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东方证券金融工程报告_非对称价格冲击带来的超额收益
2 个回复 - 1275 次查看 相同比例的主动订单对股价向上的冲击和向下的冲击可能不太一样，向上冲击较大的股票表现出上涨容易、下跌困难的特征，向下冲击较大的股票表现出下跌容易、上涨困难的特征。我们基于股票 5 分钟的资金流和行情数据提出 ...2017-1-3 16:11 - kln_22 - 量化投资
2 个回复 - 1275 次查看 相同比例的主动订单对股价向上的冲击和向下的冲击可能不太一样，向上冲击较大的股票表现出上涨容易、下跌困难的特征，向下冲击较大的股票表现出下跌容易、上涨困难的特征。我们基于股票 5 分钟的资金流和行情数据提出 ...2017-1-3 16:11 - kln_22 - 量化投资
非对称价格冲击带来的超额收益
1 个回复 - 1046 次查看 相同比例的主动订单对股价向上的冲击和向下的冲击可能不太一样，向上冲击较大的股票表现出上涨容易、下跌困难的特征，向下冲击较大的股票表现出下跌容易、上涨困难的特征。我们基于股票 5 分钟的资金流和行情数据提出 ...2017-1-3 16:23 - kln_22 - 量化投资
1 个回复 - 1046 次查看 相同比例的主动订单对股价向上的冲击和向下的冲击可能不太一样，向上冲击较大的股票表现出上涨容易、下跌困难的特征，向下冲击较大的股票表现出下跌容易、上涨困难的特征。我们基于股票 5 分钟的资金流和行情数据提出 ...2017-1-3 16:23 - kln_22 - 量化投资
石油价格冲击与中美货币政策的相互传递效应：VARs 方法
1 个回复 - 1396 次查看 本论文利用开放经济中的向量自回归（VA R s）技术, 模拟了世界石油价格冲击对中 美两国主要宏观经济因素的影响，并定量测量了中美两国货币政策的相互溢出效应的大小。 研究结果表明，中美宏观经济因素均受到世界石 ...2012-8-14 19:07 - kunkun101955 - EViews专版
1 个回复 - 1396 次查看 本论文利用开放经济中的向量自回归（VA R s）技术, 模拟了世界石油价格冲击对中 美两国主要宏观经济因素的影响，并定量测量了中美两国货币政策的相互溢出效应的大小。 研究结果表明，中美宏观经济因素均受到世界石 ...2012-8-14 19:07 - kunkun101955 - EViews专版
黄金市场分析：2011年黄金价格冲击1500 美元/盎司
4 个回复 - 1631 次查看 发布机构:民生证券 格式：pdf 页数：28 时间：2010.9.8 目录 一、全球黄金存量仅20.36×20.36×20.36 立方米 ........................................................................................... ...2010-9-12 23:13 - wangyouniu - 行业分析报告
4 个回复 - 1631 次查看 发布机构:民生证券 格式：pdf 页数：28 时间：2010.9.8 目录 一、全球黄金存量仅20.36×20.36×20.36 立方米 ........................................................................................... ...2010-9-12 23:13 - wangyouniu - 行业分析报告
中国社科院-石油价格冲击与中国的宏观经济：机制、影响与对策
0 个回复 - 1398 次查看 中国社科院-石油价格冲击与中国的宏观经济：机制、影响与对策2011-3-8 11:33 - sxc0315 - 行业分析报告
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中信建投-海外万花筒：石油价格冲击与经济衰退的界限
0 个回复 - 1305 次查看 中信建投-海外万花筒：石油价格冲击与经济衰退的界限2011-3-2 15:15 - sxc0315 - 行业分析报告
0 个回复 - 1305 次查看 中信建投-海外万花筒：石油价格冲击与经济衰退的界限2011-3-2 15:15 - sxc0315 - 行业分析报告
金融资产非线性价格冲击函数的估计问题
0 个回复 - 305 次查看 Cifuentes et al. (2005) 使用指数模型刻画金融资产mu的价格冲击系数，价格冲击系数与资产抛售量q有关：Phi_mu(q) = 1 - exp(-q/D_mu)，其中D_mu表示市场深度。Cont and Schanning (2017)基于清算时间窗口给出了市场 ...2022-9-23 11:29 - annieyy12 - 爱问频道
0 个回复 - 305 次查看 Cifuentes et al. (2005) 使用指数模型刻画金融资产mu的价格冲击系数，价格冲击系数与资产抛售量q有关：Phi_mu(q) = 1 - exp(-q/D_mu)，其中D_mu表示市场深度。Cont and Schanning (2017)基于清算时间窗口给出了市场 ...2022-9-23 11:29 - annieyy12 - 爱问频道
流动性风险、价格冲击与复制问题
