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长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择0 个回复 - 574 次查看 长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择 长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择 长短期效 ...2022-8-10 14:55 - 生产队的羊-咩咩咩 - 现金交易版
上市公司慈善捐赠支出数据2006-2021年44 个回复 - 6490 次查看 上市公司慈善捐赠支出数据 指标内容：上市公司慈善捐赠支出金额，及取对数金额 指标来源：通过wind数据库下载上市公司捐赠支出数据，再根据捐赠支出明细中的“捐赠支出”“慈善捐赠支出”“公益性捐赠支出”等 ...2022-4-23 23:13 - cxwhu - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11302 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
VAR模型滞后期的选择
12 个回复 - 9196 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
12 个回复 - 9196 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？
16 个回复 - 30181 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 30181 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
请问用propensity score matching之后如何计算滞后期的ATT？
1 个回复 - 1292 次查看 请问，在有多期（而非两期）数据的panel data中，用psmatch2之后，如何计算treatment当期、t+1、t+2期的ATT？ 比如附件这篇文章table 3，它的并购当期、以及之后两期的ATT，是如何计算出来的？有stata命令直接计算 ...2015-3-31 17:57 - mypg - Stata专版
1 个回复 - 1292 次查看 请问，在有多期（而非两期）数据的panel data中，用psmatch2之后，如何计算treatment当期、t+1、t+2期的ATT？ 比如附件这篇文章table 3，它的并购当期、以及之后两期的ATT，是如何计算出来的？有stata命令直接计算 ...2015-3-31 17:57 - mypg - Stata专版
求助：如何根据correlagram检验结果确定滞后期呢？
2 个回复 - 2502 次查看 麻烦大家帮忙看看这种情况的时间序列如何确定滞后期呢，相关图检验的结果在附件中， （1）按照autocorrelation和partial correlation的两个，滞后1期的系数超过虚线范围，其他各期的系数值都在虚线范围内，确 ...2014-5-15 19:34 - sideone - 悬赏大厅
2 个回复 - 2502 次查看 麻烦大家帮忙看看这种情况的时间序列如何确定滞后期呢，相关图检验的结果在附件中， （1）按照autocorrelation和partial correlation的两个，滞后1期的系数超过虚线范围，其他各期的系数值都在虚线范围内，确 ...2014-5-15 19:34 - sideone - 悬赏大厅
VAR最优滞后期是多少
4 个回复 - 3701 次查看 麻烦大家帮助做下这个VAR的最优滞后期是多少，回复时保留下结果，比较急2009-12-27 15:17 - hmilynb - EViews专版
4 个回复 - 3701 次查看 麻烦大家帮助做下这个VAR的最优滞后期是多少，回复时保留下结果，比较急2009-12-27 15:17 - hmilynb - EViews专版
中介效应检验时，自变量和中介变量的滞后期数可以不一样吗
6 个回复 - 4621 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
6 个回复 - 4621 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
[求助]VAR模型的适用性滞后期，检验值
4 个回复 - 7818 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
4 个回复 - 7818 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
请教混合截面数据如何生成滞后期
6 个回复 - 7520 次查看 请高手帮忙看一下。我现在有全国10个省的某一项微观调查数据，是横截面数据，共有五年。现在要把这五年截面数据放在一起做研究，需要生成一个省级的滞后变量，比如每个省的财政收入滞后值，请大家指点一下应该怎么做 ...2012-6-18 21:47 - yang123456 - Stata专版
6 个回复 - 7520 次查看 请高手帮忙看一下。我现在有全国10个省的某一项微观调查数据，是横截面数据，共有五年。现在要把这五年截面数据放在一起做研究，需要生成一个省级的滞后变量，比如每个省的财政收入滞后值，请大家指点一下应该怎么做 ...2012-6-18 21:47 - yang123456 - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5257 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5257 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
