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中国与世界股票市场联动性分析（协整检验）0 个回复 - 996 次查看 选取上证指数、标普500指数、富时罗素2000、日经指数为研究对象，取其自然对数作为分析样本，样本区间为2010-1-1至2020-12-31，剔除非同步交易节假日的影响，得到2438个交易日的数据。 如有需要，可联系微x:2 ...2021-1-9 17:01 - 201518050108 - 现金交易版
ADF单位根检验讲义0 个回复 - 1604 次查看 一、差分（Difference） 时间序列按照统计特性分为平稳时间序列（Stationary Time Series ）与非平稳时间序列（Nonstationary Time Series ）两类。 下面分别是两个平稳与非平稳时间序列的LINE图形。 二、单整 ...2018-5-18 17:27 - daka123 - 现金交易版
ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 45218 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22541 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
18 个回复 - 22541 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？
15 个回复 - 16348 次查看 对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？2013-4-21 15:39 - gunman1 - EViews专版
15 个回复 - 16348 次查看 对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？2013-4-21 15:39 - gunman1 - EViews专版
[求助]若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？
1 个回复 - 1919 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？2008-10-31 21:00 - acctfangyq - EViews专版
1 个回复 - 1919 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？2008-10-31 21:00 - acctfangyq - EViews专版
非平稳和平稳序列的协整问题
7 个回复 - 10720 次查看 我在对两个变量分别做单位根检验，发现被解释变量Y是一阶单整的，即非平稳的，解释变量是平稳的。 请问：①这样能做协整么？貌似不能把？ 要怎么办？ ②如果我对一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳 ...2014-10-9 12:22 - tsubasa_kobato - EViews专版
7 个回复 - 10720 次查看 我在对两个变量分别做单位根检验，发现被解释变量Y是一阶单整的，即非平稳的，解释变量是平稳的。 请问：①这样能做协整么？貌似不能把？ 要怎么办？ ②如果我对一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳 ...2014-10-9 12:22 - tsubasa_kobato - EViews专版
请问各位大神，格兰杰因果检验用非平稳的原序列做还是一阶差分后的平稳序列做？
5 个回复 - 10240 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
5 个回复 - 10240 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
请教:平稳序列可否用来做协整?
6 个回复 - 4943 次查看 看过的经验文献,都是将协整和误差修正用于那些自身不平稳,但经过差分后同阶单整的序列,看过的文献中大都是一阶单整I(1)序列经差分平稳后再做协整,因而想请问一下对于不需要经过差分,本身就是序列平稳的的数据,可否也 ...2008-3-31 18:52 - liushunjia - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4943 次查看 看过的经验文献,都是将协整和误差修正用于那些自身不平稳,但经过差分后同阶单整的序列,看过的文献中大都是一阶单整I(1)序列经差分平稳后再做协整,因而想请问一下对于不需要经过差分,本身就是序列平稳的的数据,可否也 ...2008-3-31 18:52 - liushunjia - 计量经济学与统计软件
什么是非平稳序列，不要再误导大家了！！
42 个回复 - 67087 次查看 根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平 ...2013-12-24 23:28 - pannideguang - 计量经济学与统计软件
42 个回复 - 67087 次查看 根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平 ...2013-12-24 23:28 - pannideguang - 计量经济学与统计软件
非平稳序列、非平稳序列是什么、非平稳序列的含义
42 个回复 - 5259 次查看 非平稳序列（non-stationary series）：是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中一种成分，也可能含有几种成分。因此，非平稳序列又可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合 ...2020-2-19 21:33 - HELLO_BABY - Forum
42 个回复 - 5259 次查看 非平稳序列（non-stationary series）：是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中一种成分，也可能含有几种成分。因此，非平稳序列又可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合 ...2020-2-19 21:33 - HELLO_BABY - Forum
平稳序列、平稳序列是什么、平稳序列的含义
41 个回复 - 5210 次查看 平稳序列（stationary series）：是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动，虽然在不同的时间段波动的程度不同，但并不存在某种规律，波动可以看成是随机的。 ——贾俊平等 ...2020-2-19 21:32 - HELLO_BABY - Forum
41 个回复 - 5210 次查看 平稳序列（stationary series）：是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动，虽然在不同的时间段波动的程度不同，但并不存在某种规律，波动可以看成是随机的。 ——贾俊平等 ...2020-2-19 21:32 - HELLO_BABY - Forum
【求助】非平稳序列不平稳，如何平稳化处理
22 个回复 - 26791 次查看 在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。 对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？ 实际的数据不可能 ...2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 26791 次查看 在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。 对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？ 实际的数据不可能 ...2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
多变量同时存在平稳序列和不平稳序列，如何建立VAR
2 个回复 - 2227 次查看 请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版
2 个回复 - 2227 次查看 请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版
一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?
