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eviews方程预测讲义0 个回复 - 1011 次查看 本文描述了对一个单方程进行预测或计算拟合值的过程。这里描述的技术是利用通过回归方法估计得到的方程来进行预测。 为说明一个被估计方程的预测过程，我们从一个简单的例子开始。假设我们有1947:01—1995:01年 ...2018-6-4 15:34 - daka123 - 现金交易版
计量经济学：单位根、协整与误差修正模型+协整与误差修正模型+ARCH模型及其扩展形式0 个回复 - 694 次查看 计量经济学：单位根、协整与误差修正模型+协整与误差修正模型+ARCH模型及其扩展形式， 浙江工商大学的经典讲义 计量经济学：单位根、协整与误差修正模型+协整与误差修正模型+ARCH模型及其扩展形式 计量经济学 ...2022-1-9 10:25 - Kathy-202109 - 现金交易版
var模型不平稳如何修正
4 个回复 - 8721 次查看 我在做var模型时，发现有一个特征根倒数的模为1.00069，如何修正，谢谢啊。 数据见附件，我利用的是它们的对数形式做的。2013-4-14 18:57 - 明媚的阳光 - EViews专版
4 个回复 - 8721 次查看 我在做var模型时，发现有一个特征根倒数的模为1.00069，如何修正，谢谢啊。 数据见附件，我利用的是它们的对数形式做的。2013-4-14 18:57 - 明媚的阳光 - EViews专版
Varian微观经济分析答案修正版（英文）
24 个回复 - 8505 次查看 许多人也许下载了光华人的，但里面有很多错误，而且版面阅读起来很不方便。这里有一个修正的，供同行审阅。如有雷同请斑竹删贴。<br> [此贴子已经被作者于2006-11-7 22:57:56编辑过]2006-11-7 22:51 - 三木 - 微观经济学
24 个回复 - 8505 次查看 许多人也许下载了光华人的，但里面有很多错误，而且版面阅读起来很不方便。这里有一个修正的，供同行审阅。如有雷同请斑竹删贴。<br> [此贴子已经被作者于2006-11-7 22:57:56编辑过]2006-11-7 22:51 - 三木 - 微观经济学
关于向量自回归模型（VAR）和向量误差修正模型（VEC）的一讲解和Eviews操作
14 个回复 - 14857 次查看 有两个PPT讲义资料 1. VAR和VEC的讲解和Eviews实现.PPT（较容易） 2. VAR和VEC讲义（包括例子和Eviews实现）.PPT（讲解部分矩阵知识较上一个难一点）2013-1-25 15:59 - 刘越 - EViews专版
14 个回复 - 14857 次查看 有两个PPT讲义资料 1. VAR和VEC的讲解和Eviews实现.PPT（较容易） 2. VAR和VEC讲义（包括例子和Eviews实现）.PPT（讲解部分矩阵知识较上一个难一点）2013-1-25 15:59 - 刘越 - EViews专版
具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用
1 个回复 - 986 次查看 【作者(必填)】刘金全 刘志刚 【文题(必填)】具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/90905x/200605/23100447.html2012-8-25 10:54 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 986 次查看 【作者(必填)】刘金全 刘志刚 【文题(必填)】具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/90905x/200605/23100447.html2012-8-25 10:54 - 迷途mitu - 求助成功区
关于2011 Practice Exam Part I / Part II /2011 AIM Statements的修正
7 个回复 - 1827 次查看 各位亲，这是早上协会发来的邮件，内容是2011 Practice Exam Part I / Part II，2011 AIM Statements的修正。因为我知道论坛的大侠已经发了一份2011 Practice Exam Part I / Part II了，但上面有一些错误。以下的PDF ...2011-3-10 11:27 - 开心一瞬间 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
7 个回复 - 1827 次查看 各位亲，这是早上协会发来的邮件，内容是2011 Practice Exam Part I / Part II，2011 AIM Statements的修正。因为我知道论坛的大侠已经发了一份2011 Practice Exam Part I / Part II了，但上面有一些错误。以下的PDF ...2011-3-10 11:27 - 开心一瞬间 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求助：evews应用（VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测）
7 个回复 - 3453 次查看 小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱： QQ:2673932302010-4-6 11:08 - zhangbei123 - EViews专版
