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时间序列计量经济模型讲义-适合初学者
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1、普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计;
2、用可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度;用回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断;
3、在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估 ...
2018-5-25 16:19 - daka123 - 现金交易版
时间序列平稳性和单位根检验
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经典时间序列分析模型:
包括MA、AR、ARMA模型
平稳时间序列模型
分析时间序列自身的变化规律
现代时间序列分析模型:
分析时间序列之间的结构关系
单位根检验、协整检验是核心内容
现代宏观计量经济学的主要 ...
2018-5-6 18:15 - daka123 - 现金交易版
时间序列平稳性检验
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大佬们好,有几个问题请教!第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳?
第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊?
第三如果我做股票价格时间序列,股市节假日是休市的,就会出现不 ...
2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
一个关于时间序列平稳性检验的问题
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有一个小小的时间序列问题,我最近刚刚接触R,所以不是很能看懂,求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里
我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示,我的代码是参照课件上这样写的,另附上我的CSV文件: ...
2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
关于时间序列平稳性判断的疑问
11 个回复 - 14142 次查看
不是相关专业,但毕设需要用到相关知识,所以疑问比较初级:
首先是拿一组数据进行adf校验
结果如下:
根据这个结果,adf值小于三个临界值,应该是平稳序列?
但是,
自相关图:
根据我的判断,自相关系 ...
2012-3-3 21:28 - linkirbyy - 爱问频道
时间序列平稳性检验怎么进行
6 个回复 - 13392 次查看
请问这个平稳性检验的过程对吗?结果怎么分析?
. dfuller investment
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 24
---------- Inte ...
2017-6-9 18:53 - wangming18 - Stata专版
面板数据单位根检验和协整检验 时间序列平稳性
2 个回复 - 2652 次查看
我想问一下我检验的1987-2016年的数据显示单位根检验和协整检验都通过了,可以可以认为分段的时间序列,比如1987-1991 1992-2005 2006-2016 也都通过了单位根检验和协整检验?请大神指点一下~
2018-1-6 15:26 - ENNAF - EViews专版
关于时间序列平稳性检验的问题
2 个回复 - 2049 次查看
小白一枚,按照书上在做
时间序列平稳性检验,画出了时序图与自相关图如下
由这两幅图应该可以看出,这是一个非平稳序列吧。然后我利用adf.test函数进行单位根检验,进一步判断,结果如下
> adf.test(purchase)
...
2017-9-28 17:43 - guoxinyou085 - R语言论坛
请问时间序列平稳性是指同方差吗
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如题,人大出版社那本应用时间序列里说:时间序列的平稳性是:(1)常数均值;(2)自协方差函数只依赖于时间跨度而与时间起止点无关。那各时点的方差就是该时点的时间跨度为0的自协方差,就是说各时点的方差其实是相 ...
2017-3-19 20:37 - 众星辅佐 - 爱问频道
时间序列平稳性问题!急求啊!
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毕业论文实证分析遇到大问题!! 求救啊! 7个自变量,一个二阶后平稳,其余的一阶后平稳。但是因变量是零阶平稳! 数据是1994年-2011年的,之后做协整分析的时候,有一串英文提示,好像说是数据缺失之类的意思,是 ...
2013-3-10 19:45 - Carol._黑色. - EViews专版
求助 用R如何做时间序列平稳性检验
18 个回复 - 30844 次查看
各位高手们,小妹急求如何做
时间序列平稳性检验。我已经知道是在urca package中 但具体怎么做一点都不会 希望高手们能编个程序看看 感激不尽 感激涕零啊~~~
2009-12-2 16:58 - c1a9n88 - R语言论坛
时间序列平稳性
1 个回复 - 1738 次查看
请问时间序列中出现的最大值与均值和最小值之间的差距太大了,严重影响了整个序列的平稳性,怎么办呢?我的目的是构造指标体系。
2014-5-16 16:27 - wojen - 爱问频道
[讨论]如何正确检验时间序列平稳性?
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在splus中,有检验序列平稳性的函数unitroot、stationaryTest两个;unitroot有两种方法:ADF和PP;stationaryTest对应KPSS检验。
我先用unitroot中的PP法检验,得到下面结果:
(1)备选项trend="ct"时,统计值-45 ...
2007-5-18 12:20 - axiao919 - R语言论坛
时间序列平稳性+VAR
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最近在看研究生论文的时候发现,用时间序列通过建立VAR模型进行实证分析时,本身平稳的时间序列在后面的协整分析,VEC模型,脉冲响应,方差分解时都不再出现了,很好奇这到底是为什么,求高手指教。
2015-5-28 09:32 - 张守富 - 计量经济学与统计软件
时间序列平稳性协整的问题 求助
2 个回复 - 1545 次查看
这个事一阶之后的协整 看结果只有第一个存在协整 后面的变量都不存在吗 ?一阶差分两个在5%水平下不平稳之后 是要做二阶差分吗 二阶差分平稳后 再做协整吗?
2015-3-30 18:12 - 霍比胖人 - EViews专版
求助各位大侠:时间序列平稳性检验
11 个回复 - 4910 次查看
<p>
时间序列平稳性检验:1 如果都是平稳的可以做回归或VAR</p><p>2 如果都是一阶单整,则可以进行协整检验,进一步建立VEC模型</p><p> 但是 如果平稳性检验中,变量中存在一些是 ...
2008-3-30 21:43 - ideallee81 - 计量经济学与统计软件
求高手帮解答,关于 时间序列平稳性
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求高手帮解答,stata做
时间序列平稳性ADF检验时,有c t p,命令怎么输入?我发现c 、t 、p取值不同可能会大程度的影响检验结果。对于被解释变量和解释变量,我是否可以通过改变相应的c、t、p值来达到全 ...
2011-10-5 18:55 - 打不倒的宝 - 计量经济学与统计软件
[讨论]如何正确检验时间序列平稳性?
3 个回复 - 3589 次查看
我先用PP法检验,得到下面结果:
(1)备选项trend="nc"时,统计值-45.67—p值0.5204;
备选项trend="c"时,统计值-45.68—p值0.05849;
备选项trend="ct"时,统计值-45.74—p值约为0;
...
2007-5-18 13:00 - axiao919 - 计量经济学与统计软件
求助:时间序列平稳性问题
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一个不平稳的时间序列,通过一次差分之后,ADF检验结果如下
Null Hypothesis: LQTY has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) ...
2007-8-30 13:54 - s_huhu - EViews专版