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Multiple Time Series Modeling Using the SAS® VARMAX Procedure
7 个回复 - 2222 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS® VARMAX Procedure SAS公司出版的《使用SAS VARMAX 过程进行多时间序列建模》2016-4-4 10:37 - kgbkgb - SAS专版
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Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure
49 个回复 - 6436 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure by Anders Milhoj English | Jan. 11, 2016 | ISBN: 1612908985 | 210 Pages | AZW3/PDF (conv) | 22.32 MB Aimed at econometricians who have ...2016-1-27 20:47 - igs816 - SAS专版
49 个回复 - 6436 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure by Anders Milhoj English | Jan. 11, 2016 | ISBN: 1612908985 | 210 Pages | AZW3/PDF (conv) | 22.32 MB Aimed at econometricians who have ...2016-1-27 20:47 - igs816 - SAS专版
使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵
0 个回复 - 1686 次查看 使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵，请教哪个大侠如何解决？数据在附件中2014-4-1 15:54 - remeva - SAS专版
0 个回复 - 1686 次查看 使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵，请教哪个大侠如何解决？数据在附件中2014-4-1 15:54 - remeva - SAS专版
对几个相关的序列进行分析，并进行预测，只能用状态空间吗？VARMAX行吗？
1 个回复 - 1552 次查看 对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？ 我感兴趣的序列其实是A，能用的解释序列是B,C,D,E等几个。但是B,C,D,E这几个序列自己也是相关的。 是不是只有状态空间statespace能处理 ...2014-1-29 10:11 - 臻于完美 - SAS专版
1 个回复 - 1552 次查看 对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？ 我感兴趣的序列其实是A，能用的解释序列是B,C,D,E等几个。但是B,C,D,E这几个序列自己也是相关的。 是不是只有状态空间statespace能处理 ...2014-1-29 10:11 - 臻于完美 - SAS专版
关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建好了，但是如何判断共线性
2 个回复 - 2113 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
2 个回复 - 2113 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
万元论坛币求交流SAS使用心得（VARMAX autoreg)等
1 个回复 - 2970 次查看 本人正在学习使用SAS 但苦于无人交流，若用那位大虾对使用SAS比较收悉，愿意用万元论坛币交流 谢谢！！！人格担保决不欺骗！ 有意者请加我QQ 67837359（注明SAS）或发邮件到 linjia.zhang1984@gmail.com2007-3-18 09:26 - andyjia1984 - SAS专版
1 个回复 - 2970 次查看 本人正在学习使用SAS 但苦于无人交流，若用那位大虾对使用SAS比较收悉，愿意用万元论坛币交流 谢谢！！！人格担保决不欺骗！ 有意者请加我QQ 67837359（注明SAS）或发邮件到 linjia.zhang1984@gmail.com2007-3-18 09:26 - andyjia1984 - SAS专版
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4634 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4634 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
SAS VARMAX做forecast的问题
4 个回复 - 5338 次查看 我想用SAS的VARMAX命令来做预测，但是对于code不是特别的熟悉，希望有牛人出来指教下。code大致是这样的，模型估计出来以后，会计算预测值并放到forecasts这个dataset里面，至少我设想是这样，但是里面的预测值没有相 ...2014-6-25 10:30 - qianq_1625 - SAS专版
4 个回复 - 5338 次查看 我想用SAS的VARMAX命令来做预测，但是对于code不是特别的熟悉，希望有牛人出来指教下。code大致是这样的，模型估计出来以后，会计算预测值并放到forecasts这个dataset里面，至少我设想是这样，但是里面的预测值没有相 ...2014-6-25 10:30 - qianq_1625 - SAS专版
9.3与9.1.3版本下的VARMAX过程请教？？
1 个回复 - 2011 次查看 在9.3下，VARMAXT的PRINT里有一个DIAGNOSE的选项，这个选项可以打印出误差诊断和模型诊断的内容。在9.1.3下无此选项，求教怎么在9.1里输出相关的内容 proc varmax data=&Orig_input_data_set. ; id season i ...2014-4-30 16:03 - remeva - SAS专版
1 个回复 - 2011 次查看 在9.3下，VARMAXT的PRINT里有一个DIAGNOSE的选项，这个选项可以打印出误差诊断和模型诊断的内容。在9.1.3下无此选项，求教怎么在9.1里输出相关的内容 proc varmax data=&Orig_input_data_set. ; id season i ...2014-4-30 16:03 - remeva - SAS专版
