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关于协整检验滞后阶数的确定
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建立VAR模型只需做两件事
第一,哪些变量可作为应变量?VAR模型中应纳入具有相关关系的变量作为应变量,而变量间是否具有相关关系,要用格兰杰因果关系检验确定。
的自相关。但p值又不能太大。p值过大, ...
2012-5-31 00:47 - kimijinvroom - EViews专版
变量的单整阶数不同怎么做协整检验
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三个解释变量,均为时间序列,进行ADF检验,然后检验完结果如下:采取ADF检验各变量的平稳性,滞后
阶数都根据SIC原则自动选取确定。根据检验结果可知,所有变量在5%的显著水平下都接受原假设,存在单位根,即 ...
2016-3-8 16:42 - boob00 - EViews专版
协整检验滞后阶数选择
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我先做的VAR模型,最优滞后
阶数为1 <br>
那么协整检验 lag intervals填写什么?<br>
是0 0?<br>
希望大神帮忙解答
2019-3-13 16:14 - zzzmtonf - 爱问频道
固定面板做协整检验的阶数确定以及变量太多怎么处理?
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如题,在用stata做面板数据协整检验时
1.交互项需不需要做协整检验
2.变量太多怎么办,加上控制变量什么的有十几个自变量
3.做stata中做协整,那些指令option里有lags、kornel什么的,怎么确定??
xtcointtest ...
2018-6-18 10:52 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
JJ协整检验中之后阶数是系统自动确定的嘛
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在自学JJ协整检验,看到可以先进行VAR检验确定滞后项,也可以在Eviews6.0中直接对数据进行JJ协整检验。
我希望对我的4组数据直接进行协整,那么协整过程中的滞后
阶数怎么确定呢?系统自动跳出来的是1 1 ,我不太懂 ...
2015-4-7 15:13 - 王thing - EViews专版
面板数据JJ协整检验如何确定滞后阶数
3 个回复 - 4341 次查看
请问前辈:
1、面板数据JJ协整检验中,左下角的1~5选项,应该根据什么来选择。为什么很多时候都默认选3呢?
2、滞后
阶数 我们是根据什么来选择呢?还是一般情况下默认1 1?
3、图中的协整检验结果怎么看呢?是认 ...
2016-4-18 17:50 - 光1142 - EViews专版
使用VAR模型协整中单整阶数不同怎么办?
2 个回复 - 1769 次查看
求各位大神指教
我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做,都是I(1),但是如果根据政策变化分时段做,有的序列在特定时间段变成了I(0),请问这样还能协整吗?如果不 ...
2016-7-13 23:46 - 忽复隔淮海 - 爱问频道
关于约翰森协整检验的滞后阶数选择
9 个回复 - 8403 次查看
RT。楼主有两个非平稳的、1阶单整的时间序列数据(A和B),理论上可以用一阶差分后的数据(C和D)做VAR模型,但是本人想通过协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系,进而构建VEC模型。。。本人的疑问是,约翰森协 ...
2015-12-17 21:54 - 诺诺罗亚索隆 - 计量经济学与统计软件
请教大虾们:VAR与协整最优滞后阶数问题
12 个回复 - 8851 次查看
<p>我是"计量"的初学者,学习中有几个难题,请各位大虾帮忙解疑.</p><p> 如果经检验VAR最优滞后
阶数为1,那么做Johansen检验时滞后
阶数为几?协整检验的滞后
阶数一定不为0吗?如果经检验存在协整 ...
2009-3-11 13:54 - lele213 - EViews专版
国际经贸探索的文章:不同的单整阶数也可以做协整?
1 个回复 - 1675 次查看
国际经贸探索2012年12期肖奎喜, 廖文秀的文章《人民币汇率、出口贸易结构与中美贸易收支》,做协整前进行了单位根检验,结果表明TB、TBS57是平稳的, TBS04、TBS68是一阶平稳的(注:四个变量为被解释变量,解释变量 ...
2013-7-10 10:26 - xiaohan2010 - 爱问频道
多变量协整的阶数讨论
7 个回复 - 6137 次查看
最近遇到一个问题,就是多变量非平稳序列(自变量),如果是非同阶单整,比如说有1阶单整,又有2阶单整,同时因变量和有的自变量
阶数相同,能不能做JJ检验?
静等中。。。
2010-4-13 21:42 - skyman190 - EViews专版
协整检验滞后阶数问题
7 个回复 - 5035 次查看
与大家交流一个问题,
在做协整检验时,即做Johanson ConintegrationTest时需要填写滞后
阶数即Lag intervals,是否与var估计结果窗口中得到的最佳滞后
阶数相同,本人认为两者相同,不知对否?
2012-6-12 20:49 - haoyun010 - EViews专版
差分阶数不同的时间序列是否可以做协整检验?
3 个回复 - 5691 次查看
请教高手:在做单位根检验时,如果多个时间序列中只有个别是平稳的,并且这些平稳数列在一阶差分下,单位根检验概率为0,其它的非平稳序列是在一阶差分下平稳,并且此时概率也为0,是否可以认为它们可以在一阶差分下 ...
2012-3-10 16:25 - wyt2009 - EViews专版
协整 最优滞后阶数
3 个回复 - 1910 次查看
请问做协整检验时,如果LR,FRE,AIC,SC,HQ五个标准确定最优滞后
阶数时没有大多数情况出现,而且LR,AIC,SC确定的最优滞后
阶数都不相同,要怎么做?谢谢~~
2011-11-9 22:03 - bjsmile - EViews专版
不同阶数的面板数据如何做协整
2 个回复 - 2455 次查看
数据为面板数据,两个变量,其平稳性,一个为I(0),一个为I(1),是否可以用Johansen Fisher Panel Cointegration test?
2011-10-19 10:56 - luc1988 - EViews专版
求救:怎样确定协整检验的滞后阶数
1 个回复 - 4071 次查看
各位童鞋,我对数据做ADF检验,结果是一阶差分后不存在单位根,滞后做协整检验的时候滞后区间该如何确定呢?
Date: 03/29/10 Time: 16:49
Sample: 1 31
Included observations: 30
Series: LNG ...
2010-3-29 17:18 - 陈晓云 - EViews专版
连老师,协整滞后阶数的确定问题
6 个回复 - 2668 次查看
连老师:
我在用stata做协整,请问JOHANS协整滞后
阶数确定中,LR,FPE,AIC,HQIC均确定为2阶,而SBIC确定为1阶
如果用1阶,发现存在0个协整关系
如果用2阶,发现存在1个协整关系
SBIC是不是可以不考虑
...
2011-3-9 11:51 - deluxhrb - 统计软件培训班VIP答疑区
关于判断协整关系 阶数的问题
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X、Y两上变量均为1阶单整数据,即X~I(1),Y~I(1),
X和Y之间的协整检验显示,X和Y之间进行回归后的残差不平稳,是1阶单整的,即X与Y之间不存在1、1阶协整关系
那是存在什么协整关系呢? 莫非是 1,0协整关系啊? ...
2009-8-13 17:03 - dyspider - EViews专版