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股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码(附2000-2023年结果)包含周平均收益率和标准差
3 个回复 - 1267 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2023年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法来度量上市公 ...2024-3-13 23:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码(2000-2023)NCSKEW DUVOL
9 个回复 - 2051 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2023年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先, 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归: 其中,Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利 ...2024-3-9 17:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
A股上市公司股价崩盘风险相关数据(2000-2022年)
0 个回复 - 246 次查看 数据简介上市公司股价崩盘风险是指股价突然大幅下跌的可能性。这种风险可能由多种因素引起,包括公司的财务状况、市场环境、政策变化、投资者情绪等。测算方式:参考《管理世界》许年行老师和《中国工业经济》吴晓晖 ...2024-2-25 17:11 - jkc1111 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
4 个回复 - 1522 次查看 1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归: 式中: Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2023-2-26 19:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW收益上下波动比率DUVOL、Crash指标Stata
4 个回复 - 791 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash 持续更新,后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到,都能用到最新的数据 【原创整理,严禁转载,转 ...2023-9-10 17:41 - freestyle2003 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
4 个回复 - 1869 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
8 个回复 - 1969 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
6 个回复 - 1361 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t ...2023-2-26 14:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
8 个回复 - 1386 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2023-2-26 11:17 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
4 个回复 - 630 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.( ...2023-2-26 14:33 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
1 个回复 - 1569 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.( ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险,年报公告后365天,负收益偏态系数、收益上下波动比率
1 个回复 - 496 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先,在年报 ...2023-6-10 12:01 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
4 个回复 - 757 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.( ...2023-2-26 11:46 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险年报公告后365天负收益偏态系数/收益上下波动比率 Stata
1 个回复 - 463 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 持续更新,后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到,都能用到最新 ...2023-9-16 00:08 - freestyle2003 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
5 个回复 - 580 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法,本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地,本文将通过从下述的扩展指数模型(1)回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
1 个回复 - 1360 次查看 1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归: 式中: Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
8 个回复 - 1222 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法,本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地,本文将通过从下述的扩展指数模型(1)回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
2 个回复 - 742 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.( ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2020年年度股价崩盘风险,年报公告后365天,负收益偏态系数、收益上下波动比率
1 个回复 - 794 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先,在年报 ...2022-10-21 12:24 - zq1069321348 - 现金交易版
求股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序
17 个回复 - 7485 次查看 求股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序2016-1-18 10:21 - wukeping001 - SAS专版
股价崩盘的指标(负收益偏态系数)是怎么理解的
12 个回复 - 20362 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方,但是NCSKEW 里面的(n-1)(n-2)是怎么回事??这个式子是被变形过吗?原始是什么?应该怎么理解呢??求助求助!!感谢感谢!!2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
怎么算负收益偏态系数(NCSKEW)和上下波动比(DUVOL),有偿求教。
0 个回复 - 692 次查看 怎么算负收益偏态系数(NCSKEW)和上下波动比(DUVOL),有偿求教。 本科生一名,写毕业论文用,我实在是看不懂怎么算这两数据,求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
负收益的不同分形性质
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译: 本文利用多重分形离散波动分析(MFDFA)分别对德国DAX30指数的正向和负向变化进行了分形分析。通过计算奇异谱$f(\alpha)$,我们发现这两个符号的返回都显示了多尺度性。奇怪的是,这些谱显示了具有相反符号 ...2022-3-8 18:27 - nandehutu2022 - Forum
