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GARCH-POT模型进行风险度量问题
1 个回复 - 864 次查看 求教大佬们，使用GARCH-POT模型进行风险度量，不是要用GARCH模型剔除波动积聚效应然后将残差序列代入到POT模型中么，导师一定要问为什么对波动率建模？（我回答剔除波动积聚效应，并达到POT模型独立同分布的使用条件 ...2022-4-7 17:05 - Aixir - 风险管理
1 个回复 - 864 次查看 求教大佬们，使用GARCH-POT模型进行风险度量，不是要用GARCH模型剔除波动积聚效应然后将残差序列代入到POT模型中么，导师一定要问为什么对波动率建模？（我回答剔除波动积聚效应，并达到POT模型独立同分布的使用条件 ...2022-4-7 17:05 - Aixir - 风险管理
洪水频率分析的区域贝叶斯POT模型
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 洪水频率分析通常基于对局部径流序列的极值分布的拟合。然而，当局部数据序列较短时，频率分析结果变得不可靠。区域频率分析是减少估计不确定性的一种方便方法。在这项工作中，我们提出了一个区域贝叶斯模 ...2022-3-30 21:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 洪水频率分析通常基于对局部径流序列的极值分布的拟合。然而，当局部数据序列较短时，频率分析结果变得不可靠。区域频率分析是减少估计不确定性的一种方便方法。在这项工作中，我们提出了一个区域贝叶斯模 ...2022-3-30 21:30 - 能者818 - Forum
拟合POT模型后如何提取残差，为何用residuals提取出的值为NULL
3 个回复 - 1979 次查看 拟合POT模型 拟合结果 想要提取残差，进一步做copula，可是为何无法提取？ 总显示为NULL，是提取残差所用的函数不对吗？ 求大神指点，万分感谢！2019-2-24 21:41 - iopi4 - R语言论坛
3 个回复 - 1979 次查看 拟合POT模型 拟合结果 想要提取残差，进一步做copula，可是为何无法提取？ 总显示为NULL，是提取残差所用的函数不对吗？ 求大神指点，万分感谢！2019-2-24 21:41 - iopi4 - R语言论坛
股票收益率POT模型的上下尾部阈值怎么利用R或者SPLUS求
3 个回复 - 3961 次查看 请问在做股票收益率极值研究时，上下（左右）尾部的阈值怎么用R或者SPLUS求？谢谢2015-5-8 14:48 - edi2006 - R语言论坛
3 个回复 - 3961 次查看 请问在做股票收益率极值研究时，上下（左右）尾部的阈值怎么用R或者SPLUS求？谢谢2015-5-8 14:48 - edi2006 - R语言论坛
请问pot模型参数估计
1 个回复 - 5633 次查看 我想应用pot模型参数估计, 其中有个超额均值函数图, 以及超额数按gpd分布拟合后的残差与指数分布的q-q图 这两个图形怎么画呢? 谢谢了; ...2008-3-10 21:27 - 梦蓝 - R语言论坛
1 个回复 - 5633 次查看 我想应用pot模型参数估计, 其中有个超额均值函数图, 以及超额数按gpd分布拟合后的残差与指数分布的q-q图 这两个图形怎么画呢? 谢谢了; ...2008-3-10 21:27 - 梦蓝 - R语言论坛
请教POT模型的阈值
1 个回复 - 3048 次查看 请问老师，mean excess plot图画出来以后， 是看阈值u右边的数据点是否呈直线，还是看u左边的点是否呈直线啊~~ 我看了视频和讲义还是不太清楚这个u怎么选的。。。2011-1-10 21:51 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3048 次查看 请问老师，mean excess plot图画出来以后， 是看阈值u右边的数据点是否呈直线，还是看u左边的点是否呈直线啊~~ 我看了视频和讲义还是不太清楚这个u怎么选的。。。2011-1-10 21:51 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教关于POT模型的阈值
0 个回复 - 2716 次查看 我不会用超额均值函数图选取阈值，有没有牛人过来指导下啊 mean excess plot图如下：请问阈值u应该怎么取哦，怎么得出该值的哦2011-1-10 21:47 - lucky2007 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2716 次查看 我不会用超额均值函数图选取阈值，有没有牛人过来指导下啊 mean excess plot图如下：请问阈值u应该怎么取哦，怎么得出该值的哦2011-1-10 21:47 - lucky2007 - 计量经济学与统计软件
