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【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1558 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
金融工程-配对交易，Vasicek模型的配对交易，ETF配对交易实操方案1 个回复 - 862 次查看 金融工程-配对交易，Vasicek模型的配对交易，ETF配对交易实操方案 更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！ 金融工程-配对交易，Vasicek模型的配对交易，ETF配对交易实操方案 金融工程-配对交易，Vasic ...2022-6-9 22:00 - Mama-2022 - 现金交易版
Vasicek Model V3+Vasicek example Empty_test：金融工程模型1 个回复 - 778 次查看 Vasicek Model V3+Vasicek example Empty_test：金融工程模型 Vasicek Model V3+Vasicek example Empty_test：金融工程模型 Vasicek Model V3+Vasicek example Empty_test：金融工程模型 Vasicek Model V3+ ...2021-8-9 19:32 - Tiger-like - 现金交易版
【Wiley 金融 + 经济学 + 数学】 Finance, Economics, and Mathematics by Vasicek
37 个回复 - 3079 次查看 Finance, Economics, and Mathematics Oldrich A. Vasicek, Robert C. Merton (Foreword by) The compiled works of the man behind the evolution of quantitative finance Finance, Economics, and M ...2016-12-13 03:29 - cmwei333 - 金融学（理论版）
37 个回复 - 3079 次查看 Finance, Economics, and Mathematics Oldrich A. Vasicek, Robert C. Merton (Foreword by) The compiled works of the man behind the evolution of quantitative finance Finance, Economics, and M ...2016-12-13 03:29 - cmwei333 - 金融学（理论版）
金融工程：配对交易分析与研究,ETF, Vasicek模型1 个回复 - 956 次查看 金融工程：配对交易分析与研究 1. ETF配对交易实操方案.pdf 2.参数记录表.xls 3.精选非周期行业的配对机会：基于修正Vasicek模型的配对交易研究.pdf 4.以判定系数RA2为基准进行组合选择的配对交易研究.pdf ...2020-4-20 19:49 - Lotus_ss - 现金交易版
两因子Vasicek模型
0 个回复 - 414 次查看 基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究 上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型2022-6-20 16:50 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 414 次查看 基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究 上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型2022-6-20 16:50 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Vasicek Model in Excel1 个回复 - 892 次查看 Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasicek Model in Excel Vasice ...2020-12-30 13:09 - Lotus_ss - 现金交易版
扩展-Vasicek模型的python实现
2 个回复 - 2596 次查看 本程序用于实现扩展-Vasicek模型，该模型提供了即期利率的当前期限结构的一种精确拟合。 给定相应的初始值，可求得相应的利率及网阵图。2018-3-16 20:49 - 王明溪 - python论坛
2 个回复 - 2596 次查看 本程序用于实现扩展-Vasicek模型，该模型提供了即期利率的当前期限结构的一种精确拟合。 给定相应的初始值，可求得相应的利率及网阵图。2018-3-16 20:49 - 王明溪 - python论坛
【独家发布】BS, Vasicek, CRR model 原文
10 个回复 - 1992 次查看 三篇划时代的论文： 1973年，Black 和Scholes 第一次提出了不带有投资者偏好参数的期权定价公式，并且引入了动态对冲的概念 1977年， Vasicek 建立了随机利率模型，论述了利率期限结构以及债券定价的方法 ...2012-12-20 23:38 - Chemist_MZ - 经管书评
10 个回复 - 1992 次查看 三篇划时代的论文： 1973年，Black 和Scholes 第一次提出了不带有投资者偏好参数的期权定价公式，并且引入了动态对冲的概念 1977年， Vasicek 建立了随机利率模型，论述了利率期限结构以及债券定价的方法 ...2012-12-20 23:38 - Chemist_MZ - 经管书评
求助关于vasicek(1977)第（21）式的推导
1 个回复 - 2649 次查看 Vasicek（1977）的"An equilibrium characterization of the term structure"（21）式中的推导用到了第（22）和（23）(22)对P的求二阶导要用到伊藤微分法则，不知道这个求偏导怎么用Ito rule。希望高人指点指点还有（ ...2008-2-19 00:45 - daqulananni - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2649 次查看 Vasicek（1977）的"An equilibrium characterization of the term structure"（21）式中的推导用到了第（22）和（23）(22)对P的求二阶导要用到伊藤微分法则，不知道这个求偏导怎么用Ito rule。希望高人指点指点还有（ ...2008-2-19 00:45 - daqulananni - 金融学（理论版）