黄金和美债走势再次被打乱?美债终于走进负收益区域
0 个回复 - 335 次查看 KlipC 科技公司的风险经理Philip Nucci说:“黄金是闪亮的,但最终毫无用处。这是对黄金作为一种投资价值持怀疑态度的人喜欢指出的,他们强调持有黄金没有任何收益。” 但在2020年疯狂的金融市场中,零收益有时看起 ...2020-8-3 14:11 - KlipC - 爱问频道
全球主权基金配置动向: 逃离负收益,拥抱黄金和股票
0 个回复 - 610 次查看 全球主权基金配置动向: 逃离负收益,拥抱黄金和股票 第一财经日报   [ “各国央行将黄金视作负收益债券的潜在投资替代品,黄金需求持续攀升。同时,中国股票出现强劲复苏,一些主权基金在短期内对投资这 ...2020-8-2 08:43 - shyxinan - 投资人(实务版)
NCSKEW负收益偏态系数取值范围
5 个回复 - 12330 次查看 利用2013年至2017年的股票数据,在计算负收益偏态系数时显示为正,看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间,这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪,请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
金基窝:34家百亿级私募 有七成负收益
0 个回复 - 163 次查看 作为业界的尖子生群体,管理规模超百亿的私募一直是行业的重要风向标,但在2018年上半年,即便这些尖子生也集体迎来业绩寒潮。 统计数据显示,截至6月底,市场共有34家私募的管理资金规模超百亿,占据业界的头部位置 ...2018-7-4 13:49 - 金基窝 - Forum
s求助,stata中如何实现公式计算,如股价崩盘的负收益偏态系数
0 个回复 - 1861 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗?或者其他的办法,例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
看看你最能亏多少——山西证券模拟炒股大赛,正负收益都有奖
0 个回复 - 1440 次查看 山西证券“汇通启富杯”第一届模拟炒股大赛 一、大赛宗旨 大赛旨在挖掘民间"草根"操盘高手,为其提供一个展现自我风采、相互学习的大舞台。 二、比赛名称 山西证券“汇通启富杯”第一届模拟炒股大赛 三、 ...2017-3-24 14:32 - 杀死小蚂蚁 - 投资人(实务版)
SAS与负收益偏态系数
0 个回复 - 1656 次查看 统计菜鸟想请教一下如何在SAS里面建模计算负收益偏态系数2016-12-9 08:34 - wy原疯 - 计量经济学与统计软件
4月逾七成投连险账户负收益最高跌幅6%
0 个回复 - 909 次查看  虽然被给予了“成为中短存续期产品替代品”的希望,但种种迹象显示,投连险亦在面临一些困境。据国金证券日前发布的投连险行业分析报告,4月,纳入国金统计的195个投连险账户中,138个账户,即占总数71%的账户当月 ...2016-5-29 10:37 - 逗比冬 - 金融学(理论版)
日本国债拍卖首次出现负收益
0 个回复 - 742 次查看 日本ZF周二发售的基准国债收益率首次变为负值,这意味着日本ZF现在借钱反倒能获得投资者倒贴利息。 在此次拍卖之前,日本央行实施了三年的大规模货币宽松措施,这些措施是为了推低利率并鼓励放贷。日本央行首先买入 ...2016-3-4 19:43 - sy? - 金融学(理论版)
求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序
0 个回复 - 2229 次查看 求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序2016-1-18 10:16 - wukeping001 - SAS专版
德国首次发售5年期负收益率债券
1 个回复 - 664 次查看 德国首次发售5年期负收益率债券 英国《金融时报》 伊莱恩•摩尔 伦敦报道 德国首次销售收益率为负值的5年期债券,让投资者花钱购买向全球最大经济体之一放贷的“特权”。此次销售表明,在全球金融危机爆发6年 ...2015-3-1 22:33 - xujingjun - 休闲灌水
(短标)日本央行纪要:一些委员认为 短期国债负收益率是对日本央行宽松政策的反应
0 个回复 - 42 次查看 (短标)日本央行纪要:一些委员认为,短期国债负收益率是对日本央行宽松政策的反应 字号 评论 邮件 纠错 来源:环球外汇网   [ 短标]日本央行纪要:一些委员认为, ...2014-11-9 06:03 - CapitalVue - CapitalVue版
.日本央行纪要:少数委员认为,应当监控短期国债“负收益率”的影响
0 个回复 - 33 次查看   汇通网11月6日讯——日本央行纪要:少数委员认为,应当监控短期国债“负收益率”的影响。 全文地址:http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_545aee0ec41c96e3ae0872c1.html2014-11-6 11:56 - CapitalVue - CapitalVue版
.日本央行纪要:一些委员认为,短期国债负收益率是对日本央行宽松政策的反应
0 个回复 - 31 次查看   汇通网11月6日讯——日本央行纪要:一些委员认为,短期国债负收益率是对日本央行宽松政策的反应。 全文地址:http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_545aee0ec41c96e3ae0872b9.html2014-11-6 11:55 - CapitalVue - CapitalVue版
[短标]在周四的拍卖中,日本首次以负收益率拍卖三个月期国库贴现票据
0 个回复 - 29 次查看   [ 短标]在周四的拍卖中,日本首次以负收益率拍卖三个月期国库贴现票据 全文地址:http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_544880ffc41c96e3ae059365.html2014-10-23 12:30 - CapitalVue - CapitalVue版
[短标]日本拍卖债券出现负收益率,为有纪录以来首次;日本三个月短期国库券平均收益率为负0.0037%
0 个回复 - 29 次查看   [ 短标]日本拍卖债券出现负收益率,为有纪录以来首次;日本三个月短期国库券平均收益率为负0.0037% 全文地址:http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_54488103c41c96e3ae05936f.html2014-10-23 12:23 - CapitalVue - CapitalVue版
私募基金“黑五月”超7成产品月度负收益
0 个回复 - 1272 次查看 私募基金“黑五月”超7成产品月度负收益  5月以来,上证指数围绕2000点震荡剧烈,而资金交投也不活跃。在这样的大背景下,私募基金整体遭遇尴尬。相关数据显示,纳入统计的2372只阳光私募产品,截至5月26日,近一个 ...2014-6-5 09:12 - rainbow19720731 - 投资人(实务版)
4月股基六成负收益 科技股拖累兴全轻资产垫底
0 个回复 - 995 次查看 4月股基六成负收益 科技股拖累兴全轻资产垫底  4月的股基成了基金产品表现最差的一类。   据统计显示,今年4月,股票型基金的平均业绩为-1.29%,混合型基金、QDII型基金的表现也同样差强人意,平均收益率为-1.0 ...2014-5-9 07:47 - rainbow19720731 - 投资人(实务版)
巴克莱美国综合债券指数7年以来首现负收益
1 个回复 - 2959 次查看 债券投资者风向标巴克莱美国综合债券指数(Barclays U.S. Aggregate Bond Index)7年来首此出现负收益。 追踪债市大盘的巴克莱美国综合债券指数第一季度下跌了0.12%,为2006年以来首次出现季度负收益。巴克莱美国综合 ...2013-4-3 18:53 - hzguba - 金融学(理论版)
一万元存款一年负收益55元 跑赢刘翔跑不赢CPI
2 个回复 - 1520 次查看 一万元存款一年负收益55元,负利率时代理财陷入困境   跑得赢刘翔跑不赢CPI   随着4月份CPI数据的公布,人们都不得不接受一个现实:负利率时代已经来临。   4月份CPI同比上涨2.8%,而一年期定期存 ...2010-5-26 12:14 - xxp19821 - 真实世界经济学(含财经时事)
[转帖]人民日报:对负收益储蓄征利息税有违征税原则
0 个回复 - 1254 次查看  在当前的物价形势下,负利率持续时间可能较长。负利率意味着居民储蓄的实际收益为负数,对负收益再征收利息税,多少有违所得税的征税原则。   2007年以来,我国物价总水平逐渐走高,居民储蓄饱受负利率之苦。当年 ...2008-3-31 21:53 - adwangli - 真实世界经济学(含财经时事)