结果：找到“虚拟变量 模型”相关内容314个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
虚拟变量模型问题：虚拟变量和分类变量，PPT学习课件+案例数据+视频讲解1 个回复 - 907 次查看 虚拟变量模型问题：虚拟变量和分类变量，PPT学习课件+案例数据+视频讲解 虚拟变量模型问题：虚拟变量和分类变量，PPT学习课件+案例数据+视频讲解 虚拟变量模型问题：虚拟变量和分类变量，PPT学习课件+案例数据 ...2020-8-23 11:52 - Tiger-like - 现金交易版
Pooled panel data 面板数据与非参数统计：混合面板数据模型， 学习课件+实证分析2 个回复 - 1426 次查看 Pooled panel data 面板数据与非参数统计：混合面板数据模型， 学习课件+实证分析 1. 策略性媒体披露与财富转移_来自公司高管减持期间的证据（pooled面板）.pdf 2. 处置效应与风险投资机构_来自IPO公司的证据（ ...2020-4-9 20:58 - Lotus_ss - 现金交易版
滞后变量模型与虚拟变量模型讲义ppt0 个回复 - 1478 次查看 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞 ...2018-8-22 16:17 - daka123 - 现金交易版
虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS1 个回复 - 1142 次查看 虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS 1.虚拟变量的基本含义 2.虚拟变量的引入 3.虚拟变量的设置原则 4.案例分析 虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS [/backcolor] 1.虚拟变量 ...2020-8-30 10:35 - Tiger-like - 现金交易版
自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据0 个回复 - 716 次查看 自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据 自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据 自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据 自变量含有虚拟变量的回归模型 in ...2020-8-24 12:04 - Tiger-like - 现金交易版
基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归2 个回复 - 1730 次查看 基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归 从理论到实操，以专题的方式解决实证分析中遇到的问题，实操步骤，案例分析讲解，参考命令解读 单位根ADF检验的EViews操作， ...2022-2-19 06:03 - lotus_sss - 现金交易版
双重差分模型中，当政策变化日期不一致时时间虚拟变量该如何设置呢
15 个回复 - 13322 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
15 个回复 - 13322 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
条件logit模型的虚拟变量问题
4 个回复 - 1993 次查看 我找到了陈强老师高级计量经济学与stata应用的那本书，截图是书中使用的数据格式 Excel中是我的部分数据，zibo以前是涉及的城市，以后是考虑的解释变量，主题是企业的区位选择，一共38个备选城市 （各个城市至少 ...2017-6-7 15:17 - kaikaixinxinfei - 悬赏大厅
4 个回复 - 1993 次查看 我找到了陈强老师高级计量经济学与stata应用的那本书，截图是书中使用的数据格式 Excel中是我的部分数据，zibo以前是涉及的城市，以后是考虑的解释变量，主题是企业的区位选择，一共38个备选城市 （各个城市至少 ...2017-6-7 15:17 - kaikaixinxinfei - 悬赏大厅
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35186 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35186 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
利用R语言，创建包含虚拟变量的模型的方法
5 个回复 - 13886 次查看 根据这篇文章，利用model.matrix来生成包含虚拟变量的模型，我就不翻译了，麻烦，自己看吧。2015-5-14 17:36 - fisk_all_star - R语言论坛
5 个回复 - 13886 次查看 根据这篇文章，利用model.matrix来生成包含虚拟变量的模型，我就不翻译了，麻烦，自己看吧。2015-5-14 17:36 - fisk_all_star - R语言论坛
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 17275 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 17275 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
因变量虚拟变量（probit模型）如何进行系数差异检验？
5 个回复 - 3546 次查看 在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验，但似乎仅适用于OLS回归，我用probit回归后进行suest，出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归，如何检验组间系数差异呢？ probit y x1 c1 ...2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
