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在GMM估计中一阶序列相关怎么办AR(1)>0.05？
0 个回复 - 996 次查看 在GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办？干扰项序列相关了，模型设定不正确，该怎么办呢？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
0 个回复 - 996 次查看 在GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办？干扰项序列相关了，模型设定不正确，该怎么办呢？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
面板数据回归后的扰动项存在一阶序列相关，其经济意义是什么？
1 个回复 - 2011 次查看 通常在面板数据回归后，需要考虑扰动项是否存在序列相关的问题，但是，具体到经济模型中，这个扰动项的一阶序列相关到底是什么经济含义？求高手指点！！2016-6-2 16:49 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
1 个回复 - 2011 次查看 通常在面板数据回归后，需要考虑扰动项是否存在序列相关的问题，但是，具体到经济模型中，这个扰动项的一阶序列相关到底是什么经济含义？求高手指点！！2016-6-2 16:49 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
关于一阶序列相关检验和二阶序列相关检验的问题
1 个回复 - 7628 次查看 连老师,您好! 在SYS-GMM估计方法下做干扰项的一阶和二阶序列相关检验时，检验结果是不存在一阶序列相关但存在二阶序列相关，请问老师，这个检验结果该如何理解？ 谢谢老师！2013-3-18 18:56 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7628 次查看 连老师,您好! 在SYS-GMM估计方法下做干扰项的一阶和二阶序列相关检验时，检验结果是不存在一阶序列相关但存在二阶序列相关，请问老师，这个检验结果该如何理解？ 谢谢老师！2013-3-18 18:56 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
一阶序列相关、内生性解释变量以及模型目的
2 个回复 - 1594 次查看 连老师，您好！ 我有如下疑惑： 我构建了一个典型的动态面板模型，但我并非关注作为内生性解释变量的被解释变量滞后一期前面的系数。我更关注另一个解释变量前面的系数。那么在这种情况之下，我选择IV-GMM估计方法 ...2013-3-11 16:31 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1594 次查看 连老师，您好！ 我有如下疑惑： 我构建了一个典型的动态面板模型，但我并非关注作为内生性解释变量的被解释变量滞后一期前面的系数。我更关注另一个解释变量前面的系数。那么在这种情况之下，我选择IV-GMM估计方法 ...2013-3-11 16:31 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
求救：一阶序列相关模型和一阶自回归模型的区别？
1 个回复 - 4232 次查看 求救：谁能解答一下，在计量经济学中，序列相关和自回归模型有什么本质上的区别吗？。。。。 下周就要考试了。。老师只讲了软件操作，实在弄得不是很清楚。。 在修正自回归时，在模型估计时直接引入Y(-1)。。 ...2010-6-5 20:14 - muddany - EViews专版
1 个回复 - 4232 次查看 求救：谁能解答一下，在计量经济学中，序列相关和自回归模型有什么本质上的区别吗？。。。。 下周就要考试了。。老师只讲了软件操作，实在弄得不是很清楚。。 在修正自回归时，在模型估计时直接引入Y(-1)。。 ...2010-6-5 20:14 - muddany - EViews专版
