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GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释?
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ARCH |
earch |
L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058
|
earch_a |
L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...
2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
求GARCH项怎么求
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又来提问了
我想做一个GARCH 模型但是想分开两步进行。第一步用ARMA模型已经估计出并且可以predict出残差序列,我想知道残差的标准差怎么能生成呢,或者GARCH项怎么求出来呢。求解
谢谢各位老师
2014-12-13 22:30 - logitech504 - Stata专版