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根据变点理论寻找阈值？
4 个回复 - 2653 次查看 请各位前辈给小辈指点一二：变点理论寻找阈值：若已知序列x,y。方程组由y(t)=a1+b1x(t),t=1,2,...k，(1)式和y(t)=a2+b2x(t)，t=k,k+1,...n，(2)式组成。该理论的思想是：假设k从5开始，作方程组的一次回归，求得一组 ...2014-4-29 22:57 - lsx19890717 - R语言论坛
4 个回复 - 2653 次查看 请各位前辈给小辈指点一二：变点理论寻找阈值：若已知序列x,y。方程组由y(t)=a1+b1x(t),t=1,2,...k，(1)式和y(t)=a2+b2x(t)，t=k,k+1,...n，(2)式组成。该理论的思想是：假设k从5开始，作方程组的一次回归，求得一组 ...2014-4-29 22:57 - lsx19890717 - R语言论坛
基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析
1 个回复 - 447 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD ...2019-7-9 16:55 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 447 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD ...2019-7-9 16:55 - internet.hzx - 求助成功区
结构变点的监测与估计文献，自己的心血
30 个回复 - 7370 次查看 本人费了大量心血，有的文献甚至是真金白银从别处辗转购买，现在奉献给大家，也算长期从论坛受益的回报；但是最近我穷的无法再共享论坛的资源，所以这次象征性出售(若大家真的懂行，就会知道确实是象征性的， ...2008-11-13 10:55 - xmok77 - 计量经济学与统计软件
30 个回复 - 7370 次查看 本人费了大量心血，有的文献甚至是真金白银从别处辗转购买，现在奉献给大家，也算长期从论坛受益的回报；但是最近我穷的无法再共享论坛的资源，所以这次象征性出售(若大家真的懂行，就会知道确实是象征性的， ...2008-11-13 10:55 - xmok77 - 计量经济学与统计软件
通过HP滤波寻找外生结构突变点
0 个回复 - 891 次查看 我通过做HP滤波试图寻找外生结构突变点，但是，可能是由于时间长度只有20年，所以波峰和波谷距离很近，请求大神教我怎么找出外生结构突变点，才能分段做协整检验2016-3-11 09:38 - Rting熙 - EViews专版
0 个回复 - 891 次查看 我通过做HP滤波试图寻找外生结构突变点，但是，可能是由于时间长度只有20年，所以波峰和波谷距离很近，请求大神教我怎么找出外生结构突变点，才能分段做协整检验2016-3-11 09:38 - Rting熙 - EViews专版
《经济与统计博士文库 时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计》
0 个回复 - 1373 次查看 《经济与统计博士文库 时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计》 [*]主题词 小波分析-应用-时间序列分析作者李元著 出版日期2002年03月第1版 出版社中国统计出版社 页数1302015-6-4 22:45 - cunwenhao - 教师之家与经管教育
0 个回复 - 1373 次查看 《经济与统计博士文库 时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计》 [*]主题词 小波分析-应用-时间序列分析作者李元著 出版日期2002年03月第1版 出版社中国统计出版社 页数1302015-6-4 22:45 - cunwenhao - 教师之家与经管教育
基于AR和TAR模型的变点问题分析
1 个回复 - 742 次查看 【作者(必填)】夏强 刘金山 【文题(必填)】基于AR和TAR模型的变点问题分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】 [/backcolor]徐州师范大学学报（自然科学版）[/backcolor] > [/backcolor]2 ...2014-12-29 18:00 - 我来了 - 求助成功区
1 个回复 - 742 次查看 【作者(必填)】夏强 刘金山 【文题(必填)】基于AR和TAR模型的变点问题分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】 [/backcolor]徐州师范大学学报（自然科学版）[/backcolor] > [/backcolor]2 ...2014-12-29 18:00 - 我来了 - 求助成功区
高手指点：怎样检验时间序列的结构突变点
17 个回复 - 26329 次查看 我现在用在简单了解三种结构突变的理论：Zviot and Andrews：检验什么时候发生了结构突变，克服了外生性结构突变主观设定结构突变时点的限制； Lee and Strazicich:将一个结构性突变的扩展到二个结构性改变；& ...2008-7-17 21:20 - chf888999 - EViews专版
17 个回复 - 26329 次查看 我现在用在简单了解三种结构突变的理论：Zviot and Andrews：检验什么时候发生了结构突变，克服了外生性结构突变主观设定结构突变时点的限制； Lee and Strazicich:将一个结构性突变的扩展到二个结构性改变；& ...2008-7-17 21:20 - chf888999 - EViews专版
openbugs做突变点贝叶斯推断，报错：multiple definitions of node xt[1]
2 个回复 - 1789 次查看 求助啊啊 openbugs做ARMA（1，1）突变点贝叶斯推断，一直报错：multiple definitions of node xt[1] 代码 library(R2OpenBUGS) N=1000 xt2016-3-13 21:11 - 白歆 - winbugs及其他软件专版
