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[求助]关于GARCH模型的SAS编程
8 个回复 - 6929 次查看 现有个SAS程序想请教各位高手啊！ SAS中的autoreg过程步可以用来进行GARCH模型的估计。但是具体怎么编，我还不太会。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么，多谢拉！ 具体问题如下：1.自变量中加入了虚拟变量的 ...2007-3-12 00:31 - shellymei - 商业数据分析
8 个回复 - 6929 次查看 现有个SAS程序想请教各位高手啊！ SAS中的autoreg过程步可以用来进行GARCH模型的估计。但是具体怎么编，我还不太会。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么，多谢拉！ 具体问题如下：1.自变量中加入了虚拟变量的 ...2007-3-12 00:31 - shellymei - 商业数据分析
SAS&GARCH
18 个回复 - 6954 次查看 找到两篇关于用sas做GARCH分析的文章，感觉很不错，第一篇还有每段程序的结识，好像是个中国人写的 第二篇类似，多了一些对GARCH理论的介绍 http://www.uc.edu/sashtml/ets/chap8/sect37.htm 我的论文是 ...2007-4-4 21:16 - 无心快语 - 商业数据分析
18 个回复 - 6954 次查看 找到两篇关于用sas做GARCH分析的文章，感觉很不错，第一篇还有每段程序的结识，好像是个中国人写的 第二篇类似，多了一些对GARCH理论的介绍 http://www.uc.edu/sashtml/ets/chap8/sect37.htm 我的论文是 ...2007-4-4 21:16 - 无心快语 - 商业数据分析
急！！关于SAS估计GARCH模型参数后怎么写模型方程
2 个回复 - 1152 次查看 请问怎么根据这个结果写出EGARCH模型方程？谢谢2019-4-16 18:11 - Rachelleeee - SAS专版
2 个回复 - 1152 次查看 请问怎么根据这个结果写出EGARCH模型方程？谢谢2019-4-16 18:11 - Rachelleeee - SAS专版
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4802 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4802 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
SAS中建立garch模型怎么选择残差的分布？比如t分布等等非正态的。
2 个回复 - 2001 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
2 个回复 - 2001 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
sas处理garch
0 个回复 - 656 次查看 原始数据：<br> 有三个变量date、y1、y2<br> 我用sas处理二元bekk-garch，输入程序为:<br> proc varmax data=book2;<br> model y1 y2; <br> garch q=1 p= 1 form=bekk;<br> run;<br> 运 ...2020-3-13 19:13 - ElviraTeng - 爱问频道
0 个回复 - 656 次查看 原始数据：<br> 有三个变量date、y1、y2<br> 我用sas处理二元bekk-garch，输入程序为:<br> proc varmax data=book2;<br> model y1 y2; <br> garch q=1 p= 1 form=bekk;<br> run;<br> 运 ...2020-3-13 19:13 - ElviraTeng - 爱问频道
求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文
1 个回复 - 674 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
1 个回复 - 674 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
SAS/IML中估计GARCH模型的子程序
0 个回复 - 814 次查看 大咖们： 我们知道在SAS/IML中会有许多子程序，如ARMASIM可以在IML过程中拟合一个ARIMA模型，那么在IML是否有类似的子程序，可以拟合或者估计GARCH模型呢？我指的不是在IML中调用AUTOREG过程来实现这个功能，请高人 ...2019-9-28 08:09 - harlon1976 - SAS专版
0 个回复 - 814 次查看 大咖们： 我们知道在SAS/IML中会有许多子程序，如ARMASIM可以在IML过程中拟合一个ARIMA模型，那么在IML是否有类似的子程序，可以拟合或者估计GARCH模型呢？我指的不是在IML中调用AUTOREG过程来实现这个功能，请高人 ...2019-9-28 08:09 - harlon1976 - SAS专版
SAS/IML中如何估计GARCH模型
0 个回复 - 1196 次查看 如题，我们知道在SAS中可以用autoreg过程来估计GARCH模型，那么在IML中如何估计，我指的不是通过submit和endsubmit来做！请高手解答！2018-8-29 20:31 - harlon1976 - SAS专版
