结果:找到“特质波动”相关内容48个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 795 次查看
大家好。
最近在学习
特质波动率,提到可以用egarch模型来估计
特质波动率,模型如下:
[LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...
2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
股票特质波动率、 股票收益与投资者情绪
0 个回复 - 1114 次查看
从 理 论 和 实 证 两 个 角 度 分 析 股 票 特 质 波 动 率、股 票 收 益 与 投 资 者 情 绪 之 间 的 动 态
关 系。将 受 投 资 者 情 绪 影 响 的 噪 声 投 资 者 引 入 Merton 基 于 不 完 全 信 息 的 市 场 均 ...
2020-2-3 16:54 - number199046 - 投资人(实务版)
复现东方证券研报--特质波动率因子研究
0 个回复 - 3417 次查看
最近发现
特质波动率因子选股效果不错,于是按照东方证券研报的思路做了一些研究。研究发现该因子确实有显著的选股能力,并且在CAPM、Fama-French三因子、Carhart四因子、Fama-French五因子这四个模型中,Fama-French ...
2019-3-11 20:59 - JoinQuant - 量化投资
股市的特质波动率计算
7 个回复 - 6733 次查看
论文需要啊,求各路大神指导
就是要计算每月股市的
特质波动率,如果用garch模型来算,如果我说要计算2014年一个股票7月的
特质波动率,那么数据是需要7月之前的历史数据吗,比如2014年2月到7月的所有数据?还是可以只 ...
2014-12-22 20:35 - onehalf - 爱问频道
基于数库行业的特质波动率策略
0 个回复 - 1162 次查看
1、引言BARRA 风险模型可以根据历史价格推算出不同因素对于股票价格变动产生的不同影响,是业界的标准模型。在 BARRA 风险模型中,波动率因子是一类对股价有显著影响的因子。实证研究也表明,波动率较低的股票可以获 ...
2016-8-29 14:50 - lijiangwei - 金融学(理论版)
计算特质波动率的SAS代码
3 个回复 - 2241 次查看
Calculates idiosyncratic volatility using time-series monthly/daily regressions for various risk models
SAS代码
2015-4-3 20:32 - 南宫嘎嘎 - 爱问频道