4 个回复 - 4760 次查看 一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?怎么判断啊?2007-3-16 19:52 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4760 次查看 一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?怎么判断啊?2007-3-16 19:52 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
有界随机变量平稳序列的中偏差
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 本文给出了有界随机变量平稳序列在鞅型条件下的中偏差原理。给出了混合序列函数、收缩马尔可夫链、区间展开映射和圆上对称随机游动的应用。 --- 英文标题： 《Moderate deviations for stationary sequen ...2022-4-15 12:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 本文给出了有界随机变量平稳序列在鞅型条件下的中偏差原理。给出了混合序列函数、收缩马尔可夫链、区间展开映射和圆上对称随机游动的应用。 --- 英文标题： 《Moderate deviations for stationary sequen ...2022-4-15 12:15 - 能者818 - Forum
求问各位大佬，我的这个变量单位根检验是平稳序列吗？
0 个回复 - 2862 次查看 是单位根检验中所有的检验p值都小于0.05就是平稳了吗？2022-4-4 00:25 - lzja - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2862 次查看 是单位根检验中所有的检验p值都小于0.05就是平稳了吗？2022-4-4 00:25 - lzja - 计量经济学与统计软件
非参数变点估计的最优收敛速度
对于非平稳序列
0 个回复 - 260 次查看 摘要翻译： 设$(X_i)_{i=1,...,n}$是一个可能的非平稳序列，使得$\mathscr{L}(X_i)=P_n$if$i\leq n\theta$和$\mathscr{L}(X_i)=q_n$if$i>n\theta$,其中$02022-3-9 11:00 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 260 次查看 摘要翻译： 设$(X_i)_{i=1,...,n}$是一个可能的非平稳序列，使得$\mathscr{L}(X_i)=P_n$if$i\leq n\theta$和$\mathscr{L}(X_i)=q_n$if$i>n\theta$,其中$02022-3-9 11:00 - nandehutu2022 - Forum
急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
14 个回复 - 10612 次查看 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
14 个回复 - 10612 次查看 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
如果不考虑经济理论，二阶差分平稳序列可以做VECM吗？
0 个回复 - 485 次查看 如果不考虑经济理论，二阶差分平稳序列可以做VECM吗？ 因为某些序列原始数据是负数，所以数据转换是minmax进行归一化。log后的Minmax 负数时显示空值的。 二阶差分平稳后，可以做VECM吗？如果可以，阶数是不是VAR( ...2022-2-15 20:52 - 百变怪 - Stata专版
0 个回复 - 485 次查看 如果不考虑经济理论，二阶差分平稳序列可以做VECM吗？ 因为某些序列原始数据是负数，所以数据转换是minmax进行归一化。log后的Minmax 负数时显示空值的。 二阶差分平稳后，可以做VECM吗？如果可以，阶数是不是VAR( ...2022-2-15 20:52 - 百变怪 - Stata专版
格兰杰检验可以对平稳序列和差分后平稳序列做吗？
2 个回复 - 2538 次查看 大家好，请教一下如下问题：可否对一个原序列平稳y和一个一阶差分后平稳序列x做格兰杰因果关系检验？ 我的目的是利用格兰杰因果检验从一堆备选指标中分类出与变量y有单向、双向、无格兰杰因果关系的变量， 现在 ...2021-12-12 01:27 - qqbb' - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2538 次查看 大家好，请教一下如下问题：可否对一个原序列平稳y和一个一阶差分后平稳序列x做格兰杰因果关系检验？ 我的目的是利用格兰杰因果检验从一堆备选指标中分类出与变量y有单向、双向、无格兰杰因果关系的变量， 现在 ...2021-12-12 01:27 - qqbb' - 计量经济学与统计软件
变量中有趋势平稳序列，如何去除趋势进行OLS回归？
1 个回复 - 1211 次查看 1个被解释变量（趋势平稳），3个解释变量（含1个趋势平稳），协整后残差小于1%的显著水平，是否可以直接进行回归，还是需要进行去趋势进行回归，如何消除趋势进行回归呢？求助2021-4-13 20:26 - 雨中旋律kk - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1211 次查看 1个被解释变量（趋势平稳），3个解释变量（含1个趋势平稳），协整后残差小于1%的显著水平，是否可以直接进行回归，还是需要进行去趋势进行回归，如何消除趋势进行回归呢？求助2021-4-13 20:26 - 雨中旋律kk - 计量经济学与统计软件
Eviews时间序列分析非平稳序列和平稳序列
0 个回复 - 839 次查看 前辈们，最近写论文，有点疑问： 论文作GDP和就业人数的相关性分析，选取了20年的时间序列数据。经过检验，GDP为非平稳数据，但是ADF检验滞后两期后就通过了平稳性检验。 问：如果要作回归分析，GDP是用之后两期的 ...2021-5-16 22:27 - 经济人大人大 - EViews专版