(R语言)为什么我Vasicek模型中有一个参数估计的值很大
2 个回复 - 1573 次查看 我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码： library(SMFI5)est.vasicek(vasicdat ...2020-1-9 12:27 - 扑街迅 - R语言论坛
2 个回复 - 1573 次查看 我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码： library(SMFI5)est.vasicek(vasicdat ...2020-1-9 12:27 - 扑街迅 - R语言论坛
随机波动跳跃扩散的广义定价公式
应用于指数Vasicek模型的模型
0 个回复 - 306 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 306 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
关于波动性单因素利率模型的不存在性
平均广义Fong-Vasicek期限结构
0 个回复 - 471 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 471 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
求问如何用Eviews 模型计算利率期限结构中的单因素vasicek模型参数
1 个回复 - 1130 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1130 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【学习笔记】Vasicek Model CIR Model
0 个回复 - 840 次查看 Vasicek Model CIR Model2019-12-10 12:12 - Azure71 - Forum
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求问Vasicek Model中的dw模拟问题
0 个回复 - 705 次查看 Vasicek Model模型dr= K(θ-r)dt +σdw，dw服从均值为0，方差为dt的正态分布。但是用excel表模拟Vasicek Model时，用norm.s.inv(rand())产生一个随机的正态分布数，按道理讲，（1）dw=sqrt(dt)*norm.s.inv(rand())， ...2019-9-2 00:08 - 阿克苏 - 爱问频道
0 个回复 - 705 次查看 Vasicek Model模型dr= K(θ-r)dt +σdw，dw服从均值为0，方差为dt的正态分布。但是用excel表模拟Vasicek Model时，用norm.s.inv(rand())产生一个随机的正态分布数，按道理讲，（1）dw=sqrt(dt)*norm.s.inv(rand())， ...2019-9-2 00:08 - 阿克苏 - 爱问频道
vasicek模型
1 个回复 - 988 次查看 想问一下大家，在使用vasicek模型时出现的利率出现负数的情况，在程序中该如何处理比较好呢？2018-11-18 15:50 - 找朋友-OK - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 988 次查看 想问一下大家，在使用vasicek模型时出现的利率出现负数的情况，在程序中该如何处理比较好呢？2018-11-18 15:50 - 找朋友-OK - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请解释一下Vasicek model.
4 个回复 - 10097 次查看 在看书的时候看到Vasicek model，不明白他是什么意思，烦请高手解释一下，顺便推荐几本有关于这个模型的书。谢谢2011-11-16 22:37 - dongyioo - 爱问频道
4 个回复 - 10097 次查看 在看书的时候看到Vasicek model，不明白他是什么意思，烦请高手解释一下，顺便推荐几本有关于这个模型的书。谢谢2011-11-16 22:37 - dongyioo - 爱问频道
[求助]在R 中使用最小二乘法求Vasicek模型参数
0 个回复 - 1278 次查看 如题所述，小弟做一个Vasicek模型的仿真，使用shibor数据，求出模型的参数，参考文献中对方程使用最小二乘法计算： r(t+1)=a+br(t)+epsilon(t+1),epsilon为误差项。我对R不熟，不知如何计算。求助大家2017-5-24 14:57 - 之余辉 - R语言论坛
0 个回复 - 1278 次查看 如题所述，小弟做一个Vasicek模型的仿真，使用shibor数据，求出模型的参数，参考文献中对方程使用最小二乘法计算： r(t+1)=a+br(t)+epsilon(t+1),epsilon为误差项。我对R不熟，不知如何计算。求助大家2017-5-24 14:57 - 之余辉 - R语言论坛
Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究
1 个回复 - 1044 次查看 【作者(必填)】张立东 张祥丽 邱虹 杜子平 【文题(必填)】Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NKDZ201 ...2016-12-4 16:22 - ssylzz - 求助成功区
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MATLAB Vasicek&Ho-Lee程序
8 个回复 - 4145 次查看 用Vasicek 和Ho-Lee对衍生品定价的Matlab代码2010-7-24 16:15 - xumscster - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 4145 次查看 用Vasicek 和Ho-Lee对衍生品定价的Matlab代码2010-7-24 16:15 - xumscster - MATLAB等数学软件专版