5 个回复 - 3546 次查看 在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验，但似乎仅适用于OLS回归，我用probit回归后进行suest，出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归，如何检验组间系数差异呢？ probit y x1 c1 ...2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
三重差分模型的交叉项中的一项可以不是虚拟变量而是连续变量吗
5 个回复 - 3311 次查看 求问三重差分模型的交叉项中的一项可以不是虚拟变量而是连续变量吗？ 按照三重差分模型原理推三项交叉项意义的步骤，试了一下感觉减完了就没有系数了，因为交叉项里有一项永远不为0. 之所以有这个困惑是看一篇文章 ...2021-2-25 22:46 - 山谷进风凉6 - Stata专版
5 个回复 - 3311 次查看 求问三重差分模型的交叉项中的一项可以不是虚拟变量而是连续变量吗？ 按照三重差分模型原理推三项交叉项意义的步骤，试了一下感觉减完了就没有系数了，因为交叉项里有一项永远不为0. 之所以有这个困惑是看一篇文章 ...2021-2-25 22:46 - 山谷进风凉6 - Stata专版
双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
9 个回复 - 4744 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
9 个回复 - 4744 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6350 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
3 个回复 - 6350 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 5935 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 5935 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
logit模型中两个虚拟变量的交互项如何解释
15 个回复 - 25999 次查看 请教各位老师同学，logit模型中两个虚拟变量构成的交互项的系数该如何解释呢？ 因变量和自变量都是（0-1）虚拟变量，x1和x2的系数都是正的，交互项却是负的，且加入交互项后x1和x2不显著了（没加入交互项时是显著的 ...2017-4-4 16:08 - 迟到千年53 - Stata专版
15 个回复 - 25999 次查看 请教各位老师同学，logit模型中两个虚拟变量构成的交互项的系数该如何解释呢？ 因变量和自变量都是（0-1）虚拟变量，x1和x2的系数都是正的，交互项却是负的，且加入交互项后x1和x2不显著了（没加入交互项时是显著的 ...2017-4-4 16:08 - 迟到千年53 - Stata专版
小白求助！双变量probit模型如何控制年度固定效应呀，是生成年度虚拟变量加入回归吗？
6 个回复 - 3682 次查看 如果是的话，是两个变量的回归里面都加还是只加一个就可以？求大神解答！ 另外，我生成了虚拟变量，加入到一个变量的回归中stata可以跑出来，但是两个都加入，就一直在缓冲不出结果了 代码如下： tab year,gen(ye ...2020-3-15 16:19 - smx8519 - Stata专版
6 个回复 - 3682 次查看 如果是的话，是两个变量的回归里面都加还是只加一个就可以？求大神解答！ 另外，我生成了虚拟变量，加入到一个变量的回归中stata可以跑出来，但是两个都加入，就一直在缓冲不出结果了 代码如下： tab year,gen(ye ...2020-3-15 16:19 - smx8519 - Stata专版
使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控
5 个回复 - 3444 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
5 个回复 - 3444 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3111 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3111 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
面板数据的双边随机前沿迭代不出结果（在原始模型的解释变量中加时间和地区虚拟变量）
4 个回复 - 1466 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
4 个回复 - 1466 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1895 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
1 个回复 - 1895 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3732 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
9 个回复 - 3732 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3236 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3236 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
双重差分模型虚拟变量被omitted的问题
