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【教学课件】中央财经大学 金融工程概论0 个回复 - 240 次查看 【教学课件】中央财经大学 金融工程概论1.1.1什么是金融工程1.1.2金融工程应用的两个例子1.2.1金融工程的基础构件1.2.2无套利分析方法与积木分析方法1.3.1金融工程产生的背景及推动因素1.3.2金融工程的作用及 ...2023-11-9 10:38 - wangziyan666 - 现金交易版
【金融管理】ABS债券管理学习资料包0 个回复 - 249 次查看 内容非常丰富，稍显老旧，内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习！ 资产证券化业务培训班课件 资产证券化项目案例 资产证券化交易所培训资料 专项债相关发行指引 中小企业私募债培训资料 中金公司债市宝典 ...2023-8-27 22:26 - wz151400 - 现金交易版
信用违约互换市场实证分析讲义笔记Credit Default Swap Markets ：An Empirical Ana1 个回复 - 204 次查看 信用违约互换市场实证分析讲义笔记Credit Default Swap Markets ：An Empirical Analysis（某国际名校导师分发的讲义笔记，英文，可编辑的pdf文档） Completed Note on Credit Default Swap Markets in the Global ...2023-8-20 18:28 - 2023D - 现金交易版
国家级信用违约互换CDS，Bloomgerg数据库，彭博数据库13 个回复 - 4735 次查看 不同国家的主权信用违约数据（CDS），数据来自彭博（Bloomgerg）数据库；数据为五年期主权CDS利差数据，样本区间统一取自2006年-2021年1月。 国家主要包括：澳大利亚、巴西、德国、俄罗斯、法国、韩国、荷兰、美国、 ...2021-1-24 14:27 - 梦回上古 - 现金交易版
广发证券FICC业务系列报告之五：海内外信用违约互换（CDS）市场发展情况介绍
5 个回复 - 1614 次查看 2016.9.28， 24页2016-10-27 11:59 - dongh79 - 行业分析报告
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信用违约互换（CDS）交易价格数据
21 个回复 - 10540 次查看 请问哪里的数据库可以能查找到CDS每日交易的价格数据呢？急求，谢谢！2015-8-23 11:26 - click_xwj - 数据求助
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【独家发布】招商证券——信用违约互换与中国版CDS
0 个回复 - 1707 次查看 发个扫盲贴 欢迎订阅我的文库浅声的券商行研报告2016-9-27 11:52 - whx1785 - 行业分析报告
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CDS信用违约互换
0 个回复 - 142 次查看 去哪里查找债券的CDS信用违约互换数据呢？如果发行人给自己发行的债券购买了CDS信用违约互换，这个信息如何获取呢？想问问大家什么数据库里面能看到发行人是否购买了CDS信用违约互换呢？2024-5-8 16:33 - ShiJiarun - 爱问频道
0 个回复 - 142 次查看 去哪里查找债券的CDS信用违约互换数据呢？如果发行人给自己发行的债券购买了CDS信用违约互换，这个信息如何获取呢？想问问大家什么数据库里面能看到发行人是否购买了CDS信用违约互换呢？2024-5-8 16:33 - ShiJiarun - 爱问频道
篮子信用违约互换定价研究
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
基于市场模型的恒期限信用违约互换定价
0 个回复 - 204 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 204 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
信用违约互换定价的结构化方法
债务价值调整
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
下的信用违约互换校准和股权互换估值
具有可处理结构模型的交易对手风险
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个分析违约概率依赖于某些动力学参数的结构模型，并给出了如何利用选定数量的信用违约互换(CDS)市场报价来校准模型。我们基本上展示了如何使用具有校准能力的结构模型，这是更容易处理的基于 ...2022-3-7 14:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个分析违约概率依赖于某些动力学参数的结构模型，并给出了如何利用选定数量的信用违约互换(CDS)市场报价来校准模型。我们基本上展示了如何使用具有校准能力的结构模型，这是更容易处理的基于 ...2022-3-7 14:50 - 可人4 - Forum
信用周期、证券化与信用违约互换
