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股价崩盘风险指标(NCSKEW DUVOL)代码
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股价崩盘风险衡量个股公司股票暴涨暴跌的风险,常用NCSKEW DUVOL CRASH来衡量。
股价崩盘风险的三个指标NCSKEW DUVOL CRASH。附件为崩盘风险指标的计算代码,可复制代码,自己计算出指标结果。代码后含解释说明。
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2019-11-3 10:41 - wency.wu - 现金交易版
NCSKEW计算均值为正的原因
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我在计算NCSKEW的值时发现最终计算得到的值是正的,和已有研究不一致,而且标准差也很大。我所有的数据用的都是季度值,n2表示的是每季度的交易周数,order是我对2006至2016年的季度变量重新排序得到的
代码如下
b ...
2018-6-10 15:17 - cxy8023 - Stata专版