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高频数据交易持续期的“日内效应”的调整
3 个回复 - 2418 次查看 关于高频数据日内效应的调整，有些文献是用线性样条插值来消除日内效应的。我的持续期序列有19055个数据，关于线性样条插值消除“日内效应”，具体做法是怎样的，有哪位大神是在研究高频数据的，求指导！ ...2014-6-13 20:59 - leaninga - 数据交流中心
3 个回复 - 2418 次查看 关于高频数据日内效应的调整，有些文献是用线性样条插值来消除日内效应的。我的持续期序列有19055个数据，关于线性样条插值消除“日内效应”，具体做法是怎样的，有哪位大神是在研究高频数据的，求指导！ ...2014-6-13 20:59 - leaninga - 数据交流中心
关于高频数据日内效应的调整
0 个回复 - 753 次查看 处理方法是: 通过采用一个分段线性样条设定, 用日内时间对 交易价格持续期进行回归, 然后取比率就可以得到经过日内调整的交易价格持续期, 该交易价格持续期 就表示为大于或小于平均值的分数. 样条函数的节点选取 ...2014-6-12 20:54 - leaninga - 爱问频道
0 个回复 - 753 次查看 处理方法是: 通过采用一个分段线性样条设定, 用日内时间对 交易价格持续期进行回归, 然后取比率就可以得到经过日内调整的交易价格持续期, 该交易价格持续期 就表示为大于或小于平均值的分数. 样条函数的节点选取 ...2014-6-12 20:54 - leaninga - 爱问频道
日内高频金融数据的日内效应如何去除？
1 个回复 - 2422 次查看 看不懂Bollerslev 和Anderson(1997)年的方法。。求指导。。 及按照他们的方法如何处理收益率raw series？2013-4-20 16:18 - lively02 - EViews专版
1 个回复 - 2422 次查看 看不懂Bollerslev 和Anderson(1997)年的方法。。求指导。。 及按照他们的方法如何处理收益率raw series？2013-4-20 16:18 - lively02 - EViews专版
线性样条函数消除日内效应
10 个回复 - 3429 次查看 怎样用线性样条函数消除日内效应，其道理是什么？急用。 比如给出9：30,10：00，11:00,13:00,14:00,14:30，六个时间点。 谢谢各位好心人，万分感谢！！2012-3-3 11:56 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 3429 次查看 怎样用线性样条函数消除日内效应，其道理是什么？急用。 比如给出9：30,10：00，11:00,13:00,14:00,14:30，六个时间点。 谢谢各位好心人，万分感谢！！2012-3-3 11:56 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
线性样条函数 日内效应
2 个回复 - 989 次查看 怎样用线性样条函数消除日内效应，其道理是什么？急用。 比如给出9：30,10：00，11:00,13:00,14:00,14:30，六个时间点。 谢谢各位好心人，万分感谢！！2012-3-2 20:20 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 989 次查看 怎样用线性样条函数消除日内效应，其道理是什么？急用。 比如给出9：30,10：00，11:00,13:00,14:00,14:30，六个时间点。 谢谢各位好心人，万分感谢！！2012-3-2 20:20 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
有没有消除日内效应的程序或软件
3 个回复 - 3273 次查看 股票一日内有24个数据，但是因为存在季节性因素，所以想把它的季节性因素去掉。我只知道有调节月度和季节数据的，但不知道有没有调节消除日内效应的软件和程序呢？有谁知道啊，请不吝赐教啊! <P> </P ...2004-11-5 09:43 - yanliyu - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3273 次查看 股票一日内有24个数据，但是因为存在季节性因素，所以想把它的季节性因素去掉。我只知道有调节月度和季节数据的，但不知道有没有调节消除日内效应的软件和程序呢？有谁知道啊，请不吝赐教啊! <P> </P ...2004-11-5 09:43 - yanliyu - 计量经济学与统计软件