0 个回复 - 839 次查看 前辈们，最近写论文，有点疑问： 论文作GDP和就业人数的相关性分析，选取了20年的时间序列数据。经过检验，GDP为非平稳数据，但是ADF检验滞后两期后就通过了平稳性检验。 问：如果要作回归分析，GDP是用之后两期的 ...2021-5-16 22:27 - 经济人大人大 - EViews专版
OLS回归时消除平稳序列变量的趋势，如何进行操作？求指点
0 个回复 - 612 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 16:31 - 雨中旋律kk - EViews专版
0 个回复 - 612 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 16:31 - 雨中旋律kk - EViews专版
OLS回归时消除平稳序列变量的趋势，如何进行操作？求指点
0 个回复 - 709 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 15:19 - 雨中旋律kk - EViews专版
0 个回复 - 709 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 15:19 - 雨中旋律kk - EViews专版
请问平稳序列与非平稳序列，有没有长期均衡关系呢？ 最近分析利率、股价和汇率的关系。发现股价
3 个回复 - 1165 次查看 2021-1-27 00:46 - 什么是互联网264 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1165 次查看 2021-1-27 00:46 - 什么是互联网264 - 计量经济学与统计软件
当时间序列为非平稳序列时，以下描述正确的时（）
1 个回复 - 1025 次查看 当时间序列为非平稳序列时，以下描述正确的时（） A. 均值函数不再是常数 B. 方差函数不再是常数 C. 自协方差函数不再是常数 D. 时间序列的统计规律随时间的位移而发送变化 ...2021-1-11 18:42 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1025 次查看 当时间序列为非平稳序列时，以下描述正确的时（） A. 均值函数不再是常数 B. 方差函数不再是常数 C. 自协方差函数不再是常数 D. 时间序列的统计规律随时间的位移而发送变化 ...2021-1-11 18:42 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。
0 个回复 - 1801 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1801 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？
33 个回复 - 31795 次查看 请教大家一个问题：运用eviews做时间序列分析时，究竟用哪组变量更合适呢，原序列还是差分后的平稳序列？我分别对两组变量进行了协整检验与因果检验，发现原序列之间存在协整关系并存在因果关系，然而差分后的序列却 ...2011-3-25 15:25 - jln172 - EViews专版
33 个回复 - 31795 次查看 请教大家一个问题：运用eviews做时间序列分析时，究竟用哪组变量更合适呢，原序列还是差分后的平稳序列？我分别对两组变量进行了协整检验与因果检验，发现原序列之间存在协整关系并存在因果关系，然而差分后的序列却 ...2011-3-25 15:25 - jln172 - EViews专版
请教：怎样把非平稳时间序列转化为平稳序列？
4 个回复 - 22320 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 22320 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
非平稳序列差分后经济结果不显著
0 个回复 - 744 次查看 做回归之前把非平稳数据差分了一下，回归的时候结果不显著，数据中有负数，不能取对数，求教这种情况应该怎么办~~~求解答，无尽感谢2020-6-21 18:57 - 远程作业输入 - 爱问频道
0 个回复 - 744 次查看 做回归之前把非平稳数据差分了一下，回归的时候结果不显著，数据中有负数，不能取对数，求教这种情况应该怎么办~~~求解答，无尽感谢2020-6-21 18:57 - 远程作业输入 - 爱问频道
Eviews中做ADF检验，自变量X是平稳序列，但是因变量Y是一阶差分平稳序列的，那么能够
3 个回复 - 2332 次查看 Eviews中做ADF检验，自变量X是平稳序列，但是因变量Y是一阶差分平稳序列的，那么能够继续做协整和格兰杰检验码？2019-4-25 23:00 - kk舒圆 - EViews专版
3 个回复 - 2332 次查看 Eviews中做ADF检验，自变量X是平稳序列，但是因变量Y是一阶差分平稳序列的，那么能够继续做协整和格兰杰检验码？2019-4-25 23:00 - kk舒圆 - EViews专版
请问不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据
2 个回复 - 1067 次查看 小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版
2 个回复 - 1067 次查看 小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版
请问为什么非平稳序列的自相关系数也能用这个公式估计？
0 个回复 - 1381 次查看 我是这样理解的:对于一个时间序列样本，每个固定的t下只有一个观测值，所以μt的估计就是xt,如果平稳序列，那么对于不同的t,μt相等的为一个常数μ，所以μ的估计为样本均值。 然后k阶自协方差函数才可以用那个公式来 ...2019-9-29 11:33 - 宋立娟 - 数据交流中心
0 个回复 - 1381 次查看 我是这样理解的:对于一个时间序列样本，每个固定的t下只有一个观测值，所以μt的估计就是xt,如果平稳序列，那么对于不同的t,μt相等的为一个常数μ，所以μ的估计为样本均值。 然后k阶自协方差函数才可以用那个公式来 ...2019-9-29 11:33 - 宋立娟 - 数据交流中心
【学习笔记】今日学习时间序列的预备知识。
分别是L2空间，投影，平稳序列还有 ...
