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谁能帮忙验证一下，这个数据是否有ARCH效应
1 个回复 - 1578 次查看 请大家帮帮忙验证一下，我用EVIEWS的出来是没有ARCH效应，对longtermday数据2014-7-13 11:55 - leelangco - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1578 次查看 请大家帮帮忙验证一下，我用EVIEWS的出来是没有ARCH效应，对longtermday数据2014-7-13 11:55 - leelangco - 计量经济学与统计软件
garch(1,1)拟合后还有arch效应，如何消除？
6 个回复 - 8769 次查看 这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？ Call: garch(x = dcad, order = c(1, 1)) Model: GARCH(1,1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max ...2014-5-22 20:40 - 雪寂北dаō - R语言论坛
6 个回复 - 8769 次查看 这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？ Call: garch(x = dcad, order = c(1, 1)) Model: GARCH(1,1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max ...2014-5-22 20:40 - 雪寂北dаō - R语言论坛
求助：如何判断是否具有ARCH效应，滞后阶数如何选（附Q检验结果）
15 个回复 - 8946 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
15 个回复 - 8946 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5813 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
4 个回复 - 5813 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 9058 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 9058 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
没有ARCH效应怎么办？用不了GARCH
5 个回复 - 5876 次查看 头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。 但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？ 论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了…… 大神们求救！2020-4-1 09:59 - 朝闻夕死啊 - EViews专版
5 个回复 - 5876 次查看 头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。 但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？ 论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了…… 大神们求救！2020-4-1 09:59 - 朝闻夕死啊 - EViews专版
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1605 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1605 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
没有ARCH效应怎么办
14 个回复 - 19912 次查看 请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？ 可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？2009-6-22 12:07 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 19912 次查看 请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？ 可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？2009-6-22 12:07 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
求问如何判断回归结果是否有arch效应？
3 个回复 - 5549 次查看 用EViews回归的结果如下，求问这些数据都代表了什么呀？ Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic 68.92528 Prob. F(1,484) 0.0000 Obs*R-squared 60. ...2018-8-8 21:53 - 临窗听雪客 - EViews专版
3 个回复 - 5549 次查看 用EViews回归的结果如下，求问这些数据都代表了什么呀？ Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic 68.92528 Prob. F(1,484) 0.0000 Obs*R-squared 60. ...2018-8-8 21:53 - 临窗听雪客 - EViews专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7454 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7454 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？
1 个回复 - 1219 次查看 求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1219 次查看 求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件
ARCH检验后出现这样的结果，到底是有没有ARCH效应啊，好头疼
3 个回复 - 5273 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5273 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
求问,有ARCH效应一定要用(G)ARCH model吗
2 个回复 - 1661 次查看 我在做US unemployment rate 的forecasting的时候，用ar(3) 在用arch-lm检测这个ar(3)的时候结果显著，意味着有ARCH 效应 接着测出GARCH(3，3)的AIC和SC最小。 最后问题来了，用ar(3)做的forcasting得出的RMS ...2015-11-17 20:41 - liuweivvid - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1661 次查看 我在做US unemployment rate 的forecasting的时候，用ar(3) 在用arch-lm检测这个ar(3)的时候结果显著，意味着有ARCH 效应 接着测出GARCH(3，3)的AIC和SC最小。 最后问题来了，用ar(3)做的forcasting得出的RMS ...2015-11-17 20:41 - liuweivvid - 计量经济学与统计软件
stata用arima分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗
2 个回复 - 1890 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 1890 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
带有ARCH效应的季节乘积ARIMA模型如何进行预测啊
1 个回复 - 1357 次查看 使用garchFit函数好像不支持乘积ARIMA模型啊2015-6-6 23:23 - sdcg1994 - R语言论坛
1 个回复 - 1357 次查看 使用garchFit函数好像不支持乘积ARIMA模型啊2015-6-6 23:23 - sdcg1994 - R语言论坛
求助：如何判断是否具有ARCH效应
6 个回复 - 14517 次查看 如题，是否做ARCH LM检验和残差平方相关图检验都为显著就可以判断具有“任何形式”的ARCH效应呢？还是只能判断其具有GARCH（1，1）效应呢？2009-6-16 19:28 - chenlinmf - EViews专版
6 个回复 - 14517 次查看 如题，是否做ARCH LM检验和残差平方相关图检验都为显著就可以判断具有“任何形式”的ARCH效应呢？还是只能判断其具有GARCH（1，1）效应呢？2009-6-16 19:28 - chenlinmf - EViews专版
没有arch效应能不能做garch
3 个回复 - 10611 次查看 用Eviews的LM检验发现系列没有arch效应，直接做garch（1，1）回归也发现arch项系数不显著，garch项系数显著。请问下这种情况可不可以直接建garch(1,1)模型。也就是说做garch时，一定要进行arch效应的检验吗。2011-11-14 09:24 - icedcola - EViews专版
3 个回复 - 10611 次查看 用Eviews的LM检验发现系列没有arch效应，直接做garch（1，1）回归也发现arch项系数不显著，garch项系数显著。请问下这种情况可不可以直接建garch(1,1)模型。也就是说做garch时，一定要进行arch效应的检验吗。2011-11-14 09:24 - icedcola - EViews专版
大家给推荐几只具有ARCH效应的股票啊
4 个回复 - 1666 次查看 我现在要做多元GARCH模型分析，试了好多股票发现日数据都没有ARCH效应，大家推荐几只有ARCH效应的股票，急需2013-3-20 19:08 - july0710 - EViews专版
4 个回复 - 1666 次查看 我现在要做多元GARCH模型分析，试了好多股票发现日数据都没有ARCH效应，大家推荐几只有ARCH效应的股票，急需2013-3-20 19:08 - july0710 - EViews专版
【求助】OLS显示出数据具有ARCH效应，用了GARCH（1,1）效应却没有去掉。
1 个回复 - 4166 次查看 求助各位！ 我在做汇率波动处理的时候出现以下情况： 我先用OLS做了一阶自回归模型， Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LRBCN(-1) 0.975584 0.009391 103.8868 0.0000 C 0.112 ...2013-3-11 18:57 - adaxiaoao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4166 次查看 求助各位！ 我在做汇率波动处理的时候出现以下情况： 我先用OLS做了一阶自回归模型， Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LRBCN(-1) 0.975584 0.009391 103.8868 0.0000 C 0.112 ...2013-3-11 18:57 - adaxiaoao - 计量经济学与统计软件
没有ARCH效应怎么办？
2 个回复 - 4109 次查看 我做的时间序列ADF检验勉强通过，但是没有ARCH效应，我想做GARCH族模型分析，需要再进行差分吗？2011-8-4 23:00 - bianyue - EViews专版
2 个回复 - 4109 次查看 我做的时间序列ADF检验勉强通过，但是没有ARCH效应，我想做GARCH族模型分析，需要再进行差分吗？2011-8-4 23:00 - bianyue - EViews专版
