结果：找到“互换定价”相关内容21个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【金融学习资料】期货基础与实务学习资料16 个回复 - 1685 次查看 讲义 52风险对冲.mp4 51风险度量.mp4 50风险识别.mp4 49利率类、汇率类结构化产品.mp4 48权益类结构化产品.mp4 47信用衍生品.mp4 46场外期权（二）.mp4 45场外期权 ...2020-5-13 23:12 - wz151400 - 现金交易版
一种信用衍生产品——总收益互换定价问题研究
1 个回复 - 937 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]庄瑞鑫[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】一种信用衍生产品——总收益互换定价问题研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-4-2 22:53 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 937 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]庄瑞鑫[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】一种信用衍生产品——总收益互换定价问题研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-4-2 22:53 - hnzb - 求助成功区
求文献一篇《基于互换曲线的人民币利率互换定价研究》
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】陈泓 【文题(必填)】基于互换曲线的人民币利率互换定价研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学硕士毕业论文2014-5-9 11:33 - yyj38128902 - 求助成功区
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】陈泓 【文题(必填)】基于互换曲线的人民币利率互换定价研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学硕士毕业论文2014-5-9 11:33 - yyj38128902 - 求助成功区
利率互换定价存在的障碍及解决办法
2 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】朱世武 邢艳丹 【文题(必填)】利率互换定价存在的障碍及解决办法 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JRLS200606002.htm2013-6-6 16:09 - wbcai276 - 求助成功区
2 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】朱世武 邢艳丹 【文题(必填)】利率互换定价存在的障碍及解决办法 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JRLS200606002.htm2013-6-6 16:09 - wbcai276 - 求助成功区
人民币利率互换定价问题与准确性探讨
2 个回复 - 906 次查看 【作者(必填)】王治平 【文题(必填)】人民币利率互换定价问题与准确性探讨 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCZG201114024.htm2013-6-6 16:14 - wbcai276 - 求助成功区
2 个回复 - 906 次查看 【作者(必填)】王治平 【文题(必填)】人民币利率互换定价问题与准确性探讨 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCZG201114024.htm2013-6-6 16:14 - wbcai276 - 求助成功区
duffie的有关互换定价的论文
4 个回复 - 2453 次查看 swap rates and credit quality [此贴子已经被作者于2006-12-5 20:27:49编辑过]2006-12-3 23:45 - lxling1014 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2453 次查看 swap rates and credit quality [此贴子已经被作者于2006-12-5 20:27:49编辑过]2006-12-3 23:45 - lxling1014 - 金融学（理论版）
求互换定价文章！
3 个回复 - 2885 次查看 求几篇关于互换的文章 Minton,Bernadette A."An Empirical Examination of Basic Valuation of Basic Valuation Models for Plain Vanilla U.S. Interest Rate Swaps."Journal of Finance Economics 44(Winter 1997 ...2004-7-8 10:53 - 还珠楼主 - 求助成功区
3 个回复 - 2885 次查看 求几篇关于互换的文章 Minton,Bernadette A."An Empirical Examination of Basic Valuation of Basic Valuation Models for Plain Vanilla U.S. Interest Rate Swaps."Journal of Finance Economics 44(Winter 1997 ...2004-7-8 10:53 - 还珠楼主 - 求助成功区
信用违约互换定价方法综述
6 个回复 - 2964 次查看 这篇论文详细介绍了信用违约互换（CDS）的定价方法2009-10-16 20:21 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2964 次查看 这篇论文详细介绍了信用违约互换（CDS）的定价方法2009-10-16 20:21 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率互换定价疑问
11 个回复 - 2514 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:08 - crazygod - 厦门大学经济学院
11 个回复 - 2514 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:08 - crazygod - 厦门大学经济学院
篮子信用违约互换定价研究
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
基于市场模型的恒期限信用违约互换定价
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
信用违约互换定价的结构化方法
债务价值调整
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
SSRJD随机条件下违约互换定价的精确公式
强度模型
0 个回复 - 163 次查看 摘要翻译： 在移位平方根跳跃扩散(SSRJD)违约强度模型的背景下，我们开发并检验了一个快速而准确的单名称违约互换半解析公式。该模型可以根据CDS期限结构和一些违约互换进行校准，以一致地为其他信用衍生品定价和对冲 ...2022-3-6 17:59 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 163 次查看 摘要翻译： 在移位平方根跳跃扩散(SSRJD)违约强度模型的背景下，我们开发并检验了一个快速而准确的单名称违约互换半解析公式。该模型可以根据CDS期限结构和一些违约互换进行校准，以一致地为其他信用衍生品定价和对冲 ...2022-3-6 17:59 - mingdashike22 - Forum
利率互换定价疑问
17 个回复 - 12840 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:15 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 12840 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:15 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于互换定价的疑问
1 个回复 - 1205 次查看 比如这个互换是从2013-06开始，fixed leg 和 floating leg 都是6个月支付一次，PV(swap) on 2014-02-12 应该怎么计算啊，2013-12这次已经发生的cash flow应该怎么考虑呢？2018-7-29 15:44 - 农夫田妇无消息2 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1205 次查看 比如这个互换是从2013-06开始，fixed leg 和 floating leg 都是6个月支付一次，PV(swap) on 2014-02-12 应该怎么计算啊，2013-12这次已经发生的cash flow应该怎么考虑呢？2018-7-29 15:44 - 农夫田妇无消息2 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有股票互换定价方面的文献么？
2 个回复 - 1471 次查看 对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换。。。看到比较多的时利率互换的定价，有股票互换定价方面的文献么？2013-3-15 14:30 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1471 次查看 对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换。。。看到比较多的时利率互换的定价，有股票互换定价方面的文献么？2013-3-15 14:30 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
菜鸟请教郑振龙金融工程课本的互换定价问题
4 个回复 - 2564 次查看 那个固定利率债券定价公式：Bfl=（A+k*）e^(-rt)，那个k*为下一交换日应交换的浮动利息额，这个怎么算来的？ 看过例题，每个例题都是直接给K*，感觉好流氓噢，也不说是计算出来的呢，还是给出来的？比如书上122页 ...2010-12-21 21:36 - cafxbdx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2564 次查看 那个固定利率债券定价公式：Bfl=（A+k*）e^(-rt)，那个k*为下一交换日应交换的浮动利息额，这个怎么算来的？ 看过例题，每个例题都是直接给K*，感觉好流氓噢，也不说是计算出来的呢，还是给出来的？比如书上122页 ...2010-12-21 21:36 - cafxbdx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]波动率互换定价外文文献一篇
4 个回复 - 1600 次查看 题目:On the pricing and hedging of volatility derivatives 作者:S Howison, A Rafailidis, H Rasmussen 发表于: Applied Mathematical Finance, 2004 连接:http://www.informaworld.com/smpp/con ...2008-1-18 15:20 - fcsister - 求助成功区
4 个回复 - 1600 次查看 题目:On the pricing and hedging of volatility derivatives 作者:S Howison, A Rafailidis, H Rasmussen 发表于: Applied Mathematical Finance, 2004 连接:http://www.informaworld.com/smpp/con ...2008-1-18 15:20 - fcsister - 求助成功区
