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时间序列相关的stata编程求助
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老师想让我们做一个这样的实验来验证adf检验在stata里面产生一个 一阶自回归模型 Yt=ρYt-1+Et 扰动项是随机正态分布 然后 ρ是已知的 比如0.98 (就是依靠已知的ρ和扰动项生成一组 Yt和Yt-1的数据)然后在进行 ...
2021-2-25 14:12 - Valiance - Stata专版
一个企业能否做实证?时间序列相关问题
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本人在写毕业论文,选择1个企业的x因素对企业绩效的影响,控制变量选择了4个,18年间每半年数据(即36期),但我本身没有学过计量学,高中也是文科生,最近在听计量学网课感觉难度较大,但也在一点点努力摸索,遇到如 ...
2020-2-28 18:38 - 大鹅在哪 - 灌水吧
新人小白求问关于时间序列相关的问题
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求助各位大佬,时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理?单位根检验是使用原始数据吗?经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验?欢迎各位大佬指点!谢谢!
2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
时间序列相关
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今天用r语言自带的forecast做了时间序列预测,如下图,这个85和90是置信区间的意思么?
2019-4-8 11:31 - wsl1747 - R语言论坛
时间序列相关性显著时建GARCH模型
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求大神指教:在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性?我的数据检验相关性显著,然后建立了AR(1)模型,但是检验方程残差还是存在相关性,ARCH检验也显著,那我可以直接做GARCH模型吗?
2017-8-14 10:47 - 〆.雅熙√ - EViews专版
R时间序列相关预测问题
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大家好!我是R语言新人,在学习用R语言解决时间序列的过程中,遇到如下图所示的问题。
通常使用时间序列分析预测的时候,会使用已知数据 1.训练- 2评估- 3预测未知数据,例如股票行情预测等。
但是,如果遇 ...
2016-3-20 20:11 - nahua2001 - R语言论坛
时间序列相关性分析
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就是两个时间序列数据,怎么做相关性分析(判断这两个变量的关系随时间的变化)?怎样用画图来表示?(我看到的都是用cor,但是输出的确实一个矩阵,这并不是我想要的结果)知道的帮忙解答一下吧,谢谢。
2015-9-13 15:37 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列相关问题
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1看了一些计量书,在将
时间序列相关的时候。有两个名词。一个是自相关,一个是序列相关。想知道这2个区别。
2通过corrgram计算出AC,PAC的作用是什么,是为了选择模型吗?如果是为了判断数据是否存在自相关,那么单位 ...
2012-11-25 13:44 - chuan1985 - 计量经济学与统计软件