VASICEK模型GMM估计时出现问题，真心求助！
5 个回复 - 3548 次查看 我参考了网上曹老师的程序后，自己在细节的地方修改了一下，但是不知道哪里出现了错误，一直提示错误，希望懂的同学和老师可以帮帮忙，先谢谢大家了！ function =gmmestimation (moment,para0,Y,X,Z,number,K) ...2012-8-21 16:25 - 博学之梦 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3548 次查看 我参考了网上曹老师的程序后，自己在细节的地方修改了一下，但是不知道哪里出现了错误，一直提示错误，希望懂的同学和老师可以帮帮忙，先谢谢大家了！ function =gmmestimation (moment,para0,Y,X,Z,number,K) ...2012-8-21 16:25 - 博学之梦 - MATLAB等数学软件专版
[QUANT] GBM+GARCH+Jump Diffusion+VG+Mean Reverting+Vasicek+Expo-Vasicek+CIR
13 个回复 - 4049 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:09 编辑 发一个top paper 先看目录 Contents Introduction Basic Stochastic Processes: GBM GARCH Models Jump Diffusion Models Variance Gamma proces ...2012-12-25 18:06 - jesaisrien - 金融学（理论版）
13 个回复 - 4049 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:09 编辑 发一个top paper 先看目录 Contents Introduction Basic Stochastic Processes: GBM GARCH Models Jump Diffusion Models Variance Gamma proces ...2012-12-25 18:06 - jesaisrien - 金融学（理论版）
Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价
5 个回复 - 1171 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
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用Excel实现Vasicek模型的动态模拟
2 个回复 - 6808 次查看 第二步：计算Vasicek 动态模型的计算输出值①显示各个输出值名称： 在B10-B16 单元格内，分别输入“Outputs:” 和 “Time To Maturity (T)”、“Infinitely- Long Rate(Y∞)”、“B”、“A”、“Bond Price (P)” ...2015-7-7 15:19 - niuniuyiwan - 经管代码库
2 个回复 - 6808 次查看 第二步：计算Vasicek 动态模型的计算输出值①显示各个输出值名称： 在B10-B16 单元格内，分别输入“Outputs:” 和 “Time To Maturity (T)”、“Infinitely- Long Rate(Y∞)”、“B”、“A”、“Bond Price (P)” ...2015-7-7 15:19 - niuniuyiwan - 经管代码库
Vasicek(1977)-An equilibrium characterization of the term structure
4 个回复 - 3008 次查看 货真价实，不限某人用假的文章来骗钱哈哈2010-7-12 20:47 - ptjiangliang - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3008 次查看 货真价实，不限某人用假的文章来骗钱哈哈2010-7-12 20:47 - ptjiangliang - 金融学（理论版）
winbugs做vasicek模型的编程问题
0 个回复 - 1613 次查看 本人在写硕士论文，在winbugs编程中遇到了点问题， 我的程序是这样的，问题是，估计得sigma平方即tau1特别大，为147500.0，vasicek模型为dr=(a+br)dt+sigma*dw ，如果将数据都乘以100，在估计，tau1就会小很 ...2013-5-15 09:57 - zx8387 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1613 次查看 本人在写硕士论文，在winbugs编程中遇到了点问题， 我的程序是这样的，问题是，估计得sigma平方即tau1特别大，为147500.0，vasicek模型为dr=(a+br)dt+sigma*dw ，如果将数据都乘以100，在估计，tau1就会小很 ...2013-5-15 09:57 - zx8387 - MATLAB等数学软件专版
vasicek利率模型下怎样用matlab软件计算期权价格
3 个回复 - 3731 次查看 vasicek利率模型下怎样用matlab软件计算期权价格，谢谢2013-3-11 10:02 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3731 次查看 vasicek利率模型下怎样用matlab软件计算期权价格，谢谢2013-3-11 10:02 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一半家产跪求。。Vasicek模型的最大似然估计
4 个回复 - 4047 次查看 Vasicek模型 估计其中的三个参数，这一微分方程的参数估计，共需估计三个参数 。 不知道各位高手能否帮忙解决下，matlab或者eviews软件等等都可以的。 十分感谢中。。。。 希望是给出可以运行的程序，具体 ...2012-3-13 15:09 - 亦⊙强 - EViews专版
4 个回复 - 4047 次查看 Vasicek模型 估计其中的三个参数，这一微分方程的参数估计，共需估计三个参数 。 不知道各位高手能否帮忙解决下，matlab或者eviews软件等等都可以的。 十分感谢中。。。。 希望是给出可以运行的程序，具体 ...2012-3-13 15:09 - 亦⊙强 - EViews专版
