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非线性似不相关回归 nlsur
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接了个项目是关于技术进步偏向和要素禀赋比较优势的数据分析的,用到了三方程标准化供给面系统,需要使用stata中不太常用的命令nlsur,在使用过程中遇到不少问题却没有搜到几个答案,因此写下此贴记录一下自己踩过 ...
2021-12-18 17:39 - 飞机师的风衣111 - Stata专版
李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
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作者:LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授
计量经济学会院士
Fellow of Econometric Society
格式:pdf
目录:
Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models
LungFei LeePh.D. Univ ...
2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
进口与经济增长正相关回归分析
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【作者(必填)】
林媛媛;
【文题(必填)】
进口与经济增长正
相关回归分析
【年份(必填)】
2000
【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-3-5 23:59 - 耕耘使者 - 求助成功区
Stata中原方程与偏导方程怎么联立做似不相关回归?
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将要做的似不
相关回归包含三个方程,如图中所示(1)(2)(3)
作为之前从没接触过Stata软件的小白,目前做到的是:
(1)将个体变量(id)由字符型转化为数值型,
(2)设置好时间变量(t)和个体变量(idd)( ...
2019-9-9 16:01 - 孙文成 - Stata专版
SPSS数据分析常见问题(相关回归篇)(转载)
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多数情况下,变量关系研究是问卷研究的核心,变量关系研究包括相关分析,线性回归分析,中介作用分析,调节作用分析等,并且如果因变量Y值是分类数据,则会涉及Logistic回归分析。相关分析是研究两两变量之间的相关关 ...
2022-5-18 18:01 - LAOACAI - SPSS论坛
似不相关回归约束条件设定
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在做SUR回归时设定约束条件:
constraint def 1 [depvar1]var2+[depvar1]var3=0
然后跑回归:sureg (var1 var2 var3 var4) (var2 var1 var5 var6,noc),c(1)
提示这个:
(note: constraint number 1 caused error ...
2013-9-24 23:31 - combing - Stata专版
高维似不相关回归模型的估计
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摘要翻译:
在本文中,我们研究了看似无关回归(SUR)模型,它允许方程(N)的数目很大,并且与每个方程(T)中的观测值的数目相当。文献中众所周知,传统的SUR估计,例如Zellner(1962)的广义最小二乘(GLS)估计不能很好地执 ...
2022-3-7 09:21 - 大多数88 - Forum
不平衡面板数据做似不相关回归xtsur
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最近在跑数据总是出现这种错误,求助各位大佬们错误该怎么解决classdef _b_stat() in use
(nothing dropped)
(327 lines skipped)
(error occurred while loading xtsur.ado)
r(310);
2022-1-15 21:00 - 柠小萌 - Stata专版
面板似不相关回归,求助!
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我的数据是非平衡面板,下载安装了命令xtsur, 现在模型是:
xtsur (y1 x1 x2x3) (y2 x2 x3 x4) (y3 x1 x4)
回归的结果总是显示出错:
classdef _b_stat() in u ...
2014-1-8 10:48 - cococao - Stata专版
做似不相关回归时卡方检验如何保留4位小数
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这是我似不
相关回归的命令
sureg (te lnfarm lnsqua lndist var85 basis labor lnincome cost1 als loan member board1 dema p )(var86 lnfarm lnsqua lndist var85 basis labor lnincome cost1 als pk m ...
2019-4-1 15:38 - 王子渊 - Stata专版
似不相关回归
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y1=X1+...+X1n
y2=x2+...+X2n
y3=X3+...+X3n
y4=X4+...+X4n
请问y1+y2+y3+y4=1,这样的方程用似不
相关回归该怎么处理?书中讲需要去掉四个模型中一个,那么去掉的这个模型的系数如何估计呢?
2021-12-20 21:34 - 小磊哥哥 - Stata专版
似不相关回归如何添加非线性约束
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回归的方程组:
Xi,1=α1+ρ1 Xi+ui,1
Xi,2=α2+ρ2 Xi+ui,2
Xi,3=α3+ρ3 Xi+ui,3
Xi,4=α1+ρ4 Xi+ui,4
Xi,5=α1+ρ5 Xi+ui,5
请问如何用constraint语句添加以下约束呢?
2019-3-7 15:23 - 时往惜年驰5 - Stata专版
SPSS数据分析常见问题(相关回归篇)
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多数情况下,变量关系研究是问卷研究的核心,变量关系研究包括相关分析,线性回归分析,中介作用分析,调节作用分析等,并且如果因变量Y值是分类数据,则会涉及Logistic回归分析。相关分析是研究两两变量之间的相关 ...
2021-11-15 11:03 - spssau - SPSS论坛
相关回归分析指标解读
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高中政治课上,大家一定都听过,唯物辩证法中讲,万事万物都处于普遍的联系之中。
从数据分析的角度看,所有事物之间存在着两种关系:函数关系和统计关系。
函数关系是指两事物之间存在着一种一一对应的关系,当一个 ...
2021-11-4 14:42 - spssau - SPSS论坛
R语言做似不相关回归(SUR)2
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帮助文件中的一个例子。
方程具有统一的形式:invest=value+capital,数据集为G,除了前面三个变量外,还有firm(两家公司)和year
library(systemfit)
library(plm)#要用到其中的pdata.frame
library(car)#检验 ...