7 个回复 - 3453 次查看 小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱： QQ:2673932302010-4-6 11:08 - zhangbei123 - EViews专版
中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证
0 个回复 - 1362 次查看 中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证2009-12-25 15:48 - lixi2003 - 论文版
0 个回复 - 1362 次查看 中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证2009-12-25 15:48 - lixi2003 - 论文版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 47626 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 47626 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
从修正的Mike-Farmer模型看股票波动的长记忆性
模型
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 基于订单驱动市场的连续双重拍卖机制，建立了Mike-Farmer模型，成功地再现了股票价格在交易层次上的三次收益定律和扩散行为。然而，在MF模型中，波动率（由绝对收益定义）并没有表现出良好的长记忆性。我 ...2022-3-3 14:04 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 基于订单驱动市场的连续双重拍卖机制，建立了Mike-Farmer模型，成功地再现了股票价格在交易层次上的三次收益定律和扩散行为。然而，在MF模型中，波动率（由绝对收益定义）并没有表现出良好的长记忆性。我 ...2022-3-3 14:04 - 何人来此 - Forum
存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2697 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2697 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
长期模型中加入AR项消除自相关，建立误差修正模型时是否要将AR项作为自变量进行差分处理，还是不用管它
1 个回复 - 890 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 890 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
[原创]Black-Karanskl和Hull-White的Matlab三叉树实现[修正版by fantuanxiaot]
229 个回复 - 41496 次查看 原帖：http://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖 Matlab的Hull-White三叉树实现 这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下 **** ...2015-5-6 15:01 - fantuanxiaot - 量化投资
229 个回复 - 41496 次查看 原帖：http://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖 Matlab的Hull-White三叉树实现 这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下 **** ...2015-5-6 15:01 - fantuanxiaot - 量化投资
请教高人，关于VAR、误差修正和状态空间模型的区别
1 个回复 - 2049 次查看 现在要做这方面的分析，请问VAR、误差修正和状态空间模型的差别，以及适用情况。麻烦各位叙述的详细一些，如模型的长期短期、动态静态；VAR模型的后面一般都跟着进行脉冲响应和方差分解，这些方法得效果对模型的变量 ...2015-4-12 13:37 - welfare1 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2049 次查看 现在要做这方面的分析，请问VAR、误差修正和状态空间模型的差别，以及适用情况。麻烦各位叙述的详细一些，如模型的长期短期、动态静态；VAR模型的后面一般都跟着进行脉冲响应和方差分解，这些方法得效果对模型的变量 ...2015-4-12 13:37 - welfare1 - 金融学（理论版）
误差修正模型，R-squared 很小请教高手
6 个回复 - 8445 次查看 我在回归之后，对残差单位根检验，二者存在协整关系，但建立误差修正模型的时候，检验结果如下，那个R-squared 很小，且Adjusted R-squared 为负，是不是模型有问题呀，还请高手赐教，不甚感激。我的数据是在取对数后 ...2011-4-24 15:41 - zhanglu54522 - EViews专版