0 个回复 - 1196 次查看 如题，我们知道在SAS中可以用autoreg过程来估计GARCH模型，那么在IML中如何估计，我指的不是通过submit和endsubmit来做！请高手解答！2018-8-29 20:31 - harlon1976 - SAS专版
用sas对GARCH模型进行预测
0 个回复 - 1553 次查看 已经拟合出GARCH模型，但输出的预测值只是原有时间的预测值。 proc autoreg data=a; model x=lagx/lagdep=lagx nlag=2 garch=(p=1,q=1); output out=out p=p residual=residual lcl=lcl ucl=ucl cev=cev; run; ...2018-5-23 14:13 - acutiepie - 爱问频道
0 个回复 - 1553 次查看 已经拟合出GARCH模型，但输出的预测值只是原有时间的预测值。 proc autoreg data=a; model x=lagx/lagdep=lagx nlag=2 garch=(p=1,q=1); output out=out p=p residual=residual lcl=lcl ucl=ucl cev=cev; run; ...2018-5-23 14:13 - acutiepie - 爱问频道
求助，如何利用SAS对GARCH模型做具体预测
9 个回复 - 7596 次查看 我已经建好了GARCH模型，查了很多文献，都查不到如何用sas做下几期的具体数值预测，希望哪位好心人能给予帮助，提供一下范例代码也行，不慎感激。 下面是我代码的一部分 proc autoreg data=a; model x=t t2/nlag= ...2010-4-21 20:07 - zaniuzl - SAS专版
9 个回复 - 7596 次查看 我已经建好了GARCH模型，查了很多文献，都查不到如何用sas做下几期的具体数值预测，希望哪位好心人能给予帮助，提供一下范例代码也行，不慎感激。 下面是我代码的一部分 proc autoreg data=a; model x=t t2/nlag= ...2010-4-21 20:07 - zaniuzl - SAS专版
SAS中建立AR-GARCH模型 想要Xt对Xt-1回归
4 个回复 - 4324 次查看 一个序列一阶差分后是白噪声，现在尝试建立AR-GARCH模型，有两步程序不知道怎么写才对。比如X对时间t 进行回归，那么就是 model x=t/nlag=5 dwprobarchtest; 然后建立AR（2）-GARCH（1,1）模型如下：model pri ...2015-4-6 20:57 - Nero. - SAS专版
4 个回复 - 4324 次查看 一个序列一阶差分后是白噪声，现在尝试建立AR-GARCH模型，有两步程序不知道怎么写才对。比如X对时间t 进行回归，那么就是 model x=t/nlag=5 dwprobarchtest; 然后建立AR（2）-GARCH（1,1）模型如下：model pri ...2015-4-6 20:57 - Nero. - SAS专版
如何编写自回归模型和GARCH模型SAS预测程序
7 个回复 - 7876 次查看 <p>请教高人指点</p><p>如何编写自回归模型（Auto-Regressive)和GARCH模型的SAS预测程序？？是像ARIMA模型预测时编写的 forecast... 吗？</p>2008-5-23 03:31 - gulin101044 - SAS专版
7 个回复 - 7876 次查看 <p>请教高人指点</p><p>如何编写自回归模型（Auto-Regressive)和GARCH模型的SAS预测程序？？是像ARIMA模型预测时编写的 forecast... 吗？</p>2008-5-23 03:31 - gulin101044 - SAS专版
求问：sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写
0 个回复 - 1043 次查看 sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写？如果自己写的话MS-GARCH的估计用什么样的似然函数比较好呢2017-3-18 22:40 - am1446 - SAS专版
0 个回复 - 1043 次查看 sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写？如果自己写的话MS-GARCH的估计用什么样的似然函数比较好呢2017-3-18 22:40 - am1446 - SAS专版
求问如何用SAS写一个GARCH模型的拓展形式
0 个回复 - 1190 次查看 想用SAS写一个GARCH模型，具体如下图，其中Dt是哑变量，请问SAS程序要怎么写呢？拜托各位了~2016-10-23 11:33 - cxwlyxx - SAS专版
0 个回复 - 1190 次查看 想用SAS写一个GARCH模型，具体如下图，其中Dt是哑变量，请问SAS程序要怎么写呢？拜托各位了~2016-10-23 11:33 - cxwlyxx - SAS专版
求问如何用SAS写一个GARCH模型的拓展形式
0 个回复 - 964 次查看 想用SAS写一个GARCH模型，具体如下图，其中Dt是哑变量，请问要怎么写呢？拜托各位了~2016-10-23 10:52 - cxwlyxx - SAS专版