解释变量存在滞后期，属于动态面板吗？
2 个回复 - 2474 次查看 我知道，自变量中有因变量的滞后期，则是动态面板。 那么，自变量中有当期数据也有滞后期数据（没有因变量滞后期），即y=x(t)+x(t-1)+u这种类型属于动态面板吗？2014-3-17 00:15 - 小牙套02 - Stata专版
2 个回复 - 2474 次查看 我知道，自变量中有因变量的滞后期，则是动态面板。 那么，自变量中有当期数据也有滞后期数据（没有因变量滞后期），即y=x(t)+x(t-1)+u这种类型属于动态面板吗？2014-3-17 00:15 - 小牙套02 - Stata专版
关于PVAR滞后期选择
19 个回复 - 6216 次查看 在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？ 还是需要做其他处理呢? pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc ============================= ...2015-2-26 21:33 - 王大营 - Stata专版
19 个回复 - 6216 次查看 在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？ 还是需要做其他处理呢? pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc ============================= ...2015-2-26 21:33 - 王大营 - Stata专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4623 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4623 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
如何利用STATA生成变量滞后期的数据
76 个回复 - 141168 次查看 各位大虾： 小弟现在正在做个计量经济学的大作业，但是在STATA中如何生成滞后期变量有一点点困难，希望得到高手的指点，谢谢了2010-11-27 00:44 - zhouliubin - Stata专版
76 个回复 - 141168 次查看 各位大虾： 小弟现在正在做个计量经济学的大作业，但是在STATA中如何生成滞后期变量有一点点困难，希望得到高手的指点，谢谢了2010-11-27 00:44 - zhouliubin - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2913 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2913 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2209 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2209 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
格兰杰因果检验滞后期选择
2 个回复 - 942 次查看 在用gcause命令试最佳滞后期时。我看说是要AIC及BIC最小的阶数，可以一直试下去AIC越来越小，试到滞后20多阶都是AIC不断变小，请问这个时候如何确定滞后阶数呢？阶数的尝试有没有一个限定值？2022-5-15 17:48 - XYstudying - Stata专版
2 个回复 - 942 次查看 在用gcause命令试最佳滞后期时。我看说是要AIC及BIC最小的阶数，可以一直试下去AIC越来越小，试到滞后20多阶都是AIC不断变小，请问这个时候如何确定滞后阶数呢？阶数的尝试有没有一个限定值？2022-5-15 17:48 - XYstudying - Stata专版
单位根检验中的最优滞后期与平稳性的问题
9 个回复 - 6292 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？例如：对于某个时间序列，在0至2滞后期内是平稳的，3之后的滞后期中都是非平稳的，但它的最优滞后期是4，那 ...2013-10-14 20:21 - swyhcsu - EViews专版
9 个回复 - 6292 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？例如：对于某个时间序列，在0至2滞后期内是平稳的，3之后的滞后期中都是非平稳的，但它的最优滞后期是4，那 ...2013-10-14 20:21 - swyhcsu - EViews专版
单位根检验中的最优滞后期与平稳性的问题
2 个回复 - 2033 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？下面这个例子是平稳的吗？[/backcolor] 如果上面例子中：最优滞后期为3是平稳的，3之后都是非平稳，那它 ...2013-10-20 23:31 - swyhcsu - EViews专版
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GMM的滞后期可以随便更改嘛
1 个回复 - 562 次查看 因为不同滞后期都可以通过检验，但是核心解释变量系数发生较大变化，甚至出现从负数变成正数的情况，不知道应该如何选择。2022-6-15 15:39 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