2 个回复 - 874 次查看 今日学习时间序列的预备知识。 分别是L2空间，投影，平稳序列还有一部分的常系数线性差分方程。 打卡完毕！2019-9-10 15:30 - 邓翔Bear - Forum
2 个回复 - 874 次查看 今日学习时间序列的预备知识。 分别是L2空间，投影，平稳序列还有一部分的常系数线性差分方程。 打卡完毕！2019-9-10 15:30 - 邓翔Bear - Forum
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 815 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
0 个回复 - 815 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
面板数据单位根检验非同阶单整，是否可以用差分后的序列直接代替原来不平稳序列？
3 个回复 - 6592 次查看 请问一下，如果单位根检验之后发现一些序列是平稳的另一些序列是非平稳的，此时不能直接进行协整检验，是不是可以将不平稳的序列进行差分（一阶差分后都平稳了），然后直接将差分后的序列替代原有序列，比如原来的模 ...2018-4-29 09:34 - 浣晴8 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 6592 次查看 请问一下，如果单位根检验之后发现一些序列是平稳的另一些序列是非平稳的，此时不能直接进行协整检验，是不是可以将不平稳的序列进行差分（一阶差分后都平稳了），然后直接将差分后的序列替代原有序列，比如原来的模 ...2018-4-29 09:34 - 浣晴8 - 计量经济学与统计软件
是否对平稳序列也要一阶差分后建模
3 个回复 - 5223 次查看 现在有三个变量，都是时间序列数据，其中一个变量x1不用一阶差分就通过了ADF检验，另两个x2、x3均要一阶差分才能平稳，现在想用这三个变量做ols估计，x2和x3已经差分过了，想问一下x1是否也必须一阶差分才能进行ols估 ...2018-5-18 10:51 - randy_van - R语言论坛
3 个回复 - 5223 次查看 现在有三个变量，都是时间序列数据，其中一个变量x1不用一阶差分就通过了ADF检验，另两个x2、x3均要一阶差分才能平稳，现在想用这三个变量做ols估计，x2和x3已经差分过了，想问一下x1是否也必须一阶差分才能进行ols估 ...2018-5-18 10:51 - randy_van - R语言论坛
平稳序列做GARCH系数和大于一，怎么解释
2 个回复 - 2139 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
2 个回复 - 2139 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
请问4个变量中，有两个是平稳序列，还有两个是一阶单整！怎么搞？
2 个回复 - 1355 次查看 请问4个变量中，有两个是平稳序列，还有两个是一阶单整！这怎么搞？可以直接建立向量自回归模型(var)吗?还是说要将两个不平稳的变量一阶差分后在做VAR？ 看了不少资料都没有提及这块内容！2017-8-13 18:22 - yuhe83093162 - EViews专版
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关于协整不平稳序列的格兰杰因果检验，能否直接使用原不平稳序列。
4 个回复 - 3426 次查看 RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以直接使用原序列建立了VAR模型，AR根检验说明模型平稳。 于是在做格兰杰因果检验的时候能直接使用不平稳的原序 ...2017-5-10 18:39 - LUXmorningstar - EViews专版
4 个回复 - 3426 次查看 RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以直接使用原序列建立了VAR模型，AR根检验说明模型平稳。 于是在做格兰杰因果检验的时候能直接使用不平稳的原序 ...2017-5-10 18:39 - LUXmorningstar - EViews专版
平稳序列异方差模型sas
0 个回复 - 1663 次查看 最近在学习瑞典人口出生率数据建模，拟合的是AR-GARCH模型。 model x=t/nlag=5 dwprob archtest; ...2017-4-9 14:51 - 夏云云 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1663 次查看 最近在学习瑞典人口出生率数据建模，拟合的是AR-GARCH模型。 model x=t/nlag=5 dwprob archtest; ...2017-4-9 14:51 - 夏云云 - 计量经济学与统计软件
关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建好了，但是如何判断共线性
2 个回复 - 2114 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