2 个回复 - 1789 次查看 求助啊啊 openbugs做ARMA（1，1）突变点贝叶斯推断，一直报错：multiple definitions of node xt[1] 代码 library(R2OpenBUGS) N=1000 xt2016-3-13 21:11 - 白歆 - winbugs及其他软件专版
求ICSS算法检测时间序列的结构突变点
12 个回复 - 8675 次查看 在网上找到了代码，但是不会操作gauss软件，也不会调试，论文上交的时间很紧了，求大神指导一下。2015-4-21 13:56 - mango0929 - Gauss专版
12 个回复 - 8675 次查看 在网上找到了代码，但是不会操作gauss软件，也不会调试，论文上交的时间很紧了，求大神指导一下。2015-4-21 13:56 - mango0929 - Gauss专版
$F$-散度极小等价鞅测度与最优
带变点的指数Levy模型的投资组合
0 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 我们研究具有变点的指数Levy模型，变点是一个随机变量，与初始Levy过程无关。在具有初始扩大过滤的正则空间上，我们描述了变点模型的所有等价鞅测度，并给出了F-散度最小等价鞅测度存在的条件。利用效用最 ...2022-3-8 17:43 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 我们研究具有变点的指数Levy模型，变点是一个随机变量，与初始Levy过程无关。在具有初始扩大过滤的正则空间上，我们描述了变点模型的所有等价鞅测度，并给出了F-散度最小等价鞅测度存在的条件。利用效用最 ...2022-3-8 17:43 - kedemingshi - Forum
混合Kohonen算法、Markov切换模型及检测
多重变点：在货币史中的应用
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 本文旨在找出19世纪50年来国际体系一体化进程中出现的断裂现象。历史研究可以将它们与特殊事件联系起来，这些事件是对这一进程的外生冲击。所用的一体化指标是伦敦、汉堡和巴黎金银价格最高和最低之间的价 ...2022-4-12 22:15 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 本文旨在找出19世纪50年来国际体系一体化进程中出现的断裂现象。历史研究可以将它们与特殊事件联系起来，这些事件是对这一进程的外生冲击。所用的一体化指标是伦敦、汉堡和巴黎金银价格最高和最低之间的价 ...2022-4-12 22:15 - 何人来此 - Forum
时间序列模型变点的检验与极限定理
对于NED序列
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
非参数变点估计的最优收敛速度
对于非平稳序列
0 个回复 - 260 次查看 摘要翻译： 设$(X_i)_{i=1,...,n}$是一个可能的非平稳序列，使得$\mathscr{L}(X_i)=P_n$if$i\leq n\theta$和$\mathscr{L}(X_i)=q_n$if$i>n\theta$,其中$02022-3-9 11:00 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 260 次查看 摘要翻译： 设$(X_i)_{i=1,...,n}$是一个可能的非平稳序列，使得$\mathscr{L}(X_i)=P_n$if$i\leq n\theta$和$\mathscr{L}(X_i)=q_n$if$i>n\theta$,其中$02022-3-9 11:00 - nandehutu2022 - Forum
时变个体面板数据的变点估计
效果
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种利用普通最小二乘(OLS)估计未观测个体效应的面板数据模型中多个变化点的方法。通常，在这种设置下，由于未观察到的个体效应偏差，OLS斜率估计量是不一致的。因此，现有的方法在变化点估计之 ...2022-3-7 16:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种利用普通最小二乘(OLS)估计未观测个体效应的面板数据模型中多个变化点的方法。通常，在这种设置下，由于未观察到的个体效应偏差，OLS斜率估计量是不一致的。因此，现有的方法在变化点估计之 ...2022-3-7 16:25 - 大多数88 - Forum
时间序列风险度量的变点检验与估计
0 个回复 - 251 次查看 摘要翻译： 研究了弱相关时间序列中期望缺口和相关风险度量的非参数估计的变点检验和置信区间构造方法。我们工作的一个关键方面是检测时间序列边缘分布尾部一般多重结构变化的能力。与现有的使用尾翼指数等量检测尾翼 ...2022-3-6 15:06 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 251 次查看 摘要翻译： 研究了弱相关时间序列中期望缺口和相关风险度量的非参数估计的变点检验和置信区间构造方法。我们工作的一个关键方面是检测时间序列边缘分布尾部一般多重结构变化的能力。与现有的使用尾翼指数等量检测尾翼 ...2022-3-6 15:06 - 能者818 - Forum
离散观测电报过程的变点估计
时代
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 电报过程模拟有限速度的随机运动，通常作为扩散模型的一种替代方法被提出。这个过程描述了一个粒子在实线上运动的位置，或者以恒定的速度$+V$或$-V$运动。方向的变化由速率$λ>0.$的齐次泊松过程控制。本 ...2022-3-6 11:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 电报过程模拟有限速度的随机运动，通常作为扩散模型的一种替代方法被提出。这个过程描述了一个粒子在实线上运动的位置，或者以恒定的速度$+V$或$-V$运动。方向的变化由速率$λ>0.$的齐次泊松过程控制。本 ...2022-3-6 11:55 - 可人4 - Forum
线性回归模型中一个结构突变点的估计