1 个回复 - 562 次查看 因为不同滞后期都可以通过检验，但是核心解释变量系数发生较大变化，甚至出现从负数变成正数的情况，不知道应该如何选择。2022-6-15 15:39 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
VAR最佳滞后期是0！
1 个回复 - 578 次查看 想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教2022-5-15 12:44 - XYstudying - Stata专版
1 个回复 - 578 次查看 想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教2022-5-15 12:44 - XYstudying - Stata专版
stata间隔滞后期进行回归
0 个回复 - 518 次查看 请教各位大神想要进行240期滞后变量，每隔12期进行滞后项回归，用stata如何实现！感谢！2022-4-12 23:51 - wgx10616 - Stata专版
0 个回复 - 518 次查看 请教各位大神想要进行240期滞后变量，每隔12期进行滞后项回归，用stata如何实现！感谢！2022-4-12 23:51 - wgx10616 - Stata专版
模型加入滞后期 系数符号发生改变
2 个回复 - 2449 次查看 使用固定效应模型进行回归分析（不含滞后期时），呈现倒U型结论； 当我将解释变量及其平方项滞后一期时，系数符号发生改变，呈现正U型结论。 实在不懂 求教各位老师同学～2020-4-17 12:50 - TheNever - Stata专版
2 个回复 - 2449 次查看 使用固定效应模型进行回归分析（不含滞后期时），呈现倒U型结论； 当我将解释变量及其平方项滞后一期时，系数符号发生改变，呈现正U型结论。 实在不懂 求教各位老师同学～2020-4-17 12:50 - TheNever - Stata专版
一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 446 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 446 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
关于滞后期数的问题，急！
6 个回复 - 9158 次查看 求助，各们高手，我做面板数据，固定效应，当期的核心解释变量不显著，滞后三期才显著，这是不是表内有内生性啊？可是用Davidson-MacKinnon检定，P值是接受原假设的，即表示无内生性，这是为什么啊？ 还有，如 ...2015-4-6 10:44 - 白玉京123 - Stata专版
6 个回复 - 9158 次查看 求助，各们高手，我做面板数据，固定效应，当期的核心解释变量不显著，滞后三期才显著，这是不是表内有内生性啊？可是用Davidson-MacKinnon检定，P值是接受原假设的，即表示无内生性，这是为什么啊？ 还有，如 ...2015-4-6 10:44 - 白玉京123 - Stata专版
如何把解释变量的滞后期作为工具变量（悬赏100论坛币）
22 个回复 - 54552 次查看 最近看到有的文章为了降低解释变量的内生性问题，把这个解释变量的一阶滞后变量作为工具变量进行回归，甚至把一阶滞后变量和二阶滞后变量共同作为工具变量进行回归，如何在stata中实现啊？我想知道命令，如果您的方法 ...2013-7-3 16:06 - tangbaoqing - Stata专版
22 个回复 - 54552 次查看 最近看到有的文章为了降低解释变量的内生性问题，把这个解释变量的一阶滞后变量作为工具变量进行回归，甚至把一阶滞后变量和二阶滞后变量共同作为工具变量进行回归，如何在stata中实现啊？我想知道命令，如果您的方法 ...2013-7-3 16:06 - tangbaoqing - Stata专版
非平衡面板如何进行滞后期选择
2 个回复 - 795 次查看 求问求问 本人的论文是EC变量对企业创新的影响，获得的是非平衡面板，那如何进行滞后期选择呢？ 很多论文都是随便解释一下滞后一期。相关的工具也都是对于平衡面板的，请问非平衡应该怎么弄呢？感谢感谢~~2021-11-19 13:44 - huying0891 - Stata专版
2 个回复 - 795 次查看 求问求问 本人的论文是EC变量对企业创新的影响，获得的是非平衡面板，那如何进行滞后期选择呢？ 很多论文都是随便解释一下滞后一期。相关的工具也都是对于平衡面板的，请问非平衡应该怎么弄呢？感谢感谢~~2021-11-19 13:44 - huying0891 - Stata专版
误差修正模型模型怎么判断加不加滞后期
0 个回复 - 665 次查看 看了几篇论文，有的修正模型的解释变量有一阶差分和一阶差分滞后一期二期，有的解释变量有一阶差分和原序列滞后一期，这个怎么判断修正模型解释变量选择什么呀？2021-11-9 09:07 - 蹴击贵公子 - 新手入门区
0 个回复 - 665 次查看 看了几篇论文，有的修正模型的解释变量有一阶差分和一阶差分滞后一期二期，有的解释变量有一阶差分和原序列滞后一期，这个怎么判断修正模型解释变量选择什么呀？2021-11-9 09:07 - 蹴击贵公子 - 新手入门区
时差相关分析的滞后期
2 个回复 - 2702 次查看 当滞后期数大于3时，表示X滞后Y指标；当滞后期数小于-3 时，表示X领先于Y指标; 当滞后期数在[-3,3]，则表明X与Y两个指标是同步的。问题：选择月度数据的时候，当滞后阶数在20或者-20的时候，理解为该指标滞后或者先行 ...2021-8-3 10:29 - 哈队长 - SPSS论坛