0 个回复 - 262 次查看 摘要翻译： 我们扩展了Cetin等人的流动性风险模型的线性版本。（2004）考虑价格影响。我们表明，市场订单对价格的影响取决于交易的规模和流动性水平。我们得到了自融资交易策略的一个简单刻画和无套利的一个充分条件 ...2022-3-17 09:50 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 262 次查看 摘要翻译： 我们扩展了Cetin等人的流动性风险模型的线性版本。（2004）考虑价格影响。我们表明，市场订单对价格的影响取决于交易的规模和流动性水平。我们得到了自融资交易策略的一个简单刻画和无套利的一个充分条件 ...2022-3-17 09:50 - mingdashike22 - Forum
瞬时价格冲击下的市场冲击博弈
0 个回复 - 292 次查看 摘要翻译： 在一个简单的市场冲击模型中，考虑了两个高频交易者之间的纳什均衡，该模型具有瞬时价格冲击和附加的二次交易费用。推广了Sch\oneborn(2008)的一个结果，证明了纳什均衡的存在唯一性，并证明了高频交易者 ...2022-3-11 16:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 292 次查看 摘要翻译： 在一个简单的市场冲击模型中，考虑了两个高频交易者之间的纳什均衡，该模型具有瞬时价格冲击和附加的二次交易费用。推广了Sch\oneborn(2008)的一个结果，证明了纳什均衡的存在唯一性，并证明了高频交易者 ...2022-3-11 16:46 - mingdashike22 - Forum
价格冲击模型中的随机微分方程
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 本文给出了价格冲击模型中随机微分方程解存在唯一性的充分条件。这些条件被描述为效用函数的光滑性和有界性要求，或者报酬和禀赋的马利亚文可微性。 --- 英文标题： 《On a stochastic differential equa ...2022-3-8 10:49 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 本文给出了价格冲击模型中随机微分方程解存在唯一性的充分条件。这些条件被描述为效用函数的光滑性和有界性要求，或者报酬和禀赋的马利亚文可微性。 --- 英文标题： 《On a stochastic differential equa ...2022-3-8 10:49 - 可人4 - Forum
异常价格冲击与金融流动性的临界性质
市场
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个市场流动性的动态理论，它预测平均供给/需求剖面是V形的，并且{\它消失}在当前价格附近。这个结果是一般性的，只依赖于对订单流的温和假设和价格（在一次近似下）是扩散的事实。这自然解释 ...2022-3-7 18:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个市场流动性的动态理论，它预测平均供给/需求剖面是V形的，并且{\它消失}在当前价格附近。这个结果是一般性的，只依赖于对订单流的温和假设和价格（在一次近似下）是扩散的事实。这自然解释 ...2022-3-7 18:50 - 何人来此 - Forum
中国股票市场机构交易的价格冲击非对称性
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文研究了2003年中国股票市场32只流动性股票的非对称价格效应。我们分析了价格连续正负日变化的涨跌趋势对价格的影响，并检验了价格影响不对称性对市场状况的依赖关系。对于大多数股票来说，机构卖出比机 ...2022-3-7 12:40 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文研究了2003年中国股票市场32只流动性股票的非对称价格效应。我们分析了价格连续正负日变化的涨跌趋势对价格的影响，并检验了价格影响不对称性对市场状况的依赖关系。对于大多数股票来说，机构卖出比机 ...2022-3-7 12:40 - 能者818 - Forum
区块链defi自动做市商（AMM）的价格冲击
0 个回复 - 454 次查看 每天有成千上万的人第一次使用去中心化交易所。然而，公链的特性通常会让新手措手不及，即使是那些熟悉传统市场的用户。结果就是交易者的资金流向套利者和抢跑者，导致其操作受到预期之外的影响。【.本文由 ...2021-7-9 14:50 - 区块链小白 - 比特币与区块链
0 个回复 - 454 次查看 每天有成千上万的人第一次使用去中心化交易所。然而，公链的特性通常会让新手措手不及，即使是那些熟悉传统市场的用户。结果就是交易者的资金流向套利者和抢跑者，导致其操作受到预期之外的影响。【.本文由 ...2021-7-9 14:50 - 区块链小白 - 比特币与区块链
求问现在做石油价格冲击对经济影响的论文一般用什么模型？
0 个回复 - 552 次查看 导师要求做一个综述，但是看到用SVAR和DSGE做这个话题的大概五五开，不知道这两个模型做出来的区别在哪，现在做这个话题的顶级大牛是谁？用的啥模型？如果有懂得大神务必帮助一下2018-3-21 09:27 - zl13189 - 休闲灌水
0 个回复 - 552 次查看 导师要求做一个综述，但是看到用SVAR和DSGE做这个话题的大概五五开，不知道这两个模型做出来的区别在哪，现在做这个话题的顶级大牛是谁？用的啥模型？如果有懂得大神务必帮助一下2018-3-21 09:27 - zl13189 - 休闲灌水
