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stata常用外部命令合集1 个回复 - 1131 次查看 Stata 软件功能强大，体现在它提供了丰富的命令，可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。 (1)Stata 基本常用命令：·input录入数据、·
计量经济学课件与习题（李子奈版本）0 个回复 - 899 次查看 只有授课用的ppt课件和word版本习题，涉及版权的图书和出版物，请各位自行购买。 李子奈+课件习题 9.3
ARDL边界159 个回复 - 44635 次查看 常用的
时序系列：基于Evi4 个回复 - 1572 次查看 时序系列：基于 Johans
面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板1 个回复 - 1163 次查看 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板
手把手教你时间序列分析 in EVi2 个回复 - 2737 次查看 手把手教你时间序列分析 in EVi
空间面板，动态空间面板：自己整理的面板2 个回复 - 1493 次查看 空间面板，动态空间面板：自己整理的面板
工具变量法+单位根与4 个回复 - 1745 次查看 工具变量法+单位根与
时间序列的2 个回复 - 1305 次查看 时间序列的
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面板数据与非参数统计：面板2 个回复 - 1029 次查看 面板数据与非参数统计：面板
中国进出口贸易总额数据及贸易总额间的0 个回复 - 970 次查看 中国进出口贸易总额数据及贸易总额间的
Stata 15 的新模块（四）: 面板ghlight>协整 ghlight>检验
7 个回复 - 11304 次查看 在当代的计量实践中，单位根检验已几乎是处理时间序列的必经之路；因为平稳序列与单位根过程（比如，随机游走）的性质很不同，需使用不同的计量方法。然而，单位根检验的功效（powghlight>e ghlight>r）一般不高。通俗地说，单位根检验 ...2018-9-26 18:19 - 经济小小白白 - Stata专版
7 个回复 - 11304 次查看 在当代的计量实践中，单位根检验已几乎是处理时间序列的必经之路；因为平稳序列与单位根过程（比如，随机游走）的性质很不同，需使用不同的计量方法。然而，单位根检验的功效（pow
stata面板ghlight>协整 ghlight>回归结果问题
10 个回复 - 2110 次查看 各位坛友，本人在利用stata软件做面板ghlight>协整 ghlight>回归，有一个关于估计结果的问题，烦请指教。我利用xtcointrghlight>e ghlight>g命令进行回归，得出了一个bghlight>e ghlight>ta，和t统计量，然后我想用ghlight>e ghlight>sttab命令输出到word中，但发现二者结果不一样。所以想 ...2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
10 个回复 - 2110 次查看 各位坛友，本人在利用stata软件做面板
单位根检验通过了，ghlight>协整 ghlight>检验不通过可以做回归吗
13 个回复 - 24663 次查看 求问，我在做面板数据，单位根检验通过了，接下来做得ghlight>协整 ghlight>检验都通不过怎么办，可以直接做回归吗？但是我试了一下，做出来的回归解释变量并不显著。求解！2016-5-15 15:33 - Miss~tang - EViews专版
13 个回复 - 24663 次查看 求问，我在做面板数据，单位根检验通过了，接下来做得
xtpghlight>e ghlight>droni进行面板ghlight>协整 ghlight>检验怎么看结果显著不显著？
3 个回复 - 2825 次查看 输入命令 [codghlight>e ghlight>]xtpghlight>e ghlight>droni lngdp lnk lnl lnrm,trghlight>e ghlight>nd nodols[ghlight>e ghlight>nd]
得出如下的结果。可是结果中没有p值啊，那么怎么判断显著不显著？请教各位坛友帮帮忙！谢谢了！！
Pghlight>e ghlight>droni's cointghlight>e ghlight>gration tghlight>e ghlight>sts:
No. of Panghlight>e ghlight> ...2018-7-29 23:37 - morehast - Stata专版
3 个回复 - 2825 次查看 输入命令 [cod
STATA做的方差分解，每个变量的值都很小，之前的平稳性检验，ghlight>协整 ghlight>检验，格兰杰都做了
6 个回复 - 4355 次查看 下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的fghlight>e ghlight>vd是第一张图，所有变量的方差分解数值在第二张图。
数值都太小了，没法解释办，请问大佬们这是什么原因或者应该怎样调整？
我输入的代码是
var d.sz d.cny d.m ...2018-12-25 12:02 - pengbo195 - Stata专版
6 个回复 - 4355 次查看 下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的f
使用日度数据，对时间序列进行ghlight>协整 ghlight>检验，samplghlight>e ghlight> has gaps,该如何解决？
1 个回复 - 643 次查看 我用的是跨5年的日度数据，我在Excghlight>e ghlight>l中直接剔除了样本缺失的日期，图片为我的数据样式和stata的错误显示2021-9-7 15:55 - SSRbao - Stata专版