6 个回复 - 8445 次查看 我在回归之后，对残差单位根检验，二者存在协整关系，但建立误差修正模型的时候，检验结果如下，那个R-squared 很小，且Adjusted R-squared 为负，是不是模型有问题呀，还请高手赐教，不甚感激。我的数据是在取对数后 ...2011-4-24 15:41 - zhanglu54522 - EViews专版
求助！在多元逐步回归之后如何进行ARMA修正
5 个回复 - 1070 次查看 我用五个X进行多元逐步回归，方程出来后只剩X3，X4,X5,DW值太小，要进行ARMA修正，请问是用y c x3 x4 x5 ar(1)这个公式吗，method要选ls吗，谢谢各位大神了2019-2-26 10:57 - 怀琴233 - EViews专版
5 个回复 - 1070 次查看 我用五个X进行多元逐步回归，方程出来后只剩X3，X4,X5,DW值太小，要进行ARMA修正，请问是用y c x3 x4 x5 ar(1)这个公式吗，method要选ls吗，谢谢各位大神了2019-2-26 10:57 - 怀琴233 - EViews专版
eviews求助！异方差修正及var模型问题
3 个回复 - 3577 次查看 现有被解释变量Y，解释变量A,B,C,在eviews里做ols，修正了自相关后，发现存在异方差，（如图中右表和中间的表）请问应该怎么修正呢？ 取对数好像不可行了？？因为A,,B,C三个变量单位都是%. 另外，用加权最小二乘法 ...2018-12-30 15:37 - okab - EViews专版
3 个回复 - 3577 次查看 现有被解释变量Y，解释变量A,B,C,在eviews里做ols，修正了自相关后，发现存在异方差，（如图中右表和中间的表）请问应该怎么修正呢？ 取对数好像不可行了？？因为A,,B,C三个变量单位都是%. 另外，用加权最小二乘法 ...2018-12-30 15:37 - okab - EViews专版
请教关于VAR的协整检验和误差修正的问题
2 个回复 - 2519 次查看 我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！ 下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。 所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版
2 个回复 - 2519 次查看 我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！ 下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。 所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版
Eviews 8.0 Panel Data---White cross section修正Standard Error
1 个回复 - 3467 次查看 由于在Eviews的软件中没法对Panel data做heteroskedasiticity和serial correlation 的检验，但是老师讲可以通过用Equation Estimation---Panel Options---Coef covariance method---white cross section去修正SE，（ ...2017-3-14 19:42 - STUDENT995 - EViews专版
1 个回复 - 3467 次查看 由于在Eviews的软件中没法对Panel data做heteroskedasiticity和serial correlation 的检验，但是老师讲可以通过用Equation Estimation---Panel Options---Coef covariance method---white cross section去修正SE，（ ...2017-3-14 19:42 - STUDENT995 - EViews专版
基于VAR的协整和误差修正几个问题
2 个回复 - 1446 次查看 1.之前看到说时间序列非同阶单整，可以做VAR初步建模，只要保证模型平稳即可（这意思就是非同阶单整序列，也可以存在协整关系吧？只不过要通过JJ检验，而不能E-G检验）。但是又有很多教材说，只有同阶单整的序列才存 ...2018-1-25 15:48 - vvvera - EViews专版
2 个回复 - 1446 次查看 1.之前看到说时间序列非同阶单整，可以做VAR初步建模，只要保证模型平稳即可（这意思就是非同阶单整序列，也可以存在协整关系吧？只不过要通过JJ检验，而不能E-G检验）。但是又有很多教材说，只有同阶单整的序列才存 ...2018-1-25 15:48 - vvvera - EViews专版
实验中两组样本数量有差异，需要修正mean comparison吗？
0 个回复 - 1010 次查看 两组实验组，一组76，一组由于干预期间（为期半年）的样本流失（e.g. 搬家，出差，拒绝参与，前两者为主，最后一种很少），有效样本剩下35；control group 有77。请问能否进行mean comparison between groups? 之前发 ...2017-12-20 21:37 - 亮亮要努力~ - 数据求助
0 个回复 - 1010 次查看 两组实验组，一组76，一组由于干预期间（为期半年）的样本流失（e.g. 搬家，出差，拒绝参与，前两者为主，最后一种很少），有效样本剩下35；control group 有77。请问能否进行mean comparison between groups? 之前发 ...2017-12-20 21:37 - 亮亮要努力~ - 数据求助
