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[讨论]Modeling count outcomes and robust standard errors interpretation
2 个回复 - 1195 次查看 I’m running a model where 14-day diaries (L1) are nested within 72 subjects (L2). I’m using HLM 6.0 and the outcome is a count variable (number of drinks) and at Level 1 I have weekend (dichotomous) ...2014-1-21 10:36 - 农村固定观察点 - HLM专版

请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）
15 个回复 - 114294 次查看异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水

modified 泊松回归：robust standard error和cluster standard error
0 个回复 - 484 次查看请问robust standard error和cluster standard error有哪些区别？modified 泊松回归使用的robust standard error，如果用cluster SE的话可以使用modified 泊松回归吗2022-7-14 16:14 - wenjinchen - 数据分析与数据挖掘

请问分组回归出现Robust standard errors in parentheses是命令写错了吗，
4 个回复 - 6092 次查看 Robust standard errors in parentheses *** p2021-12-15 20:47 - 曹越越越越越 - Stata专版

R语言程序问题，关于Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992)
0 个回复 - 834 次查看有没有坛友知道在R语言里，有无现成的程序包可以直接实现Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992)的？在我们对时间序列的条件均值模型和条件方差模型同时建模，进行QMLE时，若MLE的正态假设条件不太符 ...2021-5-1 17:05 - 719812133 - R语言论坛

logit模型出现“calculation of robust standard errors failed”
0 个回复 - 775 次查看求问大家，我的logit模型加入社区虚拟变量后，出现“calculation of robust standard errors failed”这种要怎么解决？我用的命令是xtlogit y x1 x2 x3......yr* i.community,vce(robust)2021-1-29 16:00 - xiaobaihu - Stata专版

如何得出robust standard error?
4 个回复 - 14990 次查看用autoreg来处理Heteroscedasticity，但standard error不是无unbiased and consistent。那么如何求robust standard error?其实我对robust的理解也不是很清除，好像与什么HC0, HC1, HC2方法也有关。好像sas里也有好些 ...2008-11-13 16:09 - lgwwin - SAS专版

用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？
5 个回复 - 13722 次查看急求帮助，用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？也就是说什么情况下用xtscc?什么情况下用robust？什么情况下用cluster？另外，如果用了robust和cluster再回归，经检验还是有异方差性的话 ...2012-3-26 11:17 - lmj86515 - Stata专版

xtlogit出现错误“calculation of robust standard errors failed”
5 个回复 - 3942 次查看请教xtlogit,re 模型加了vce(r)或是加cluster后，一直出现错误“calculation of robust standard errors failed”，导致无法完成运算显示结果，请问有没有人遇到过这个情况？是什么原因该怎么解决呢？谢谢！2016-8-23 15:17 - brenda_13 - Stata专版

求robust standard error，如何用SAS编程？
0 个回复 - 1249 次查看百度和经管之家论坛都翻过了，没看到准确的答复，或者链接失效看不到了2018-8-16 22:43 - nzp3 - SAS专版

请问HLM的robust standard error显著的交互项为什么做simple slope test不显著
1 个回复 - 2453 次查看 HLM产出的robust standard error的回归方程中交互项M*X显著（p=0.018），我按照正常的simple slope test的方法去检验，发现simple slope不显著（调节变量是M，二次变量，M=0的时候斜率p=0.108, M=1的时候斜率p=0.080 ...2017-12-6 16:02 - rxb0318 - HLM专版

garch函数参数估计时的robust standard error和non robust standard error
0 个回复 - 1254 次查看求助各位大神~用matlab进行garch模型参数估计时，参数的robust standard error和non robust error可以直接用matlab求出来吗，如果不行的话大概是要怎么求呀？最近在看Hanse2012的一篇文章，里面说到是inverse Fishe ...2016-12-24 16:58 - qleternalsun - MATLAB等数学软件专版

Ordinary OLS standard errors or robust standard errors?
3 个回复 - 6329 次查看 • You may wonder when you should use robust standard errors and when you should use ordinary OLS standard errors. • The advantage of OLS standard errors is that t-te ...2012-1-11 21:56 - lovezxx366 - Stata专版

技术上如何 justify 使用"clustered robust standard error"
0 个回复 - 2417 次查看如题。计量新手，想向各位大神请教一个问题。做了一个模型，发现使用robust standard error和clustered robust standard error会导致模型拟合结果有差异。现在只是在理论上说使用cluster是有必要的，因为组内个体的行 ...2016-1-14 22:33 - 影子不孤独 - Stata专版

求助：如何用modified Wald test 和robust standard errors?
1 个回复 - 4635 次查看 1：如何用modified Wald test 用来检验面板数据中的异方差？ 2：如何在估计中用robust standard errors ，即在Eviews如何实现？多谢大家了！2009-8-8 16:14 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件

Eviews里能生成robust standard error吗？
1 个回复 - 4527 次查看在Eviews里可以生成robust standard error吗？麻烦讲一下具体的操作，谢谢~~2009-11-24 18:18 - tinam - 计量经济学与统计软件

普通的Standard error 比White robust 和clustered Standard Error 小
2 个回复 - 7264 次查看我的样本一个是三百来个。发现用普通的Standard error算出来的 t-statistic 要比White standard error和Clustered Standard Error算出来的要小。大家有这方面的文献或者书籍介绍不？这是什么原因呢？这时候应 ...2014-1-31 09:13 - 一眼瞬间 - SAS专版

clustered robust standard errors
3 个回复 - 8559 次查看请问：能否在一个stata命令中，选择clustered robust standard errors. 也就是vce(robust) vce(cluster)同时进行？谢谢2013-12-3 13:01 - gnuliutingting - Stata专版

robust standard error
1 个回复 - 7783 次查看想问下， stata中OLS 的robust standard error 是怎么出来的，我如何能看一下STATA自带编程的 code 吗, 我用 matlab模拟出来的值老是有误差。。2013-12-20 23:15 - mousejimmy - Stata专版

请问如何得到根据robust standard errors计算出来的t值和Prt？
0 个回复 - 4412 次查看请问如何得到根据robust standard errors计算出来的t值和Prt？我的模型是这样的 proc reg data=brian outest=newb; model le= avg_gdp_ war cigar_ infant_ liters PE Ph pollution divorce/acov spec ss1 ss2; ...2012-3-6 18:51 - brian19880201 - SAS专版

如何藉robust standard error得到參數顯著性？
2 个回复 - 5909 次查看我已经找过人大的论坛，也在网络上寻过相关信息，但还是一头雾水。敢问参数估计所得到的robuststandard error，要如何判断其显著性呢？和一般的t-statistics求P值有何不同呢？2011-8-25 22:55 - avalokita - 计量经济学与统计软件

Multinomial Logit Model 如果要用robust standard error 怎么操作呢？
0 个回复 - 2394 次查看 RT. Multinomial Logit Model 如果要用robust standard error 怎么操作呢？ sas直接输出的应该是homosketastic的standard error的，如果要Huber White 或者其他什么的standard error 的话，不知道sas里面有没有 ...2010-11-28 09:13 - 一眼瞬间 - SAS专版

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