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几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM蒙特卡罗模拟计算Value at Risk、VaR3 个回复 - 9588 次查看 几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM计算VaR的基本原理：1、 假设资产价格的变动服从某种随机过程。 2、 利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径。 3、 步骤2重复n次。 4、 可以得到一定时期内资产 ...2019-7-2 18:27 - GaussAnalytica - 现金交易版
股票价格几何布朗运动模型的理论错误及纠正
29 个回复 - 6989 次查看 几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的数学模型，著名的BS期权定价公式就是基于几何布朗运动模型推导出来的。但是，几何布朗运动模型在理论上存在严重的概念错误，且不能正确描述股票 ...2019-6-3 11:39 - gaohong5250 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
29 个回复 - 6989 次查看 几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的数学模型，著名的BS期权定价公式就是基于几何布朗运动模型推导出来的。但是，几何布朗运动模型在理论上存在严重的概念错误，且不能正确描述股票 ...2019-6-3 11:39 - gaohong5250 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于几何布朗运动的模拟问题，高手请进
10 个回复 - 8049 次查看 各位大侠，如何用R对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？ 谢谢！！ 如对exp（Y(t)）的【0,30】区间积分如何模拟？ 其中Y(t)是带漂移的布朗运动2011-8-28 15:50 - yfch1987 - R语言论坛
10 个回复 - 8049 次查看 各位大侠，如何用R对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？ 谢谢！！ 如对exp（Y(t)）的【0,30】区间积分如何模拟？ 其中Y(t)是带漂移的布朗运动2011-8-28 15:50 - yfch1987 - R语言论坛
几何布朗运动的漂移率如何求得？
1 个回复 - 2328 次查看 本人最近在学习实物期权理论时，发现已有研究经常用几何布朗运动刻画指标的变化趋势，其中的漂移率都是直接给出的，没有给出计算过程。请问漂移率这个指标一般可以采用什么方法计算得到？2019-4-8 14:17 - 葡萄糖 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2328 次查看 本人最近在学习实物期权理论时，发现已有研究经常用几何布朗运动刻画指标的变化趋势，其中的漂移率都是直接给出的，没有给出计算过程。请问漂移率这个指标一般可以采用什么方法计算得到？2019-4-8 14:17 - 葡萄糖 - 金融学（理论版）
几何布朗运动的镜像与同步耦合
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 本文研究了两个布朗运动的经典镜像耦合和同步耦合是否分别使对应的几何布朗运动的耦合时间最小化和最大化的问题。我们在任意有限时间范围内建立了两个耦合的最优性的刻画，并证明了与布朗运动不同的是，即 ...2022-3-27 14:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 本文研究了两个布朗运动的经典镜像耦合和同步耦合是否分别使对应的几何布朗运动的耦合时间最小化和最大化的问题。我们在任意有限时间范围内建立了两个耦合的最优性的刻画，并证明了与布朗运动不同的是，即 ...2022-3-27 14:55 - 可人4 - Forum
汇率中具有几何布朗运动的价格竞争
不确定性
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 我们分析了一个跨国制造商的操作策略，以对冲汇率不确定性和竞争。我们考虑单一产品和单一时期。由于提前期较长，产能投资必须在两国汇率不确定的销售季节开始前完成。我们考虑在外国实行双头垄断竞争。我 ...2022-3-6 22:06 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 我们分析了一个跨国制造商的操作策略，以对冲汇率不确定性和竞争。我们考虑单一产品和单一时期。由于提前期较长，产能投资必须在两国汇率不确定的销售季节开始前完成。我们考虑在外国实行双头垄断竞争。我 ...2022-3-6 22:06 - nandehutu2022 - Forum
用stata做几何布朗运动的MLE
1 个回复 - 1672 次查看 大神请指教： 已经构建了几何布朗运动的似然函数 如何用stata编写代码啊 doedit Homework_lf.ado cap program drop Homework_lf program define Homework-lf version 9.1 args lnf mu sigma delta //(mu ...2020-6-5 13:22 - ShadowJ - Stata专版
1 个回复 - 1672 次查看 大神请指教： 已经构建了几何布朗运动的似然函数 如何用stata编写代码啊 doedit Homework_lf.ado cap program drop Homework_lf program define Homework-lf version 9.1 args lnf mu sigma delta //(mu ...2020-6-5 13:22 - ShadowJ - Stata专版
包含泊松跳跃的几何布朗运动