14 个回复 - 12810 次查看 如题，我在回归的时候发现虚拟变量被omitted了，请问是什么原因呢？如何解决？ reg lngap t1 t2 d t1*d t2*d note: d omitted because of collinearity note: t1d omitted because of collinearity Sourc ...2017-9-21 00:12 - deng. - Stata专版
14 个回复 - 12810 次查看 如题，我在回归的时候发现虚拟变量被omitted了，请问是什么原因呢？如何解决？ reg lngap t1 t2 d t1*d t2*d note: d omitted because of collinearity note: t1d omitted because of collinearity Sourc ...2017-9-21 00:12 - deng. - Stata专版
在确定模型选择时，做F检验、LM检验、Hausman检验要放年度虚拟变量i.year吗?谢谢谢谢
2 个回复 - 2507 次查看 不加年度虚拟变量hausman检验结果是选择固定效应模型，加了年度虚拟变量后hausman检验结果是选择随机效应模型，这咋整啊？2020-12-10 11:32 - serena - Stata专版
2 个回复 - 2507 次查看 不加年度虚拟变量hausman检验结果是选择固定效应模型，加了年度虚拟变量后hausman检验结果是选择随机效应模型，这咋整啊？2020-12-10 11:32 - serena - Stata专版
stata固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号
9 个回复 - 5192 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
9 个回复 - 5192 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
包含虚拟变量的多元线性回归模型显著但R平方小？
12 个回复 - 10886 次查看 如题，样本量约6万，因变量为变化很大的连续性变量，自变量有连续性变量，也有几个虚拟变量，回归目的是对因变量进行综合评价/预测。在回归之前对各连续性变量均进行无量纲化处理（均值化）。回归结果显示，T检验与F ...2012-10-23 15:24 - janis呀 - SPSS论坛
12 个回复 - 10886 次查看 如题，样本量约6万，因变量为变化很大的连续性变量，自变量有连续性变量，也有几个虚拟变量，回归目的是对因变量进行综合评价/预测。在回归之前对各连续性变量均进行无量纲化处理（均值化）。回归结果显示，T检验与F ...2012-10-23 15:24 - janis呀 - SPSS论坛
第一个来求教：关于引力模型与虚拟变量（计量学得好的孩纸请指教！）
15 个回复 - 3273 次查看 本人在做关于引力模型的面板数据，想请教，是否能跳过单位根检验、协整、格兰杰分析？考虑到： 1、引力模型已经被人用得那么成熟了 2、如果真要进行这三个的检验的话，由于有两个虚拟变量，完成所有检验和图表，论 ...2012-3-3 14:43 - 木子金帛 - 中山大学国际商学院
15 个回复 - 3273 次查看 本人在做关于引力模型的面板数据，想请教，是否能跳过单位根检验、协整、格兰杰分析？考虑到： 1、引力模型已经被人用得那么成熟了 2、如果真要进行这三个的检验的话，由于有两个虚拟变量，完成所有检验和图表，论 ...2012-3-3 14:43 - 木子金帛 - 中山大学国际商学院
求教：带有虚拟变量的面板数据模型怎么分析？
4 个回复 - 3368 次查看 我在做高等教育财政投入对GDP的影响，之前用面板数据做过，现在要引入虚拟变量分东、中、西部讨论，我设D1=1，D2=0表示东部，D1=0，D2=1表示中部，D1=0，D2=0表示西部，那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
4 个回复 - 3368 次查看 我在做高等教育财政投入对GDP的影响，之前用面板数据做过，现在要引入虚拟变量分东、中、西部讨论，我设D1=1，D2=0表示东部，D1=0，D2=1表示中部，D1=0，D2=0表示西部，那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
协整分析和误差修正模型中还要虚拟变量吗？
13 个回复 - 9761 次查看 一开始选的模型中有一个政策变量（虚拟变量），简单的估计一下，发现这个虚拟变量很显著。但是随后的数据平稳性检验，这些变量都是一阶单整的，所以接下来要做协整分析，那协整分析中虚拟变量要纳入进去吗？协整分析 ...2010-5-21 11:31 - dushuboy - EViews专版
13 个回复 - 9761 次查看 一开始选的模型中有一个政策变量（虚拟变量），简单的估计一下，发现这个虚拟变量很显著。但是随后的数据平稳性检验，这些变量都是一阶单整的，所以接下来要做协整分析，那协整分析中虚拟变量要纳入进去吗？协整分析 ...2010-5-21 11:31 - dushuboy - EViews专版
固定效应模型放入虚拟变量前后系数不变，求解！
11 个回复 - 3600 次查看 mp是本人定义的虚拟变量，本来是想看看放入mp前后lcash这个变量的系数，结果两次回归，系数一样，这该如何解释呢？2016-3-6 17:20 - judeeee - Stata专版
11 个回复 - 3600 次查看 mp是本人定义的虚拟变量，本来是想看看放入mp前后lcash这个变量的系数，结果两次回归，系数一样，这该如何解释呢？2016-3-6 17:20 - judeeee - Stata专版
请问TVP-VAR模型中可以加入虚拟变量吗？
1 个回复 - 633 次查看 因为想做的时变影响效应中有一个因子仅能通过虚拟变量来表示，想请问一下TVP-VAR模型中能够加入虚拟变量吗?如何加入呢？非常感谢！2022-5-29 01:25 - heheheo - Stata专版
1 个回复 - 633 次查看 因为想做的时变影响效应中有一个因子仅能通过虚拟变量来表示，想请问一下TVP-VAR模型中能够加入虚拟变量吗?如何加入呢？非常感谢！2022-5-29 01:25 - heheheo - Stata专版