2 个回复 - 2114 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
非平稳序列是否可以直接构造VAR模型
4 个回复 - 5842 次查看 小弟在国外念书，今年做论文的时候用到VAR模型。初稿用的一阶差分后的平稳序列构造VAR，结果这边的导师说非平稳的时间序列数据也可以直接用于构造VAR模型中。请问论坛里的各位高人，是否可以直接用非平稳的序列构造V ...2016-8-26 03:08 - summer_suen - EViews专版
4 个回复 - 5842 次查看 小弟在国外念书，今年做论文的时候用到VAR模型。初稿用的一阶差分后的平稳序列构造VAR，结果这边的导师说非平稳的时间序列数据也可以直接用于构造VAR模型中。请问论坛里的各位高人，是否可以直接用非平稳的序列构造V ...2016-8-26 03:08 - summer_suen - EViews专版
单位根检验的困惑，非平稳序列检验却是平稳的？
10 个回复 - 7390 次查看 小弟在做单位根检验的时候遇到一个问题，明明是一个非平稳的时间序列，但检验结果却是平稳的。我用的是最终消费率（FC）的数据，从1982年到2008年趋势是下降的，用ADF检验选择有截距和趋势一项，其检验结果却是平稳的 ...2010-10-16 09:50 - skyman190 - EViews专版
10 个回复 - 7390 次查看 小弟在做单位根检验的时候遇到一个问题，明明是一个非平稳的时间序列，但检验结果却是平稳的。我用的是最终消费率（FC）的数据，从1982年到2008年趋势是下降的，用ADF检验选择有截距和趋势一项，其检验结果却是平稳的 ...2010-10-16 09:50 - skyman190 - EViews专版
eviews，是把非平稳序列变平稳了再使用最小二乘吗
5 个回复 - 2337 次查看 eviews，是把非平稳序列变平稳了再使用最小二乘吗，现在要做模型，完全蒙b状态，顺序到底是怎么样的呀？2016-7-6 23:05 - orianalee - EViews专版
5 个回复 - 2337 次查看 eviews，是把非平稳序列变平稳了再使用最小二乘吗，现在要做模型，完全蒙b状态，顺序到底是怎么样的呀？2016-7-6 23:05 - orianalee - EViews专版
EViews时间序列检验是非平稳序列，一阶差分序列也是非平稳的，二阶EViews直接显示NA
8 个回复 - 6765 次查看 数据如下2016-5-19 17:32 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
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《跪求大神》平稳序列与非平稳序列 协整检验 问题
7 个回复 - 2816 次查看 我做三个变量X,Y,Z 若都为平稳序列则可直接应用计量模型 若都为非平稳序列，则可以进行协整检验 但是！！！目前我通过ADF检验得出 X,Y为非平稳序列，Z为平稳序列，那么怎么处理？ 求教大神，是直接一阶差分处 ...2016-5-7 22:22 - 287277473 - Stata专版
7 个回复 - 2816 次查看 我做三个变量X,Y,Z 若都为平稳序列则可直接应用计量模型 若都为非平稳序列，则可以进行协整检验 但是！！！目前我通过ADF检验得出 X,Y为非平稳序列，Z为平稳序列，那么怎么处理？ 求教大神，是直接一阶差分处 ...2016-5-7 22:22 - 287277473 - Stata专版
存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？
70 个回复 - 50687 次查看 <P>翻看以前的帖子，有说用差分后的平稳序列的，有说用原序列的，都搞糊涂了</P> <P>请问有没有高手指点一二？</P>2007-8-25 19:45 - puppylove - EViews专版
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季节性调整是不是只适用于非平稳序列？
6 个回复 - 7315 次查看 新手弱弱的问 如果序列单位根检验已经是平稳的，满足ARMA模型，是不是不需要进行季节性调整？ 还是在单位根检验前就先踢出季节性因子的干扰？← 如果是这种，eviews中怎么操作，直接选NO ARIMA吗? 还是要在exc ...2012-3-18 05:16 - hana2012 - EViews专版
6 个回复 - 7315 次查看 新手弱弱的问 如果序列单位根检验已经是平稳的，满足ARMA模型，是不是不需要进行季节性调整？ 还是在单位根检验前就先踢出季节性因子的干扰？← 如果是这种，eviews中怎么操作，直接选NO ARIMA吗? 还是要在exc ...2012-3-18 05:16 - hana2012 - EViews专版
不平稳序列怎么协整
6 个回复 - 1733 次查看 我的被解释变量和解释变量都是二阶单整序列，做对数处理后被解释变量为一阶单整，解释变量为二阶单整，请问各位大侠怎么做协整分析啊2013-4-10 10:46 - ontheway1201 - EViews专版
6 个回复 - 1733 次查看 我的被解释变量和解释变量都是二阶单整序列，做对数处理后被解释变量为一阶单整，解释变量为二阶单整，请问各位大侠怎么做协整分析啊2013-4-10 10:46 - ontheway1201 - EViews专版
