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[求助]:请问Eviews残差ARCH检验的问题
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在作自回归的时候,对残差进行ARCH效应检验,分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:,结果如下:
F-statistic 2.591197 Prob. F(6,228) 0.0190
O ...
2017-4-22 10:35 - andydidier - EViews专版
ARCH检验后出现这样的结果,到底是有没有ARCH效应啊,好头疼
3 个回复 - 5251 次查看
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000
RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999
RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000
RESI ...
2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
ARCH检验P值求助
3 个回复 - 4895 次查看
当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显
不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应?
2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
Arch检验F统计量与LM
3 个回复 - 6462 次查看
求助论坛大佬:
今日小生写论文查阅文献时,发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述:
表2 ARCH LM 检验结果
变量 系数 标准误T 统计量 P 值
C ...
2016-1-31 17:56 - 游学者 - EViews专版
求问:eviews中怎么输出ARCH检验的参数值?
1 个回复 - 2270 次查看
因为需要做滚动窗,所以必须编程,现在模型已经差
不多建好了,想要检验一下残差项还有没有ARCH效应,利用archtest只能显示结果的试图,我想要在滚动窗中进行ARCH检验,所以需要输出一列p值,这样可以同时检查每个滚动 ...
2013-12-18 17:09 - zhh小猪 - EViews专版
求助ARCH检验异方差时的滞后期的选择问题
8 个回复 - 11177 次查看
在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,
number of lags 选择2时P值为0.1235,
number of lags 选择3时是0.245
请问在这种情况下 可以在文章中说:选择滞后期为3,未能拒 ...
2010-7-10 09:06 - cpuqqyan - EViews专版
求问关于matlab的garch检验
7 个回复 - 13531 次查看
我对沪深300指数近一年的对数收益率做了g
arch检验,用的是matlab[/backcolor]
首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图,如下[/backcolor]
[/backcolor]
从[/backcolor]
图上看收益率的方差并没有自相关性 ...
2014-5-19 10:36 - cerciwonnow - MATLAB等数学软件专版
arch检验中的均值模型建立问题
1 个回复 - 1892 次查看
在建立均值模型的时候要怎么在eviews里面操作? 我用的是收益率序列 建立的简单的均值模型可以是[draw]a11i23b24423726d23527fa11i23d24b24924524f24b25124e25425c25526525126a24726c23d26e23b26e24727424b27625 ...
2013-5-30 19:11 - sakura0101 - EViews专版
arch检验疑问
2 个回复 - 3025 次查看
在eviews中,arch检测出来以后,上面一行写的是OBS*R^2,我看到好多人就拿这个比较卡方分布,但是书上
不是写的是(n-p)*r^2,这个明显
不是n*r^2,有的时候判断结果还
不一样那eviews出来的那个结果能
不能用啊??
2010-12-30 19:09 - wardrober - EViews专版
[求助]跪求ARCH检验的抄作方法
3 个回复 - 6034 次查看
<p>本人
不是学计量的,手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)</p><p>想对残差进行检验,听说ARCH LM检验可以检验时间序列,但是
不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞
不懂?<br/>哪位高人 ...
2008-6-12 10:03 - boris820919 - EViews专版