3 个回复 - 988 次查看 各位大神好！ 我最近刚开始学习实物期权问题，有一个问题想请教一下各位学神。 假如一个变量X服从包含泊松跳跃的几何布朗运动，表达式如下： dX=αXdt+σXdz+Xdw 其中，α和σ是X的漂移率和波动率，dz为 ...2019-4-3 21:52 - 葡萄糖 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 988 次查看 各位大神好！ 我最近刚开始学习实物期权问题，有一个问题想请教一下各位学神。 假如一个变量X服从包含泊松跳跃的几何布朗运动，表达式如下： dX=αXdt+σXdz+Xdw 其中，α和σ是X的漂移率和波动率，dz为 ...2019-4-3 21:52 - 葡萄糖 - 金融学（理论版）
关于伊藤过程和几何布朗运动的疑问
10 个回复 - 18250 次查看 hull的《期权、期货及其他衍生产品（7e)》一书中提到两个很类似的描述变化量的随机过程： 伊藤过程，dx=a(x,t)dt+b(x,t)dz （1）， 几何布朗运动的离散形式，dS/S=udt+gdz （2） ...2012-10-23 22:33 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 18250 次查看 hull的《期权、期货及其他衍生产品（7e)》一书中提到两个很类似的描述变化量的随机过程： 伊藤过程，dx=a(x,t)dt+b(x,t)dz （1）， 几何布朗运动的离散形式，dS/S=udt+gdz （2） ...2012-10-23 22:33 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
几何布朗运动有题不会，求教！
0 个回复 - 499 次查看 Suppose that {S(t),t ≥ 0} is a geometric Brownian motion processwith drift parameter μ = 0.1 and volatility parameter σ = 0.2. Find a) P(S(1) > S(0)) b) P (S(2) > S(1) > S( ...2018-10-21 13:35 - 叫我荞麦君 - 休闲灌水
0 个回复 - 499 次查看 Suppose that {S(t),t ≥ 0} is a geometric Brownian motion processwith drift parameter μ = 0.1 and volatility parameter σ = 0.2. Find a) P(S(1) > S(0)) b) P (S(2) > S(1) > S( ...2018-10-21 13:35 - 叫我荞麦君 - 休闲灌水
从几何布朗运动到生灭过程，寻找复杂金融理论的统一模型
203 个回复 - 13273 次查看 北京大学教授、著名经济学者陈平在北大开讲金融理论。与北大师生共同探讨从几何布朗运动到生灭过程，寻找复杂金融理论的统一模型 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-5-16 12:43 - atomic1984 - 真实世界经济学(含财经时事)
203 个回复 - 13273 次查看 北京大学教授、著名经济学者陈平在北大开讲金融理论。与北大师生共同探讨从几何布朗运动到生灭过程，寻找复杂金融理论的统一模型 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-5-16 12:43 - atomic1984 - 真实世界经济学(含财经时事)
如何确定几何布朗运动模型中的参数
1 个回复 - 2383 次查看 有股价的EXCEL表格 要依据几何布朗运动预测股价 如何确定参数 最好有能直接带入值得公式2018-4-29 23:26 - qadxly - 爱问频道
1 个回复 - 2383 次查看 有股价的EXCEL表格 要依据几何布朗运动预测股价 如何确定参数 最好有能直接带入值得公式2018-4-29 23:26 - qadxly - 爱问频道
股价的几何布朗运动，运用对数正态分布求偏度 峰度，以及多维布朗运动的问
0 个回复 - 1816 次查看 如果股价S的漂移率为μ，波动率为σ，初始值（t=0时）为S0，按照几何布朗运动演进。时间为T时，股价S的概率分布的偏度skew, and 峰度kurtosis各为多少？2017-4-2 14:17 - MrRzzz - 爱问频道
0 个回复 - 1816 次查看 如果股价S的漂移率为μ，波动率为σ，初始值（t=0时）为S0，按照几何布朗运动演进。时间为T时，股价S的概率分布的偏度skew, and 峰度kurtosis各为多少？2017-4-2 14:17 - MrRzzz - 爱问频道
几何布朗运动求释疑
6 个回复 - 2121 次查看 向各位大神求助，请问一个几何布朗运动加入固定变量后形成的新变量的波动率和漂移率与原先的几何布朗运动一样吗？有没有什么书有这样的证明过程啊？2017-3-18 20:17 - ccvincente - 经济金融数学专区
6 个回复 - 2121 次查看 向各位大神求助，请问一个几何布朗运动加入固定变量后形成的新变量的波动率和漂移率与原先的几何布朗运动一样吗？有没有什么书有这样的证明过程啊？2017-3-18 20:17 - ccvincente - 经济金融数学专区
几何布朗运动概率密度函数
6 个回复 - 7159 次查看 这部分是看柯氏倒向遇到的问题，gbm的概率密度基本的函数形式就是正态分布型，但是在原始的正态分布的概率密度函数最左侧是1/根号下（2pi6） 而书中将这项写成1/(6x根号下2pit)其中x是股票价格，为什么概率密度要包含 ...2016-12-19 10:55 - cremate - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 7159 次查看 这部分是看柯氏倒向遇到的问题，gbm的概率密度基本的函数形式就是正态分布型，但是在原始的正态分布的概率密度函数最左侧是1/根号下（2pi6） 而书中将这项写成1/(6x根号下2pit)其中x是股票价格，为什么概率密度要包含 ...2016-12-19 10:55 - cremate - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