AR（2）模型LM检验未通过如何修正
2 个回复 - 4727 次查看 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 37.10327 Prob. F(2,118) 0.0000 Obs*R-squared 47.09587 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Test Equation: Dependen ...2017-12-14 23:12 - happy370 - EViews专版
2 个回复 - 4727 次查看 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 37.10327 Prob. F(2,118) 0.0000 Obs*R-squared 47.09587 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Test Equation: Dependen ...2017-12-14 23:12 - happy370 - EViews专版
关于VAR模型和修正模型
1 个回复 - 809 次查看 网上看到：：高铁梅 第2版第9章向量自回归和向量误差修正模型 开始2段介绍 非常清楚，由于有理论来支持，内在因果关系，双向关系明白，所以建模后完全可以进行变量间关系分析，比如边际分析，弹性分析，系数分析等 ...2017-9-18 22:48 - wz19921126 - 爱问频道
1 个回复 - 809 次查看 网上看到：：高铁梅 第2版第9章向量自回归和向量误差修正模型 开始2段介绍 非常清楚，由于有理论来支持，内在因果关系，双向关系明白，所以建模后完全可以进行变量间关系分析，比如边际分析，弹性分析，系数分析等 ...2017-9-18 22:48 - wz19921126 - 爱问频道
多元回归模型，用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差
3 个回复 - 5481 次查看 多元回归模型，一共4元 用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了 另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗 我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版
3 个回复 - 5481 次查看 多元回归模型，一共4元 用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了 另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗 我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版
悬赏面板向量自回归、误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，变系数模型、SUR模型程
13 个回复 - 9004 次查看 谁有面板向量自回归、面板误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，面板变系数模型、SUR和面板SUR模型程，EVIEWS、STATA的都可以。因为急着使用，所以在此发出悬赏贴。希望各位朋友，有知道的告诉我把，发我的邮箱也 ...2011-10-16 17:09 - lhplsg - Stata专版
13 个回复 - 9004 次查看 谁有面板向量自回归、面板误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，面板变系数模型、SUR和面板SUR模型程，EVIEWS、STATA的都可以。因为急着使用，所以在此发出悬赏贴。希望各位朋友，有知道的告诉我把，发我的邮箱也 ...2011-10-16 17:09 - lhplsg - Stata专版
关于如何处理var和Johansen协整检验以及建立误差修正模型
2 个回复 - 1736 次查看 本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！2017-2-23 17:23 - dingqi1993 - 爱问频道
2 个回复 - 1736 次查看 本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！2017-2-23 17:23 - dingqi1993 - 爱问频道
用arfima模型和蒙特卡罗模拟计算修正的LW估计量的偏误和均方误差
0 个回复 - 1451 次查看 课程论文，需要把一篇文章的实证作出来。文章是关于长期记忆性的，低频（和其他）污染下长记忆过程的修正LW估计 文章在原来的LW估计量的基础上，加入了低频污染，加性噪声和短期记忆力学这三种污染，分别考察了在这 ...2017-1-21 15:58 - cailukou - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1451 次查看 课程论文，需要把一篇文章的实证作出来。文章是关于长期记忆性的，低频（和其他）污染下长记忆过程的修正LW估计 文章在原来的LW估计量的基础上，加入了低频污染，加性噪声和短期记忆力学这三种污染，分别考察了在这 ...2017-1-21 15:58 - cailukou - MATLAB等数学软件专版
