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【急】hausman检验为负，加sigmamore后概率为0，还需要检验序列相关性和异方差吗？
2 个回复 - 538 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
2 个回复 - 538 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
请教一个关于LM法检验序列相关性的问题:-)
3 个回复 - 7167 次查看 用拉格朗日乘子法来检验序列相关性，为什么很多例子都同时给出了LM（1）和LM(2)的值呢？根据检验结果，貌似都是不存在1阶序列相关，但存在2阶序列相关。如果已经知道不存在1阶序列相关呢，为什么还要求出LM(2)呢？还 ...2008-10-17 14:53 - flyflieshigh - EViews专版
3 个回复 - 7167 次查看 用拉格朗日乘子法来检验序列相关性，为什么很多例子都同时给出了LM（1）和LM(2)的值呢？根据检验结果，貌似都是不存在1阶序列相关，但存在2阶序列相关。如果已经知道不存在1阶序列相关呢，为什么还要求出LM(2)呢？还 ...2008-10-17 14:53 - flyflieshigh - EViews专版
计数模型的面板回归（xtpoisson；xtnbreg）如何检验序列相关和异方差？结果如何处理？
8 个回复 - 9696 次查看 （1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版
8 个回复 - 9696 次查看 （1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版
CAPM在做回归的时候需要检验序列相关吗？
3 个回复 - 3109 次查看 rt，我在对股票收益率的时间序列用CAPM做回归的时候需要考虑数据可能存在序列相关吗？我目前用的是ols做的回归，需要换成广义最小二乘法或者广义差分法吗？2015-4-1 09:34 - PureB - EViews专版
3 个回复 - 3109 次查看 rt，我在对股票收益率的时间序列用CAPM做回归的时候需要考虑数据可能存在序列相关吗？我目前用的是ols做的回归，需要换成广义最小二乘法或者广义差分法吗？2015-4-1 09:34 - PureB - EViews专版
poisson回归检验序列相关
0 个回复 - 800 次查看 请教大侠们，用poisson对时间序列数据回归分析时，怎么进行序列相关问题的检验和纠正呢？谢谢。2013-11-21 19:34 - 啊呱呱 - Stata专版
0 个回复 - 800 次查看 请教大侠们，用poisson对时间序列数据回归分析时，怎么进行序列相关问题的检验和纠正呢？谢谢。2013-11-21 19:34 - 啊呱呱 - Stata专版
