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风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1422 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2651 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 747 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法1 个回复 - 1570 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap2 个回复 - 3742 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2816 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法7 个回复 - 7916 次查看 基本原理介绍，R语言实现代码，见附件 本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4544 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3273 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1502 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1397 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
1 个回复 - 1397 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33349 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
50 个回复 - 33349 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
请问大家有没有关于Eviews计算在险价值（VaR）的相关教程呢？
3 个回复 - 2795 次查看 例如使用历史模拟法，加权历史模拟法或者蒙特卡洛模拟法计算VaR，应该如何在Eviews里实现呢？谢谢谢谢！2017-9-5 17:15 - 伽蓝M10 - EViews专版
3 个回复 - 2795 次查看 例如使用历史模拟法，加权历史模拟法或者蒙特卡洛模拟法计算VaR，应该如何在Eviews里实现呢？谢谢谢谢！2017-9-5 17:15 - 伽蓝M10 - EViews专版
建完了garch（1,1），要接下来求在险价值var，不确定了
11 个回复 - 4239 次查看 其实不应该是这个标题了。。。 但是标题修改不了。。。 现在的问题在建garch上 本人菜鸟，问题如下，非常感谢！我是用eviews做的 我用r=ln(Pt/Pt-1)得到了某只基金的的收益率r序列，为了得到其条件方差，所以想做 ...2011-3-18 21:50 - xxii12 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4239 次查看 其实不应该是这个标题了。。。 但是标题修改不了。。。 现在的问题在建garch上 本人菜鸟，问题如下，非常感谢！我是用eviews做的 我用r=ln(Pt/Pt-1)得到了某只基金的的收益率r序列，为了得到其条件方差，所以想做 ...2011-3-18 21:50 - xxii12 - 计量经济学与统计软件
Eviews var（在险价值）计算
0 个回复 - 662 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
0 个回复 - 662 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
历史模拟法计算在险价值VaR
7 个回复 - 4299 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
7 个回复 - 4299 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
历史模拟法计算在险价值VaR
18 个回复 - 3498 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
18 个回复 - 3498 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
在险价值VaR
2 个回复 - 2587 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！[/backcolor]2019-2-20 15:29 - liud123 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 2587 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！[/backcolor]2019-2-20 15:29 - liud123 - 经济金融数学专区
请高手指点VAR（在险价值）的计算问题
13 个回复 - 5802 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
13 个回复 - 5802 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
求助 - 在险价值 (VaR) 计算（紧迫！）
9 个回复 - 4963 次查看 一个投资组合包含1000股A股，和2000股B股。A和B的当前价格分别为83元和110元。假设A和B的对未来十天的百分比变化是正态分布，平均值（mean)是3％和2％，标准偏差(standard deviation）分别是5％和7％。A和B之间的相关 ...2015-3-1 22:07 - fuuser - 悬赏大厅
9 个回复 - 4963 次查看 一个投资组合包含1000股A股，和2000股B股。A和B的当前价格分别为83元和110元。假设A和B的对未来十天的百分比变化是正态分布，平均值（mean)是3％和2％，标准偏差(standard deviation）分别是5％和7％。A和B之间的相关 ...2015-3-1 22:07 - fuuser - 悬赏大厅
资产的在险价值VaR-课件
0 个回复 - 103 次查看 VaR课件： VaR超级计算包：包括多种VaR计算模型(标准正态、带有偏度峰度修正的正态、历史模拟、蒙特卡洛)，还包括ES计算模型。可直接一步计算沪深股票、港股和美股的在险价值VaR和预期损失ES。2018-12-10 00:35 - derary66 - Forum
0 个回复 - 103 次查看 VaR课件： VaR超级计算包：包括多种VaR计算模型(标准正态、带有偏度峰度修正的正态、历史模拟、蒙特卡洛)，还包括ES计算模型。可直接一步计算沪深股票、港股和美股的在险价值VaR和预期损失ES。2018-12-10 00:35 - derary66 - Forum
【有偿】请教有利用MATLAB进行VaR在险价值计算经验的朋友
1 个回复 - 1108 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:28 - 伽蓝M10 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1108 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:28 - 伽蓝M10 - MATLAB等数学软件专版
[求助]哪位知道用Eviews算在险价值（VaR）,不胜感激
4 个回复 - 6571 次查看 哪位高手能帮帮我啊，在eviews5.0里找了半天没找到。莫非用matlab算，那应该怎么算了。谢谢啦2007-11-20 18:45 - huangwen1984 - EViews专版
4 个回复 - 6571 次查看 哪位高手能帮帮我啊，在eviews5.0里找了半天没找到。莫非用matlab算，那应该怎么算了。谢谢啦2007-11-20 18:45 - huangwen1984 - EViews专版
在险价值（VAR）的拒绝区间
5 个回复 - 4115 次查看 LR=(-2)*LN((0.95)^(T-N)*(0.05)^N)+2*LN((1-(N/T))^(T-N)*(N/T)^N) （6）其中，T为样本长度，N为失败天数，即实际损失大于VaR值的天数， 为显著性水平。本文用2009年1月1日到2009年12月31日的数 ...2011-8-18 11:10 - zhaozhaozhaozha - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4115 次查看 LR=(-2)*LN((0.95)^(T-N)*(0.05)^N)+2*LN((1-(N/T))^(T-N)*(N/T)^N) （6）其中，T为样本长度，N为失败天数，即实际损失大于VaR值的天数， 为显著性水平。本文用2009年1月1日到2009年12月31日的数 ...2011-8-18 11:10 - zhaozhaozhaozha - MATLAB等数学软件专版
请问银行资产VaR（在险价值）要如何计算
5 个回复 - 9088 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
5 个回复 - 9088 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法
1 个回复 - 8842 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 8842 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）
在险价值（VaR）如何计算
1 个回复 - 1997 次查看 我最近想研究一下VaR的问题，但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑，比如资产组合的VaR怎么计算才合适？ 假设我持有国债，股票，企业债组成的资产组合，我如何计算该资产组合的VaR. 另外，该资产组合 ...2011-11-24 18:54 - lijupeng12 - 爱问频道
1 个回复 - 1997 次查看 我最近想研究一下VaR的问题，但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑，比如资产组合的VaR怎么计算才合适？ 假设我持有国债，股票，企业债组成的资产组合，我如何计算该资产组合的VaR. 另外，该资产组合 ...2011-11-24 18:54 - lijupeng12 - 爱问频道
求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献
4 个回复 - 2675 次查看 求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献，要求来自以下期刊，（American Economic Review，Journal of Political Economy，Econometrica，Quarterly Journal of Economics，Review of Economics Studies，Journal o ...2008-5-14 23:17 - rainbow1212 - 文献求助专区
4 个回复 - 2675 次查看 求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献，要求来自以下期刊，（American Economic Review，Journal of Political Economy，Econometrica，Quarterly Journal of Economics，Review of Economics Studies，Journal o ...2008-5-14 23:17 - rainbow1212 - 文献求助专区
在险价值（VaR）的历史模拟法
3 个回复 - 3478 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
3 个回复 - 3478 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
如何计算在险价值Var和CVar
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
请教商业银行计算VaR（在险价值）的问题
2 个回复 - 3401 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3401 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