Johansen检验出存在协整关系后，如何得出误差修正模型，做var吗，var显示的结果怎么看
2 个回复 - 16171 次查看 johansen协整检验后，得出存在一个协整关系，可以写出协整方程，能不能坐到这儿就不再接下去分析了 然后呢？一定要做VAR吗？直接作VAR吗？VAR的操作中，VAR type如何选择？？以前都没学过，因为做的是三变量的之间的 ...2014-4-30 13:52 - 在115696 - EViews专版
2 个回复 - 16171 次查看 johansen协整检验后，得出存在一个协整关系，可以写出协整方程，能不能坐到这儿就不再接下去分析了 然后呢？一定要做VAR吗？直接作VAR吗？VAR的操作中，VAR type如何选择？？以前都没学过，因为做的是三变量的之间的 ...2014-4-30 13:52 - 在115696 - EViews专版
【求助】为什么要用Adjusted R square做修正？
8 个回复 - 89495 次查看 小妹是统计系的学生，记得当年上线性回归课时，老师讲过Adjusted R square的合理性，对R square起到什么样的修正作用，等等。但很惭愧现在怎么都想不起来了……呼吁大侠帮小妹讲解一下为什么要用Adjusted R square， ...2011-1-2 11:31 - 杨花点点 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 89495 次查看 小妹是统计系的学生，记得当年上线性回归课时，老师讲过Adjusted R square的合理性，对R square起到什么样的修正作用，等等。但很惭愧现在怎么都想不起来了……呼吁大侠帮小妹讲解一下为什么要用Adjusted R square， ...2011-1-2 11:31 - 杨花点点 - 计量经济学与统计软件
[请教]VAR的误差修正项是否需要做ADF检验？
2 个回复 - 1923 次查看 请问各位大虾 在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验 但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？ 我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验 ...2007-9-20 00:22 - 06scnulem - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1923 次查看 请问各位大虾 在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验 但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？ 我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验 ...2007-9-20 00:22 - 06scnulem - 计量经济学与统计软件
求助各位大神！eviews中，存在一阶自相关，引入AR（1）修正后，怎么还有自相关啊，怎
6 个回复 - 11212 次查看 求助各位大神！拉格朗日乘数检验，表明有一阶自相关，检验二阶如下图，应该是不存在二阶自相关吧？为什么我引入AR(1)后仍然有自相关呢？（如图一）求助！！！。、2013-7-13 23:18 - 彩虹予儿 - EViews专版
6 个回复 - 11212 次查看 求助各位大神！拉格朗日乘数检验，表明有一阶自相关，检验二阶如下图，应该是不存在二阶自相关吧？为什么我引入AR(1)后仍然有自相关呢？（如图一）求助！！！。、2013-7-13 23:18 - 彩虹予儿 - EViews专版
求助：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差哪个更适合？
2 个回复 - 4006 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
2 个回复 - 4006 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
求EVIEWS 或 Stata数据分析 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测）
16 个回复 - 7652 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
16 个回复 - 7652 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1173 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1173 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
Eviews 作回归之后存在自相关 利用AR模型修正后，还需要进行残差的单位根检验吗？？
4 个回复 - 2441 次查看 样本容量只有14。。。。2015-5-1 22:19 - selife - EViews专版
4 个回复 - 2441 次查看 样本容量只有14。。。。2015-5-1 22:19 - selife - EViews专版