求助：如何用Vasicek模型对风险价值进行评估？？？？？
0 个回复 - 1711 次查看 Vasicek modell 怎样用于风险价值的评估？例如已知3个投资对象的VaR是 25，35，40. 总投资是1000，相对应的投资分别为500，300，200. 这种情况下如何确定总投资的风险价值VAR.....还有 风险贡献率在VAR中如何体现呢? ...2012-6-22 01:41 - deutscher123 - Forum
0 个回复 - 1711 次查看 Vasicek modell 怎样用于风险价值的评估？例如已知3个投资对象的VaR是 25，35，40. 总投资是1000，相对应的投资分别为500，300，200. 这种情况下如何确定总投资的风险价值VAR.....还有 风险贡献率在VAR中如何体现呢? ...2012-6-22 01:41 - deutscher123 - Forum
Vasicek(1977), An equilibrium characterization of the term structure, Journal of
9 个回复 - 5000 次查看 <BR>2007-8-2 13:16 - RAYN - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
9 个回复 - 5000 次查看 <BR>2007-8-2 13:16 - RAYN - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[讨论]TAR和Vasicek model
3 个回复 - 3631 次查看 今天在看TAR的时候发现,它可以转化成一个有条件的扩展的Vasicek model,即dr=a(b-r)dt+sigma*dw中的a在r>b和r<b的时候的取值不同,这个在利率结构里面不知道是否符合,但是在美国的股市收益率似乎是符合的(向下的幅 ...2007-5-23 00:14 - 垃圾树 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3631 次查看 今天在看TAR的时候发现,它可以转化成一个有条件的扩展的Vasicek model,即dr=a(b-r)dt+sigma*dw中的a在r>b和r<b的时候的取值不同,这个在利率结构里面不知道是否符合,但是在美国的股市收益率似乎是符合的(向下的幅 ...2007-5-23 00:14 - 垃圾树 - 金融学（理论版）
【急求】利率期限结构Vasicek模型的参数估计，matlab代码。
2 个回复 - 6231 次查看 要写论文啦！！我从来没有用过matlab，或者别的什么软件的代码都可以。 也不一定要用matlab，只要是用极大似然估计出Vasicek模型的参数就行了。 谢谢啦！！2011-5-16 12:56 - jinnpig - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6231 次查看 要写论文啦！！我从来没有用过matlab，或者别的什么软件的代码都可以。 也不一定要用matlab，只要是用极大似然估计出Vasicek模型的参数就行了。 谢谢啦！！2011-5-16 12:56 - jinnpig - MATLAB等数学软件专版
请教Vasicek模型中25、26两式如何证明？
5 个回复 - 3311 次查看 请问如何得到上述两式，也就是如何计算vasicek模型中,r(s)的条件期望和条件方差？2010-9-4 20:24 - liaoshantju - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3311 次查看 请问如何得到上述两式，也就是如何计算vasicek模型中,r(s)的条件期望和条件方差？2010-9-4 20:24 - liaoshantju - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[感谢]求助一篇文章--(Vasicek,An equilibrium characterization of the term structure)
21 个回复 - 5659 次查看 Vasicek的经典文章 An equilibrium characterization of the term structure 发表于Journal of Financial Economics,1977 找遍所有的地方,想遍所有的方法,我来到了这里........ 万分感谢!! [此贴子已经被sswcdb ...2006-12-9 11:01 - winner082516 - 文献求助专区
21 个回复 - 5659 次查看 Vasicek的经典文章 An equilibrium characterization of the term structure 发表于Journal of Financial Economics,1977 找遍所有的地方,想遍所有的方法,我来到了这里........ 万分感谢!! [此贴子已经被sswcdb ...2006-12-9 11:01 - winner082516 - 文献求助专区
[急问] 谁知道怎么证明Vasicek model的sharpe ratio是常数？
5 个回复 - 2689 次查看 请教了~谢谢2010-3-19 04:15 - marszhao - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2689 次查看 请教了~谢谢2010-3-19 04:15 - marszhao - 金融学（理论版）
急问！！！关于Vasiceks model
26 个回复 - 5033 次查看 向各位高手请教： 假定Vasicek's model中a=0.05, b=0.08, σ=0.015, 初始短期利率为6％，如何求1年期欧式看跌期权债券（3年后到期）的价格？（假定该债券每半年支付5％的息票。债券本金为100，期权的执行价格为99。 ...2006-12-27 01:34 - watercrab - 金融学（理论版）
26 个回复 - 5033 次查看 向各位高手请教： 假定Vasicek's model中a=0.05, b=0.08, σ=0.015, 初始短期利率为6％，如何求1年期欧式看跌期权债券（3年后到期）的价格？（假定该债券每半年支付5％的息票。债券本金为100，期权的执行价格为99。 ...2006-12-27 01:34 - watercrab - 金融学（理论版）