这道关于几何布朗运动的题怎么做？introduce option是什么意思？能不能写下过程看看
1 个回复 - 814 次查看 2016-11-6 07:01 - ding5183823 - 悬赏大厅
1 个回复 - 814 次查看 2016-11-6 07:01 - ding5183823 - 悬赏大厅
你信吗？公司价值和股价遵循同一个几何布朗运动
17 个回复 - 5545 次查看 RT，在一系列简单也相对合理的假设下，你会发现公司价值和它的股票价值的变化将遵循同一个几何布朗运动。 先给出假设： 1、随着股权分置改革的初步完成，06年就奠定了全流通股市的制度框架，为便于分析我们沿用全流 ...2015-6-15 09:28 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 5545 次查看 RT，在一系列简单也相对合理的假设下，你会发现公司价值和它的股票价值的变化将遵循同一个几何布朗运动。 先给出假设： 1、随着股权分置改革的初步完成，06年就奠定了全流通股市的制度框架，为便于分析我们沿用全流 ...2015-6-15 09:28 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
MATLAB进行几何布朗运动模拟
0 个回复 - 4722 次查看 背景：股价随时间的变化引起了要研究的一个变量Q的变化。我已经在excel里面把一列股价，一列Q做好了（中间是有公式联系的） 1.如果我用MATLAB把excel表导入，有没有什么方法可以保留我两列数之间的关系——即：如果 ...2016-3-24 22:06 - 金工狗 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 4722 次查看 背景：股价随时间的变化引起了要研究的一个变量Q的变化。我已经在excel里面把一列股价，一列Q做好了（中间是有公式联系的） 1.如果我用MATLAB把excel表导入，有没有什么方法可以保留我两列数之间的关系——即：如果 ...2016-3-24 22:06 - 金工狗 - MATLAB等数学软件专版
商品价格符合几何布朗运动假设的前提？
4 个回复 - 4145 次查看 看到有文献假设石油、铜的价格符合几何布朗运动，想问问在什么样的前提下可以假设商品价格符合几何布朗运动？哪一类的商品可以假设价格符合几何布朗运动？谢谢2009-3-23 18:16 - moonlittle - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4145 次查看 看到有文献假设石油、铜的价格符合几何布朗运动，想问问在什么样的前提下可以假设商品价格符合几何布朗运动？哪一类的商品可以假设价格符合几何布朗运动？谢谢2009-3-23 18:16 - moonlittle - 金融学（理论版）
关于几何布朗运动
6 个回复 - 12540 次查看 最近在读施里夫的连续时间模型，突然有个问题比较疑惑，书中说萨缪尔森指出几何布朗运动比单纯的布朗运动更适合作为驱动股价的模型，几何布朗运动的结构与下面这个微分结构可以互相推演， ds(t)=a（t）s(t)dt+o（t） ...2015-6-16 15:37 - cat798 - 经济金融数学专区
6 个回复 - 12540 次查看 最近在读施里夫的连续时间模型，突然有个问题比较疑惑，书中说萨缪尔森指出几何布朗运动比单纯的布朗运动更适合作为驱动股价的模型，几何布朗运动的结构与下面这个微分结构可以互相推演， ds(t)=a（t）s(t)dt+o（t） ...2015-6-16 15:37 - cat798 - 经济金融数学专区
Matlab描述几何布朗运动（GBM）的代码，为什么要用rand（），不用normrnd（）函数
9 个回复 - 14365 次查看 问题一：布朗运动经过[draw]a11i2ed2382dc2442c42572c22592cc25a2f22573103255310825531062512ff24c2fa2472f62432f523f2f323c2f123a2ef23aa11i310823d311823e315123ca11i313121e312c22a312b23a312e246313524e3138250 ...2014-10-23 18:07 - fabregasmu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 14365 次查看 问题一：布朗运动经过[draw]a11i2ed2382dc2442c42572c22592cc25a2f22573103255310825531062512ff24c2fa2472f62432f523f2f323c2f123a2ef23aa11i310823d311823e315123ca11i313121e312c22a312b23a312e246313524e3138250 ...2014-10-23 18:07 - fabregasmu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求个解 关于几何布朗运动
3 个回复 - 2774 次查看 如果漂移参数是0.12，波动参数是0.24.证券当前价格是40，那么对于一个还有4个月到期，执行价格是42的买入期权，他的执行概率是多大？？求解2014-10-7 22:11 - gankwang - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2774 次查看 如果漂移参数是0.12，波动参数是0.24.证券当前价格是40，那么对于一个还有4个月到期，执行价格是42的买入期权，他的执行概率是多大？？求解2014-10-7 22:11 - gankwang - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融数学—几何布朗运动