求：有关VAR、协整分析、误差修正模型的答疑
29 个回复 - 17904 次查看 一做模型，才发现计量有太多不懂的知识点。困难重重，希望高手给个解答，小弟感激涕零。 1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还 ...2010-5-21 19:16 - dushuboy - EViews专版
29 个回复 - 17904 次查看 一做模型，才发现计量有太多不懂的知识点。困难重重，希望高手给个解答，小弟感激涕零。 1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还 ...2010-5-21 19:16 - dushuboy - EViews专版
请问在进行LM检验修正高阶序列相关后,再次进行t检验,发现有的ar(p)的概率P很大,怎么办
2 个回复 - 3683 次查看 请教各位高手：在进行t检验时，多元线性回归函数中解释变量的t检验都能够通过，然而在进行LM检验修正了高阶序列相关后，解释变量的t检验依然能够通过，但是ar(5)和ar(6)不能够通过t检验，而且此时已无异方差性了。请 ...2014-2-20 00:30 - austin_9 - EViews专版
2 个回复 - 3683 次查看 请教各位高手：在进行t检验时，多元线性回归函数中解释变量的t检验都能够通过，然而在进行LM检验修正了高阶序列相关后，解释变量的t检验依然能够通过，但是ar(5)和ar(6)不能够通过t检验，而且此时已无异方差性了。请 ...2014-2-20 00:30 - austin_9 - EViews专版
常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？
3 个回复 - 6258 次查看 一直搞不懂常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数，那常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？需要把它们也算在 ...2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
3 个回复 - 6258 次查看 一直搞不懂常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数，那常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？需要把它们也算在 ...2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
EVIEWS多元回归自相关C-O法AR(1)的t值偏小，但是DW值通过了，可以认为修正成功了吗？
1 个回复 - 2027 次查看 如题，并且修正之后的模型里是不是要加入AR(1)？求指教，谢谢！2013-12-29 10:35 - dn3737 - EViews专版
1 个回复 - 2027 次查看 如题，并且修正之后的模型里是不是要加入AR(1)？求指教，谢谢！2013-12-29 10:35 - dn3737 - EViews专版
eviews对AR或ARMA模型回归怎么修正异方差和自相关
7 个回复 - 6425 次查看 RT。在做毕设，需要用到时间序列，用eviews软件回归出方程，但是不知怎么修正异方差和自相关，书上一般都是以带有自变量的线性回归为例子，但是我的case中之后因变量及其滞后项，要怎么做呢。求指教，以弄了好久好久 ...2013-8-31 12:59 - dddonald - EViews专版
7 个回复 - 6425 次查看 RT。在做毕设，需要用到时间序列，用eviews软件回归出方程，但是不知怎么修正异方差和自相关，书上一般都是以带有自变量的线性回归为例子，但是我的case中之后因变量及其滞后项，要怎么做呢。求指教，以弄了好久好久 ...2013-8-31 12:59 - dddonald - EViews专版
格兰杰与VAR模型和误差修正模型
5 个回复 - 2194 次查看 问一个问题，利用VAR模型来检验格兰杰因果关系一共有几种方法？利用误差修正模型检验格兰杰因果关系又有几种方法？2014-3-7 22:46 - 617432667 - 爱问频道
5 个回复 - 2194 次查看 问一个问题，利用VAR模型来检验格兰杰因果关系一共有几种方法？利用误差修正模型检验格兰杰因果关系又有几种方法？2014-3-7 22:46 - 617432667 - 爱问频道
做二元GARCH的时候，怎么用误差修正拟合均值方程
3 个回复 - 1743 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
3 个回复 - 1743 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
关于VAR模型与协整，误差修正模型的问题。
2 个回复 - 3325 次查看 1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。 2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做 ...2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版
