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向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews
1 个回复 - 1406 次查看向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程 ...2020-4-20 08:31 - Lotus_ss - 现金交易版

eviews误差修正模型讲义
0 个回复 - 1162 次查看 nError Correction Model，简记为ECM,是一种具有特定形式的计量经济学模型 n产生原因:经济数据一般情况下都是非平稳的，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。n ...2019-6-27 15:25 - daka123 - 现金交易版

VAR、VEC模型讲义-ppt200页-入门到精通
2 个回复 - 2237 次查看传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更 ...2018-6-7 15:41 - daka123 - 现金交易版

TESTING AND INFERENCE IN NONLINEAR COINTEGRATING VECTOR ERROR CORRECTION MODELS
2 个回复 - 592 次查看【作者(必填)】 Dennis Kristensen (a1) and Anders Rahbek (a2) 【文题(必填)】 TESTING AND INFERENCE IN NONLINEAR COINTEGRATING VECTOR ERROR CORRECTION MODELS【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名 ...2018-5-11 11:27 - jzbd - 求助成功区

A new nonlinear asymmetric cointegration approach using error correction models.
2 个回复 - 503 次查看【作者(必填)】 Sjolander, P., K. Mansson, et al. 【文题(必填)】 A new nonlinear asymmetric cointegration approach using error correction models." Communications in Statistics-Simulation and Comput ...2019-3-18 00:29 - jackylee2010 - 求助成功区

ESTIMATION OF NONLINEAR ERROR CORRECTION MODELS
3 个回复 - 590 次查看【作者(必填)】 Seo, Myunghwan. 【文题(必填)】 ESTIMATION OF NONLINEAR ERROR CORRECTION MODELS【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】 (2011) “Estimation of Nonlinear Error Correction M ...2018-5-11 10:49 - jzbd - 求助成功区

Co-Integration and Error-Correction Models: The Temporal Causality between Gover
1 个回复 - 2524 次查看【作者(必填)】 Stephen M. Miller and Frank S. Russek 【文题(必填)】 Co-Integration and Error-Correction Models: The Temporal Causality between Government Taxes and Spending 【年份(必填)】Souther ...2015-8-6 13:42 - hartliu - 求助成功区

Does Money Matter in Canada? Evidence from a Vector Error Correction Model
1 个回复 - 2380 次查看【作者(必填)】Steve Ambler 【文题(必填)】Does Money Matter in Canada? Evidence from a Vector Error Correction Model 【年份(必填)】The Review of Economics and StatisticsVol. 71, No. 4 (Nov., 1989), ...2015-8-6 13:35 - hartliu - 求助成功区

请问非平稳面板的error correction model怎么用Stata实现
5 个回复 - 2164 次查看我在一篇面板的论文中看到，因变量非平稳的面板需要用error correction model，请问这在stata上怎么实现呢？谢谢。2014-3-31 00:24 - thuleon - Stata专版

[求助]Error Correction Model (ECM) 要怎么在stata或者eviews里面完成
2 个回复 - 9320 次查看最近在写一篇论文，涉及到Error Correction Model（ECM），也就是误差修正模型。问题大致是，两个变量（都是时间序列）在一定程度上是一起漂移的，也就是说两者之间可能存在协整关系。我看到过有人先用单位根检验，然 ...2008-10-20 19:01 - 1982zjwang - Stata专版

evaluation of vector error correction models
4 个回复 - 3137 次查看 <BR>2007-6-14 15:29 - lixiaos - SPSS论坛

error correction model 如何用R实现编程
3 个回复 - 1618 次查看误差修正模型的r语言如何编写2014-2-26 12:12 - fuwanglong - R语言论坛

A SIEVE BOOTSTRAP TEST FOR COINTEGRATION IN A CONDITIONAL ERROR CORRECTION MODEL
2 个回复 - 747 次查看 --------------------------------------------------------------- 【题名】： A SIEVE BOOTSTRAP TEST FOR COINTEGRATION IN A CONDITIONAL ERROR CORRECTION MODEL 【作者】： ...2013-11-9 23:46 - zhaomn200145 - 求助成功区

A new dynamic hedging model with futures: Kalman filter error correction model
1 个回复 - 1315 次查看【作者(必填)】CH Wang, CC Lin, SH Lin, HY Lai 【文题(必填)】A new dynamic hedging model with futures: Kalman filter error correction model 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2013-2-26 10:49 - 迷途mitu - 求助成功区

带GARCH的Error Correction Model的估计
2 个回复 - 1461 次查看我要检验两个时间序列变量之间是否存在volatility spillover，这两个变量都为一阶单整，因此我想用ECM-GARCH模型，但是我不知道应该如何估计参数，我还想基于这个模型进行trace test 和 maximum eigenvalue test看这 ...2013-2-20 15:57 - ivylee_777 - SAS专版

forecast based on an error correction model in Eviews
1 个回复 - 1958 次查看又没人知道怎么在Eviews6.0版用ECM 做预测？多谢了！2010-1-18 09:32 - summersong - EViews专版

error correction model eview输入问题
2 个回复 - 2219 次查看求高手，这个是我的误差修正模型，对于有∑的，如何在eview的estimate equation输入啊。应该输入什么才会算出系数？我的lag是3。。。。求大神。残差神马的都是非常OK的2012-7-8 01:01 - 罒媣灬ふ罒 - EViews专版

A Simple Error Correction Model of Housing Price
2 个回复 - 1200 次查看【作者(必填)】Malpezzi S 【文题(必填)】A Simple Error Correction Model of Housing Price 【年份(必填)】1999,(1):27-62 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-2-25 11:01 - 乖乖虎 - 求助成功区

A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model
9 个回复 - 2566 次查看 "A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model" (2010), with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain. Econometric Theory, 26 (3), 647-681. ► Abstract Full ...2011-6-30 07:59 - xuehe - Gauss专版

ECON 762: Vector Error Correction Model Example
2 个回复 - 1871 次查看 ECON 762: Vector Error Correction Model Example2011-2-23 19:55 - 蓝色 - Stata专版

請高手指教[sas] varmax (vector error correction model)
1 个回复 - 3806 次查看請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件

請高手指教 varmax (vector error correction model)
0 个回复 - 1587 次查看請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版

请教:error-correction model
2 个回复 - 3065 次查看大家好，读论文时看到一个模型，英文是error-correction model，请问大家如何翻译过来，计量经济学中有相关的术语吗，根据论文意思，应该是属于序列相关关系方面的，但是不感确定，请大家帮忙啊，真诚地期待着您的答 ...2007-8-3 10:03 - apple8111 - EViews专版

Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models
0 个回复 - 438 次查看 2004-11-5 17:42 - 冷战思维186 - Forum

Likelihood-Based Inference in Nonlinear Error-Correction Models
0 个回复 - 446 次查看 2004-8-19 19:51 - 财务管理专业884 - Forum

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