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投资组合理论与资本资产定价模型 2个精品课件
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本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇:是理解《投资组合理论与
资本资产定价模型》 最好的课件,119页 ,适合投资学,金融学,证券投资学,或者金融经济学中相关课程。实务篇:《盘口语言解密高级版》 ...
2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学(理论版)
有关CAPM(资本资产定价模型)的英文文献
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Abstract
This paper studies the pricing of volatility risk using the first-order conditions of a long-term equityinvestor who is content to hold the aggregate equity market rather than ...
2019-10-28 14:58 - 18249079690 - 金融学(理论版)
资本资产定价模型(FRM考试内容)
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在FRM金融风险管理考试中,
资本资产定价模型CAPM是我们必须要熟悉掌握的内容,今天FRM学姐就和大家一起来了解下CAPM--证券市场线(SML)。
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)
资本市场线(CML ...
2020-12-2 17:41 - accaglobal - 高顿财经
CAPM资本资产定价模型
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资产的价值分析来源于微观经济学的观点:任何一种资产的现在值是未来收入的流量在今天的价值,即未来收益的贴现。这种根据资产未来收入流量确定资产现在价值的研究被称为资产定价。
假设条件:
①存在许多投资者 ...
2018-11-27 08:21 - daka123 - 现金交易版
资本资产定价模型 CAPM
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1 论文标题
资本资产定价模型 CAPM2 作者信息
3 出处和链接(比如,NBER working paper No.11000)
4 摘要
2018-11-3 17:08 - 特价机票0011 - 论文版
金融理论中的资本资产定价模型如何理解?
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金融理论中的
资本资产定价模型如何理解? CAPM模型的提出 马科维茨(Markowitz,1952)的分散投资与效率组合投资理论第一次以严谨的数理工具为手段向人们展示了一个风险厌恶的投资者在众多风险资产中如何构建最优资 ...
2017-6-29 19:15 - 麦积山都 - 休闲灌水
金融理论中的跨期资本资产定价模型是什么?
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金融理论中的跨期
资本资产定价模型是什么?
什么是跨期
资本资产定价模型 在资产定价理论中的另一个重要假设是:证券市场总是在连续过程中,在这一假设前提下,Merton(1969,1971)将CAPM发展为跨期资本资产定价模 ...
2017-6-22 20:58 - 麦积山都 - 休闲灌水
R语言:资本资产定价模型案例
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单个资产的
资本资产定价模型相对来说非常简单。
本文测试了天地科技这支股票相对于上证指数的贝塔系数,
以及构建相应的模型。
代码如下:
#
资本资产定价模型,以天地科技为例子
#环境准备,设置新的工作环境 ...
2016-10-4 18:28 - tianjixuetu - R语言论坛
资本资产定价模型
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晚上上了公司金融,老师讲了
资本资产定价模型,这是一个好东西
2014-10-28 20:42 - 詹琳楠 - 休闲灌水
请教:资产定价模型和资本资产定价模型
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各位大牛好,资产定价模型(asset pricing model)和
资本资产定价模型(capital asset pricing model)是一个东西吗?
发现大多数文章都是与后者相关CAPM啊。
或者是前面的APM属于实务方面,后者属于理论层次 ...
2011-4-27 21:19 - 毛维准 - 金融学(理论版)
金融考研每日一题(公司理财)——资本资产定价模型
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金融考研每日一题(公司理财)——
资本资产定价模型
某资产的β值为1.25,无风险利率为3.25%,市场指数收益率为8.75%,则该项资产的预期收益率为( )。(暨南大学2011)
A.10.125 % B.12 % C.15 % D.13.2 ...
2014-11-4 11:41 - wwyz233 - 金融学(理论版)
关于资本资产定价模型与套利定价理论的思考
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根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度
也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。
市场的风险溢价在很大情况下,是历史期望收益的加权平均(也就是期望的期望)。
既然这样,市场的风 ...
2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
资本资产定价模型.套利定价理论.马科茨维投资组合
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读了博迪投资学和罗斯公司理财,对
资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教
资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。
也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系
不同 ...
2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
怎么由beta系数推导出资本资产定价模型公司
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怎么由
贝塔系数 beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)
和
市场期望收益 E(Rm) = Rf + 风险溢价
怎么推导出:
E(R) = Rf + beta * ( E(Rm) - Rf )
不要用直观表述,数学上怎么推导的。
2013-8-14 13:46 - sbreg - 爱问频道
资本资产定价模型
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资本资产定价模型中的两只证券组合中的允许卖空是什么意思,请用例子解释一下
2013-8-11 09:49 - 张裕恒 - 投行专版
基于流动性风险的资本资产定价模型
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周芳 张维1 周兵3 2,1
(1.天津大学管理与经济学部,天津300072;
2.天津大学理学院,天津300072;
3.华闻(北京)管理顾问有限公司,北京100022)
在现有的资产定价理论基础上,研究了非完全市场下的风险 ...
2012-11-5 23:36 - 石瑞 - 金融学(理论版)