一阶平稳序列的回归
3 个回复 - 1226 次查看 请问各位神，我的所有变量都是一阶平稳，然后协整检验通过，此时是否可以直接用原数据进行回归，还是用差分后的数据回归，或者根本不能进行回归呢？ 谢谢各位神！2012-10-24 20:53 - daazx - EViews专版
3 个回复 - 1226 次查看 请问各位神，我的所有变量都是一阶平稳，然后协整检验通过，此时是否可以直接用原数据进行回归，还是用差分后的数据回归，或者根本不能进行回归呢？ 谢谢各位神！2012-10-24 20:53 - daazx - EViews专版
这个结果可判断LNGDP和LNREI在10%的临界值下为平稳序列吗？
2 个回复 - 5936 次查看 选取房地产开发投资（REI）、国内生产总值（GDP）相关数据作为实证分析对象，二阶后平稳性检验结果如下： DLNREI： DLNGDP： 求指导2015-9-16 17:18 - fowall - EViews专版
2 个回复 - 5936 次查看 选取房地产开发投资（REI）、国内生产总值（GDP）相关数据作为实证分析对象，二阶后平稳性检验结果如下： DLNREI： DLNGDP： 求指导2015-9-16 17:18 - fowall - EViews专版
非平稳序列的确定性分析和随机分析有什么区别
1 个回复 - 2293 次查看 人口总数的时间序列是不平稳的，那分析的时候用非平稳序列的确定性分析还是随机分析，还是两个都要啊。求大神2014-3-28 15:22 - 橋邊_紅藥° - 爱问频道
1 个回复 - 2293 次查看 人口总数的时间序列是不平稳的，那分析的时候用非平稳序列的确定性分析还是随机分析，还是两个都要啊。求大神2014-3-28 15:22 - 橋邊_紅藥° - 爱问频道
请问平稳序列与非平稳序列，有没有长期均衡关系呢
2 个回复 - 1994 次查看 最近分析利率、股价和汇率的关系。发现股价和汇率有单位根，为非平稳序列。而利率为平稳序列。这样我如果想对他们协整的话可以吗？ 还是应该把他们一起延阶呢？ 如果我想构建VAR模型，是不是也得一起延阶呢？2014-3-16 20:28 - ownerllh - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 1994 次查看 最近分析利率、股价和汇率的关系。发现股价和汇率有单位根，为非平稳序列。而利率为平稳序列。这样我如果想对他们协整的话可以吗？ 还是应该把他们一起延阶呢？ 如果我想构建VAR模型，是不是也得一起延阶呢？2014-3-16 20:28 - ownerllh - 数据分析与数据挖掘
求助一个平稳序列和一个非平稳序列的回归问题
2 个回复 - 5268 次查看 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行 ...2015-7-5 15:48 - nhawj - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5268 次查看 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行 ...2015-7-5 15:48 - nhawj - 计量经济学与统计软件
[求助]平稳序列与非平稳序列协整及回归问题
8 个回复 - 6606 次查看 1、两时间序列情况：被解释变量～I（1），解释变量～I（0）（及平稳），由于协整检验要求序列是同阶单整的，在这样的数据情况下，能不能对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型， ...2008-6-24 18:15 - tsing - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 6606 次查看 1、两时间序列情况：被解释变量～I（1），解释变量～I（0）（及平稳），由于协整检验要求序列是同阶单整的，在这样的数据情况下，能不能对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型， ...2008-6-24 18:15 - tsing - 计量经济学与统计软件
平稳时间序列如何和非平稳序列做回归分析呢
4 个回复 - 5248 次查看 小弟在做毕业论文，因变量是平稳序列，而自变量都是非平稳序列，请问该如何做回归分析呢2013-4-3 03:16 - timmy1243 - EViews专版
4 个回复 - 5248 次查看 小弟在做毕业论文，因变量是平稳序列，而自变量都是非平稳序列，请问该如何做回归分析呢2013-4-3 03:16 - timmy1243 - EViews专版
什么是非平稳序列，纠正多年来的严重误解！！
1 个回复 - 1796 次查看 根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳 ...2013-12-24 23:32 - pannideguang - SPSS论坛
1 个回复 - 1796 次查看 根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳 ...2013-12-24 23:32 - pannideguang - SPSS论坛