0 个回复 - 964 次查看 想用SAS写一个GARCH模型，具体如下图，其中Dt是哑变量，请问要怎么写呢？拜托各位了~2016-10-23 10:52 - cxwlyxx - SAS专版
关于sas中拟合TGARCH模型的问题
0 个回复 - 1978 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
0 个回复 - 1978 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
SAS中建立AR-GARCH模型想要Xt对Xt-1,Xt-2,Xt-4回归
0 个回复 - 1846 次查看 一个序列建立AR-GARCH模型，有一步程序不知道怎么写才对。比如Xt对Xt-1进行回归，那么就是首先在DATA 步中添加命令 lagx=lag(x); 然后在PROC过程步中，modelx=lagx/lagdep=lagx; 再去建立AR-GARCH模型。 但是现在 ...2016-1-30 23:40 - kings1412 - SAS专版
0 个回复 - 1846 次查看 一个序列建立AR-GARCH模型，有一步程序不知道怎么写才对。比如Xt对Xt-1进行回归，那么就是首先在DATA 步中添加命令 lagx=lag(x); 然后在PROC过程步中，modelx=lagx/lagdep=lagx; 再去建立AR-GARCH模型。 但是现在 ...2016-1-30 23:40 - kings1412 - SAS专版
sas做garch模型怎么做预测？
3 个回复 - 4809 次查看 sas做garch模型，我用autoreg已经把模型弄出来了，但是怎么做预测？有没有专门的语句呢，请高手指点2011-8-24 11:21 - keqf - SAS专版
3 个回复 - 4809 次查看 sas做garch模型，我用autoreg已经把模型弄出来了，但是怎么做预测？有没有专门的语句呢，请高手指点2011-8-24 11:21 - keqf - SAS专版
SAS的GARCH(1,1)模型得出来GARCH1系数和标准误都为0，该如何解释
0 个回复 - 1235 次查看 SAS的GARCH模型得出来GARCH1系数和标准误都为0，这说明什么？该如何解释？谢谢！2015-7-22 22:16 - arielleira - SAS专版
0 个回复 - 1235 次查看 SAS的GARCH模型得出来GARCH1系数和标准误都为0，这说明什么？该如何解释？谢谢！2015-7-22 22:16 - arielleira - SAS专版
sas，怎样对残差做garch模型分析？不会编程，求代码
2 个回复 - 2800 次查看 我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版
2 个回复 - 2800 次查看 我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版
【求助】如何用SAS建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 6116 次查看 自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。 可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag= 如果要加入MA部分应该怎么写呢？ 真心求大牛指导。。。T^T2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
2 个回复 - 6116 次查看 自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。 可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag= 如果要加入MA部分应该怎么写呢？ 真心求大牛指导。。。T^T2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
sas在garch模型中的应用
3 个回复 - 3799 次查看 sas中的autoreg过程步 可以用来进行garch模型的估计。。但具体的过程不大清楚。。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么2006-11-26 22:52 - jamgromin - SAS专版
3 个回复 - 3799 次查看 sas中的autoreg过程步 可以用来进行garch模型的估计。。但具体的过程不大清楚。。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么2006-11-26 22:52 - jamgromin - SAS专版
SAS的EGARCH模型参数估计结果不会读取？
1 个回复 - 1903 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
1 个回复 - 1903 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
SAS:ARMA-GARCH该怎么实现？
9 个回复 - 7613 次查看 我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测，请各位大侠指点！ 在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便，但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢？ 我尝试着用PRCO MODEL做，能做出ARMA(P,Q)-GARC ...2010-12-14 17:16 - NicoleYue - SAS专版