1 个回复 - 643 次查看 我用的是跨5年的日度数据，我在Exc
用stata做ghlight>协整 ghlight>检验时候，迹检验没有星号该怎么看 ？跪求高手解答！
3 个回复 - 2159 次查看 做ghlight>协整 ghlight>检验，迹检验没有星号该怎么看呢？是否表示不存在ghlight>协整 ghlight>关系2021-9-21 21:01 - lwmyflwmyf - Stata专版
3 个回复 - 2159 次查看 做
面板数据回归什么情况下需要进行ghlight>协整 ghlight>检验？
1 个回复 - 2672 次查看 小弟在做面板数据回归，有一个被解释变量（因变量），五个解释变量，单位根检验显示有两个解释变量不平稳，但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳，所以我对这两个变量进行了ghlight>协整 ghlight>检验，显示存在 ...2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2672 次查看 小弟在做面板数据回归，有一个被解释变量（因变量），五个解释变量，单位根检验显示有两个解释变量不平稳，但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳，所以我对这两个变量进行了
多个被解释变量和一个解释变量做ghlight>协整 ghlight>和vghlight>e ghlight>cm
1 个回复 - 696 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量。怎么做ghlight>协整 ghlight>和vghlight>e ghlight>cm，方程式该怎么写？2021-8-16 11:45 - kangdi3 - 悬赏大厅
1 个回复 - 696 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量。怎么做
【ghlight>协整 ghlight>检验】ghlight>协整 ghlight>检验Kao检验结果如何看？
4 个回复 - 16321 次查看 做面板数据ghlight>协整 ghlight>检验，有几点不太清楚。请教论坛里的前辈：
（1）ghlight>协整 ghlight>检验的Kao检验结果怎么看？下图是ghlight>协整 ghlight>检验的结果，请教是否通过了检验？
（2）我的变量均是一阶单整的，什么样的情况下可以直接回归？是只要变量 ...2017-3-25 19:50 - 雨燕清飞 - Stata专版
4 个回复 - 16321 次查看 做面板数据
如何批量输出ADF检验和ghlight>协整 ghlight>检验的结果
2 个回复 - 2416 次查看 各位前辈好~本人新人刚开始研究stata 导师给了一个任务，第一步要输出40组数据的ADF检验和ghlight>协整 ghlight>检验的结果，Y是一个时间序列，分别和40组X做ghlight>协整 ghlight>检验，我大概会写循环进行检验，但是实在是不知道该如何把结果统一输出 ...2020-11-5 23:26 - psblackie - Stata专版
2 个回复 - 2416 次查看 各位前辈好~本人新人刚开始研究stata 导师给了一个任务，第一步要输出40组数据的ADF检验和
johansghlight>e ghlight>n检验里有三个ghlight>协整 ghlight>关系这说明什么，求助各位大神
4 个回复 - 7090 次查看 Unrghlight>e ghlight>strictghlight>e ghlight>d Cointghlight>e ghlight>gration Rank Tghlight>e ghlight>st (Tracghlight>e ghlight>)
Hypothghlight>e ghlight>sizghlight>e ghlight>d Tracghlight>e ghlight> 0.05
No. of CE(s) Eigghlight>e ghlight>nvalughlight>e ghlight> Statistic Critical Valughlight>e ghlight> Prob.**
Nonghlight>e ghlight> * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000
A ...2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
4 个回复 - 7090 次查看 Unr
在Stata上做ghlight>协整 ghlight>检验Johansghlight>e ghlight>n检验出现thghlight>e ghlight> samplghlight>e ghlight> has gaps 怎么办
8 个回复 - 6466 次查看 用stata程序做VAR模型，时间datghlight>e ghlight>为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:dghlight>e ghlight>string datghlight>e ghlight>,rghlight>e ghlight>placghlight>e ghlight> ignorghlight>e ghlight>("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
8 个回复 - 6466 次查看 用stata程序做VAR模型，时间dat
Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验五种情形的选择问题_ghlight>协整 ghlight>检验ghlight>e ghlight>vighlight>e ghlight>ws问题
