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无界障碍物二次反射BSDEs
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本文分析了一类具有无界障碍和无界终端条件的实值反射倒向随机微分方程(R
BSDE),当其生成元$F$在$Z$-变量中具有二次增长时。特别地,我们得到了存在性、比较性和稳定性的结果,并考虑了二次$G$-估计的最优 ...
2022-4-10 22:35 - 大多数88 - Forum
下具有一般反射和博弈选项的二阶BSDEs
不确定性
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本文的目的有两个。首先,我们将[33]关于二阶反射2
BSDEs存在唯一性的结果推广到两个障碍物的情形。在与文[10]类似的对其中一个屏障的正则性假设下,当两个屏障完全分离时,我们给出了双反射二阶
BSDES的完 ...
2022-4-6 08:00 - 大多数88 - Forum
具有移动平均型时滞发生器的BSDEs
非单调偏好的应用
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本文考虑具有滑动平均型时滞生成器的倒向随机微分方程。对线性生成元依赖于$(Y(t),Z(t))$的经典框架进行了扩展,研究了依赖于$(\frac{1}{t}\int_0^ty(s)ds,\frac{1}{t}\int_0^tz(s)ds)$的线性生成元。我们 ...
2022-4-1 12:05 - 能者818 - Forum
过程和BSDE的风险度量
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本文利用过程凸风险测度的概念,分析了连续时间内现金流的风险评估。通过结合可选测度的分解结果和有界\CD过程凸风险测度的对偶表示,我们证明了该框架提供了一种系统的方法来解决模型的模糊性和货币时间 ...
2022-3-17 17:45 - 何人来此 - Forum
非线性FBSDEs的摄动格式解析逼近
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在本工作中,我们对一般非线性F
BSDEs提出了一个简单的解析逼近格式。通过将感兴趣的系统看作非线性发生器和反馈项扰动下的线性解耦F
BSDE,我们证明了它可以实现任意高阶的递归逼近,其中每个阶所需的计算量 ...
2022-3-7 22:43 - kedemingshi - Forum
由连续鞅生成的二次BSDEs的可微性
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本文在由连续局部鞅生成的随机基础上,考虑了一类具有二次增长驱动的
BSDEs。首先,当生成鞅是强马尔可夫过程时,我们得到了向前-向后系统(F
BSDE)的马尔可夫性质。然后我们建立了F
BSDE关于其前向分量初值的 ...
2022-3-5 22:16 - kedemingshi - Forum
信用风险premia与单跳二次BSDEs
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本文研究了用无差异估价原理确定可违约未定权益的信用风险premia的问题。假设效用偏好是指数的,我们用倒向随机微分方程(
BSDE)的解导出了信用风险的无差异premia的表示。该表示所需的
BSDE类允许二次增长生 ...
2022-3-5 18:23 - kedemingshi - Forum
BSDE数值解三篇文献
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本帖最后由 tanxinwei 于 2014-5-28 15:03 编辑 有关
BSDE数值解的三篇文献,A NEW KIND OF ACCURATE NUMERICAL METHOD FORBACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONSNUMERICAL METHODS FOR FORWARD–BACKWARDSTOCH ...
2008-11-2 12:50 - ljufang - 微观经济学
BSDE 在金融经济中应用的两篇经典papers
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1. El Karoui ,Peng, quenez .Backward stochastic differrential equations in finance ,Mathematical Finance, Vol 7, 1997.1-71.2. Chen , Epstein, AMBIGUITY, RISK, AND ASSET RETURNSIN CONTINUOUS TIME ...
2009-2-27 16:56 - anbo_82 - 经济金融数学专区
有关BSDE的问题
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最近在学
BSDE,可看到方程存在唯一性的证明时,就有些看不懂了。用伊藤公式没推出来。请问各位大侠,有没有
BSDE方面的资料,有那个彭实戈1990年发表的那篇文章吗?我没找到,非常感谢您的帮助!
2011-3-15 23:05 - 果子橙 - 经济金融数学专区