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关于伊藤过程和几何布朗运动的疑问
10 个回复 - 18252 次查看 hull的《期权、期货及其他衍生产品（7e)》一书中提到两个很类似的描述变化量的随机过程： 伊藤过程，dx=a(x,t)dt+b(x,t)dz （1）， 几何布朗运动的离散形式，dS/S=udt+gdz （2） ...2012-10-23 22:33 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 18252 次查看 hull的《期权、期货及其他衍生产品（7e)》一书中提到两个很类似的描述变化量的随机过程： 伊藤过程，dx=a(x,t)dt+b(x,t)dz （1）， 几何布朗运动的离散形式，dS/S=udt+gdz （2） ...2012-10-23 22:33 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急求股价和股息收益率的伊藤过程的参数估计
2 个回复 - 1888 次查看 附带股息的股价的伊藤过程的参数该怎么估计？急求，论文实证需要！2011-4-27 15:27 - 417359397 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1888 次查看 附带股息的股价的伊藤过程的参数该怎么估计？急求，论文实证需要！2011-4-27 15:27 - 417359397 - MATLAB等数学软件专版