双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4482 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
3 个回复 - 4482 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
带有虚拟变量的GARCH模型的问题
3 个回复 - 3990 次查看 最近在做中国股票市场假期效应的实证分析，使用带有虚拟变量的GARCH（1.1）模型，不知道图中的meam equation 这个栏中填什么，才能得到结果，希望大家指点一下.2018-5-23 21:50 - 神仙鱼6 - EViews专版
3 个回复 - 3990 次查看 最近在做中国股票市场假期效应的实证分析，使用带有虚拟变量的GARCH（1.1）模型，不知道图中的meam equation 这个栏中填什么，才能得到结果，希望大家指点一下.2018-5-23 21:50 - 神仙鱼6 - EViews专版
如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 359 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 359 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
请教带虚拟变量的二元probit模型的面板数据估计步骤，谢谢！
9 个回复 - 6994 次查看 本人刚接触stata不久，正努力学习中，现在有个问题想请教各位达人，panel data数据，自变量引入虚拟变量，构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个，说是fix ...2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
9 个回复 - 6994 次查看 本人刚接触stata不久，正努力学习中，现在有个问题想请教各位达人，panel data数据，自变量引入虚拟变量，构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个，说是fix ...2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
oprobit或者ologit模型中，两个虚拟变量的交互项怎么解释？
1 个回复 - 2471 次查看 如题：因变量是三分的定序变量，两个核心自变量均为虚拟变量。主效应均为正，交互项为负，均显著。 想知道如何比较，当x2=1的条件下，x1=0和x1=1之间的差异是否显著？ 非常感谢！2019-6-30 11:57 - fantastic瑟大王 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2471 次查看 如题：因变量是三分的定序变量，两个核心自变量均为虚拟变量。主效应均为正，交互项为负，均显著。 想知道如何比较，当x2=1的条件下，x1=0和x1=1之间的差异是否显著？ 非常感谢！2019-6-30 11:57 - fantastic瑟大王 - 计量经济学与统计软件
logit模型加入年份虚拟变量与控制年份固定效应是一个意思吗
14 个回复 - 5164 次查看 看文献时发现，有的文献是说采用logit模型，加入年份和行业虚拟变量，有的文献是说采用固定效应logit模型，控制年份和行业固定效应，请问这是一个意思吗，写命令有什么不同呢2020-2-27 10:21 - xiaoxingyunlala - 爱问频道
14 个回复 - 5164 次查看 看文献时发现，有的文献是说采用logit模型，加入年份和行业虚拟变量，有的文献是说采用固定效应logit模型，控制年份和行业固定效应，请问这是一个意思吗，写命令有什么不同呢2020-2-27 10:21 - xiaoxingyunlala - 爱问频道
面板数据的控制变量存在虚拟变量时可以选用固定效应模型进行回归吗？
2 个回复 - 2001 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
2 个回复 - 2001 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
用ologit模型回归后，如何对均为虚拟变量的因变量、自变量和调节变量绘制调节效应图像
4 个回复 - 3405 次查看 想请教一下大家，如何用Stata绘制被解释变量、解释变量和调节变量都是虚拟变量的调节效应图像，解释变量和调节变量是带有一位小数的虚拟变量。向各位大神求助！！！ margins命令执行后，stata总是跳出：“only fact ...2020-2-23 16:06 - ykqCoco - Stata专版
4 个回复 - 3405 次查看 想请教一下大家，如何用Stata绘制被解释变量、解释变量和调节变量都是虚拟变量的调节效应图像，解释变量和调节变量是带有一位小数的虚拟变量。向各位大神求助！！！ margins命令执行后，stata总是跳出：“only fact ...2020-2-23 16:06 - ykqCoco - Stata专版
被解释变量是虚拟变量，可以使用SAR模型不？
0 个回复 - 401 次查看 各位学友，请问如果是面板数据，且被解释变量是虚拟变量（0，1），可以使用SAR模型不？就是 空间自回归模型。这个模型可以构建起来不？因为要使用空间权重，这种能构建起来嘛？如果可以，应该怎么处理？ 我在Stata ...2022-4-9 05:14 - toron - Stata专版
0 个回复 - 401 次查看 各位学友，请问如果是面板数据，且被解释变量是虚拟变量（0，1），可以使用SAR模型不？就是 空间自回归模型。这个模型可以构建起来不？因为要使用空间权重，这种能构建起来嘛？如果可以，应该怎么处理？ 我在Stata ...2022-4-9 05:14 - toron - Stata专版
【新手求助】固定效应模型，交互项中，不随时间变化的虚拟变量一次项可以不要吗