9 个回复 - 7613 次查看 我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测，请各位大侠指点！ 在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便，但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢？ 我尝试着用PRCO MODEL做，能做出ARMA(P,Q)-GARC ...2010-12-14 17:16 - NicoleYue - SAS专版
SAS输出的EGARCH模型参数估计不会看，请大神解惑
0 个回复 - 1687 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:14 - puaal - SAS专版
0 个回复 - 1687 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:14 - puaal - SAS专版
SAS中如何做GARCH预测未来波动率
1 个回复 - 2927 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
1 个回复 - 2927 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
SAS GARCH 模型求助
1 个回复 - 1865 次查看 在SAS中，如下程序 proc autoreg data=a; model y=t/ nlag=5 stepback archtest; 我一直有一个疑问是，这里残差异方差检验到底检验的是那个方程计算后得到的异方差？因为我发现这样的情况：使用stepback后会将不显 ...2013-7-1 12:57 - colering - SAS专版
1 个回复 - 1865 次查看 在SAS中，如下程序 proc autoreg data=a; model y=t/ nlag=5 stepback archtest; 我一直有一个疑问是，这里残差异方差检验到底检验的是那个方程计算后得到的异方差？因为我发现这样的情况：使用stepback后会将不显 ...2013-7-1 12:57 - colering - SAS专版
aparch gjrgarch 模型用sas怎么编程，或者看什么书合适？
1 个回复 - 1465 次查看 RT 惊闻毕业论文要做这个，还得用sas，本来sas也就是个照葫芦画瓢的水平，时间序列也学的稀稀拉拉，然后试了一下sas中只有arima autoreg等语句，看了些文档也没有相关的知识点，连下手都不知怎么下。。。。请做aparc ...2014-8-24 16:54 - 小桃桃 - SAS专版
1 个回复 - 1465 次查看 RT 惊闻毕业论文要做这个，还得用sas，本来sas也就是个照葫芦画瓢的水平，时间序列也学的稀稀拉拉，然后试了一下sas中只有arima autoreg等语句，看了些文档也没有相关的知识点，连下手都不知怎么下。。。。请做aparc ...2014-8-24 16:54 - 小桃桃 - SAS专版
如何根据SAS结果写出GARCH模型
10 个回复 - 9945 次查看 程序如下,对e2序列进行建模 proc autoreg data=out; model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp); output out=out1 cev=vo; run;quit; 结果参数如下: Standa ...2014-7-23 13:30 - 等风来撒 - SAS专版
10 个回复 - 9945 次查看 程序如下,对e2序列进行建模 proc autoreg data=out; model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp); output out=out1 cev=vo; run;quit; 结果参数如下: Standa ...2014-7-23 13:30 - 等风来撒 - SAS专版
请问SAS中多元GARCH模型用哪个过程估计？
2 个回复 - 1622 次查看 哪位大侠知道SAS中估计多元GARCH模型——比如VECH-GARCH模型、BEKK-GARCH模型和CC-GARCH模型——使用哪个过程？能否提供一些资料？谢谢！2014-6-30 20:54 - hejihai - 悬赏大厅
2 个回复 - 1622 次查看 哪位大侠知道SAS中估计多元GARCH模型——比如VECH-GARCH模型、BEKK-GARCH模型和CC-GARCH模型——使用哪个过程？能否提供一些资料？谢谢！2014-6-30 20:54 - hejihai - 悬赏大厅
请问多元GARCH模型在SAS中用哪个过程实现？
1 个回复 - 1859 次查看 请问有人知道多元GARCH模型——比如VECH模型和BEKK模型——在SAS中用哪个过程估计吗？2014-7-1 10:37 - hejihai - SAS专版
1 个回复 - 1859 次查看 请问有人知道多元GARCH模型——比如VECH模型和BEKK模型——在SAS中用哪个过程估计吗？2014-7-1 10:37 - hejihai - SAS专版
SAS做WGARCH
