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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30632 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
matlab用极大似然估计的方法联合估计garch(1,1)模型的参数
13 个回复 - 9205 次查看 做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 9205 次查看 做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版
Eviews的DCC-GARCH模型代码
4 个回复 - 4037 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
4 个回复 - 4037 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
MATLAB程序求助：关于GARCH模型估计的问题
12 个回复 - 2937 次查看 我自己写了个GARCH模型的极大似然估计，估计结果和直接用工具箱的结果差异非常大，请大神帮我看看问题出在哪里。2018-3-15 18:39 - 水轻轻 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 2937 次查看 我自己写了个GARCH模型的极大似然估计，估计结果和直接用工具箱的结果差异非常大，请大神帮我看看问题出在哪里。2018-3-15 18:39 - 水轻轻 - MATLAB等数学软件专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 57100 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
331 个回复 - 57100 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17496 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 17496 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1527 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1527 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码
12 个回复 - 3716 次查看 求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？2021-5-29 10:50 - 1234qwera - python论坛
12 个回复 - 3716 次查看 求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？2021-5-29 10:50 - 1234qwera - python论坛
求realized garch 已实现GARCH 代码
2 个回复 - 1040 次查看 LZ最近在写毕业论文，需要用GARCH模型和已实现GARCH模型估计高频数据的波动率，求R代码。如果已实现GARCH模型能实现不同的残差分布假定就更好了，谢谢。第一次发帖，不知道悬赏一般设多少，后续可以再补，求大神联系 ...2020-2-3 09:33 - 爱情烟熏眼9 - R语言论坛
2 个回复 - 1040 次查看 LZ最近在写毕业论文，需要用GARCH模型和已实现GARCH模型估计高频数据的波动率，求R代码。如果已实现GARCH模型能实现不同的残差分布假定就更好了，谢谢。第一次发帖，不知道悬赏一般设多少，后续可以再补，求大神联系 ...2020-2-3 09:33 - 爱情烟熏眼9 - R语言论坛
MATLAB的GARCH代码
0 个回复 - 1219 次查看 garch_Model = arima('ARLags',[1,2],'MALags',[1,2]); garch_Model.Variance = garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1); [garch_Es*****l,garch_EstParamCov,garch_logL,garch_info] = estimate(garch_Model,return1) ...2019-8-9 13:43 - brianhebrian - 新手入门区
0 个回复 - 1219 次查看 garch_Model = arima('ARLags',[1,2],'MALags',[1,2]); garch_Model.Variance = garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1); [garch_Es*****l,garch_EstParamCov,garch_logL,garch_info] = estimate(garch_Model,return1) ...2019-8-9 13:43 - brianhebrian - 新手入门区
WinRATS的DCC-GARCH代码问题及均值模型选择
0 个回复 - 2199 次查看 做GJR-MGARCH-BEKK的WinRATS代码 open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2 system(model=var1) variables R1 R2 lags 1 det constant end(system) garc(p=1,q=1,mo ...2016-4-11 19:44 - swingser - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 2199 次查看 做GJR-MGARCH-BEKK的WinRATS代码 open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2 system(model=var1) variables R1 R2 lags 1 det constant end(system) garc(p=1,q=1,mo ...2016-4-11 19:44 - swingser - winbugs及其他软件专版
[疑难杂症]求GRACH(1，1) winbugs 代码
1 个回复 - 1373 次查看 小妹做毕设，用到garch(1,1),winbugs软件老是updata不行，估计模型原本就写的不好。跪求garch(1,1)代码！若是可行，实行物质回报也可以……求求各位大神，帮帮忙吧！2014-5-7 15:53 - malice_00 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1373 次查看 小妹做毕设，用到garch(1,1),winbugs软件老是updata不行，估计模型原本就写的不好。跪求garch(1,1)代码！若是可行，实行物质回报也可以……求求各位大神，帮帮忙吧！2014-5-7 15:53 - malice_00 - winbugs及其他软件专版
求GARCH代码
1 个回复 - 1549 次查看 近日想对GARCH模型作些修改，发现似乎没有现成的软件可用，需要编程。但本人编程水平有限，写完整是不可能的，故向各位大虾求GARCH原代码，想在此基础上作些修改，Matlab, R, S, Stata等环境的均可。 在此先谢过了！ ...2011-6-24 00:32 - archerwang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1549 次查看 近日想对GARCH模型作些修改，发现似乎没有现成的软件可用，需要编程。但本人编程水平有限，写完整是不可能的，故向各位大虾求GARCH原代码，想在此基础上作些修改，Matlab, R, S, Stata等环境的均可。 在此先谢过了！ ...2011-6-24 00:32 - archerwang - 计量经济学与统计软件