10 个回复 - 5594 次查看 我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入 ...2019-2-13 13:47 - yuchuanshuo000 - Stata专版
10 个回复 - 5594 次查看 我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入 ...2019-2-13 13:47 - yuchuanshuo000 - Stata专版
求解答：含虚拟变量的多元选择模型mlogit的假设检验应当如何做？
5 个回复 - 4660 次查看 事实上是，虚拟变量作为解释变量的多元选择模型，如，就业途径(三分类)对职业（三分类）的影响。 有人说用似然比检验，有人说用Wald检验。为什么哪个也做不了。我分别用了test和lrtest都提示我错误。迷茫了！ 我觉 ...2013-3-14 18:03 - okokok_cj - Stata专版
5 个回复 - 4660 次查看 事实上是，虚拟变量作为解释变量的多元选择模型，如，就业途径(三分类)对职业（三分类）的影响。 有人说用似然比检验，有人说用Wald检验。为什么哪个也做不了。我分别用了test和lrtest都提示我错误。迷茫了！ 我觉 ...2013-3-14 18:03 - okokok_cj - Stata专版
求助：stata中mlogit 模型虚拟变量的交互项如何生成？
4 个回复 - 3574 次查看 用stata做mlogit时，用xi做，没办法报告概率 及设置对照组，而且之前未加交互项时，结果正常，加了之后就不出模型结果了。求问各位大佬如何解决？2019-3-24 20:37 - 初生牛犊00 - Stata专版
4 个回复 - 3574 次查看 用stata做mlogit时，用xi做，没办法报告概率 及设置对照组，而且之前未加交互项时，结果正常，加了之后就不出模型结果了。求问各位大佬如何解决？2019-3-24 20:37 - 初生牛犊00 - Stata专版
Richardson投资效率模型中为什么年度虚拟变量被omitted掉？
10 个回复 - 10369 次查看 Richardson投资效率模型中，同时加入公司上市年数age和年度虚拟变量时，fe回归显示有一个年度虚拟变量被omitted了；如果去掉age，所有年虚拟变量都在。请问这是怎么回事呢，5年的数据生成4个虚拟变量，按说不会omitt ...2015-3-27 00:11 - 1139048097lj - Stata专版
10 个回复 - 10369 次查看 Richardson投资效率模型中，同时加入公司上市年数age和年度虚拟变量时，fe回归显示有一个年度虚拟变量被omitted了；如果去掉age，所有年虚拟变量都在。请问这是怎么回事呢，5年的数据生成4个虚拟变量，按说不会omitt ...2015-3-27 00:11 - 1139048097lj - Stata专版
模型中含有虚拟变量向量如何回归呢？
0 个回复 - 399 次查看 各位前辈和老师好，我在看一篇新冠肺炎疫情对国际贸易的影响的论文中，发现作者的模型中包含了虚拟变量向量，如下图，作者使用的是PPML方法，那么这个在用stata进行回归的时候，该如何实现呢？ 我试着用以下代码， ...2022-2-19 14:19 - dayplus - Stata专版
0 个回复 - 399 次查看 各位前辈和老师好，我在看一篇新冠肺炎疫情对国际贸易的影响的论文中，发现作者的模型中包含了虚拟变量向量，如下图，作者使用的是PPML方法，那么这个在用stata进行回归的时候，该如何实现呢？ 我试着用以下代码， ...2022-2-19 14:19 - dayplus - Stata专版
自变量为虚拟变量01，可以直接用随机效应模型吗
2 个回复 - 3605 次查看 本人用stata做回归模型遇到问题，希望大家指教。选取的是A股上市公司三年数据，非平衡面板。自变量是分类变量，设置为0和1的虚拟变量，因变量和其他控制变量是连续变量，不随时间变化的自变量不适合固定效应模型，那 ...2018-4-15 19:55 - 聋者之歌 - Stata专版
2 个回复 - 3605 次查看 本人用stata做回归模型遇到问题，希望大家指教。选取的是A股上市公司三年数据，非平衡面板。自变量是分类变量，设置为0和1的虚拟变量，因变量和其他控制变量是连续变量，不随时间变化的自变量不适合固定效应模型，那 ...2018-4-15 19:55 - 聋者之歌 - Stata专版
含有虚拟变量的面板数据模型
5 个回复 - 1663 次查看 请教：解释变量和控制变量存在虚拟变量，虚拟变量的数据已经赋值为0，1；短面板，用stata进行回归命令是什么？2020-10-19 14:14 - karenliu2016 - Stata专版
5 个回复 - 1663 次查看 请教：解释变量和控制变量存在虚拟变量，虚拟变量的数据已经赋值为0，1；短面板，用stata进行回归命令是什么？2020-10-19 14:14 - karenliu2016 - Stata专版
自变量为虚拟变量，因变量不是虚拟变量，最好用什么模型呢？
7 个回复 - 3014 次查看 求问各位大佬，自变量为虚拟变量，因变量不是虚拟变量，最好用什么模型呢？2019-6-15 15:57 - 779378592 - Stata专版
7 个回复 - 3014 次查看 求问各位大佬，自变量为虚拟变量，因变量不是虚拟变量，最好用什么模型呢？2019-6-15 15:57 - 779378592 - Stata专版
时间固定效应模型 控制虚拟变量时
7 个回复 - 5058 次查看 大家好 我用大家好 我用时间固定效应模型 控制虚拟变量时，但其中有的年份被omit掉了。我不关心那个年份系数的问题。但是在这种情况下所报告的其他变量的数值还可信吗？？？2019-6-19 15:59 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 5058 次查看 大家好 我用大家好 我用时间固定效应模型 控制虚拟变量时，但其中有的年份被omit掉了。我不关心那个年份系数的问题。但是在这种情况下所报告的其他变量的数值还可信吗？？？2019-6-19 15:59 - Nuliguan - Stata专版
