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VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3703 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
请教允许卖空情况下求解最优资产组合的matlab
0 个回复 - 1603 次查看 之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用[/backcolor]estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 ...2018-1-28 10:29 - 民族英雄0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1603 次查看 之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用[/backcolor]estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 ...2018-1-28 10:29 - 民族英雄0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab最优资产组合怎么做robust mean variance
0 个回复 - 1364 次查看 不会写啊·~心塞，老师上课没教，只教了classical的，有人知道代码吗？求贴代码！！！！！！！！！！！！2015-4-24 23:15 - lenaicc - 爱问频道
0 个回复 - 1364 次查看 不会写啊·~心塞，老师上课没教，只教了classical的，有人知道代码吗？求贴代码！！！！！！！！！！！！2015-4-24 23:15 - lenaicc - 爱问频道
求助一道有关CAPM模型的题目，需要计算期望回报率和最优资产组合
1 个回复 - 9414 次查看 假设市场中有三个资产可供投资者选择：无风险的短期国债、市场指数以及某股票组合X。其中短期国债的年回报为2%；市场指数的回报率为8%，标准差为20%；股票组合的回报率由如下方程给出： rp-rf=a+b（rm-rf）+et 其中 ...2012-10-5 22:21 - 252796187 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 9414 次查看 假设市场中有三个资产可供投资者选择：无风险的短期国债、市场指数以及某股票组合X。其中短期国债的年回报为2%；市场指数的回报率为8%，标准差为20%；股票组合的回报率由如下方程给出： rp-rf=a+b（rm-rf）+et 其中 ...2012-10-5 22:21 - 252796187 - 金融学（理论版）
最优资产组合的求法
2 个回复 - 2558 次查看 各位学过证券投资的应该知道吧。。两种资产的组合 有一个有最小方差组合的弯的线。。。然后有一个资本市场线 切点就是最优资产组合。。切点怎么求啊。。。 我知道比较难叙述。。 哪里有这方面的资料 给个链接就 ...2012-5-27 23:57 - asniper1990s - 爱问频道
2 个回复 - 2558 次查看 各位学过证券投资的应该知道吧。。两种资产的组合 有一个有最小方差组合的弯的线。。。然后有一个资本市场线 切点就是最优资产组合。。切点怎么求啊。。。 我知道比较难叙述。。 哪里有这方面的资料 给个链接就 ...2012-5-27 23:57 - asniper1990s - 爱问频道
[求助][讨论]有关最优资产组合的问题
3 个回复 - 1801 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-4-11 11:14 编辑 <P>从去年下半年以来，股市的波动大幅度增加，如何从一下几个方面分析对最优资产组合（“optimal portfolio”）的影响？</P> <P>1.均值方差法（mean-va ...2009-3-5 10:51 - daoming - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1801 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-4-11 11:14 编辑 <P>从去年下半年以来，股市的波动大幅度增加，如何从一下几个方面分析对最优资产组合（“optimal portfolio”）的影响？</P> <P>1.均值方差法（mean-va ...2009-3-5 10:51 - daoming - 金融学（理论版）
急切求助：最优资产组合边界客观存在的决定要素是什么呢？
2 个回复 - 2157 次查看 最优资产组合边界客观存在的决定要素有哪些呢？？ 在边界上组合资产的特质一句什么的变化而变化？？是投资者对风险的偏好么？？？ 急切求助各位！ 在线等。。。。。。。。 [此贴子已经被作者于2006-10-8 19:11:0 ...2006-10-8 19:10 - qymeg - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2157 次查看 最优资产组合边界客观存在的决定要素有哪些呢？？ 在边界上组合资产的特质一句什么的变化而变化？？是投资者对风险的偏好么？？？ 急切求助各位！ 在线等。。。。。。。。 [此贴子已经被作者于2006-10-8 19:11:0 ...2006-10-8 19:10 - qymeg - 金融学（理论版）