2 个回复 - 5135 次查看 Suppose that a stock price, S, follows geometric Brownian motion with expected return μ and volatility σ. dS= μSdt+σSdz What is the process followed by the variable S^n? Show that S^n also foll ...2014-5-24 10:04 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
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各位大侠，如何对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？
5 个回复 - 3069 次查看 例如对exp（Y(t)）的【0,30】区间上的积分如何模拟？ 其中Y(t)是带漂移的布朗运动 先谢谢了！！！2011-8-31 14:29 - yfch1987 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3069 次查看 例如对exp（Y(t)）的【0,30】区间上的积分如何模拟？ 其中Y(t)是带漂移的布朗运动 先谢谢了！！！2011-8-31 14:29 - yfch1987 - 计量经济学与统计软件
求高手指点几何布朗运动模拟！
4 个回复 - 7354 次查看 想做一个时间序列的趋势预测~但是苦于数学底子太弱，求大神指导。2014-2-20 14:17 - khakifish - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 7354 次查看 想做一个时间序列的趋势预测~但是苦于数学底子太弱，求大神指导。2014-2-20 14:17 - khakifish - MATLAB等数学软件专版
几何布朗运动
1 个回复 - 3257 次查看 用几何布朗运动在模拟股价走势的时候， 想请教一下 几何布朗运动 里面的Δt的量纲如何确定 ？是选择一年？还是选择一天？2013-3-9 15:17 - pawdragon - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3257 次查看 用几何布朗运动在模拟股价走势的时候， 想请教一下 几何布朗运动 里面的Δt的量纲如何确定 ？是选择一年？还是选择一天？2013-3-9 15:17 - pawdragon - MATLAB等数学软件专版
如何判定一段时间内的数据是否满足几何布朗运动？
5 个回复 - 3371 次查看 如何判定一段时间内的数据是否满足几何布朗运动？非常感谢！有书或文献也可以!2012-9-16 16:01 - xiaofeng87816 - Forum
5 个回复 - 3371 次查看 如何判定一段时间内的数据是否满足几何布朗运动？非常感谢！有书或文献也可以!2012-9-16 16:01 - xiaofeng87816 - Forum
求问，用蒙特卡洛方法将股票价格模拟为几何布朗运动，参数中的轨道（path）是怎么定义
0 个回复 - 2302 次查看 RT，多谢~2012-3-4 19:15 - judas21 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2302 次查看 RT，多谢~2012-3-4 19:15 - judas21 - 计量经济学与统计软件
几何布朗运动的检验
1 个回复 - 2229 次查看 请问有什么文献或书籍里面有提到几何布朗运动的检验？多谢！2011-4-18 17:33 - wangyuan121 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2229 次查看 请问有什么文献或书籍里面有提到几何布朗运动的检验？多谢！2011-4-18 17:33 - wangyuan121 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]假设价格服从几何布朗运动的前提是什么？
8 个回复 - 16662 次查看 在怎样的前提下才能假设价格服从几何布朗运动？谢谢2009-3-15 17:26 - moonlittle - 金融学（理论版）
8 个回复 - 16662 次查看 在怎样的前提下才能假设价格服从几何布朗运动？谢谢2009-3-15 17:26 - moonlittle - 金融学（理论版）
关于几何布朗运动
1 个回复 - 1926 次查看 请问大家，在用蒙特卡洛模拟做可转债的VaR值时，能不能选用几何布朗运动作为可转债指数变化的随机模型啊？ 谢谢啦！2010-9-3 15:37 - zoezhang1987 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1926 次查看 请问大家，在用蒙特卡洛模拟做可转债的VaR值时，能不能选用几何布朗运动作为可转债指数变化的随机模型啊？ 谢谢啦！2010-9-3 15:37 - zoezhang1987 - 金融学（理论版）
几何布朗运动之和近似服从几何布朗运动吗？
6 个回复 - 3278 次查看 在求解算术平均亚式期权时曾用到用几何布朗运动去近似标的平均价格，有没有高手能告诉我这个数学方法的出处在哪里，另外一个常数加上一个几何布朗运动是否能够用一个几何布朗运动去近似？2010-3-6 00:52 - maya - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 3278 次查看 在求解算术平均亚式期权时曾用到用几何布朗运动去近似标的平均价格，有没有高手能告诉我这个数学方法的出处在哪里，另外一个常数加上一个几何布朗运动是否能够用一个几何布朗运动去近似？2010-3-6 00:52 - maya - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
The Confidence Limits of a Geometric Brownian Motion-几何布朗运动的置信极限
0 个回复 - 436 次查看 2005-11-27 06:35 - 荷马史诗446 - Forum
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