Eviews的chow检验以及虚拟变量估计模型参数
0 个回复 - 532 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
0 个回复 - 532 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
在模型中加入年份虚拟变量之后自变量系数符合发生变化
0 个回复 - 458 次查看 如题，想请教各位老师，在模型中加入了年份虚拟变量之后自变量系数变为了负的，不加的时候是正的，相关性分析系数也是正的，请问是结果本就应该如此？还是我的模型或者数据出了问题呀？2021-11-14 16:04 - sherry88888 - Stata专版
0 个回复 - 458 次查看 如题，想请教各位老师，在模型中加入了年份虚拟变量之后自变量系数变为了负的，不加的时候是正的，相关性分析系数也是正的，请问是结果本就应该如此？还是我的模型或者数据出了问题呀？2021-11-14 16:04 - sherry88888 - Stata专版
是否需要、如何控制年份固定效应：当模型中含有某一年份的虚拟变量及交互项时
2 个回复 - 4049 次查看 当模型中含有某一年份的虚拟变量及其与主解释变量交互项时，是否需要控制年份的固定效应？如：y，x，Year1，x*Year1，controls（year1及之前Year1=0，之后Year1=1）。 若需要控制，如何控制？若是使用i.year，会不会 ...2020-3-15 00:16 - 随便来的 - Stata专版
2 个回复 - 4049 次查看 当模型中含有某一年份的虚拟变量及其与主解释变量交互项时，是否需要控制年份的固定效应？如：y，x，Year1，x*Year1，controls（year1及之前Year1=0，之后Year1=1）。 若需要控制，如何控制？若是使用i.year，会不会 ...2020-3-15 00:16 - 随便来的 - Stata专版
stata空间杜宾模型结果，虚拟变量只显示系数，z值、p值是空值，是怎么回事
2 个回复 - 2176 次查看 有没有同学遇到过这种问题，用空间杜宾模型估计出来的结果，虚拟变量只显示系数的？如下图： 急需解答，在此感谢各位大佬！！！2019-12-31 11:57 - 挥霍你的迷恋 - Stata专版
2 个回复 - 2176 次查看 有没有同学遇到过这种问题，用空间杜宾模型估计出来的结果，虚拟变量只显示系数的？如下图： 急需解答，在此感谢各位大佬！！！2019-12-31 11:57 - 挥霍你的迷恋 - Stata专版
DID模型中用处理组虚拟变量treated和时间虚拟变量time相乘，结果构建的交乘项里值有2
1 个回复 - 2161 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
1 个回复 - 2161 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
【求生成新变量代码】小白求助：在DID模型中，如何新生成一个变量虚拟变量
1 个回复 - 839 次查看 原文为：在模型中引入一个新的变量 NFTZ，当城市 c 的同省城市或相邻省份的城市在 t 年已经设立自贸区时，NFTZct取值为 1，否则为 0: lnfdict= α + βFTZct+ δNFTZct+ X'ctφ + ηc+ γt+ εct 其中FTZ为did变量 ...2021-7-7 16:49 - 谭谭坛 - 灌水吧
1 个回复 - 839 次查看 原文为：在模型中引入一个新的变量 NFTZ，当城市 c 的同省城市或相邻省份的城市在 t 年已经设立自贸区时，NFTZct取值为 1，否则为 0: lnfdict= α + βFTZct+ δNFTZct+ X'ctφ + ηc+ γt+ εct 其中FTZ为did变量 ...2021-7-7 16:49 - 谭谭坛 - 灌水吧
将时间虚拟变量纳入模型时，控制年份如何选择？
2 个回复 - 1977 次查看 在科研论文建模时，往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素（Fleming和Ghobrial，1994)。Fleming和Ghobrial（1994）的研究的观测期是1975—1987年，他们在 ...2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
2 个回复 - 1977 次查看 在科研论文建模时，往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素（Fleming和Ghobrial，1994)。Fleming和Ghobrial（1994）的研究的观测期是1975—1987年，他们在 ...2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
用stata 做固定效应模型，回归后虚拟变量（空间距离）被omitted该怎么办啊
2 个回复 - 5452 次查看 stata小白，希望大佬们帮帮我2021-4-13 01:47 - 木易帆 - 爱问频道
2 个回复 - 5452 次查看 stata小白，希望大佬们帮帮我2021-4-13 01:47 - 木易帆 - 爱问频道
请问固定效应模型与ols模型加虚拟变量有什么区别？
11 个回复 - 13797 次查看 请问固定效应模型与ols模型加虚拟变量有什么区别？另外stata中xi:xtreg中xi:是什么作用？2016-12-3 10:33 - wangfenghui210 - Stata专版
11 个回复 - 13797 次查看 请问固定效应模型与ols模型加虚拟变量有什么区别？另外stata中xi:xtreg中xi:是什么作用？2016-12-3 10:33 - wangfenghui210 - Stata专版
模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗
0 个回复 - 781 次查看 模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗？2021-6-26 18:51 - 软软是大脸猫 - 爱问频道
