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高频数据瞬时波动率核估计的窗宽选择及算法研究
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【作者(必填)】王江涛周勇
【文题(必填)】高频数据瞬时波动率
核估计的窗宽选择及算法研究
【年份(必填)】2018
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...
2018-8-8 18:58 - wangdali - 求助成功区
基于CVaR两步核估计量的投资组合管理
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【作者(必填)】
黄金波李仲飞姚海祥
【文题(必填)】
基于CVaR两步
核估计量的投资组合管理【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJF ...
2018-8-3 21:26 - internet.hzx - 求助成功区
〖素质笔记〗三大非参数估计方法——核估计(R实现)
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用于函数估计的非参数方法大致上有三种:核方法、局部多项式方法、样条方法。非参的函数估计的优点在于稳健,对模型没有什么特定的假设,只是认为函数光滑,避免了模型选择带来的风险;但是,表达式复杂,难以解 ...
2015-8-23 10:02 - 我的素质低 - 经管代码库
带边界核的谱密度自适应核估计
分析
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摘要翻译:
提出了一种平稳时间序列对数谱密度的混合估计方法。首先进行多锥度估计,然后对对数多锥度估计进行核平滑。此过程将期望的均方误差降低$({\pi^2\over 4})^{.8}$,而不是简单地平滑对数锥形周期图。最佳锥 ...
2022-3-8 16:06 - 能者818 - Forum
弱相依数据核估计的一致速率
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摘要翻译:
本文对绝对正则平稳过程的
核估计给出了新的一致率结果,这些估计在带宽上是一致的,在无穷维因变量和回归子类中是一致的。我们的结果对于建立时间序列模型中两步半参数估计的渐近理论是有用的。我们应用我 ...
2022-4-12 11:00 - 能者818 - Forum
灵敏度的双核估计
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摘要翻译:
本文讨论了估计随机变量的期望相对于描述其演化的参数的敏感性的一般问题。例如,在金融学中,未定权益价格的敏感性被称为希腊人。最近,Elie,Fermanian和Touzi通过将感兴趣的参数随机化并结合非参数估计 ...
2022-4-7 13:30 - 可人4 - Forum
瞬时频率的核估计
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摘要翻译:
我们考虑白噪声中缓慢发展的正弦波瞬时频率的
核估计。期望估计误差由两项组成。系统偏置误差随核半宽的增大而增大,随机误差随核半宽的增大而减小。对于非调制信号,$G(t)$,最小化期望误差标度的核半宽度 ...
2022-4-6 18:30 - 大多数88 - Forum
使用数据自适应核估计的函数估计-多少
抚平?
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摘要翻译:
我们通过局部平滑数据来确定期望误差。然后对核平滑器的形状进行优化,使误差最小化。由于最优估计量依赖于未知函数,我们的方案自动调整到未知函数。通过自洽地调整核平滑器,总估计器适应数据。拟合优度 ...
2022-3-21 15:40 - 可人4 - Forum
核估计零点的改进渐近性
引线更好-Cryer积分
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摘要翻译:
对核平滑器的假拐点期望个数进行了评估。为了获得较小的噪声极限,我们对可微高斯过程的期望过零点个数使用了LeadBetter-Cryer积分的重新表述。
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英文标题:
《Improved Asymptotics for Zeros of Ker ...
2022-3-9 09:44 - 何人来此 - Forum
含噪向量场的积分曲线与中的统计问题
扩散张量成像:非参数核估计与假设
测试
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摘要翻译:
设$V$是有界开集$G\子集{\MathBB{R}}^D$中的向量场。假设$v$在随机点$x_i处用随机噪声观察,I=1,..,n,$是独立且均匀分布在$G$中的问题是估计微分方程[frac{dx(t)}{dt}=v(x(t)),qquad t\geq0,x(0)=x_0\in ...
2022-3-8 20:11 - 何人来此 - Forum
基于最优数据的进化谱核估计
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摘要翻译:
演化谱的复解调被描述为时频域的二维核平滑器。在第一阶段,计算一个锥形傅里叶变换$Y_{nu}(f,t)$。其次,平滑了对数谱估计$\hat{\theta}_{\nu}(f,t)\equiv\ln(y_{nu}(f,t)^2$。随着核平滑器特征宽度的 ...
