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门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
21 个回复 - 18551 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
21 个回复 - 18551 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7527 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7527 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 32431 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
19 个回复 - 32431 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20818 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
7 个回复 - 20818 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20262 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20262 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
时间固定效应结果显著，但个体与双向结果都不显著
14 个回复 - 7203 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
14 个回复 - 7203 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
个体固定效应和时间固定效应数据问题
8 个回复 - 1326 次查看 小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学
8 个回复 - 1326 次查看 小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学
年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合？
2 个回复 - 1375 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
2 个回复 - 1375 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
（面板数据求助）时间固定效应显著但个体固定和双固定不显著
2 个回复 - 764 次查看 如题，被解释变量是企业一项投资数据，解释变量是市级面板数据，时间固定效应显著但是个体固定和双固定都不显著怎么解决？2023-5-3 18:54 - sunnyme- - Stata专版
2 个回复 - 764 次查看 如题，被解释变量是企业一项投资数据，解释变量是市级面板数据，时间固定效应显著但是个体固定和双固定都不显著怎么解决？2023-5-3 18:54 - sunnyme- - Stata专版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4560 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4560 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126410 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126410 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28307 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
13 个回复 - 28307 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6392 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6392 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49374 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
11 个回复 - 49374 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
如果变量不随个体变化，在个体固定效应的基础上，需要做时间固定效应嘛？
5 个回复 - 2329 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
5 个回复 - 2329 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2068 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2068 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
个体时间固定效应
1 个回复 - 814 次查看 要用这个命令： xtreg ln_企业投资 did time treat ln_C001000000 Lev Growth ROA Profit F053202B Size .id .year,fe r 那怎么生成的个体和时间固定效应的虚拟变量呢？生成了应该有很多，又该怎么命名为id和y ...2022-3-28 20:55 - 啊啊啊朱 - Stata专版
1 个回复 - 814 次查看 要用这个命令： xtreg ln_企业投资 did time treat ln_C001000000 Lev Growth ROA Profit F053202B Size .id .year,fe r 那怎么生成的个体和时间固定效应的虚拟变量呢？生成了应该有很多，又该怎么命名为id和y ...2022-3-28 20:55 - 啊啊啊朱 - Stata专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6226 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6226 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 914 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
0 个回复 - 914 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 76007 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
33 个回复 - 76007 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
双重差分-个体固定效应、时间固定效应
8 个回复 - 9669 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
8 个回复 - 9669 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1134 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
1 个回复 - 1134 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3459 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3459 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
11 个回复 - 8847 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
11 个回复 - 8847 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
DID个体时间固定效应模型，加入控制变量导致系数符号变化
3 个回复 - 9636 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
3 个回复 - 9636 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
想请问有没有行业时间固定效应模型（非控制个体）
4 个回复 - 1862 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
4 个回复 - 1862 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
个体固定效应、时间固定效应及双向固定效应的选择
1 个回复 - 18708 次查看 最近进行面板回归，对个体固定效应、时间固定效应及双向固定效应的选择上产生了迷茫： 介绍一下数据。这个数据是国家i、国家j、时间t三维的，为了变成两维，我将国家i与国家j组合，生成ij，此处以index=c ...2019-3-28 15:54 - wuxin19950510 - R语言论坛
1 个回复 - 18708 次查看 最近进行面板回归，对个体固定效应、时间固定效应及双向固定效应的选择上产生了迷茫： 介绍一下数据。这个数据是国家i、国家j、时间t三维的，为了变成两维，我将国家i与国家j组合，生成ij，此处以index=c ...2019-3-28 15:54 - wuxin19950510 - R语言论坛
面板模型中的个体固定效应和时间固定效应
1 个回复 - 3449 次查看 困惑。。。求教各位老师，什么是面板模型中的个体固定效应和时间固定效应？？？能举例说明吗？2017-9-11 11:31 - 冬雪33 - Stata专版
1 个回复 - 3449 次查看 困惑。。。求教各位老师，什么是面板模型中的个体固定效应和时间固定效应？？？能举例说明吗？2017-9-11 11:31 - 冬雪33 - Stata专版
R语言怎么做面板数据个体时间固定效应模型
2 个回复 - 4980 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
2 个回复 - 4980 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
个体和时间固定效应模型
1 个回复 - 2143 次查看 论文是研究中国房地产上市公司财务舞弊与内部管理的关系。财务舞弊=因变量（二元） 内部管理（其中包括五个部分）=自变量 数据分析软件SPSS 一共有132个公司，数据分析需要year fixed effect和firm fixed eff ...2015-6-2 06:14 - posteriori - 数据分析师（CDA）专版
1 个回复 - 2143 次查看 论文是研究中国房地产上市公司财务舞弊与内部管理的关系。财务舞弊=因变量（二元） 内部管理（其中包括五个部分）=自变量 数据分析软件SPSS 一共有132个公司，数据分析需要year fixed effect和firm fixed eff ...2015-6-2 06:14 - posteriori - 数据分析师（CDA）专版
个体固定效应与时间固定效应的选择
0 个回复 - 3582 次查看 请问个体固定效应时间固定效应的选择是通过哪个参数判断的呢？是通过拟合优度和对数似然函数值吗？若采用个体固定模型时：拟合优度为0.3577 对数似然函数值为-1.1570e+004 ；采用时间固定效应模型时：拟合优度为 ...2014-12-5 10:03 - shilinhongs - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3582 次查看 请问个体固定效应时间固定效应的选择是通过哪个参数判断的呢？是通过拟合优度和对数似然函数值吗？若采用个体固定模型时：拟合优度为0.3577 对数似然函数值为-1.1570e+004 ；采用时间固定效应模型时：拟合优度为 ...2014-12-5 10:03 - shilinhongs - MATLAB等数学软件专版
怎么做时间固定效应，以及同时做时间固定效应和个体固定效应？
1 个回复 - 3129 次查看 如题，求stata的输入命令，谢谢！2013-4-23 10:45 - 452813432 - Stata专版
1 个回复 - 3129 次查看 如题，求stata的输入命令，谢谢！2013-4-23 10:45 - 452813432 - Stata专版