2 个回复 - 2702 次查看 当滞后期数大于3时，表示X滞后Y指标；当滞后期数小于-3 时，表示X领先于Y指标; 当滞后期数在[-3,3]，则表明X与Y两个指标是同步的。问题：选择月度数据的时候，当滞后阶数在20或者-20的时候，理解为该指标滞后或者先行 ...2021-8-3 10:29 - 哈队长 - SPSS论坛
VAR最佳滞后期为0？！怎么回事？
20 个回复 - 15383 次查看 使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。2012-5-29 16:47 - bbvictorcom - EViews专版
20 个回复 - 15383 次查看 使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。2012-5-29 16:47 - bbvictorcom - EViews专版
【已经解决】有多个个体维度情况下，面板数据取变量滞后期方法
1 个回复 - 1065 次查看 资料如上，有province\city\county等多个变量，如何取滞后性？2021-6-13 11:03 - On_Air - Stata专版
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采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7333 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7333 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
Stata里滞后期不同显著性正负不同
2 个回复 - 1909 次查看 请问在stata里面使用FGLS进行面板数据的多元回归分析后，回归结果显示滞后2期显著性为正，滞后3期显著性为正，我该怎么描述呢？是所有滞后期都要描述，还是只描述最后一个滞后期的显著性？2021-4-24 16:40 - Sherlock520 - Stata专版
2 个回复 - 1909 次查看 请问在stata里面使用FGLS进行面板数据的多元回归分析后，回归结果显示滞后2期显著性为正，滞后3期显著性为正，我该怎么描述呢？是所有滞后期都要描述，还是只描述最后一个滞后期的显著性？2021-4-24 16:40 - Sherlock520 - Stata专版
VAR模型滞后期确定
8 个回复 - 6266 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
8 个回复 - 6266 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
想要做滞后期检验无重复数据，一直显示repeated time values in sample
1 个回复 - 1525 次查看 选取了数据中两个公司数据，没有重复数据，但是一直显示时间变量重复，应该怎么处理啊2021-4-13 19:49 - ddjjqq - Stata专版
1 个回复 - 1525 次查看 选取了数据中两个公司数据，没有重复数据，但是一直显示时间变量重复，应该怎么处理啊2021-4-13 19:49 - ddjjqq - Stata专版
协整检验滞后期的问题，是P还是P-1？
2 个回复 - 1372 次查看 如题，如果最优滞后期是5，那么用johas命令和vecrank命令的滞后期，写5还是4？因为用eviews是写4，感谢！2016-10-2 19:39 - liumahao - Stata专版
2 个回复 - 1372 次查看 如题，如果最优滞后期是5，那么用johas命令和vecrank命令的滞后期，写5还是4？因为用eviews是写4，感谢！2016-10-2 19:39 - liumahao - Stata专版
控制滞后期收益率，交易日数据不连续，请问如何处理
4 个回复 - 5509 次查看 股票交易日由于有周末，都是非连续的，如果需要使用滞后1期的收益率，直接按日历时间会有很多缺失值，请问应如何处理？ 例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系：Rt=f(Rt-1,Rt-2) 如果直接按照， ...2014-9-18 18:05 - wb103 - Stata专版
4 个回复 - 5509 次查看 股票交易日由于有周末，都是非连续的，如果需要使用滞后1期的收益率，直接按日历时间会有很多缺失值，请问应如何处理？ 例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系：Rt=f(Rt-1,Rt-2) 如果直接按照， ...2014-9-18 18:05 - wb103 - Stata专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
0 个回复 - 697 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-4 22:47 - jwg547230 - Stata专版
0 个回复 - 697 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-4 22:47 - jwg547230 - Stata专版
格兰杰因果关系检验滞后期如何确定
46 个回复 - 65241 次查看 请问格兰杰因果关系检验滞后期如何确定?很多说是根据SIC AC准则确定,具体在EVIEWS中如何操作呢,还是要手算啊 谢谢啊2008-8-18 10:59 - 0215450119 - EViews专版