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文针对线性回归模型中的一次结构突变，提出了一个突变位置的点估计。如果断点幅度很小，则断点日期的最小二乘估计器在有限样本周期结束时具有两个模式，而不考虑真正的断点位置。为了解决这个问题，我提 ...2022-3-5 21:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文针对线性回归模型中的一次结构突变，提出了一个突变位置的点估计。如果断点幅度很小，则断点日期的最小二乘估计器在有限样本周期结束时具有两个模式，而不考虑真正的断点位置。为了解决这个问题，我提 ...2022-3-5 21:50 - 可人4 - Forum
多变点模型中的广义Laplace推论
0 个回复 - 266 次查看 摘要翻译： 在经典的大跨度渐近框架下，我们对Bai和Perron(1998)分析的具有多重结构变化的线性时间序列回归模型中的变点数据提出了一类广义Laplace(GL)推断方法。GL估计器是通过积分而不是基于优化的方法定义的，它依 ...2022-3-4 18:24 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 266 次查看 摘要翻译： 在经典的大跨度渐近框架下，我们对Bai和Perron(1998)分析的具有多重结构变化的线性时间序列回归模型中的变点数据提出了一类广义Laplace(GL)推断方法。GL估计器是通过积分而不是基于优化的方法定义的，它依 ...2022-3-4 18:24 - 大多数88 - Forum
变点模型的连续记录渐近性
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 对于具有单断点的线性回归模型中的部分结构变化，我们发展了一个连续记录渐近框架来建立断点日期的推理方法。在固定的时间范围[0,N]上，我们有T个采样频率为h的观测值，并且在保持时间跨度N不变的情况下， ...2022-3-3 21:47 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 对于具有单断点的线性回归模型中的部分结构变化，我们发展了一个连续记录渐近框架来建立断点日期的推理方法。在固定的时间范围[0,N]上，我们有T个采样频率为h的观测值，并且在保持时间跨度N不变的情况下， ...2022-3-3 21:47 - 可人4 - Forum
混合Kohonen算法、Markov切换模型及检测
多重变点：在货币史中的应用
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文旨在找出19世纪50年来国际体系一体化进程中出现的断裂现象。历史研究可以将它们与特殊事件联系起来，这些事件是对这一进程的外生冲击。所用的一体化指标是伦敦、汉堡和巴黎金银价格最高和最低之间的价 ...2022-3-3 21:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文旨在找出19世纪50年来国际体系一体化进程中出现的断裂现象。历史研究可以将它们与特殊事件联系起来，这些事件是对这一进程的外生冲击。所用的一体化指标是伦敦、汉堡和巴黎金银价格最高和最低之间的价 ...2022-3-3 21:15 - nandehutu2022 - Forum
离散观测电报过程的变点估计
时代
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 电报过程模拟有限速度的随机运动，通常作为扩散模型的一种替代方法被提出。这个过程描述了一个粒子在实线上运动的位置，或者以恒定的速度$+V$或$-V$运动。方向的变化由速率$λ>0.$的齐次泊松过程控制。本 ...2022-3-1 09:45 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 电报过程模拟有限速度的随机运动，通常作为扩散模型的一种替代方法被提出。这个过程描述了一个粒子在实线上运动的位置，或者以恒定的速度$+V$或$-V$运动。方向的变化由速率$λ>0.$的齐次泊松过程控制。本 ...2022-3-1 09:45 - 何人来此 - Forum
急！求助！eviews做Bai&Perron结构变点分析结果解读
2 个回复 - 1465 次查看 各位大牛大家好 我的毕业论文正在做中国房价在1998m7到2018m6的结构突变点分析，用eviews分析后发现给出的sequential break dates和repartition break dates不一致（结果如下图）。这是什么原因呢？是我的模型操作 ...2018-8-7 00:34 - 小火柴盒 - EViews专版
2 个回复 - 1465 次查看 各位大牛大家好 我的毕业论文正在做中国房价在1998m7到2018m6的结构突变点分析，用eviews分析后发现给出的sequential break dates和repartition break dates不一致（结果如下图）。这是什么原因呢？是我的模型操作 ...2018-8-7 00:34 - 小火柴盒 - EViews专版
怎么去检测一个时间序列的结构突变点
2 个回复 - 3703 次查看 我现在想将一个时间序列X分几个阶段，依次去检测X和其他变量的关系。 但是怎么才能检测一个时间序列的结构突变点呢？ 会的童鞋帮帮忙！2012-4-14 18:56 - oval - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3703 次查看 我现在想将一个时间序列X分几个阶段，依次去检测X和其他变量的关系。 但是怎么才能检测一个时间序列的结构突变点呢？ 会的童鞋帮帮忙！2012-4-14 18:56 - oval - 计量经济学与统计软件
在地图上根据产量范围改变点的形状
1 个回复 - 893 次查看 我可以在地图上画出经纬度的点，但是不能根据产量该变这些点的形状，提前谢谢大佬 library(ggmap) library(sp) library(maptools) library(sp) library(maps) library(ggplot2) library(mapdata) setwd("D ...2020-5-27 13:00 - 豆豆其 - R语言论坛
1 个回复 - 893 次查看 我可以在地图上画出经纬度的点，但是不能根据产量该变这些点的形状，提前谢谢大佬 library(ggmap) library(sp) library(maptools) library(sp) library(maps) library(ggplot2) library(mapdata) setwd("D ...2020-5-27 13:00 - 豆豆其 - R语言论坛