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个套利限额模型，研究了证券化、杠杆化和信用风险保护对银行信贷周期性的影响。在银行信贷稳定的情况下，不会出现信贷扩张或收缩的周期。无杠杆证券化加上证券化资产的错误定价增加了贷款的周 ...2022-3-5 21:29 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个套利限额模型，研究了证券化、杠杆化和信用风险保护对银行信贷周期性的影响。在银行信贷稳定的情况下，不会出现信贷扩张或收缩的周期。无杠杆证券化加上证券化资产的错误定价增加了贷款的周 ...2022-3-5 21:29 - mingdashike22 - Forum
用结构模型模拟债券和信用违约互换
传染
0 个回复 - 114 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二维结构框架来评估信用违约互换和存在违约传染的公司债券。将相关企业的价值建模为具有指数违约障碍的相关几何布朗运动，得到了信用违约互换利差和企业债券收益率的解析公式。信用依赖结构 ...2022-3-5 18:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 114 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二维结构框架来评估信用违约互换和存在违约传染的公司债券。将相关企业的价值建模为具有指数违约障碍的相关几何布朗运动，得到了信用违约互换利差和企业债券收益率的解析公式。信用依赖结构 ...2022-3-5 18:25 - mingdashike22 - Forum
基于随机动态模型的双边交易对手风险评估
信用违约互换的应用
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 我们引入了一般的无套利估值框架，用于在存在双边违约风险（包括投资者违约）的情况下对交易对手风险进行调整。我们说明了估值的对称性，并表明调整包括看跌期权的多头头寸和看涨期权的空头头寸，两者都是 ...2022-3-5 15:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 我们引入了一般的无套利估值框架，用于在存在双边违约风险（包括投资者违约）的情况下对交易对手风险进行调整。我们说明了估值的对称性，并表明调整包括看跌期权的多头头寸和看涨期权的空头头寸，两者都是 ...2022-3-5 15:53 - kedemingshi - Forum
信用违约互换校准和交易对手风险评估
基于情景的首次通过模型
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 在这项工作中，我们建立了一个易于处理的结构模型，分析违约概率依赖于随机违约障碍和可能的随机波动率，理想地与基于情景的基础公司债务相关联。我们展示了如何使用选定的参考信用违约互换(CDS)市场报价 ...2022-3-5 11:22 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 在这项工作中，我们建立了一个易于处理的结构模型，分析违约概率依赖于随机违约障碍和可能的随机波动率，理想地与基于情景的基础公司债务相关联。我们展示了如何使用选定的参考信用违约互换(CDS)市场报价 ...2022-3-5 11:22 - mingdashike22 - Forum
求解请教：期货及其他衍生产品中信用违约互换的定价
1 个回复 - 756 次查看 如图John C.Hull 期权期货及其他衍生产品第八版中关于信用违约互换定价时，计算从第二年起的违约概率和生存概率的原理是什么，有点看不懂，请教高人指点2020-5-11 20:52 - helen_7 - 量化投资
1 个回复 - 756 次查看 如图John C.Hull 期权期货及其他衍生产品第八版中关于信用违约互换定价时，计算从第二年起的违约概率和生存概率的原理是什么，有点看不懂，请教高人指点2020-5-11 20:52 - helen_7 - 量化投资
麟龙投顾：什么是信用违约互换？
0 个回复 - 19 次查看 在金融市场中，期权、期货、远期等一系列的金融衍生品相信各位投资者已经比较熟悉了，那么各位投资者了解金融信用衍生品吗?今天麟龙投顾就来带各位投资者了解金融信用衍生品之一的信用违约互换。 信用违约互换， ...2019-10-16 13:36 - 麟龙科技 - Forum
0 个回复 - 19 次查看 在金融市场中，期权、期货、远期等一系列的金融衍生品相信各位投资者已经比较熟悉了，那么各位投资者了解金融信用衍生品吗?今天麟龙投顾就来带各位投资者了解金融信用衍生品之一的信用违约互换。 信用违约互换， ...2019-10-16 13:36 - 麟龙科技 - Forum
请问一下有没有人知道商业银行通过信用违约互换（CDS）进行风险管理的一些实际案例？
1 个回复 - 1851 次查看 如题，就是一些美国的商业银行通过信用违约互换(CDS)进行风险管理的一些详细案例？2016-11-9 15:33 - yancongham - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1851 次查看 如题，就是一些美国的商业银行通过信用违约互换(CDS)进行风险管理的一些详细案例？2016-11-9 15:33 - yancongham - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
什么是债务担保证券（CDO）和信用违约互换CDS