46 个回复 - 65241 次查看 请问格兰杰因果关系检验滞后期如何确定?很多说是根据SIC AC准则确定,具体在EVIEWS中如何操作呢,还是要手算啊 谢谢啊2008-8-18 10:59 - 0215450119 - EViews专版
Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1674 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
1 个回复 - 1674 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
滞后期回归，应如何做？
10 个回复 - 26147 次查看 求助大佬， 我理解的滞后期的回归是：xtreg lny x1 x2 x3,fe 但是阅读到的一些文献是分别对滞后一期、滞后二期等回归： xtreg lny x1,fe xtreg lny x2,fe xtreg lny x3,fe 想请问一下哪种是正确的做法呢 ...2020-3-12 00:29 - 菠萝豆95 - Stata专版
10 个回复 - 26147 次查看 求助大佬， 我理解的滞后期的回归是：xtreg lny x1 x2 x3,fe 但是阅读到的一些文献是分别对滞后一期、滞后二期等回归： xtreg lny x1,fe xtreg lny x2,fe xtreg lny x3,fe 想请问一下哪种是正确的做法呢 ...2020-3-12 00:29 - 菠萝豆95 - Stata专版
求问：如何处理面板数据滞后期的变量损失问题
2 个回复 - 2091 次查看 在面板数据中，滞后一期数据，会损失当期数据。如何追加时间序列，使得最后一期的当期数据不损失。 如 id year x1 x2 1 2017 3 17 1 2018 5 22 2 2017 9 12 2 ...2020-3-12 18:27 - 物竞天择hy - Stata专版
2 个回复 - 2091 次查看 在面板数据中，滞后一期数据，会损失当期数据。如何追加时间序列，使得最后一期的当期数据不损失。 如 id year x1 x2 1 2017 3 17 1 2018 5 22 2 2017 9 12 2 ...2020-3-12 18:27 - 物竞天择hy - Stata专版
ADF 检验滞后期不同结果不同
3 个回复 - 3116 次查看 如图，用年度的土地面积时间序列数据做平稳性检验，信息准则无论选择AIC或者SC，当滞后期为0、1、2、5时都不平稳，但是当滞后期为3或者4时又在1%的显著性水平下显著平稳。另外，根据AIC和SC准则，当滞后期为5（最大） ...2016-4-9 11:13 - wenwena - EViews专版
3 个回复 - 3116 次查看 如图，用年度的土地面积时间序列数据做平稳性检验，信息准则无论选择AIC或者SC，当滞后期为0、1、2、5时都不平稳，但是当滞后期为3或者4时又在1%的显著性水平下显著平稳。另外，根据AIC和SC准则，当滞后期为5（最大） ...2016-4-9 11:13 - wenwena - EViews专版
咨询：滞后期
2 个回复 - 1199 次查看 请教一下：如果自变量滞后一期，控制变量是不是也需要滞后一期?有没有选择的原则？2019-8-24 20:45 - sunflowerd - 会计与财务管理
2 个回复 - 1199 次查看 请教一下：如果自变量滞后一期，控制变量是不是也需要滞后一期?有没有选择的原则？2019-8-24 20:45 - sunflowerd - 会计与财务管理
求助，用eviews做协整分析后如何得到含有滞后期的协整方程？
0 个回复 - 615 次查看 以图片为例，怎么能得到这种协整方程呀？以及怎么看拟合优度和DW值？2019-12-10 19:32 - YVHK_ - EViews专版
0 个回复 - 615 次查看 以图片为例，怎么能得到这种协整方程呀？以及怎么看拟合优度和DW值？2019-12-10 19:32 - YVHK_ - EViews专版
用Eviews做var模型时滞后期为什么不能是单数？
7 个回复 - 2807 次查看 用的股票周数据，用lag length criteria 显示最佳滞后期是7期，但是做var时不能做滞后单数期的，这是为啥？2019-4-26 14:11 - 瘦来方自惊7 - EViews专版
7 个回复 - 2807 次查看 用的股票周数据，用lag length criteria 显示最佳滞后期是7期，但是做var时不能做滞后单数期的，这是为啥？2019-4-26 14:11 - 瘦来方自惊7 - EViews专版
请问从Eviews的cross结果如何得出滞后期？
3 个回复 - 2570 次查看 请问各位大师：如下是Eviews的cross运行结果，文献中称滞后期是2，若从lag的结果去看，为何是2呢？0.3979不是很小么？请帮忙指点迷津，跪谢！！2017-12-18 11:08 - 晴儿格格 - EViews专版
3 个回复 - 2570 次查看 请问各位大师：如下是Eviews的cross运行结果，文献中称滞后期是2，若从lag的结果去看，为何是2呢？0.3979不是很小么？请帮忙指点迷津，跪谢！！2017-12-18 11:08 - 晴儿格格 - EViews专版
stata 中有滞后期，相隔3年，怎么作为滞后一期的数据。
6 个回复 - 3160 次查看 比如我有1960,1965,1970,1975年的数据，我想讲1960作为1965的滞后一期，1965作为1970的滞后一期，这样应该用什么命令？2019-4-3 09:50 - hildegardvon - 爱问频道