变点分析
2 个回复 - 1288 次查看 【作者(必填)】Csorgo,M. and Horvath,L. 【文题(必填)】Limit theroems in change-piont analysis 【年份(必填)】1997 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-4-13 19:22 - 笨小鸭 - 求助成功区
2 个回复 - 1288 次查看 【作者(必填)】Csorgo,M. and Horvath,L. 【文题(必填)】Limit theroems in change-piont analysis 【年份(必填)】1997 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-4-13 19:22 - 笨小鸭 - 求助成功区
急急急~~有关时间序列结构突变点的疑惑
20 个回复 - 10688 次查看 最近在看有关时间学结构突变点的问题，我想知道什么软件能操作，得到某个序列的突变点。目前只掌握了纯数学的算法……希望知道的坛友们能不吝赐教，小女在此非常感谢！！2015-3-4 16:04 - 阳光在浪尖跳动 - Stata专版
20 个回复 - 10688 次查看 最近在看有关时间学结构突变点的问题，我想知道什么软件能操作，得到某个序列的突变点。目前只掌握了纯数学的算法……希望知道的坛友们能不吝赐教，小女在此非常感谢！！2015-3-4 16:04 - 阳光在浪尖跳动 - Stata专版
怎么将结构突变点引入GARCH模型
1 个回复 - 1204 次查看 请教论坛中的大神们，怎么把结构突变点引入GARCH模型中？急用，有知道的望告知，非常感谢！2019-1-22 15:24 - liaoqiyun - EViews专版
1 个回复 - 1204 次查看 请教论坛中的大神们，怎么把结构突变点引入GARCH模型中？急用，有知道的望告知，非常感谢！2019-1-22 15:24 - liaoqiyun - EViews专版
R语言关于多结构突变点单位根检验的包？
0 个回复 - 1138 次查看 如题，R中有没有检验多个结构突变点的单位根检验包？ 目前使用了urca中的ur.za()但那个是单个突变点的，如有大神知道还望告知，不胜感激！2018-6-3 17:41 - jmq19950824 - R语言论坛
0 个回复 - 1138 次查看 如题，R中有没有检验多个结构突变点的单位根检验包？ 目前使用了urca中的ur.za()但那个是单个突变点的，如有大神知道还望告知，不胜感激！2018-6-3 17:41 - jmq19950824 - R语言论坛
对序列进行多变点检测，有没有能在检测出变点位置之前就得到序列中有多少变点，或变点
0 个回复 - 562 次查看 对序列进行多变点检测，有没有哪种方法是将检测变点个数和检测变点位置分开的？在无先验信息的情况下，有没有能在检测出变点位置之前就得到序列中有多少变点，或变点个数最大值的方法？2018-3-28 09:34 - yingzixpp - 爱问频道
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请问有大神做过贝叶斯变点分析没，求交流
0 个回复 - 1045 次查看 请问有人研究过贝叶斯线性变点分析的没，求matlab或者R的代码2018-1-25 11:35 - nani1991 - R语言论坛
0 个回复 - 1045 次查看 请问有人研究过贝叶斯线性变点分析的没，求matlab或者R的代码2018-1-25 11:35 - nani1991 - R语言论坛
结构突变点如何使用？
0 个回复 - 1640 次查看 使用ZA单位根检验在样本区内检测到了一个突变点，能否说明由于存在结构突变，数据生成过程发生了改变，应该对样本区内突变点为分界点，进行分段建模吗？2017-11-14 21:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1640 次查看 使用ZA单位根检验在样本区内检测到了一个突变点，能否说明由于存在结构突变，数据生成过程发生了改变，应该对样本区内突变点为分界点，进行分段建模吗？2017-11-14 21:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件
用R演示结构变点
2 个回复 - 2540 次查看 我需要用R生成一些含结构变点的时间序列演示图，简单的就行，如图。谁能不吝赐教呢？2015-4-14 09:08 - Mutually_Sincer - R语言论坛
2 个回复 - 2540 次查看 我需要用R生成一些含结构变点的时间序列演示图，简单的就行，如图。谁能不吝赐教呢？2015-4-14 09:08 - Mutually_Sincer - R语言论坛
时间序列突变点识别
0 个回复 - 953 次查看 时间序列突变点识别问题可以在eviews中操作吗？如果能操作请问用什么检验，具体操作步骤！请大神们赐教2016-12-8 13:28 - 王慧新 - 爱问频道
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求助，gauss 运行结构突变点
1 个回复 - 1489 次查看 请教各位大牛，gauss 参数设置问题。load yyy[1452,2] = data.txt; @read data@2016-11-28 20:28 - 夏晨霞 - Gauss专版
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关于变点的文献求助
0 个回复 - 655 次查看 亲，麻烦推荐几篇长记忆指数和均值变点对单位很检验的影响的英文文献，非常感谢2016-10-19 09:21 - 飘雪那个冬 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 655 次查看 亲，麻烦推荐几篇长记忆指数和均值变点对单位很检验的影响的英文文献，非常感谢2016-10-19 09:21 - 飘雪那个冬 - 计量经济学与统计软件
如何设置由于3个结构突变点（时点）的原因，需要引入的3个虚拟变量呢？