2020-12-3 20:07 - 逆风也要浪 - R语言论坛
R语言中systemfit函数及似不相关回归(SUR)
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一、用途 systemfit()函数与包同名,可以用于估计方程组间的回归分析及检验,例如"OLS", "WLS", "似不
相关回归(SUR)", "2SLS", "W2SLS", or "3SLS"。
使用前请先下载安装"systemfit"包(函数名与包同名), ...
2020-11-25 17:36 - 逆风也要浪 - R语言论坛
Stata中原方程与偏导方程怎么联立做似不相关回归?
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我需要做的似不
相关回归应该是包含以上内容的,数据为非平衡面板数据。但其中s1是lnvc对lnp1求偏导之后的方程,s2是lnvc对lnp2求偏导之后的方程,用margins做求偏导得到的s1和s2是一个固定数值,而不是每个个体都有一 ...
2019-9-11 11:29 - 孙文成 - Stata专版
spss相关回归分析
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问卷里有4个变量,每个变量好几个问题,怎么进行
相关回归分析,是把每个问题汇总成一个吗,求和或者平均吗?因为我看了进行相关分析是在两个变量直接。
2019-6-22 19:24 - 15721978622 - 爱问频道
因变量为连续变量才能做似不相关回归吗?
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因变量是ZF信任,定序变量,由于ZF信任有地方ZF信任和中央ZF信任两个,所以在想能不能做似不
相关回归回归。但是看很多资料都是举得连续变量的例子,不知道定序变量能不能做似不
相关回归呀。如果不能的话,想把地方ZF ...
2018-5-30 19:59 - zyw1995 - Stata专版
面板数据似不相关回归(SUR)为什么没有常数项以及如何检验?
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命令是:xtsur (lntproin lnsalaryin1 lnempin est mid lnltpro)(lntproout lnsalaryout lnunempout est mid lnltpro),回归结果如下:
我看别人的文章在上述回归之后做了 LM 检验,求问如何检验?
求各位大 ...
2016-3-7 12:41 - njuzhushu - Stata专版
在用eviews做面板数据回归时,选择似不相关回归方法,提示如下:
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在用eviews做面板数据回归时,选择似不
相关回归方法,提示如下:WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank请问这是什么意思?是因为什么导致的?所得结果可以继续进行分析吗?
2016-9-17 23:24 - 小瓶九阳丹 - 爱问频道
求助,面板数据采用似不相关回归(SUR)之后,如何进行F检验和豪斯曼检验?
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求助,面板数据采用似不
相关回归(SUR)之后,如何进行F检验和豪斯曼检验?为什么我进行豪斯曼检验总是出现警告。如下所示:* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. ** WARNI ...
2016-9-17 23:14 - 小瓶九阳丹 - 爱问频道
两个因变量,三个自变量,可以做似不相关回归吗?
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有两个因变量y1,y2;三个自变量x1,x2,x3. 是个截面数据,本来打算做两个回归,后来听人说可以一次可以用似不
相关回归就把两个方程跑出来了。因为y1和y2都是一个问题的两个方面,具有一定的相关性。但是看陈强的书上说 ...
2017-5-31 10:49 - hahaa - 计量经济学与统计软件
关于spss相关回归分析的信度效度检验
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大家好,在进行
相关回归分析之前问卷的信度和效度检验,信度是通过α系数来验证,效度的话通过KMO、显著性验证可以吗?因为我看很多文章在进行效度验证时,还加一步通过主成分或者因子分析来进行结构效度验证???? ...
2014-6-9 19:26 - cike07 - SPSS论坛
如何用R语言做线性相关回归分析
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双变量以及多变量资料的线性回归和相关,以及偏相关,参考杨振球主编的《医学统计学(第三版)》的第九章和第十五章节。
2014-6-13 13:57 - 柏家言 - R语言论坛
似乎不相关回归请教
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在stata中,第一,sur(似乎不
相关回归)能否用于因变量是离散型的(如0、1)?第二,请问seemingly unrelated bivariate probit regression 能否应用于5个方程的方程组,因为我只看到只能输入两个方程。
2014-11-26 22:10 - 黄泽颖 - Stata专版
自相关回归中的回归系数如何解释?
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各位,最近在看何晓群的应用回归分析,其中一章内容就是当随机误差项出现自相关是如何处理,书中介绍了迭代法(广义差分法),我的疑问是当我用广义差分法得出新的回归系数B0'、B1‘时,是不是直接就可以用B0=B0’/( ...
2012-12-20 11:25 - lip1203 - SPSS论坛
计量经济学 似不相关回归
1 个回复 - 1445 次查看
求教各位大神,请问在stata软件中,如何进行似不
相关回归?本人计量菜鸟一枚,仅仅会简单的线性回归命令,恳请各位指导详细的命令和步骤是什么?最好是从一开始如何插入数据表格也能指导,不胜感激!!!
2014-4-3 18:06 - wuna881202 - 计量经济学与统计软件
sureg(似不相关回归):insufficient observations?
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联立方程组模型,共三个方程,程序如下:
sureg (v23 =v5 v8 v10 v11 v12 v15 v17) (v5=v4 v6 v8 v10 v11 v15 v23) (v8= v3 v6 v7 v17 v23 v5 v16 v22 v18 v19 v20)
结果:
insufficient observations
...
2013-1-26 10:54 - TVB - Stata专版
似不相关回归提示样本不足
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在做似不
相关回归时stata提示样本不足,系统由两个方程组成,每个方程有两个自变量(两个方程的自变量相同),所有变量都是16年的时间序列,请高人指教原因及解决办法,谢谢!
2012-3-31 15:35 - enmeng1217 - Stata专版