[求助]做VEC需要平稳序列才行么？
2 个回复 - 3066 次查看 比如GDP、出口额、人均收入（均为对数值）这三组数据，已知均为一阶单整，且有协整关系。那么做VEC的时候事不是要用它们的一阶差分序列来做呢？我听说是要这样的，可是如果这样的话，后面的脉冲相应、方差分解等等就 ...2008-4-30 19:45 - bohrhayek - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3066 次查看 比如GDP、出口额、人均收入（均为对数值）这三组数据，已知均为一阶单整，且有协整关系。那么做VEC的时候事不是要用它们的一阶差分序列来做呢？我听说是要这样的，可是如果这样的话，后面的脉冲相应、方差分解等等就 ...2008-4-30 19:45 - bohrhayek - 计量经济学与统计软件
非平稳序列如何进行Granger因果检验
1 个回复 - 2084 次查看 如题，若序列非平稳，且存在协整，如何进行Granger因果检验，在EViews中如何实现？谢谢！2008-12-14 10:54 - ls1216 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2084 次查看 如题，若序列非平稳，且存在协整，如何进行Granger因果检验，在EViews中如何实现？谢谢！2008-12-14 10:54 - ls1216 - 计量经济学与统计软件
存在非平稳序列，单位根检验以后，如何做回归分析？
2 个回复 - 2051 次查看 存在一组数据，经单位根检验之后，存在2阶单整的，然后，做怎样处理就可以做回归分析，可不可以做一系列的检验？还是做怎样分析？求解？计量初学者2014-11-16 09:02 - 爱爱龙儿 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2051 次查看 存在一组数据，经单位根检验之后，存在2阶单整的，然后，做怎样处理就可以做回归分析，可不可以做一系列的检验？还是做怎样分析？求解？计量初学者2014-11-16 09:02 - 爱爱龙儿 - 计量经济学与统计软件
怎么判断时间序列是否有周期性和季节性，，把非平稳序列变为平稳的
2 个回复 - 28228 次查看 ADF检验是非平稳的，，是不是直接对这个序列差分就可以变为平稳的？？和什么周期性有关系么？？求帮忙啊，，新手，，初学，，望帮助。。。2014-4-29 13:36 - 棒棒糖笑了哦 - EViews专版
2 个回复 - 28228 次查看 ADF检验是非平稳的，，是不是直接对这个序列差分就可以变为平稳的？？和什么周期性有关系么？？求帮忙啊，，新手，，初学，，望帮助。。。2014-4-29 13:36 - 棒棒糖笑了哦 - EViews专版
复杂时间序列怎么弄成平稳序列啊？
0 个回复 - 859 次查看 我是工科的，但是做的是时间序列，我用matlab，但是原理是一样的。。。 有一个序列周期很多，不管怎么差分，都没能姜伟平稳序列，怎么办 具体见： http://www.ilovematlab.cn/thread-307295-1-1.html2014-10-19 23:24 - cwhe_10 - 数据求助
0 个回复 - 859 次查看 我是工科的，但是做的是时间序列，我用matlab，但是原理是一样的。。。 有一个序列周期很多，不管怎么差分，都没能姜伟平稳序列，怎么办 具体见： http://www.ilovematlab.cn/thread-307295-1-1.html2014-10-19 23:24 - cwhe_10 - 数据求助
一阶单整序列和是平稳序列,能否做格兰杰检验
1 个回复 - 3934 次查看 做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,能否做格兰杰检验？求大神解答2014-8-9 10:49 - 漓江之冰 - EViews专版
1 个回复 - 3934 次查看 做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,能否做格兰杰检验？求大神解答2014-8-9 10:49 - 漓江之冰 - EViews专版
为什么 平稳序列一阶差分后反而不平稳了？
10 个回复 - 16542 次查看 本人要做四组序列的回归关系，假设V0是因变量，ADF检验是平稳的，CR，EML和L都是一阶差分的，听一个老师说是把所有的数据都进行一阶差分后，用新得到的数据组再做，可是V0这个平稳序列经过一阶差分后确是不平稳的，请 ...2009-1-6 16:36 - lwwcx - EViews专版
10 个回复 - 16542 次查看 本人要做四组序列的回归关系，假设V0是因变量，ADF检验是平稳的，CR，EML和L都是一阶差分的，听一个老师说是把所有的数据都进行一阶差分后，用新得到的数据组再做，可是V0这个平稳序列经过一阶差分后确是不平稳的，请 ...2009-1-6 16:36 - lwwcx - EViews专版
关于多元非平稳序列的问题