1 个回复 - 2242 次查看 对一个时间序列变量做结构突变点检验，发现3个突变点，这三个突变点都是由政策变化导致的， 因为要做var模型，是不是就需要在var模型中引入3个虚拟变量，可是，如何设置这3个虚拟变量呢？引入过多虚拟变量会不会对va ...2016-4-13 09:03 - AdolphKing - EViews专版
1 个回复 - 2242 次查看 对一个时间序列变量做结构突变点检验，发现3个突变点，这三个突变点都是由政策变化导致的， 因为要做var模型，是不是就需要在var模型中引入3个虚拟变量，可是，如何设置这3个虚拟变量呢？引入过多虚拟变量会不会对va ...2016-4-13 09:03 - AdolphKing - EViews专版
如何设置由于3个结构突变点（时点）的原因，需要引入的3个虚拟变量呢？
0 个回复 - 794 次查看 对一个时间序列变量做结构突变点检验，发现3个突变点，这三个突变点都是由政策变化导致的， 因为要做var模型，是不是就需要在var模型中引入3个虚拟变量，可是，如何设置这3个虚拟变量呢？引入过多虚拟变量会不会对va ...2016-4-13 09:07 - AdolphKing - EViews专版
0 个回复 - 794 次查看 对一个时间序列变量做结构突变点检验，发现3个突变点，这三个突变点都是由政策变化导致的， 因为要做var模型，是不是就需要在var模型中引入3个虚拟变量，可是，如何设置这3个虚拟变量呢？引入过多虚拟变量会不会对va ...2016-4-13 09:07 - AdolphKing - EViews专版
求助一些有关贝叶斯方法有关变点研究的文献，英文的，谢谢
0 个回复 - 745 次查看 求助一些贝叶斯方法有关变点研究的文献，英文的，谢谢2016-3-20 18:26 - mico123 - 爱问频道
0 个回复 - 745 次查看 求助一些贝叶斯方法有关变点研究的文献，英文的，谢谢2016-3-20 18:26 - mico123 - 爱问频道
变点检验中数值模拟临界值确定的一些问题
0 个回复 - 934 次查看 如题。 假设现在要做一个变点检验的问题。原假设是一时间序列没有变点，备择假设是存在均值变点。构造的统计量记为S，请问在原假设下如何计算检验在不同显著性水平下的临界值呢？2016-3-16 17:22 - Mutually_Sincer - 爱问频道
0 个回复 - 934 次查看 如题。 假设现在要做一个变点检验的问题。原假设是一时间序列没有变点，备择假设是存在均值变点。构造的统计量记为S，请问在原假设下如何计算检验在不同显著性水平下的临界值呢？2016-3-16 17:22 - Mutually_Sincer - 爱问频道
[求助]如何找到结构性突变点？
3 个回复 - 3027 次查看 寻找论文： Inclan, C. and Tiao, G. C., Use Of Cumulative Sums Of Squares For Retrospective Detection Of Changes Of Variances. J. Amer. Statist. Assoc. 1994, Vol.89, No.3, 913-923. 如有的话可否发到 ...2006-6-29 12:58 - leon1130 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3027 次查看 寻找论文： Inclan, C. and Tiao, G. C., Use Of Cumulative Sums Of Squares For Retrospective Detection Of Changes Of Variances. J. Amer. Statist. Assoc. 1994, Vol.89, No.3, 913-923. 如有的话可否发到 ...2006-6-29 12:58 - leon1130 - 计量经济学与统计软件
面板数据的变点分析 R code
0 个回复 - 1525 次查看 怎么用R对面板数据进行变点分析 A R package for changepoint analysis in panal data2015-11-18 12:04 - boona - R语言论坛
0 个回复 - 1525 次查看 怎么用R对面板数据进行变点分析 A R package for changepoint analysis in panal data2015-11-18 12:04 - boona - R语言论坛
结构变点问题求助
2 个回复 - 1285 次查看 各位大神，本人正在采用R语言strcchange程序包研究结构变点问题。发现该程序包中的例子是做的X到Y回归的结构变点，请问如果我想单独做Y的结构变点，可以吗？如果可以，那该采用什么方法？2015-8-22 19:19 - iwoo - R语言论坛
2 个回复 - 1285 次查看 各位大神，本人正在采用R语言strcchange程序包研究结构变点问题。发现该程序包中的例子是做的X到Y回归的结构变点，请问如果我想单独做Y的结构变点，可以吗？如果可以，那该采用什么方法？2015-8-22 19:19 - iwoo - R语言论坛
数据出现突变点怎么处理
0 个回复 - 2131 次查看 按照某一种运算法则，对已有数据进行测算。数据从平衡上看没有太大问题，但是最终出现的数据有个别存在较大突变，影响了整体的变动趋势或测算结论，这样的突变点该如何处理。注：同样的方法，测算出大多数结果都 ...2015-7-28 15:32 - ︻$▅舜▇◤ - 爱问频道
0 个回复 - 2131 次查看 按照某一种运算法则，对已有数据进行测算。数据从平衡上看没有太大问题，但是最终出现的数据有个别存在较大突变，影响了整体的变动趋势或测算结论，这样的突变点该如何处理。注：同样的方法，测算出大多数结果都 ...2015-7-28 15:32 - ︻$▅舜▇◤ - 爱问频道
变点估计
2 个回复 - 3026 次查看 坛子里有没有兄弟姐妹做过变点统计推断的？想知道R中的什么package可以用来做变点估计？ （比如怎么用极大似然法，或最小二乘，lasso等做变点估计） 自己写了个程序用来检测均值变点，想和前人的方法作个模拟比较。 ...2011-10-14 20:52 - hugebear - R语言论坛
2 个回复 - 3026 次查看 坛子里有没有兄弟姐妹做过变点统计推断的？想知道R中的什么package可以用来做变点估计？ （比如怎么用极大似然法，或最小二乘，lasso等做变点估计） 自己写了个程序用来检测均值变点，想和前人的方法作个模拟比较。 ...2011-10-14 20:52 - hugebear - R语言论坛
