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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...
2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
SPSS时间序列多重共线性岭回归
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
这个寒假,尤其的长,也尤其的痛苦。论文大修,需要用到岭回归,所以学习研究了一下。今天抽空整理成文档,留个记录,方便以后查看,同时也方便需要的小萌新们。我是用SP ...
2020-3-16 15:08 - red刘 - 现金交易版
求助虚拟变量显著性检验的问题
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现在在做一个多元回归,有自变量x1是方位(东南西北),将其虚拟变量成四个变量(x1_1,x1_2,x1_3,x1_4后,虽然可以算出单个的系数和p值)但是我想求x1对因变量的偏相关和显著性检验该怎么做呀
2021-12-24 00:17 - CDA105920 - Forum
时间固定效应,时间虚拟变量显著性变化
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请问下计量经济学的大佬们,为什么再次引入一年的数据——时间虚拟变量,导致前一年的不显著了,并且系数之间的正负也发生了变化???计量小白在这里求助!!!拜托大家看看我
2021-3-24 14:34 - cll木木 - Stata专版
普通回归与固定效应回归自变量显著性不同
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求问各位大佬,这个问题已经困扰好几天了,问题如下:
1、为什么两种回归结果,自
变量显著性不同?
2、第二个回归还出现了共线的问题,可能是由什么原因导致的?
3、面板固定效应负二项回归用哪些命令呢?
1 ...
2020-8-22 20:22 - KK猫 - Stata专版
求教,输出Stata单变量显著性检验
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请问各位同学老师,已知变量CAR,怎样实现CAR的单
变量显著性检验,且在均值后面加星号,如下图所示,万分感谢!
我现在可以做到使用“ttest CAR==0”来看显著性,但想要实现图中的效果,自己琢磨了半天,也没 ...
2017-3-12 18:55 - nici002 - Stata专版
stata 哑变量显著性明确, 对应原数据显著性不明显
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求赐教:应导师要求设置了两个回归模型, 如下所示
一:Y = α1 + α2 DummyX1 + α3 X2+α4 X3 + α5 X4 + α6 X5 + ei 二:Y = α1 + α2 X1 + α3 X2 + α4 X3 + α5 X4 + α6 X5 + ei 区别为一个做 X1 的哑变量 ...
2017-8-22 07:52 - 一勺布丁吖 - Stata专版
交互作用虚变量显著性问题
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模型为 y~lm(A + A:year + 控制变量)其中,变量A是连续型变量,年份year有5个因子水平,第一个水平是2014年。
问题:
(1)这时候的交互作用显著性是指该年份与2014年对因变量的影响是否有显著差异吗?
(2)将5个 ...
2017-6-13 22:47 - hitaluo - 计量经济学与统计软件
[求助]调节变量显著性判断
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各位高手,如果调节变量是类别变量,自变量和因变量都是连续变量,在将调节变量分开两类计算回归时,两个回归系数确实有差异,但是如何证明两个回归系数之间的差异在统计学上有意义呢?如何能说调节变量的作用是显著 ...
2009-3-26 10:20 - annabellachuang - SPSS论坛