求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差
2 个回复 - 1585 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
2 个回复 - 1585 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
[求助]谁熟悉sas中的varmax过程？
5 个回复 - 10433 次查看 我想用sas中的varmax过程，但不太会，希望大家给我提供点参考资料或把应用要点给描述一下，谢谢！2009-2-6 15:44 - lucy73 - SAS专版
5 个回复 - 10433 次查看 我想用sas中的varmax过程，但不太会，希望大家给我提供点参考资料或把应用要点给描述一下，谢谢！2009-2-6 15:44 - lucy73 - SAS专版
请教熟悉SAS ARIMA VARMAX的同学 可付一定酬劳
0 个回复 - 1202 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
0 个回复 - 1202 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
在varmax模型中碰到innovation covariance matrix estimate
2 个回复 - 4518 次查看 求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？ 在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版
2 个回复 - 4518 次查看 求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？ 在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版
【简单问题求助】使用VARMAX过程时导出残差项至某dataset
2 个回复 - 2377 次查看 小弟在看documentation的时候逐个搜索residual字样，但是始终没有发现导出residual的办法。sas甚至提供了画出residual的办法，请问谁知道如何导出residual吗？ 因为还要作进一步的回归。 当然我用了一种笨办法，pr ...2011-2-21 21:38 - guanf1986 - SAS专版
2 个回复 - 2377 次查看 小弟在看documentation的时候逐个搜索residual字样，但是始终没有发现导出residual的办法。sas甚至提供了画出residual的办法，请问谁知道如何导出residual吗？ 因为还要作进一步的回归。 当然我用了一种笨办法，pr ...2011-2-21 21:38 - guanf1986 - SAS专版
請高手指教[sas] varmax (vector error correction model)
1 个回复 - 3882 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3882 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件
請高手指教 varmax (vector error correction model)
0 个回复 - 1649 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版
0 个回复 - 1649 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版
有人给我讲讲proc varmax过程当中的Granger Causulity Test 吗？
2 个回复 - 2566 次查看 Granger-Causality Wald Test Test DF Chi-Square Pr > ChiSq 1 1 0.20 0.6582 Test 1: Group 1 Variables: RGDP Group 2 Variables: RGDP1 这里 Pr表示什么意思，H0是什么？2010-12-27 21:36 - zhtxytzhh - SAS专版
2 个回复 - 2566 次查看 Granger-Causality Wald Test Test DF Chi-Square Pr > ChiSq 1 1 0.20 0.6582 Test 1: Group 1 Variables: RGDP Group 2 Variables: RGDP1 这里 Pr表示什么意思，H0是什么？2010-12-27 21:36 - zhtxytzhh - SAS专版
紧急求助：协整检验结果似乎矛盾——varmax过程
2 个回复 - 3642 次查看 我对两支股票的对数价格做了协整检验，varmax出来的结果让我不知怎么判断，如附件图。 协整秩trace 检验的原假设有： h0=0，h1>0 ，（检验结果：不能拒绝原假设） h0=1，h1>1， （检验结果：同样不能拒绝原假设 ...2010-6-29 11:54 - hongxx - 商业数据分析
2 个回复 - 3642 次查看 我对两支股票的对数价格做了协整检验，varmax出来的结果让我不知怎么判断，如附件图。 协整秩trace 检验的原假设有： h0=0，h1>0 ，（检验结果：不能拒绝原假设） h0=1，h1>1， （检验结果：同样不能拒绝原假设 ...2010-6-29 11:54 - hongxx - 商业数据分析
VARMAX一段程序讨论，请教大虾！
1 个回复 - 2004 次查看 这是VARMAX的一段程序，请问第三行“id date interval = year”如果是股票指数的每日数据，那应该如何写？还有是否要将日期设成变量，或是如何处理？。我的log写“ERROR: Variable DATE not found”。谢谢！ /*--- ...2009-7-30 17:14 - njw7cn - SAS专版
1 个回复 - 2004 次查看 这是VARMAX的一段程序，请问第三行“id date interval = year”如果是股票指数的每日数据，那应该如何写？还有是否要将日期设成变量，或是如何处理？。我的log写“ERROR: Variable DATE not found”。谢谢！ /*--- ...2009-7-30 17:14 - njw7cn - SAS专版
请问如何用PROC MODEL VARMAX做多元时间序列分析
3 个回复 - 3965 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
3 个回复 - 3965 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