变点分析
0 个回复 - 1632 次查看 已知一串数列服从GAMMA分布，并且其中存在多个变点，请问如如何用SPSS或者EVIEWS进行变点分析2015-2-9 12:17 - xhymath - SPSS论坛
0 个回复 - 1632 次查看 已知一串数列服从GAMMA分布，并且其中存在多个变点，请问如如何用SPSS或者EVIEWS进行变点分析2015-2-9 12:17 - xhymath - SPSS论坛
chow检验不能用于面板数据的突变点检验么
1 个回复 - 3224 次查看 请问一下，chow检验不能用于面板数据的突变点检验么，因为只看到chow检验用于时间序列数据，如果不能，如何进行面板数据的突变点检验呢，求帮助！！感谢~2014-7-11 23:05 - 小桥公主 - 爱问频道
1 个回复 - 3224 次查看 请问一下，chow检验不能用于面板数据的突变点检验么，因为只看到chow检验用于时间序列数据，如果不能，如何进行面板数据的突变点检验呢，求帮助！！感谢~2014-7-11 23:05 - 小桥公主 - 爱问频道
关于用结构时间序列模型识别结构突变点的软件
0 个回复 - 2386 次查看 大家好，我想用结构时间序列模型识别结构突变点 看过一篇类似的外文文献，他们是用STAMP做的，但是我找了半天发现介绍STAMP使用的资料特别少。 请问STATA或EVIEWS等其他软件可以实现相似的效果吗？哪个容易上手点 ...2014-5-30 10:33 - geanwzy - 数据求助
0 个回复 - 2386 次查看 大家好，我想用结构时间序列模型识别结构突变点 看过一篇类似的外文文献，他们是用STAMP做的，但是我找了半天发现介绍STAMP使用的资料特别少。 请问STATA或EVIEWS等其他软件可以实现相似的效果吗？哪个容易上手点 ...2014-5-30 10:33 - geanwzy - 数据求助
[下载]图书《时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计》
13 个回复 - 5734 次查看 <P>作者：李元<br>中国统计出版社出版</P> <P>该书将近年来发展起来的小波分析运用于时间序列分析中，解决了一系列的难题，并创造性地给出了一类运用相当广泛的小波统计分析方法，主要包括SETAR模型 ...2007-4-3 22:12 - shuaixing - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 5734 次查看 <P>作者：李元<br>中国统计出版社出版</P> <P>该书将近年来发展起来的小波分析运用于时间序列分析中，解决了一系列的难题，并创造性地给出了一类运用相当广泛的小波统计分析方法，主要包括SETAR模型 ...2007-4-3 22:12 - shuaixing - 计量经济学与统计软件
判断结构突变点
2 个回复 - 2472 次查看 再请教连老师一下， 判断结构突变点，课堂上还在讲Chow test,这方法是不是在很多情况下没有门槛检验精确严谨？。。。谢谢连老师！2013-4-18 10:02 - yian7391 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2472 次查看 再请教连老师一下， 判断结构突变点，课堂上还在讲Chow test,这方法是不是在很多情况下没有门槛检验精确严谨？。。。谢谢连老师！2013-4-18 10:02 - yian7391 - 统计软件培训班VIP答疑区
【求助】关于bai和perron的变点模型的问题
11 个回复 - 4596 次查看 急问有研究过bai和perron变点模型程序的好心人: 问题1：情况是这样的，我在使用该程序的时候没有对主程序进行改动，只是按照自己的情况更改了break.prg中的参数。 运行后有结果的，但显示“the procedure to get ...2012-3-6 09:53 - xiaoftyun - Gauss专版
11 个回复 - 4596 次查看 急问有研究过bai和perron变点模型程序的好心人: 问题1：情况是这样的，我在使用该程序的时候没有对主程序进行改动，只是按照自己的情况更改了break.prg中的参数。 运行后有结果的，但显示“the procedure to get ...2012-3-6 09:53 - xiaoftyun - Gauss专版
关于门槛模型视频1中网格搜索结构突变点
4 个回复 - 1897 次查看 gen rss = . forvalues i=5/95{ gen di = (t>`i') gen xdi = x*di qui reg y x xdi qui replace rss = e(rss) in `i' drop di xdi } sort rss list rss t in 1/5 这组命令中 ...2013-3-7 10:01 - lovelytingzi - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 1897 次查看 gen rss = . forvalues i=5/95{ gen di = (t>`i') gen xdi = x*di qui reg y x xdi qui replace rss = e(rss) in `i' drop di xdi } sort rss list rss t in 1/5 这组命令中 ...2013-3-7 10:01 - lovelytingzi - 统计软件培训班VIP答疑区
时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计
4 个回复 - 2388 次查看 时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计2010-7-22 19:05 - lishuai002256 - 计量经济学与统计软件
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变点推断inference for change point and post change means after a cusum test