4 个回复 - 20967 次查看 什么是债务担保证券（CDO）和信用违约互换CDS CDO（Collateralized Debt Obligation），债务担保证券，本质上是一种结构性金融产品，通过特殊目的载体以基础资产池的现金流为支撑发行债券或票据。这些基础资产包括 ...2016-10-7 17:29 - 浪子彦青 - 休闲灌水
4 个回复 - 20967 次查看 什么是债务担保证券（CDO）和信用违约互换CDS CDO（Collateralized Debt Obligation），债务担保证券，本质上是一种结构性金融产品，通过特殊目的载体以基础资产池的现金流为支撑发行债券或票据。这些基础资产包括 ...2016-10-7 17:29 - 浪子彦青 - 休闲灌水
请问一下有谁知道信用违约互换（CDS）首次应用的事件的详细经过？
1 个回复 - 1856 次查看 我最近查阅了很久关于CDS方面的案例，可是真的很难找到国外商业银行应用CDS规避风险的案例，要么查到的就是一笔带过的，有哪位大神能够帮一下忙，小白感激不尽.....2016-11-9 11:56 - yancongham - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1856 次查看 我最近查阅了很久关于CDS方面的案例，可是真的很难找到国外商业银行应用CDS规避风险的案例，要么查到的就是一笔带过的，有哪位大神能够帮一下忙，小白感激不尽.....2016-11-9 11:56 - yancongham - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急需信用违约互换（CDS）的合约范本
0 个回复 - 1321 次查看 急需信用违约互换（CDS）的合约范本，国内的最好，有国外公司的合约也行，拜托有资源的大大发一份给我2016-10-19 14:56 - 743137426 - 数据求助
0 个回复 - 1321 次查看 急需信用违约互换（CDS）的合约范本，国内的最好，有国外公司的合约也行，拜托有资源的大大发一份给我2016-10-19 14:56 - 743137426 - 数据求助
【金融市场】中国接近于推出信用违约互换市场
3 个回复 - 972 次查看 来源于 FT中文网 债务关注 中国接近于推出信用违约互换市场 更新于4分钟前 英国《金融时报》 桑晓霓 报道 中国的企业违约和企业评级下调增多之际，它对信用违约互换(CDS)市场的需要已变得愈发迫切。现在看起 ...2016-8-23 19:40 - william9225 - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 972 次查看 来源于 FT中文网 债务关注 中国接近于推出信用违约互换市场 更新于4分钟前 英国《金融时报》 桑晓霓 报道 中国的企业违约和企业评级下调增多之际，它对信用违约互换(CDS)市场的需要已变得愈发迫切。现在看起 ...2016-8-23 19:40 - william9225 - 真实世界经济学(含财经时事)
CDS（信用违约互换）相关资料汇总
3 个回复 - 4303 次查看 申银万国：中美信用利差分析及信用违约互换--2008年中期债券策略会 （PPT）.pdf 申银万国：中美信用利差分析及信用违约互换.pdf 国泰君安：每日酷图与思考：看cds利差买黄金0617.pdf 高华证券：全球经济周评：在新 ...2010-7-29 15:54 - zxg2010 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4303 次查看 申银万国：中美信用利差分析及信用违约互换--2008年中期债券策略会 （PPT）.pdf 申银万国：中美信用利差分析及信用违约互换.pdf 国泰君安：每日酷图与思考：看cds利差买黄金0617.pdf 高华证券：全球经济周评：在新 ...2010-7-29 15:54 - zxg2010 - 金融学（理论版）
信用违约互换说的是什么_信用违约期权与信用违约互换的区别
1 个回复 - 4605 次查看 信用违约互换说的是什么_信用违约期权与信用违约互换的区别 信用违约互换说的是什么 信用违约互换(credit default swap，CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。在信用违约互换交易中，违约互换购买者将定 ...2016-4-14 17:44 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 4605 次查看 信用违约互换说的是什么_信用违约期权与信用违约互换的区别 信用违约互换说的是什么 信用违约互换(credit default swap，CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。在信用违约互换交易中，违约互换购买者将定 ...2016-4-14 17:44 - widen我的世界 - 休闲灌水
.俄罗斯五年期信用违约互换触及5年高点,较上周上涨24个基点,至304基点
0 个回复 - 26 次查看 汇通网12月1日讯——俄罗斯五年期信用违约互换触及5年高点，较上周上涨24个基点，至304基点。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547c7b66c41c96e3ae0d4ab8.html2014-12-1 22:38 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 26 次查看 汇通网12月1日讯——俄罗斯五年期信用违约互换触及5年高点，较上周上涨24个基点，至304基点。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547c7b66c41c96e3ae0d4ab8.html2014-12-1 22:38 - CapitalVue - CapitalVue版
