结果：找到“var向量自回归 r”相关内容16个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata常用外部命令合集1 个回复 - 1152 次查看 Stata 软件功能强大，体现在它提供了丰富的命令，可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。 (1)Stata 基本常用命令：·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1435 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读2 个回复 - 2438 次查看 VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读 1. Multiple Time Series Models:VAR模型应用案例，ppt 2. VAR 向量自回归模型：（Vector Autoregressive）.ppt 3.VAR模型的稳定性检验 ...2020-4-26 13:39 - Lotus_ss - 现金交易版
VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义0 个回复 - 1445 次查看 1 向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
VAR向量自回归模型实验操作精讲-ppt2 个回复 - 3706 次查看 1、实验基本原理 2.实验内容及数据来源 3.实验操作指导 ①模型定阶 ② VAR回归的操作 ③ 格兰杰因果关系检验 ④ VAR模型的平稳性检验 ⑤ 模型的残差自相关性检验 ⑥ 模型残差的正态性检验 ⑦带外生变量的VA ...2018-4-16 17:39 - daka123 - 现金交易版
VAR向量自回归 著名经典教材~~
5 个回复 - 4764 次查看 1 The reduced form 7 1.1 The stationary VAR model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2 Deterministic terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3 Alternative repres ...2010-2-9 15:56 - sun5008 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4764 次查看 1 The reduced form 7 1.1 The stationary VAR model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2 Deterministic terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3 Alternative repres ...2010-2-9 15:56 - sun5008 - 计量经济学与统计软件
一篇关于BVAR向量自回归的重要文章
2 个回复 - 1995 次查看 一篇关于BVAR向量自回归的重要文章 FORECAST ACCURACY, COEFFICIENT BIAS AND BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIONS*2015-2-5 09:52 - loulanwang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1995 次查看 一篇关于BVAR向量自回归的重要文章 FORECAST ACCURACY, COEFFICIENT BIAS AND BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIONS*2015-2-5 09:52 - loulanwang - 计量经济学与统计软件
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 711 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 711 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
VAR向量自回归模型Eviews的操作
0 个回复 - 742 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
0 个回复 - 742 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
研究生毕业论文的实证部分把数据分成三组VAR向量自回归模型来做，这样可以么？
0 个回复 - 1145 次查看 本人在写金融硕士毕业论文，由于数据的可得性，如果用向量自回归模型，没办法把6个解释变量和1个被解释变量全都放进去，故而想拆成三组来做，一次放2个解释变量，不知道这样行不行？？我导师说他不懂实证，我真的 ...2017-12-28 15:20 - SunniYoung - 灌水吧
0 个回复 - 1145 次查看 本人在写金融硕士毕业论文，由于数据的可得性，如果用向量自回归模型，没办法把6个解释变量和1个被解释变量全都放进去，故而想拆成三组来做，一次放2个解释变量，不知道这样行不行？？我导师说他不懂实证，我真的 ...2017-12-28 15:20 - SunniYoung - 灌水吧
VAR向量自回归模型协整检验和滞后阶数确定的问题
3 个回复 - 13241 次查看 关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。 请问可以做Johansen协整检验吗？ 协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？ 如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版
3 个回复 - 13241 次查看 关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。 请问可以做Johansen协整检验吗？ 协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？ 如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版
VAR向量自回归模型日交易数据 滞后期选择
5 个回复 - 3668 次查看 麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！2016-6-30 15:13 - itpcjeff - EViews专版
5 个回复 - 3668 次查看 麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！2016-6-30 15:13 - itpcjeff - EViews专版
关于VAR向量自回归模型研究经济趋同性
0 个回复 - 1505 次查看 在货币一体化方面，如果我想研究多国的GDP增长是否趋同，或通胀率是否趋同，应该用什么模型吗？还是简单的两国之间线性回归？ 需求冲击或供给冲击的趋同问题，要怎么解决？数据从何而来？ 新手还望各位大神，不吝 ...2014-8-4 06:55 - zihanfengting - 爱问频道
0 个回复 - 1505 次查看 在货币一体化方面，如果我想研究多国的GDP增长是否趋同，或通胀率是否趋同，应该用什么模型吗？还是简单的两国之间线性回归？ 需求冲击或供给冲击的趋同问题，要怎么解决？数据从何而来？ 新手还望各位大神，不吝 ...2014-8-4 06:55 - zihanfengting - 爱问频道
求高人帮我讲解一下VAR向量自回归模型的应用
1 个回复 - 2879 次查看 最近在学习VAR向量自回归模型，感觉有些晕！请高人帮我讲解一下VAR模型的应用，什么情况下应用VAR模型，尤其是针对两变量的SVAR模型，如何理解公式？还望高人指点迷津！！不胜感激2011-7-15 10:41 - mengjie0919 - EViews专版
1 个回复 - 2879 次查看 最近在学习VAR向量自回归模型，感觉有些晕！请高人帮我讲解一下VAR模型的应用，什么情况下应用VAR模型，尤其是针对两变量的SVAR模型，如何理解公式？还望高人指点迷津！！不胜感激2011-7-15 10:41 - mengjie0919 - EViews专版