6 个回复 - 3160 次查看 比如我有1960,1965,1970,1975年的数据，我想讲1960作为1965的滞后一期，1965作为1970的滞后一期，这样应该用什么命令？2019-4-3 09:50 - hildegardvon - 爱问频道
求助：系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？
1 个回复 - 1565 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1565 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
stata滞后期操作问题
0 个回复 - 902 次查看 面板数据在定义了时间变量之后为什么还是显示time variable not set 求大神指点2019-8-25 10:35 - 曹赫96 - 爱问频道
0 个回复 - 902 次查看 面板数据在定义了时间变量之后为什么还是显示time variable not set 求大神指点2019-8-25 10:35 - 曹赫96 - 爱问频道
怎么让某个变量滞后期的值等于当前期
2 个回复 - 995 次查看 如图，是面板数据中的某一个公司，年份从1998到2006. 变量dum_kf=1表示进入开发区，=0表示没有进入开发区。我现在生成了一个新的变量dz，要求只要企业在2003年进入开发区，就把相应的dz变量的2003年及其以后的年份全 ...2019-7-10 19:45 - abc木仙传 - Stata专版
2 个回复 - 995 次查看 如图，是面板数据中的某一个公司，年份从1998到2006. 变量dum_kf=1表示进入开发区，=0表示没有进入开发区。我现在生成了一个新的变量dz，要求只要企业在2003年进入开发区，就把相应的dz变量的2003年及其以后的年份全 ...2019-7-10 19:45 - abc木仙传 - Stata专版
固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗
6 个回复 - 9132 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
6 个回复 - 9132 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
Jonhansen协整检验滞后期问题
0 个回复 - 728 次查看 VAR模型选的最优滞后期是1，那么Jonhansen协整检验这里怎么填，1-1不是等于0了吗2019-5-22 11:09 - 李云峰峰 - EViews专版
0 个回复 - 728 次查看 VAR模型选的最优滞后期是1，那么Jonhansen协整检验这里怎么填，1-1不是等于0了吗2019-5-22 11:09 - 李云峰峰 - EViews专版
关于协整检验滞后期
4 个回复 - 3306 次查看 请问各位大神：做协整检验之前先要通过建立的VAR模型来确定滞后阶数，而根据准则得出VAR的滞后期为1，协整检验的滞后期是VAR模型滞后期－1，所以我协整检验的滞后期选择的是0，而后建立了误差修正模型，接下来想进行 ...2018-1-11 15:01 - Emily262 - EViews专版
4 个回复 - 3306 次查看 请问各位大神：做协整检验之前先要通过建立的VAR模型来确定滞后阶数，而根据准则得出VAR的滞后期为1，协整检验的滞后期是VAR模型滞后期－1，所以我协整检验的滞后期选择的是0，而后建立了误差修正模型，接下来想进行 ...2018-1-11 15:01 - Emily262 - EViews专版
请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定
7 个回复 - 5176 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
7 个回复 - 5176 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？
27 个回复 - 27832 次查看 VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？ 小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢2013-1-11 18:43 - whudim - 金融学（理论版）
27 个回复 - 27832 次查看 VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？ 小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢2013-1-11 18:43 - whudim - 金融学（理论版）
johansen检验+VAR模型滞后期选择
8 个回复 - 9815 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
8 个回复 - 9815 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
关于面板模型，能否用滞后期作为工具变量做TSLS回归？
0 个回复 - 2860 次查看 1.本人正在头疼论文，烦请各位答疑解惑，本人采取的模型如下 其中C是消费，Y是收入，CC是信贷，UR是城镇化率，SY是受教育年限，SSE是社保支出。 参考其他期刊论文发现很多人都用各变量的滞后期作为工具变量来做回归 ...2019-2-24 20:12 - 比木还木 - EViews专版
