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【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6449 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】学术型和直观型股票博彩指数计算Stata代码（附2000-2021年数据）4 个回复 - 4434 次查看 学术型和直观型股票博彩指数 学术型股票博彩指数计算 首先定义股票i在t月的均价Price，即个股月度成交金额与交易股数的比值。相较于收盘价，月度均价更能反映股票在月内的总体价位。然后构造股票的 ...2022-2-19 09:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
【金融学习资料】因子模型系列学习资料11 个回复 - 1990 次查看 |- 因子模型系列（13）利用LSTM算法估计基金因子暴露度.pdf - 2.20 MB |- 因子模型系列（12）：利用XGBoost预测规模因子收益方 ...2020-4-28 21:09 - wz151400 - 现金交易版
民生证券文献推荐系列：文献启示录（第3期），初识规模因子20190311
3 个回复 - 748 次查看 民生证券文献推荐系列：文献启示录（第3期），初识规模因子20190311 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-12 15:34 - ottohans - 行业分析报告
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招商证券因子模型系列之十二：利用XGBoost预测规模因子收益方向20190110
5 个回复 - 1141 次查看 招商证券因子模型系列之十二：利用XGBoost预测规模因子收益方向20190110 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-8 18:31 - ottohans - 行业分析报告
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天风证券基金研究：规模因子在FOF组合构建中的应用20190611
2 个回复 - 1121 次查看 天风证券基金研究：规模因子在FOF组合构建中的应用20190611 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-4 02:04 - ottohans - 行业分析报告
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恐慌指数 v.s.规模因子
0 个回复 - 974 次查看 恐慌指数 v.s.规模因子 Fama and French(1992)发表规模效应，说明小市值公司拥有较高报酬，但随后有一些研究指出规模效应可能存在生存者偏误，这表示规模因子可能因市场变化产生不同的效应，因此本文以 VIX 变化 ...2017-11-22 09:05 - czxwsl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 974 次查看 恐慌指数 v.s.规模因子 Fama and French(1992)发表规模效应，说明小市值公司拥有较高报酬，但随后有一些研究指出规模效应可能存在生存者偏误，这表示规模因子可能因市场变化产生不同的效应，因此本文以 VIX 变化 ...2017-11-22 09:05 - czxwsl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