为什么向上的价格冲击会减少短期总供给？
1 个回复 - 1380 次查看 当价格水平大幅度上升时，名义工资不变，实际工资减少，成本降低，利润增加。这时不应该是增加供给吗？为什么是减少呢？2017-11-11 19:09 - yangxx1210 - 宏观经济学
1 个回复 - 1380 次查看 当价格水平大幅度上升时，名义工资不变，实际工资减少，成本降低，利润增加。这时不应该是增加供给吗？为什么是减少呢？2017-11-11 19:09 - yangxx1210 - 宏观经济学
张璟睿：美联储发布10月会议记录，原油再度遭遇价格冲击
0 个回复 - 947 次查看 美联储(FED)周三(11月18日)发布的10月会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数，但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。[/backcolor][/backcolor] [/backcolor][/backcolor] 会议纪要公 ...2015-11-19 19:13 - 488663252 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 947 次查看 美联储(FED)周三(11月18日)发布的10月会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数，但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。[/backcolor][/backcolor] [/backcolor][/backcolor] 会议纪要公 ...2015-11-19 19:13 - 488663252 - 金融学（理论版）
科伦药业(002422):可立袋或受类似品价格冲击
0 个回复 - 36 次查看 全景网11月21日讯 科伦药业（002422）在周五披露的《投资者关系活动记录表》中表示，可立袋在今年之前是公司的独家产品，目前行业内有其他输液制造商取得了类似产品的生产批文，未来公司的可立袋可能 ... 全文地 ...2014-11-22 00:12 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 36 次查看 全景网11月21日讯 科伦药业（002422）在周五披露的《投资者关系活动记录表》中表示，可立袋在今年之前是公司的独家产品，目前行业内有其他输液制造商取得了类似产品的生产批文，未来公司的可立袋可能 ... 全文地 ...2014-11-22 00:12 - CapitalVue - CapitalVue版
500元求助石油价格冲击对中国经济影响 DSGE模型
7 个回复 - 1932 次查看 小弟想研究下石油价格冲击对中国经济的影响。利用DSGE模型，可是目前小弟还是一头雾水。 愿意出500人民币请教高手，就是希望高手能够给我说说这个过程如何去做，用什么变量和分析。 如何建模型。 小弟也看过一点 ...2012-2-12 10:33 - liuzhanlzlz - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 1932 次查看 小弟想研究下石油价格冲击对中国经济的影响。利用DSGE模型，可是目前小弟还是一头雾水。 愿意出500人民币请教高手，就是希望高手能够给我说说这个过程如何去做，用什么变量和分析。 如何建模型。 小弟也看过一点 ...2012-2-12 10:33 - liuzhanlzlz - MATLAB等数学软件专版
油价上涨引发价格冲击波
0 个回复 - 690 次查看 《人民日报》18日刊载“油价上涨引发价格冲击波”一文。实际上，此次油价的大幅上涨与市场的供需关系甚微，其主要是由于国际金融资本操纵所致。与此，美国总统奥巴马上周在白宫发言时就已明确。如何破解新一轮的以油 ...2012-4-18 14:31 - 史丹利 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 690 次查看 《人民日报》18日刊载“油价上涨引发价格冲击波”一文。实际上，此次油价的大幅上涨与市场的供需关系甚微，其主要是由于国际金融资本操纵所致。与此，美国总统奥巴马上周在白宫发言时就已明确。如何破解新一轮的以油 ...2012-4-18 14:31 - 史丹利 - 真实世界经济学(含财经时事)
金元证券-有色金属行业数据周报：基本金属冲高回落,镨钕价格冲击二十万-100705
0 个回复 - 1544 次查看 金元证券-有色金属行业数据周报：基本金属冲高回落,镨钕价格冲击二十万-1007052010-7-5 12:57 - fushengbin - 行业分析报告
0 个回复 - 1544 次查看 金元证券-有色金属行业数据周报：基本金属冲高回落,镨钕价格冲击二十万-1007052010-7-5 12:57 - fushengbin - 行业分析报告
2007-2008年大宗商品牛市周期中的价格冲击传导:一种解决“先有鸡还是先有蛋”问题的结构性向量自回归方法
0 个回复 - 159 次查看 2006-1-19 14:36 - 玩客币236 - Forum
0 个回复 - 159 次查看 2006-1-19 14:36 - 玩客币236 - Forum