0 个回复 - 781 次查看 模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗？2021-6-26 18:51 - 软软是大脸猫 - 爱问频道
GARCH模型中加入虚拟变量在Mean Equation 和variance区别
0 个回复 - 812 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
0 个回复 - 812 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
garch模型引入虚拟变量的问题
2 个回复 - 1198 次查看 garch模型引入虚拟变量时，把d输入mean equation栏和variance regressors栏有什么区别？2021-3-7 15:35 - 19821282753 - EViews专版
2 个回复 - 1198 次查看 garch模型引入虚拟变量时，把d输入mean equation栏和variance regressors栏有什么区别？2021-3-7 15:35 - 19821282753 - EViews专版
自变量和因变量都是虚拟变量时，可以用oprobit模型
2 个回复 - 3182 次查看 自变量和因变量都是虚拟变量时，可以用oprobit模型2021-4-14 17:08 - 官掰掰 - Stata专版
2 个回复 - 3182 次查看 自变量和因变量都是虚拟变量时，可以用oprobit模型2021-4-14 17:08 - 官掰掰 - Stata专版
heckman两阶段模型，当被解释变量是01虚拟变量时该如何写命令？
6 个回复 - 8723 次查看 因为我想分成两个阶段呈现heckman的结果，已经知道： heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)等价于以下命令：prob z w1-wm predict gw, xb gen lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z= =1 reg y x1-xn lambda i ...2019-7-27 11:23 - 爽朗的hhhexx - Stata专版
6 个回复 - 8723 次查看 因为我想分成两个阶段呈现heckman的结果，已经知道： heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)等价于以下命令：prob z w1-wm predict gw, xb gen lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z= =1 reg y x1-xn lambda i ...2019-7-27 11:23 - 爽朗的hhhexx - Stata专版
双重查分模型如何设置虚拟变量？在stata中如何进行双重差分？
4 个回复 - 3773 次查看 本人计量经济学小白，求大神们帮忙解答。 某政策改革分了三批进行。第一批2012年进行改革，第二批2013年进行了改革，第三批2014年进行了改革。若以第一批为实验组，P=1，二三批为对照组，P=0，在2012年之前Y=0，2 ...2017-11-11 19:21 - hhhlw - Stata专版
4 个回复 - 3773 次查看 本人计量经济学小白，求大神们帮忙解答。 某政策改革分了三批进行。第一批2012年进行改革，第二批2013年进行了改革，第三批2014年进行了改革。若以第一批为实验组，P=1，二三批为对照组，P=0，在2012年之前Y=0，2 ...2017-11-11 19:21 - hhhlw - Stata专版
Eviews面板固定效应模型使用虚拟变量交叉项的问题
3 个回复 - 4745 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
3 个回复 - 4745 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
关于tobit模型的虚拟变量问题
2 个回复 - 3572 次查看 面板数据进行tobit模型的stata回归时，用的是xttobit命令，想要同时控制年度和城市，用的方法是i.year和i.city，但stata好像一直运行不出来，请问这是因为我的城市控制变量太多了所以运行不出来吗，还是说因为别的原 ...2018-10-7 15:03 - 周炫玲 - Stata专版
2 个回复 - 3572 次查看 面板数据进行tobit模型的stata回归时，用的是xttobit命令，想要同时控制年度和城市，用的方法是i.year和i.city，但stata好像一直运行不出来，请问这是因为我的城市控制变量太多了所以运行不出来吗，还是说因为别的原 ...2018-10-7 15:03 - 周炫玲 - Stata专版
GMM模型中，被解释变量可以是虚拟变量吗？
1 个回复 - 1356 次查看 如题，请问如果被解释变量是0-1虚拟变量，可以直接用GMM模型进行回归吗？如果不能，如何解决内生性问题呢？2021-3-26 10:07 - nkutyr - 爱问频道
1 个回复 - 1356 次查看 如题，请问如果被解释变量是0-1虚拟变量，可以直接用GMM模型进行回归吗？如果不能，如何解决内生性问题呢？2021-3-26 10:07 - nkutyr - 爱问频道
虚拟变量随时间变化了，可以用FE模型吗？
3 个回复 - 1110 次查看 求教，我的面板数据时间序列为10年，其中有虚拟变量如：是否获得海外学位（是为1，否为0）。某样本在这10年的第4年获得了海外学位，那么他的这个虚拟变量值为：0001111111。请问这样的情况是不是可以把这个虚拟变量看 ...2021-3-24 17:33 - 柚子子2018 - Stata专版
3 个回复 - 1110 次查看 求教，我的面板数据时间序列为10年，其中有虚拟变量如：是否获得海外学位（是为1，否为0）。某样本在这10年的第4年获得了海外学位，那么他的这个虚拟变量值为：0001111111。请问这样的情况是不是可以把这个虚拟变量看 ...2021-3-24 17:33 - 柚子子2018 - Stata专版
