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【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6263 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2707 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 3943 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2439 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
Value without HML
1 个回复 - 574 次查看 【作者(必填)】Wai Mun Fong 【文题(必填)】Value without HML 【年份(必填)】The Journal of Investing Winter 2017, 26 (4) 105-121 【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.3905/joi.2017.26 ...2019-7-30 00:06 - czl - 求助成功区
1 个回复 - 574 次查看 【作者(必填)】Wai Mun Fong 【文题(必填)】Value without HML 【年份(必填)】The Journal of Investing Winter 2017, 26 (4) 105-121 【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.3905/joi.2017.26 ...2019-7-30 00:06 - czl - 求助成功区
An Analysis of the Expense Ratio Pricing of SMB, HML, and UMD Exposure in U.S.
1 个回复 - 863 次查看 【作者(必填)】Sean Grover and Jared Kizer 【文题(必填)】An Analysis of the Expense Ratio Pricing of SMB, HML, and UMD Exposure in U.S. Equity Mutual Funds 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: ...2016-10-26 21:02 - lopemann - 求助成功区
1 个回复 - 863 次查看 【作者(必填)】Sean Grover and Jared Kizer 【文题(必填)】An Analysis of the Expense Ratio Pricing of SMB, HML, and UMD Exposure in U.S. Equity Mutual Funds 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: ...2016-10-26 21:02 - lopemann - 求助成功区
做HMLM无法创建MDM
3 个回复 - 2509 次查看 当我做HMLM时，每次make mdm总是弹出 the actual number of occasions exceeds the specified number of occasions.Cannot continue. 这是为什么呢，怎么才能做呢。 而且多元阶层线性回归，做到立方项该怎么做比较 ...2014-6-26 04:09 - Libramond - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 2509 次查看 当我做HMLM时，每次make mdm总是弹出 the actual number of occasions exceeds the specified number of occasions.Cannot continue. 这是为什么呢，怎么才能做呢。 而且多元阶层线性回归，做到立方项该怎么做比较 ...2014-6-26 04:09 - Libramond - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
三因子模型SMB，HML的计算
6 个回复 - 26077 次查看 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计算？如果不是的又是什么，谢谢各位了 ...2014-7-30 16:40 - yanshuaiwu - 爱问频道
6 个回复 - 26077 次查看 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计算？如果不是的又是什么，谢谢各位了 ...2014-7-30 16:40 - yanshuaiwu - 爱问频道
三因子模型SMB,HML的计算求助！！
5 个回复 - 19853 次查看 三因子模型SMB,HML的计算求助！！ 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计 ...2014-7-30 16:42 - yanshuaiwu - 金融学（理论版）
5 个回复 - 19853 次查看 三因子模型SMB,HML的计算求助！！ 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计 ...2014-7-30 16:42 - yanshuaiwu - 金融学（理论版）
HML系统在商店偏好决策模型中的应用研究
0 个回复 - 475 次查看 摘要：对混合式机器学习系统（HML）进行了全面系统的介绍，并将其运用于服装消费商店偏好决策行为的研究中。采用上海统计局家庭调查网络，对300户家庭进行抽样分析后发现，服装消费商店偏好的主要影响因素是地区、季 ...2018-1-6 23:59 - DL-er - 人工智能论文版
0 个回复 - 475 次查看 摘要：对混合式机器学习系统（HML）进行了全面系统的介绍，并将其运用于服装消费商店偏好决策行为的研究中。采用上海统计局家庭调查网络，对300户家庭进行抽样分析后发现，服装消费商店偏好的主要影响因素是地区、季 ...2018-1-6 23:59 - DL-er - 人工智能论文版