1 个回复 - 1970 次查看 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题[/backcolor] 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？[/backcolor] 2.看了网上的教程，貌似协整关 ...2014-7-27 13:01 - suzhaoyu05 - Stata专版
1 个回复 - 1970 次查看 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题[/backcolor] 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？[/backcolor] 2.看了网上的教程，貌似协整关 ...2014-7-27 13:01 - suzhaoyu05 - Stata专版
白噪声过程 和平稳序列以及条件分布的区别是什么？数教大仙～
3 个回复 - 13276 次查看 白噪声过程 和平稳序列以及条件分布的区别是什么？数教大仙～2014-6-4 21:51 - bella501907914 - 计量经济学与统计软件
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关于平稳序列的概念，我来扫盲了，直打万人脸！
5 个回复 - 2678 次查看 根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列， ...2013-12-22 17:01 - pannideguang - EViews专版
5 个回复 - 2678 次查看 根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列， ...2013-12-22 17:01 - pannideguang - EViews专版
一个平稳序列一个不平稳序列 能建立VAR模型吗
3 个回复 - 8267 次查看 有两个变量 一个平稳 一个不平稳 不平稳的为一阶单整 那这两个变量还能建立VAR模型吗 能将不平稳的序列平稳化后进行建模吗？2014-3-16 20:28 - colleen1124 - EViews专版
3 个回复 - 8267 次查看 有两个变量 一个平稳 一个不平稳 不平稳的为一阶单整 那这两个变量还能建立VAR模型吗 能将不平稳的序列平稳化后进行建模吗？2014-3-16 20:28 - colleen1124 - EViews专版
什么是非平稳序列，纠正多年来的严重误解！！！
16 个回复 - 6644 次查看 根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平 ...2013-12-24 23:34 - pannideguang - Stata专版
16 个回复 - 6644 次查看 根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平 ...2013-12-24 23:34 - pannideguang - Stata专版
平稳序列
9 个回复 - 1097 次查看 求各位大侠赐教，这个时间怎么用eviews判断是几阶平稳的？急啊，新生，啥都不会2013-9-15 20:33 - xueqianma22 - EViews专版
9 个回复 - 1097 次查看 求各位大侠赐教，这个时间怎么用eviews判断是几阶平稳的？急啊，新生，啥都不会2013-9-15 20:33 - xueqianma22 - EViews专版
请教平稳序列和非平稳序列能否协整
10 个回复 - 10303 次查看 如果两个时间序列，一个是平稳的，一个是一阶单整的，是否可以做协整检验及Granger因果检验？检验结果有意义吗？可信吗？另外，能否建立VAR或者VEC模型（存在协整的前提下）？ 请高手不吝赐教，不胜感谢！！！2010-11-24 17:48 - annika229 - EViews专版
10 个回复 - 10303 次查看 如果两个时间序列，一个是平稳的，一个是一阶单整的，是否可以做协整检验及Granger因果检验？检验结果有意义吗？可信吗？另外，能否建立VAR或者VEC模型（存在协整的前提下）？ 请高手不吝赐教，不胜感谢！！！2010-11-24 17:48 - annika229 - EViews专版
被解释变量是一阶单整，解释变量中有平稳序列，有一阶单整和二阶单整，怎样进行协整检
5 个回复 - 6294 次查看 求高手指点啊，我想做格兰杰因果检验，对数据进行平稳性检验阶段，发现还不是同阶单整的，要怎样继续进行协整，用什么办法呢，格兰杰要怎样做呢2013-7-16 20:07 - coco199012 - EViews专版
5 个回复 - 6294 次查看 求高手指点啊，我想做格兰杰因果检验，对数据进行平稳性检验阶段，发现还不是同阶单整的，要怎样继续进行协整，用什么办法呢，格兰杰要怎样做呢2013-7-16 20:07 - coco199012 - EViews专版
格兰杰是检验原序列还是一阶平稳序列？感谢！！急！！
21 个回复 - 5551 次查看 请问大家，格兰杰检验是对非平稳的原序列检验，还是对拆分后的一阶或二阶平稳序列检验啊？2011-7-9 09:27 - 86266 - 计量经济学与统计软件
21 个回复 - 5551 次查看 请问大家，格兰杰检验是对非平稳的原序列检验，还是对拆分后的一阶或二阶平稳序列检验啊？2011-7-9 09:27 - 86266 - 计量经济学与统计软件