2 个回复 - 3325 次查看 1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。 2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做 ...2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版
急！用eviews对ar（3）回归方程进行异方差修正的问题
2 个回复 - 2383 次查看 eviews回归的方程为y（t）=c1*y(t-1)+c2*y(t-2)+c3*y(t-3)+e(t)。lm检验残差存在自相关，进过一阶差分修正了，但是还存在异方差，用加权最小二乘法修正时遇到了问题。用white检验出异方差，如下图，那么权重序列怎么 ...2013-8-30 14:00 - dddonald - EViews专版
2 个回复 - 2383 次查看 eviews回归的方程为y（t）=c1*y(t-1)+c2*y(t-2)+c3*y(t-3)+e(t)。lm检验残差存在自相关，进过一阶差分修正了，但是还存在异方差，用加权最小二乘法修正时遇到了问题。用white检验出异方差，如下图，那么权重序列怎么 ...2013-8-30 14:00 - dddonald - EViews专版
悬赏1000论坛币，求高人告知我这个带有AR(1)项的误差修正模型表达式该怎么写
14 个回复 - 6432 次查看 小弟不才，请问各路高手，小弟这个运算结果的表达式在论文中该怎么写？AR(1)项该如何展开？另外，其统计意义用语言该怎么表述？ 小弟QQ：276668185 悬赏1000论坛币，在此谢过各位大侠！2013-2-7 18:15 - 匿名 - EViews专版
14 个回复 - 6432 次查看 小弟不才，请问各路高手，小弟这个运算结果的表达式在论文中该怎么写？AR(1)项该如何展开？另外，其统计意义用语言该怎么表述？ 小弟QQ：276668185 悬赏1000论坛币，在此谢过各位大侠！2013-2-7 18:15 - 匿名 - EViews专版
用Microfit做ARDL模型，误差修正项系数为-1怎么解释啊？
0 个回复 - 2018 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2018 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
求高人指教用AR(1)模型对数据进行修正
4 个回复 - 2325 次查看 在EViews6.0下，如何对面板数据操作，进行用AR(1)模型对一阶序列相关数据进行修正，求高人指点！2012-2-27 14:42 - Agnes2012 - EViews专版
4 个回复 - 2325 次查看 在EViews6.0下，如何对面板数据操作，进行用AR(1)模型对一阶序列相关数据进行修正，求高人指点！2012-2-27 14:42 - Agnes2012 - EViews专版
求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好
5 个回复 - 1495 次查看 【作者(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【文题(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【年份(必填)】求有关单位根、协整、误差 ...2012-3-11 08:55 - liuqiang27 - 文献求助专区
5 个回复 - 1495 次查看 【作者(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【文题(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【年份(必填)】求有关单位根、协整、误差 ...2012-3-11 08:55 - liuqiang27 - 文献求助专区
协整，误差修正，VAR
4 个回复 - 1803 次查看 请高人指点一下，万分感谢。小妹正在写论文，准备用stata 来分析VAR模型。我的是月度数据，分析宏观经济景气指数中的先行指标对房地产投资的影响。我选择滞后12期来进行单位根检测，发现两个数列都有单位根。接下来有 ...2011-2-19 13:32 - yingzi122 - Stata专版
4 个回复 - 1803 次查看 请高人指点一下，万分感谢。小妹正在写论文，准备用stata 来分析VAR模型。我的是月度数据，分析宏观经济景气指数中的先行指标对房地产投资的影响。我选择滞后12期来进行单位根检测，发现两个数列都有单位根。接下来有 ...2011-2-19 13:32 - yingzi122 - Stata专版
17本合集《狄仁杰探案全书》V1.0(修正).rar
8 个回复 - 1228 次查看 17本合集《狄仁杰探案全书》V1.0(修正).rar2010-1-16 11:49 - 贺笑久添 - 版权审核区（不对外开放）
8 个回复 - 1228 次查看 17本合集《狄仁杰探案全书》V1.0(修正).rar2010-1-16 11:49 - 贺笑久添 - 版权审核区（不对外开放）
请教arlion关于动态面板中标准差修正的问题
5 个回复 - 3966 次查看 在动态面板数据模型中，如何利用Windmeijer的方法对两步法标准差的偏差进行矫正？ 感谢！2010-5-6 17:19 - zhangyiis250 - Stata专版
5 个回复 - 3966 次查看 在动态面板数据模型中，如何利用Windmeijer的方法对两步法标准差的偏差进行矫正？ 感谢！2010-5-6 17:19 - zhangyiis250 - Stata专版