信用违约互换的监管模式研究
1 个回复 - 927 次查看 【作者(必填)】徐莹颖； 【文题(必填)】信用违约互换的监管模式研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=10&CurRec=14&d ...2014-8-6 11:34 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 927 次查看 【作者(必填)】徐莹颖； 【文题(必填)】信用违约互换的监管模式研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=10&CurRec=14&d ...2014-8-6 11:34 - hnzb - 求助成功区
美国信用违约互换市场发展分析
1 个回复 - 998 次查看 【作者(必填)】徐琳； 【文题(必填)】美国信用违约互换市场发展分析 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=10&CurRec=3&db ...2014-8-6 11:31 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 998 次查看 【作者(必填)】徐琳； 【文题(必填)】美国信用违约互换市场发展分析 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=10&CurRec=3&db ...2014-8-6 11:31 - hnzb - 求助成功区
信用违约互换在中国能否开展？
6 个回复 - 8995 次查看 （本文已经整理并发表，仅供学习探讨，有问题可发邮件至） 一、中小企业融资现状 截至2008年底，全国共有企业971.46万户，占企业总数99％的中小企业对我国GDP贡献超过了60％，对税收的贡献超过50%，提供了 ...2010-8-23 14:22 - fujianfeng_111 - 真实世界经济学(含财经时事)
6 个回复 - 8995 次查看 （本文已经整理并发表，仅供学习探讨，有问题可发邮件至） 一、中小企业融资现状 截至2008年底，全国共有企业971.46万户，占企业总数99％的中小企业对我国GDP贡献超过了60％，对税收的贡献超过50%，提供了 ...2010-8-23 14:22 - fujianfeng_111 - 真实世界经济学(含财经时事)
信用违约互换会计信息披露研究
1 个回复 - 598 次查看 【作者(必填)】李璐 【文题(必填)】信用违约互换会计信息披露研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-4-22 09:02 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 598 次查看 【作者(必填)】李璐 【文题(必填)】信用违约互换会计信息披露研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-4-22 09:02 - hnzb - 求助成功区
信用违约互换CDS的理论基础是什么？
1 个回复 - 2130 次查看 信用违约互换CDS的理论基础是什么？，大家认为CDS设计依据的什么理论？有没有这方面的文献请大家推荐下。2012-5-29 17:54 - pengsuiyouyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2130 次查看 信用违约互换CDS的理论基础是什么？，大家认为CDS设计依据的什么理论？有没有这方面的文献请大家推荐下。2012-5-29 17:54 - pengsuiyouyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
（zz）从无到有 信用违约互换产品有望年内推出
2 个回复 - 1281 次查看 新华网北京7月26日电 （记者 王宇）记者从银行间市场交易商协会获悉，市场将于下半年推出有中国特色的信用违约互换产品，我国债券市场也将实现信用衍生产品从无到有的重大突破。 我国已具备推出信用衍生 ...2010-8-20 10:29 - cdshf - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1281 次查看 新华网北京7月26日电 （记者 王宇）记者从银行间市场交易商协会获悉，市场将于下半年推出有中国特色的信用违约互换产品，我国债券市场也将实现信用衍生产品从无到有的重大突破。 我国已具备推出信用衍生 ...2010-8-20 10:29 - cdshf - 金融学（理论版）
信用违约互换定价方法综述
6 个回复 - 2925 次查看 这篇论文详细介绍了信用违约互换（CDS）的定价方法2009-10-16 20:21 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2925 次查看 这篇论文详细介绍了信用违约互换（CDS）的定价方法2009-10-16 20:21 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
