统计软件
一个时间序列建模的问题
3 个回复 - 1339 次查看
想建立一个时间序列模型,几个时间序列都是非平稳的,一个是I(2),其他的是I(1)。取对数差分后建立VAR或者单方程时间序列模型拟合得很不好,R2很小,调整后的R2甚至出现了负值。如果不差分倒是拟合得很好,可是问题在 ...
2009-4-13 09:24 - zijiu - 计量经济学与统计软件