7 个回复 - 2029 次查看 变点推断inference for change point and post change means after a cusum test 高清pdf下载： Inference for Change Point and Post Change Means After a CUSUM TestSeries: Lecture Notes in Statis ...2012-11-25 00:20 - linkim - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2029 次查看 变点推断inference for change point and post change means after a cusum test 高清pdf下载： Inference for Change Point and Post Change Means After a CUSUM TestSeries: Lecture Notes in Statis ...2012-11-25 00:20 - linkim - 计量经济学与统计软件
基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析
2 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 缪柏其； 谭常春； 【文题(必填)】 基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:38 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 缪柏其； 谭常春； 【文题(必填)】 基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:38 - 耕耘使者 - 求助成功区
怎么才能检测一个时间序列的结构突变点呢
3 个回复 - 5783 次查看 我现在想将一个时间序列X分几个阶段，依次去检测X和其他变量的关系。 但是怎么才能检测一个时间序列的结构突变点呢？ 会的童鞋帮帮忙2012-4-14 18:58 - oval - 爱问频道
3 个回复 - 5783 次查看 我现在想将一个时间序列X分几个阶段，依次去检测X和其他变量的关系。 但是怎么才能检测一个时间序列的结构突变点呢？ 会的童鞋帮帮忙2012-4-14 18:58 - oval - 爱问频道
【求助】关于bai和perron的变点模型
8 个回复 - 2657 次查看 求问有研究过bai和perron变点模型程序的好心人: 在使用该程序的时候没有对主程序进行改动，只是按照自己的情况更改了break.prg中的参数。运行后有结果，但显示“the procedure to get critical values for the brea ...2012-3-4 19:12 - xiaoftyun - Gauss专版
8 个回复 - 2657 次查看 求问有研究过bai和perron变点模型程序的好心人: 在使用该程序的时候没有对主程序进行改动，只是按照自己的情况更改了break.prg中的参数。运行后有结果，但显示“the procedure to get critical values for the brea ...2012-3-4 19:12 - xiaoftyun - Gauss专版
关于变点公式的文献
1 个回复 - 864 次查看 【作者(必填)】Mahmoud,M.A., and Parker,P.A.,Woodall,W.H., and Hawkins,D.M. 【文题(必填)】A control chart based on a change-point model for monitoring linear profiles 【年份(必填)】2005 【全文 ...2011-12-29 09:21 - lizhen李振 - 文献求助专区
1 个回复 - 864 次查看 【作者(必填)】Mahmoud,M.A., and Parker,P.A.,Woodall,W.H., and Hawkins,D.M. 【文题(必填)】A control chart based on a change-point model for monitoring linear profiles 【年份(必填)】2005 【全文 ...2011-12-29 09:21 - lizhen李振 - 文献求助专区
[下载]经济与统计博士文库( 时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计)
20 个回复 - 5314 次查看 "十五"国家重点图书经济与统计博士文库李元著 [此贴子已经被作者于2008-6-3 19:04:14编辑过]2006-2-15 11:54 - shaowu_lj - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 5314 次查看 "十五"国家重点图书经济与统计博士文库李元著 [此贴子已经被作者于2008-6-3 19:04:14编辑过]2006-2-15 11:54 - shaowu_lj - 计量经济学与统计软件
一个变点分析软件
5 个回复 - 1773 次查看 TREND is designed to facilitate statistical testing for trend, change and randomness in hydrological and other time series data. TREND has 12 statistical tests, based on the WMO/UNESCO Expert Workshop ...2010-10-10 10:27 - xmmu - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1773 次查看 TREND is designed to facilitate statistical testing for trend, change and randomness in hydrological and other time series data. TREND has 12 statistical tests, based on the WMO/UNESCO Expert Workshop ...2010-10-10 10:27 - xmmu - 计量经济学与统计软件
结构突变点程序求助!!