面板门限模型当中，xthreg命令中的r(x)为虚拟变量，命令出现错误，如何解决？
1 个回复 - 1152 次查看 门槛被解释变量为虚拟变量，即只能取0或1，执行命令“ xthreg tobin size liq altr roa riskex , rx( der ) qx( riskex ) thnum(1) grid(400) trim(0.1) bs(300)”出现错误： . bgrid(): 3200 co ...2021-3-4 14:04 - twobiubiubiu - Stata专版
1 个回复 - 1152 次查看 门槛被解释变量为虚拟变量，即只能取0或1，执行命令“ xthreg tobin size liq altr roa riskex , rx( der ) qx( riskex ) thnum(1) grid(400) trim(0.1) bs(300)”出现错误： . bgrid(): 3200 co ...2021-3-4 14:04 - twobiubiubiu - Stata专版
DID模型可以加入第三个虚拟变量吗？
0 个回复 - 729 次查看 一般的连续性变量的交叉项，可以加入第三个交叉项，需要两两交互。 DID模型一般研究某地A政策对效果B的影响，现在我想研究另一个因素C对A政策效果的影响，怎么设置模型呢？ 毕业论文，急！2021-2-23 23:14 - Stone1028 - Stata专版
0 个回复 - 729 次查看 一般的连续性变量的交叉项，可以加入第三个交叉项，需要两两交互。 DID模型一般研究某地A政策对效果B的影响，现在我想研究另一个因素C对A政策效果的影响，怎么设置模型呢？ 毕业论文，急！2021-2-23 23:14 - Stone1028 - Stata专版
双固定效应模型与控制行业时间虚拟变量？
2 个回复 - 1840 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1840 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
【固定效应模型FE】交互项只是区别异质性（连续变量*虚拟变量），回归要怎么做？
2 个回复 - 2960 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
2 个回复 - 2960 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
ordered probit 和OLS模型回归，存在内生的虚拟变量，如何用工具变量回归 ？
0 个回复 - 824 次查看 ordered probit 模型中，被解释变量是幸福感（1-5），在解释变量中，有一个虚拟变量是内生的，想采用年龄作为这个虚拟变量的工具变量（例如大于50岁、小于50岁作为分界点） 另外，同样的问题在OLS模型中要怎么解决 ...2021-2-9 09:56 - 凡汀啦 - Stata专版
0 个回复 - 824 次查看 ordered probit 模型中，被解释变量是幸福感（1-5），在解释变量中，有一个虚拟变量是内生的，想采用年龄作为这个虚拟变量的工具变量（例如大于50岁、小于50岁作为分界点） 另外，同样的问题在OLS模型中要怎么解决 ...2021-2-9 09:56 - 凡汀啦 - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3076 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3076 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
0 个回复 - 907 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 907 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
DEA模型中的投入产出指标是否可以用虚拟变量？急求指教，谢谢
4 个回复 - 2228 次查看 本人DEA（数据包络分析）模型小白，最近在学习DEA模型，看到大多数文献中的投入产出指标均用的实际数值，个别文献中有用李克特5级量表做产出指标。现在有一疑问：是否可以用虚拟（0-1）变量做产出指标？请各位大神指 ...2019-8-15 09:51 - 解压 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2228 次查看 本人DEA（数据包络分析）模型小白，最近在学习DEA模型，看到大多数文献中的投入产出指标均用的实际数值，个别文献中有用李克特5级量表做产出指标。现在有一疑问：是否可以用虚拟（0-1）变量做产出指标？请各位大神指 ...2019-8-15 09:51 - 解压 - 计量经济学与统计软件
logit模型中因变量和自变量同时可以是虚拟变量吗
4 个回复 - 6300 次查看 为什么有时候用stata可以在logit模型中因变量和自变量同时可以是虚拟变量，而有时候不行，这是什么原因？2015-5-11 17:00 - tracy3768 - 论文版
4 个回复 - 6300 次查看 为什么有时候用stata可以在logit模型中因变量和自变量同时可以是虚拟变量，而有时候不行，这是什么原因？2015-5-11 17:00 - tracy3768 - 论文版
求：半对数模型中虚拟变量的解释
5 个回复 - 8396 次查看 如题：求半对数模型中虚拟变量的解释，Lnwage=1.462+0.307own+e,,own代表国有企业，参照组私有企业，参数0.307怎么解释，国有企业比私有企业工资高30.7%？还是要用{exp(0.307)-1}计算,后一种是什么原理。2016-2-19 15:58 - 1528 - EViews专版
5 个回复 - 8396 次查看 如题：求半对数模型中虚拟变量的解释，Lnwage=1.462+0.307own+e,,own代表国有企业，参照组私有企业，参数0.307怎么解释，国有企业比私有企业工资高30.7%？还是要用{exp(0.307)-1}计算,后一种是什么原理。2016-2-19 15:58 - 1528 - EViews专版