2022-3-8 15:54 - 大多数88 - Forum
跳扩散的最优迭代阈值-核估计
流程
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摘要翻译:
本文提出了一种新的跳扩散过程的阈值-核跳检测方法,该方法以近似最优的方式迭代应用阈值和核方法,以获得改进的有限样本性能。我们以期望的跳跃误分类数为目标函数,对跳跃检测方案的阈值参数进行优化选 ...
2022-3-7 18:00 - 能者818 - Forum
非均匀动态面板数据的核估计
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摘要翻译:
本文提出了面板数据的非参数核平滑估计来检验截面单元间的异质性程度。我们首先估计每个单元的样本均值、自协方差和自相关,然后应用核平滑计算它们的密度函数。
核估计量对带宽的依赖性使得极高阶渐近偏差 ...
2022-3-4 13:12 - 何人来此 - Forum
【求助】核估计窗宽选择,CV准则问题
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大神请看如下代码,NW
核估计窗宽选择问题,用CV准则选取窗宽,为什么我的结果一直是CV值会随着h的增大而增大,这样怎么选窗宽呢?求高手帮忙解决,谢谢!
clc;clear all;
% Generate some noisy data.
x = linspa ...
2014-12-27 21:51 - lohas0409 - MATLAB等数学软件专版
R编写核估计函数的问题
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刚刚学R, 很多问题还不清楚,希望高手指点,谢谢
题目要求:用几种不同的核函数来拟合标准正态分布的样本?
现在假设,假设窗宽用CV方法得到,我自己写的程序如下核函数分别为 高斯,epanechnikov,cos,不道是否 ...
2009-9-8 23:35 - alexdonkey - R语言论坛
一种混杂的多核估计数据填充方法
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摘要:不完全数据填充在数据处理和分析中起着重要的作用,并直接影响到数据挖掘和知识发现的结果.大多数现存的数据填充算法有的不能处理混合属性的数据有的参数确定复杂度高.针对这些问题本文提出一种基于多个核函 ...
2017-9-28 20:40 - AIworld - 人工智能论文版
求助:如何获得核估计密度分布的分位点
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这个问题困扰我蛮久了,使用density(x)得到向量x的核密度函数后,如何进一步获得相应的F分位点呢?有个程序包里有这样的命令,但是如果有很多组数据需要批量运算的话会非常慢;求教大家,R是否有自带的类似于density,quant ...
2012-4-11 10:44 - chfang129 - R语言论坛
R语言编程对两组数据进行非参数回归 核估计 局部多项式估计 近邻估计
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2015-5-23 13:08:59 上传
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数据如图 设GDP为X 商品进口为Y 做出回归函数的
核估计 局部多项式股及和k近邻估计曲线图 采用Epanechnikov核 用广义交叉验证方法选择带宽h和近 ...
2015-5-25 10:37 - 投机倒把 - R语言论坛
多元非参数回归模型的核估计
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多元非参数回归模型的
核估计
因变量Yi,自变量X1i,X2i,随即误差项{ui}独立同分布,模拟的模型为
Yi=10(X1i+1)(X2i+1)+ui 数据为d=[11.9694,0.0,0.0;7.4965,0.0,0.1;10.6182,0.0,0.2]
%matlab程序
n=3;
d=[11. ...
2012-5-4 10:14 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
Eviews编程 核估计
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<p>求助高手:在Eviews里编程的一些函数集合能在哪找的到呢</p><p>另外,我要做一个序列的非参数
核估计,该怎么实现呢?非常感谢</p>
2008-12-5 23:01 - 程可可 - EViews专版
核估计 边界问题
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一直没搞清楚用
核估计时产生的边界效应是指的什么,为什么用 locally weighted regression 能改善这一边界效应呢?谢谢了
2012-5-31 16:49 - annizhou - 计量经济学与统计软件
各位 帮帮忙 关于 非参数 核估计的问题
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本人马上毕业 要做毕业设计 毕业设计的内容是 一元非参数回归 我想用
核估计处理 但是 SPSS中好像没有这方面的内容 自己的论文陷入的瓶颈 大家帮帮忙啊 看看怎么用SPSS处理 非参数回归的问题 最好 ...
2011-6-3 09:01 - 起个好名字 - SPSS论坛
菜鸟提问:关于非参数核估计
4 个回复 - 4793 次查看
各位,sas中关于非参的
核估计中提供了三种密度函数:正态分布函数、三角函数和二次函数。我的问题是能否自己指定其他的函数作为核密度函数呢?比如说比较常用的高斯函数。
2008-1-14 13:00 - wychao - SAS专版