2 个回复 - 848 次查看 有没有人用SAS做过WGARCH啊！！！急求啊。。。求高手指点，感激不尽感激不尽。。。2014-3-31 14:18 - 玛咪玛咪哄 - SAS专版
2 个回复 - 848 次查看 有没有人用SAS做过WGARCH啊！！！急求啊。。。求高手指点，感激不尽感激不尽。。。2014-3-31 14:18 - 玛咪玛咪哄 - SAS专版
求问在sas 环境中 如何实现component garch
3 个回复 - 242 次查看 求问在sas环境中如何能实现component garch？2013-10-4 10:15 - chenchengzhi22 - SAS专版
3 个回复 - 242 次查看 求问在sas环境中如何能实现component garch？2013-10-4 10:15 - chenchengzhi22 - SAS专版
请问：多元GARCH模型需SAS哪个版本才支持啊
2 个回复 - 2526 次查看 多元GARCH模型需SAS哪个版本才支持啊，也就是说，我要用多元GARCH模型，至少应在SAS哪个版本以上才能进行、？SAS8.2支持吗？谢谢了2007-5-16 09:42 - xrdshxuxu123 - SAS专版
2 个回复 - 2526 次查看 多元GARCH模型需SAS哪个版本才支持啊，也就是说，我要用多元GARCH模型，至少应在SAS哪个版本以上才能进行、？SAS8.2支持吗？谢谢了2007-5-16 09:42 - xrdshxuxu123 - SAS专版
sas中有时间序列分析的内容么？比如单位根检验，平稳性，？arch，garch？
1 个回复 - 1601 次查看 2012-7-26 15:10 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1601 次查看 2012-7-26 15:10 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
SAS中的GARCH模型预测
1 个回复 - 6055 次查看 用SAS中的GARCH模型预测输出的预测值到底是哪个预测值呢？ 如 proc autoreg data=h; model y=/garch=(q=1 q=1) ; output out=hsp p=yhat pm=ytrend r=res rm=resm lcl=lowcl ucl=upcl cev=vhat recr ...2012-6-3 13:34 - wdd7186 - SAS专版
1 个回复 - 6055 次查看 用SAS中的GARCH模型预测输出的预测值到底是哪个预测值呢？ 如 proc autoreg data=h; model y=/garch=(q=1 q=1) ; output out=hsp p=yhat pm=ytrend r=res rm=resm lcl=lowcl ucl=upcl cev=vhat recr ...2012-6-3 13:34 - wdd7186 - SAS专版
SAS估计GARCH模型时intercept指什么？
6 个回复 - 7890 次查看 用下面程序估计garch模型 proc autoreg data=a1; model y = / garch=(p=1,q=1); run; 结果如下 均值方程的结果 方差方程的结果 sas帮助文档其中说ARCH0已经表示方差估计中的常数项了，第二个 ...2012-5-4 15:44 - linan987 - SAS专版
6 个回复 - 7890 次查看 用下面程序估计garch模型 proc autoreg data=a1; model y = / garch=(p=1,q=1); run; 结果如下 均值方程的结果 方差方程的结果 sas帮助文档其中说ARCH0已经表示方差估计中的常数项了，第二个 ...2012-5-4 15:44 - linan987 - SAS专版
怎么用ＳＡＳ做DCC-MVGARCH模型？谢谢！
0 个回复 - 1584 次查看 怎么用ＳＡＳ做DCC-MVGARCH模型？谢谢！2011-11-13 13:05 - sun999shine - SAS专版
0 个回复 - 1584 次查看 怎么用ＳＡＳ做DCC-MVGARCH模型？谢谢！2011-11-13 13:05 - sun999shine - SAS专版
sas中怎么编多元Garch
4 个回复 - 3263 次查看 哪位知道的把程序发上来看看，2元的garch模型，至于具体那种garch都无所谓2009-3-20 00:00 - sun5008 - SAS专版
4 个回复 - 3263 次查看 哪位知道的把程序发上来看看，2元的garch模型，至于具体那种garch都无所谓2009-3-20 00:00 - sun5008 - SAS专版
求助：如何用sas求EGARCH的conditional variance
3 个回复 - 2032 次查看 求助各位大虾，我要用sas预测EGARCH的conditional variance应该怎么写程序？ model：rirf=mkrt smb hml；by cusip； 感激不尽！！！2011-6-20 15:11 - liuyue0611 - 商业数据分析
3 个回复 - 2032 次查看 求助各位大虾，我要用sas预测EGARCH的conditional variance应该怎么写程序？ model：rirf=mkrt smb hml；by cusip； 感激不尽！！！2011-6-20 15:11 - liuyue0611 - 商业数据分析
如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