0 个回复 - 2860 次查看 1.本人正在头疼论文，烦请各位答疑解惑，本人采取的模型如下 其中C是消费，Y是收入，CC是信贷，UR是城镇化率，SY是受教育年限，SSE是社保支出。 参考其他期刊论文发现很多人都用各变量的滞后期作为工具变量来做回归 ...2019-2-24 20:12 - 比木还木 - EViews专版
Eviews单位根检验滞后期设定问题
2 个回复 - 3943 次查看 做平稳性检测实在是搞不明白，请专家赐教！ 我用Eviews8.0用对四组时间序列数据（月度的）分别做ADF检验和PP检验，滞后期和带宽自动选择的情况下出来的结果如下表前两行所示。论文里一般ADF和PP ...2019-2-19 16:22 - 胡小希 - EViews专版
2 个回复 - 3943 次查看 做平稳性检测实在是搞不明白，请专家赐教！ 我用Eviews8.0用对四组时间序列数据（月度的）分别做ADF检验和PP检验，滞后期和带宽自动选择的情况下出来的结果如下表前两行所示。论文里一般ADF和PP ...2019-2-19 16:22 - 胡小希 - EViews专版
Eviews中做ADF和PP单根检验时滞后期如何确定？
3 个回复 - 3712 次查看 Eviews菜鸟求教！请大佬指点一二，十分感谢！！问题描述： 模型中涉及到三个变量，用ADF方法进行序列平稳性检验，如果选择自动选择滞后期，并采用系统默认Maximum lags的话，一个变量是原序列平稳，一个变量 ...2019-2-18 20:19 - 胡小希 - EViews专版
3 个回复 - 3712 次查看 Eviews菜鸟求教！请大佬指点一二，十分感谢！！问题描述： 模型中涉及到三个变量，用ADF方法进行序列平稳性检验，如果选择自动选择滞后期，并采用系统默认Maximum lags的话，一个变量是原序列平稳，一个变量 ...2019-2-18 20:19 - 胡小希 - EViews专版
求助！！！Eviews格兰杰因果检验，不同滞后期结论不同怎么办！
4 个回复 - 3938 次查看 结果如图，还想问一下是选择最优滞后阶数做看因果关系，还是说选择不同的滞后期做因果关系？2019-1-15 17:39 - 王加七 - EViews专版
4 个回复 - 3938 次查看 结果如图，还想问一下是选择最优滞后阶数做看因果关系，还是说选择不同的滞后期做因果关系？2019-1-15 17:39 - 王加七 - EViews专版
关于Var(n)模型中lag length criteria滞后期选择的问题
4 个回复 - 5963 次查看 建立Var(n),现在需要判别滞后期数，不同的滞后期数n下使用lag length criteria来判别，此时又要有一项滞后期数选择？？ 更有意思的是不同滞后期n的var(n)模型同一期滞后lag length criteria还不同，同一n的var(n)模 ...2014-1-3 00:15 - ALexOasis - EViews专版
4 个回复 - 5963 次查看 建立Var(n),现在需要判别滞后期数，不同的滞后期数n下使用lag length criteria来判别，此时又要有一项滞后期数选择？？ 更有意思的是不同滞后期n的var(n)模型同一期滞后lag length criteria还不同，同一n的var(n)模 ...2014-1-3 00:15 - ALexOasis - EViews专版
计量中的LM检验如何确定最大滞后期
7 个回复 - 14591 次查看 求助 多元的回归模型中，进行序列相关检验时，选用LM检验法，但不清楚误差项到底为多少阶的自回归模型，以及最大的滞后期如何确定，望高手指点一二。不胜感激2012-12-11 10:00 - puyol5 - EViews专版
7 个回复 - 14591 次查看 求助 多元的回归模型中，进行序列相关检验时，选用LM检验法，但不清楚误差项到底为多少阶的自回归模型，以及最大的滞后期如何确定，望高手指点一二。不胜感激2012-12-11 10:00 - puyol5 - EViews专版
关于stata滞后期处理的问题
0 个回复 - 1269 次查看 我要做的是企业环境表现与贷款额度的问题，企业对环保多出了努力那么贷款额度会不会提升，但环保数据不能当年见效，银行得根据上一年企业做的环保贡献向其贷款，比如我是把环保数据与财务数据都找2013年然后对环保数 ...2019-1-25 17:12 - Joker你最酷 - Stata专版
0 个回复 - 1269 次查看 我要做的是企业环境表现与贷款额度的问题，企业对环保多出了努力那么贷款额度会不会提升，但环保数据不能当年见效，银行得根据上一年企业做的环保贡献向其贷款，比如我是把环保数据与财务数据都找2013年然后对环保数 ...2019-1-25 17:12 - Joker你最酷 - Stata专版
时间序列Johansen协整检验VRA最优滞后期确定为1或满秩
0 个回复 - 1816 次查看 第一个问题：VAR模型确定最优滞后期为1，但是Johansen协整检验滞后阶数要在VAR模型确定最优滞后期减1，即为0.就不能做Johansen协整检验了。请问如何处理？跪求大神解答，谢谢！ 第二个问题：VAR模型确定的最优滞后 ...2018-12-5 16:36 - suipuhai1991 - 灌水吧
0 个回复 - 1816 次查看 第一个问题：VAR模型确定最优滞后期为1，但是Johansen协整检验滞后阶数要在VAR模型确定最优滞后期减1，即为0.就不能做Johansen协整检验了。请问如何处理？跪求大神解答，谢谢！ 第二个问题：VAR模型确定的最优滞后 ...2018-12-5 16:36 - suipuhai1991 - 灌水吧
滞后模型滞后期的确定
