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计算股价同步性需要的R2可以用regress求吗
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请问大家,这里面算回归的残差,是不是用最普通的
reg Ri,t Rm,t RI,t 这个命令做个回归就行了呢?
怎么让这个回归产生的残差成为一个变量呢?
另外,生成SYN后,它的R2是按周收益率算的,我想要求出一个年度的 ...
2019-4-5 17:24 - 蠢猫猫 - Stata专版
股价同步性研究 R2的计算问题
16 个回复 - 9529 次查看
各路大神,
问题背景是这样的,我想做
股价同步性的研究,需要求出一连串的个股与市场收益率回归所得的拟合优度R2来做被解释变量,
沪深股市大概有3000家公司吧,感觉要用到循环语句求R2,但是之前没有写过这类的 ...
2016-12-13 21:29 - clover刘 - Stata专版