2 个回复 - 3564 次查看 series rocv10=-4.89 series rolling=na equation eqrolling for !i=0 to 35 smpl 1956+!i 1972+!i eqrolling.ls d(lngongye) lngongye(-1) d(lngongye(-1)) c @trend rolling(!i+3)=eqrolling.@tstats(1) ne ...2009-7-10 10:27 - celon081211 - EViews专版
2 个回复 - 3564 次查看 series rocv10=-4.89 series rolling=na equation eqrolling for !i=0 to 35 smpl 1956+!i 1972+!i eqrolling.ls d(lngongye) lngongye(-1) d(lngongye(-1)) c @trend rolling(!i+3)=eqrolling.@tstats(1) ne ...2009-7-10 10:27 - celon081211 - EViews专版
变点技术应用之二：应用变点技术获得绝对收益
1 个回复 - 1146 次查看 2010 年09 月10 日发布的。 内容目录 变点问题概述：判断市场趋势是否发生改变 .......................................... 相对其它量化模型最大的优势：无参数优化问题 ................................... ...2010-9-13 22:35 - wuzunxin - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1146 次查看 2010 年09 月10 日发布的。 内容目录 变点问题概述：判断市场趋势是否发生改变 .......................................... 相对其它量化模型最大的优势：无参数优化问题 ................................... ...2010-9-13 22:35 - wuzunxin - 金融学（理论版）
问：结构变点的问题~~
6 个回复 - 3999 次查看 前段时间看了一些贝叶斯求这方面的资料，发现看不懂。后来又发现还有perron一些英文的文章。然后知道两边的方法完全不搭边，脑袋也混了。于是放弃了。。。 现在做论文，需要用到这一部分的只是，但是完全不知道怎么 ...2010-6-1 00:46 - 痴待孩子 - R语言论坛
6 个回复 - 3999 次查看 前段时间看了一些贝叶斯求这方面的资料，发现看不懂。后来又发现还有perron一些英文的文章。然后知道两边的方法完全不搭边，脑袋也混了。于是放弃了。。。 现在做论文，需要用到这一部分的只是，但是完全不知道怎么 ...2010-6-1 00:46 - 痴待孩子 - R语言论坛
运用生存分析与变点理论对深证成指的研究
4 个回复 - 1674 次查看 本文运用生存分析与变点理论对深证成指进行了研究,发现连涨和连跌的股指收益率服从伽玛分布,当股市发生变化时,伽玛分布的参数也会发生变化,而且伽玛分布的两个参数很好地反映了牛市、熊市的趋势变化以及股市波动的变 ...2009-6-24 16:29 - owenlgx - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1674 次查看 本文运用生存分析与变点理论对深证成指进行了研究,发现连涨和连跌的股指收益率服从伽玛分布,当股市发生变化时,伽玛分布的参数也会发生变化,而且伽玛分布的两个参数很好地反映了牛市、熊市的趋势变化以及股市波动的变 ...2009-6-24 16:29 - owenlgx - 金融学（理论版）
问：结构变点的问题~~
0 个回复 - 1279 次查看 前段时间看了一些贝叶斯求这方面的资料，发现看不懂。后来又发现还有perron一些英文的文章。然后知道两边的方法完全不搭边，脑袋也混了。于是放弃了。。。 现在做论文，需要用到这一部分的只是，但是完全不知道怎么 ...2010-6-1 00:45 - 痴待孩子 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1279 次查看 前段时间看了一些贝叶斯求这方面的资料，发现看不懂。后来又发现还有perron一些英文的文章。然后知道两边的方法完全不搭边，脑袋也混了。于是放弃了。。。 现在做论文，需要用到这一部分的只是，但是完全不知道怎么 ...2010-6-1 00:45 - 痴待孩子 - MATLAB等数学软件专版
协整变点
0 个回复 - 1820 次查看 大家好，我是新手，所以希望大家多多支持哦！在此谢过。。。 我看了一些协整变点的文章，但是仍然不知道在哪些方面入手，难道这方面已经研究的都很全面了么？ 当然或许是我看文献不够认真吧，希望高手指点一下看这 ...2007-8-12 20:07 - jessamyn - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1820 次查看 大家好，我是新手，所以希望大家多多支持哦！在此谢过。。。 我看了一些协整变点的文章，但是仍然不知道在哪些方面入手，难道这方面已经研究的都很全面了么？ 当然或许是我看文献不够认真吧，希望高手指点一下看这 ...2007-8-12 20:07 - jessamyn - 计量经济学与统计软件
