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VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9549 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9549 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
讨论个问题，关于AR(1)模型平稳性条件的证明，李子奈《计量经济》第三版P278例8.2.1
4 个回复 - 15998 次查看 之前看李子奈《计量经济学》第三版中AR(1)平稳性条件的证明，还有个疑问，这几天又被提到，原书是这样的过程： 首先这里有个问题，如下图： 我想应该不是吧，前面平稳性的条件中只要求期望是常数并没有说必须是 ...2016-4-1 15:23 - 缥缈孤鸿_ - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 15998 次查看 之前看李子奈《计量经济学》第三版中AR(1)平稳性条件的证明，还有个疑问，这几天又被提到，原书是这样的过程： 首先这里有个问题，如下图： 我想应该不是吧，前面平稳性的条件中只要求期望是常数并没有说必须是 ...2016-4-1 15:23 - 缥缈孤鸿_ - 计量经济学与统计软件
关于AR(1)和弱平稳性的疑问
1 个回复 - 3370 次查看 本人最近在学古扎拉蒂的计量下册，感觉有些地方书里就一句话带过没有给理由，度娘也找不到，有些地方就卡住看不下去了。。所以想请教一下各位数学大神，马尔可夫一阶自回归AR(1)为什么会有同方差假定VarYt=VarYt-1呢 ...2015-10-15 10:17 - mahonemrh - 爱问频道
1 个回复 - 3370 次查看 本人最近在学古扎拉蒂的计量下册，感觉有些地方书里就一句话带过没有给理由，度娘也找不到，有些地方就卡住看不下去了。。所以想请教一下各位数学大神，马尔可夫一阶自回归AR(1)为什么会有同方差假定VarYt=VarYt-1呢 ...2015-10-15 10:17 - mahonemrh - 爱问频道
AR(p)平稳性求助?
2 个回复 - 3592 次查看 最近看一本书,书中写到:AR(p)平稳性要求 模型参数的选取使得序列值Xt在时间趋向无穷时为零,请问各位大侠为什么?2006-2-16 16:15 - tianjfang - EViews专版
2 个回复 - 3592 次查看 最近看一本书,书中写到:AR(p)平稳性要求 模型参数的选取使得序列值Xt在时间趋向无穷时为零,请问各位大侠为什么?2006-2-16 16:15 - tianjfang - EViews专版