【请教高手】能否在ARIMA模型中引入误差修正模型？
1 个回复 - 2026 次查看 传统的误差修正模型只针对普通的简单的回归模型，很少有应用于AR模型的例子。 能否在ARIMA（或者更复杂的GARCH)模型中引入误差修正模型？应该怎样引入？怎样处理误差项ECM与残差MA项的关系？请详细指点，多谢！2010-2-2 22:54 - tony527 - EViews专版
1 个回复 - 2026 次查看 传统的误差修正模型只针对普通的简单的回归模型，很少有应用于AR模型的例子。 能否在ARIMA（或者更复杂的GARCH)模型中引入误差修正模型？应该怎样引入？怎样处理误差项ECM与残差MA项的关系？请详细指点，多谢！2010-2-2 22:54 - tony527 - EViews专版
[求助]資料整理及圖表問題-PART3(修正)
6 个回复 - 1563 次查看 <p>各位高手，您好~小弟有以下數據</p><p>是否自己房子(1表示有,0表示沒有) 訪問者年齡</p><p> &n ...2009-5-22 21:57 - stephenchen0827 - Stata专版
6 个回复 - 1563 次查看 <p>各位高手，您好~小弟有以下數據</p><p>是否自己房子(1表示有,0表示沒有) 訪問者年齡</p><p> &n ...2009-5-22 21:57 - stephenchen0827 - Stata专版
面板数据下，有自相关，用AR(1)修正
1 个回复 - 6801 次查看 对于 fixed effects model 来说，数据丢失一轮。（FE within Regression with AR(1) disturbances)换句话来说，总的number of observations从720变成了648。查了书，说是AR(1)没有截居项。但是我的数据结果却显示有截 ...2009-1-7 06:20 - 唐伯小猫 - Stata专版
1 个回复 - 6801 次查看 对于 fixed effects model 来说，数据丢失一轮。（FE within Regression with AR(1) disturbances)换句话来说，总的number of observations从720变成了648。查了书，说是AR(1)没有截居项。但是我的数据结果却显示有截 ...2009-1-7 06:20 - 唐伯小猫 - Stata专版
[求助]怎么用ar修正序列相关
2 个回复 - 4348 次查看 做模型的时候发现几个问题（１）异方差 用加权最小二乘法修正 权数是１／resid么？？？（２）出现序列相关是不是直接在模型加入ar项就可以了？？（３）方程中有ar项 做granger检验时用不用把ar那项也加进去（４） ...2008-5-3 09:34 - zxinpapa - EViews专版
2 个回复 - 4348 次查看 做模型的时候发现几个问题（１）异方差 用加权最小二乘法修正 权数是１／resid么？？？（２）出现序列相关是不是直接在模型加入ar项就可以了？？（３）方程中有ar项 做granger检验时用不用把ar那项也加进去（４） ...2008-5-3 09:34 - zxinpapa - EViews专版
[求助]求教面板修正的协方差（Panel Corrected Standard Error, PCSE）
2 个回复 - 5826 次查看 <font size="3">请教各位大侠，对于<span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times ...2008-5-15 11:17 - anny375 - Stata专版
2 个回复 - 5826 次查看 <font size="3">请教各位大侠，对于<span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times ...2008-5-15 11:17 - anny375 - Stata专版
[求助] 双变量误差修正EGARCH模型
0 个回复 - 1793 次查看 请问哪里可以找到关于双变量误差修正EGARCH模型的资料，如何估计此模型2008-3-28 10:47 - yangrong - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1793 次查看 请问哪里可以找到关于双变量误差修正EGARCH模型的资料，如何估计此模型2008-3-28 10:47 - yangrong - 计量经济学与统计软件
ECM误差修正模型与R-square等
2 个回复 - 4772 次查看 请问做ECM时候R^2只有0.16 能否通过？ 我将ECM方程按照 Gujiarati Basic Econometrics P775方式做了一遍 也就是说将差分的方程分解后得到新的模型，再带入数据后，各项指标都非常显著 可是为什么按照ECM方程 ...2007-7-8 01:37 - mrget - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4772 次查看 请问做ECM时候R^2只有0.16 能否通过？ 我将ECM方程按照 Gujiarati Basic Econometrics P775方式做了一遍 也就是说将差分的方程分解后得到新的模型，再带入数据后，各项指标都非常显著 可是为什么按照ECM方程 ...2007-7-8 01:37 - mrget - 计量经济学与统计软件