3 个回复 - 5488 次查看 用面板数据做论文，发现关键变量对因变量的影响有滞后效应，即当期不会对因变量产生影响，那么我在设定模型时怎么确定滞后期数呢？加入几期滞后才算正确？谢谢。2015-8-30 17:23 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5488 次查看 用面板数据做论文，发现关键变量对因变量的影响有滞后效应，即当期不会对因变量产生影响，那么我在设定模型时怎么确定滞后期数呢？加入几期滞后才算正确？谢谢。2015-8-30 17:23 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
自变量滞后期的确定
5 个回复 - 9778 次查看 就是我用面板数据做回归，理论分析显示自变量对因变量的影响有滞后效应，自变量不是当期对因变量产生影响，滞后二期对因变量的影响才显著，但是我在设置模型时该怎么确定这个滞后期数（该不能看回归模型吧）？我看那 ...2015-9-2 10:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
5 个回复 - 9778 次查看 就是我用面板数据做回归，理论分析显示自变量对因变量的影响有滞后效应，自变量不是当期对因变量产生影响，滞后二期对因变量的影响才显著，但是我在设置模型时该怎么确定这个滞后期数（该不能看回归模型吧）？我看那 ...2015-9-2 10:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
关于最优滞后期选择，AIC BIC HQIC
1 个回复 - 6504 次查看 请问如下图这个最优滞后期是怎么操作的，eviews软件怎么操作。2018-9-26 11:22 - 魏修路 - 新手入门区
1 个回复 - 6504 次查看 请问如下图这个最优滞后期是怎么操作的，eviews软件怎么操作。2018-9-26 11:22 - 魏修路 - 新手入门区
[求助]当AIC和SC不一样时如何选择Johansen协整检验时滞后期
14 个回复 - 14346 次查看 Johansen检验时遇到下面的问题，不知道到底应该按照AIC还是SC来选，还是有其他的选择方式，有明白的朋友帮帮忙吧 Lag LogL &nb ...2008-5-27 21:58 - zhuoyun - EViews专版
14 个回复 - 14346 次查看 Johansen检验时遇到下面的问题，不知道到底应该按照AIC还是SC来选，还是有其他的选择方式，有明白的朋友帮帮忙吧 Lag LogL &nb ...2008-5-27 21:58 - zhuoyun - EViews专版
DCC-GARCH滞后期问题，单变量必须是garch（1，1）吗
1 个回复 - 3527 次查看 看论文DCC-GARCH模型估计分为两步，第一步建立单变量GARCH模型，第二步用标准化残差估计DCC-GARCH的系数。但是很多论文第一步都是建立的garch(1,1) 貌似有一篇写是必须用garch（1，1）。 看了help mgarch dcc里面 最 ...2018-2-24 13:26 - 红魔来了 - Stata专版
1 个回复 - 3527 次查看 看论文DCC-GARCH模型估计分为两步，第一步建立单变量GARCH模型，第二步用标准化残差估计DCC-GARCH的系数。但是很多论文第一步都是建立的garch(1,1) 貌似有一篇写是必须用garch（1，1）。 看了help mgarch dcc里面 最 ...2018-2-24 13:26 - 红魔来了 - Stata专版
请问FPE准则的样本长度是否随滞后期增加而减少
0 个回复 - 883 次查看 两个问题 第一，FPE公式里的样本长度T是否会跟随滞后期增加而减少？还是说同一个样本不同滞后阶数长度不变？ 第二，如果一个序列是平稳的，设定好滞后期后可否直接对yt=yt-1+yt-2+...+yt-n做OLS？ FPE=(RSS/T)*(T ...2018-9-4 10:11 - edstark1 - Stata专版
0 个回复 - 883 次查看 两个问题 第一，FPE公式里的样本长度T是否会跟随滞后期增加而减少？还是说同一个样本不同滞后阶数长度不变？ 第二，如果一个序列是平稳的，设定好滞后期后可否直接对yt=yt-1+yt-2+...+yt-n做OLS？ FPE=(RSS/T)*(T ...2018-9-4 10:11 - edstark1 - Stata专版
有滞后期的DEAP如何操作？
0 个回复 - 883 次查看 求问各位滞后一期的DEA在deap2.1中如何操作？直接在排列数据的滞后人为在投入产出之间滞后一期就可以吗？2018-7-17 15:17 - 蒲苇酱 - 爱问频道
0 个回复 - 883 次查看 求问各位滞后一期的DEA在deap2.1中如何操作？直接在排列数据的滞后人为在投入产出之间滞后一期就可以吗？2018-7-17 15:17 - 蒲苇酱 - 爱问频道
滞后期的系数与原回归系数相同是说明滞后效应不存在吗？
3 个回复 - 3144 次查看 滞后期的系数与原回归系数相同是说明滞后效应不存在吗？2018-7-12 16:48 - 欧泽峰 - Stata专版
3 个回复 - 3144 次查看 滞后期的系数与原回归系数相同是说明滞后效应不存在吗？2018-7-12 16:48 - 欧泽峰 - Stata专版
johansen协整检验不需要滞后期
1 个回复 - 1197 次查看 用var模型选择滞后期，做了johansen协整检验写了论文，结果导师问我var模型有什么用，我说用于选择滞后期，他说协整不用滞后？？？请问大家是什么意思呀。2018-5-12 14:13 - agnesshmily - EViews专版
1 个回复 - 1197 次查看 用var模型选择滞后期，做了johansen协整检验写了论文，结果导师问我var模型有什么用，我说用于选择滞后期，他说协整不用滞后？？？请问大家是什么意思呀。2018-5-12 14:13 - agnesshmily - EViews专版