1 个回复 - 3154 次查看 RT。 这是我在上的一个课要做的一个research project中的一步，大概是这样的： 已知所有parameter的值，用data step generate了一个AR(1)-GARCH(3,1)的model(即5个参数都知道，n=500的time series，burn-in pe ...2011-1-16 15:07 - shenxw88 - SAS专版
1 个回复 - 3154 次查看 RT。 这是我在上的一个课要做的一个research project中的一步，大概是这样的： 已知所有parameter的值，用data step generate了一个AR(1)-GARCH(3,1)的model(即5个参数都知道，n=500的time series，burn-in pe ...2011-1-16 15:07 - shenxw88 - SAS专版
sas中实现向量garch
0 个回复 - 2249 次查看 用varmax来估计向量var-garch模型，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列?看了sas自己的help但是还是不是很明白语句怎么写... 作业需要，急需 拜谢！ 能给出程序最好~ 可以邮件交流讨论 wallis90@ ...2010-11-21 16:09 - seraphinia - SAS专版
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SAS做GARCH模型后的残差分析
3 个回复 - 5105 次查看 在SAS估计GARCH模型后，如何提取标准残差做进一步的ARCH检测和平方残差的Q检测？SAS提供了标准残差的图，但是没有输出标准残差的序列，难道要再计算标准残差？2009-6-16 23:57 - sinjay - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5105 次查看 在SAS估计GARCH模型后，如何提取标准残差做进一步的ARCH检测和平方残差的Q检测？SAS提供了标准残差的图，但是没有输出标准残差的序列，难道要再计算标准残差？2009-6-16 23:57 - sinjay - 计量经济学与统计软件
GARCH模型在SAS，MATLAB，EVIEWS中结果都不一样
2 个回复 - 2980 次查看 一个简单的股票时间序列GARCH(1,1)模型,我在SAS,MATLAB和EVIEWS中计算结果都不一样,怎么会这样啊,不过SAS和EVIEWS的结果比较相近,而MATLAB的好象完全算的不一样啊,怎么会这样2009-1-12 10:03 - 大内搞手 - SAS专版
2 个回复 - 2980 次查看 一个简单的股票时间序列GARCH(1,1)模型,我在SAS,MATLAB和EVIEWS中计算结果都不一样,怎么会这样啊,不过SAS和EVIEWS的结果比较相近,而MATLAB的好象完全算的不一样啊,怎么会这样2009-1-12 10:03 - 大内搞手 - SAS专版
SAS初级：在SAS9.0中PROC AUTOREG过程进行GARCH估计，可否对误差项的分布进行t分布假设？
0 个回复 - 2611 次查看 我想请问一下，在SAS9.0中PROC AUTOREG过程进行GARCH估计，可否对误差项的分布进行t分布假设？待解答 [此贴子已经被作者于2008-7-31 11:55:15编辑过]2008-7-31 11:52 - admin - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2611 次查看 我想请问一下，在SAS9.0中PROC AUTOREG过程进行GARCH估计，可否对误差项的分布进行t分布假设？待解答 [此贴子已经被作者于2008-7-31 11:55:15编辑过]2008-7-31 11:52 - admin - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]用SAS做GARCH模型的时候均值方程的问题;
2 个回复 - 2809 次查看 用SAS做GARCH模型的时候,怎么均值方程只有自回归项呢,不能拟合移动平均项吗，怎么解决这个问题啊,求高人帮帮忙,,谢谢了!2007-5-28 09:39 - hanbing - SAS专版
2 个回复 - 2809 次查看 用SAS做GARCH模型的时候,怎么均值方程只有自回归项呢,不能拟合移动平均项吗，怎么解决这个问题啊,求高人帮帮忙,,谢谢了!2007-5-28 09:39 - hanbing - SAS专版
[求助]请教一SAS问题（GARCH-M）
1 个回复 - 3071 次查看 我在做一个问题时编了如下程序： proc autoreg data=szzz; model cl = date / nlag=1 garch=(q=1,p=1) maxit=50; hetero d; output out=szzzv cev=vhat;run; 结果显示： ...2007-4-20 21:22 - birdydydy1 - SAS专版
1 个回复 - 3071 次查看 我在做一个问题时编了如下程序： proc autoreg data=szzz; model cl = date / nlag=1 garch=(q=1,p=1) maxit=50; hetero d; output out=szzzv cev=vhat;run; 结果显示： ...2007-4-20 21:22 - birdydydy1 - SAS专版