急！求助三因素模型SMB和HML的计算方法！
4 个回复 - 13696 次查看 我的方法是在excel里先把第一个月的股票按市值分成三份，大中小：大的涂成红色，中的涂成黄色，小的涂成绿色，然后再按账面市值比排列，高中低又是红黄绿色，这样红红就是B/H，红绿就是B/L，黄黄就是M/M，绿绿就是S/ ...2011-8-22 03:06 - septemmhebe - 投资人（实务版）
4 个回复 - 13696 次查看 我的方法是在excel里先把第一个月的股票按市值分成三份，大中小：大的涂成红色，中的涂成黄色，小的涂成绿色，然后再按账面市值比排列，高中低又是红黄绿色，这样红红就是B/H，红绿就是B/L，黄黄就是M/M，绿绿就是S/ ...2011-8-22 03:06 - septemmhebe - 投资人（实务版）
如何用Fama French给出的SMB、HML因子得出个股的三因素模型的系数和超额收益
1 个回复 - 2521 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
1 个回复 - 2521 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
求助用stata求SMB HML
2 个回复 - 2789 次查看 有会用stata求fama三因子中HML和SMB因子的亲吗？我这有09-15年各个股票公司每个月的收益率，账面价值和市场价值。 求指教2017-1-7 14:14 - 许你一个天亮 - Stata专版
2 个回复 - 2789 次查看 有会用stata求fama三因子中HML和SMB因子的亲吗？我这有09-15年各个股票公司每个月的收益率，账面价值和市场价值。 求指教2017-1-7 14:14 - 许你一个天亮 - Stata专版
关于Fama-French三因素模型里SMB和HML确定
2 个回复 - 7988 次查看 最近在做一个course work，向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格，股票指数，无风险收益率，从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证，依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 7988 次查看 最近在做一个course work，向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格，股票指数，无风险收益率，从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证，依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人（实务版）
求教如何在SAS里做HML模型（多层线性模型）的回归？
6 个回复 - 3409 次查看 请教SAS高人，有人知道在SAS能不能做HML模型（多层线性模型）的回归？ 一般HML模型是可以有个专门的HML软件可以做的，我现在在用这个方法，但我觉得这个软件存在种种不足， 做起来很不如意，不能满足我的要求，速度 ...2009-8-9 16:42 - xiaotusheng - SAS专版
6 个回复 - 3409 次查看 请教SAS高人，有人知道在SAS能不能做HML模型（多层线性模型）的回归？ 一般HML模型是可以有个专门的HML软件可以做的，我现在在用这个方法，但我觉得这个软件存在种种不足， 做起来很不如意，不能满足我的要求，速度 ...2009-8-9 16:42 - xiaotusheng - SAS专版
[求助] 哪里可以下载到HML？
2 个回复 - 2308 次查看 本人想下载HML的专业版，不知道从哪里下，有知道的大侠吗？帮我一把。学生版的有很多功能不能用，所以才需要专业版的。也可以把链接发到本人信箱： silentcat◎gmail.com 本人将不胜感激。2008-8-5 11:42 - silentcat - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2308 次查看 本人想下载HML的专业版，不知道从哪里下，有知道的大侠吗？帮我一把。学生版的有很多功能不能用，所以才需要专业版的。也可以把链接发到本人信箱： silentcat◎gmail.com 本人将不胜感激。2008-8-5 11:42 - silentcat - MATLAB等数学软件专版
关于FAMA三因素模型中SMB和HML的问题
14 个回复 - 30529 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学（理论版）
14 个回复 - 30529 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学（理论版）
FF模型smb与hml的构造
0 个回复 - 2521 次查看 我理解的是分别按照规模与账面市值比进行排列，看某只股票或者资产组合位于哪一分组，为什么不少论文中是先按照规模排序，分成L与S两组，然后再在L于S组中对账面市值比排序，进而分为6组或者9组。 哪种方法正确？ ...2013-3-3 13:15 - atom14103 - 爱问频道
0 个回复 - 2521 次查看 我理解的是分别按照规模与账面市值比进行排列，看某只股票或者资产组合位于哪一分组，为什么不少论文中是先按照规模排序，分成L与S两组，然后再在L于S组中对账面市值比排序，进而分为6组或者9组。 哪种方法正确？ ...2013-3-3 13:15 - atom14103 - 爱问频道
急需HML软件下载
1 个回复 - 2000 次查看 论文在即，急需用此软件进行分析学习，谢谢哈！2010-3-3 20:17 - easytolovelee - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 2000 次查看 论文在即，急需用此软件进行分析学习，谢谢哈！2010-3-3 20:17 - easytolovelee - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