7 个回复 - 13076 次查看 请教大家一个问题：在Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验中需要选择序列和ghlight>协整 ghlight>方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判 ...2017-6-8 09:52 - violante - EViews专版
7 个回复 - 13076 次查看 请教大家一个问题：在Johans
Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验五中形式究竟如何选择？
3 个回复 - 2297 次查看 我查阅了各种答案，第一种说法是，有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下，比较AIC和SC，同时最小，就选这个形式，如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》，但如果不一致，就看Dghlight>e ghlight>tghlight>e ghlight>rminand rghlight>e ghlight>sid covaria ...2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2297 次查看 我查阅了各种答案，第一种说法是，有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下，比较AIC和SC，同时最小，就选这个形式，如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》，但如果不一致，就看D
VAR模型与ghlight>协整 ghlight>检验的关系
5 个回复 - 7714 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括ghlight>协整 ghlight>检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
5 个回复 - 7714 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括
microfit5.5 使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDLghlight>协整 ghlight>检验
2 个回复 - 1749 次查看 谁有microfit5.5 的使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDLghlight>协整 ghlight>检验，给个具体是的数据例子，如何用microfit实现ghlight>协整 ghlight>检验，给出长短期系数就可以了，2022-1-20 21:06 - 计量从零开始 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1749 次查看 谁有microfit5.5 的使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL
请问ghlight>协整 ghlight>检验结果怎么看的
2 个回复 - 2204 次查看 请问ghlight>协整 ghlight>检验的结果怎么看？这个结果是否ghlight>协整 ghlight>？2017-6-12 13:51 - wangming18 - Stata专版
2 个回复 - 2204 次查看 请问
时间序列的主成分回归还要做adf和ghlight>协整 ghlight>检验么
4 个回复 - 2377 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和ghlight>协整 ghlight>检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
4 个回复 - 2377 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和
stata-面板数据之kaoghlight>协整 ghlight>检验
6 个回复 - 1269 次查看 我想问一下，我的KAO检验结果MD,DF和ADF均没有值，这代表了什么？还能得出拒绝原假设的结论吗？ Kao tghlight>e ghlight>st for cointghlight>e ghlight>gration
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H0: No cointghlight>e ghlight>gration Numbghlight>e ghlight> ...2022-9-14 15:33 - 来自论文的折磨 - Stata专版
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计量经济学：单位根、0 个回复 - 691 次查看 计量经济学：单位根、
johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验的特征根迹和最大特征值统计量显示的ghlight>协整 ghlight>关系数量不一致是怎么回事呢
2 个回复 - 834 次查看 这里是一个还是三个ghlight>协整 ghlight>关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版
2 个回复 - 834 次查看 这里是一个还是三个
stata做面板数据ghlight>协整 ghlight>检验，显示unrghlight>e ghlight>cognizghlight>e ghlight>d command：xtcointtghlight>e ghlight>st
5 个回复 - 6454 次查看 stata做面板数据ghlight>协整 ghlight>检验，显示unrghlight>e ghlight>cognizghlight>e ghlight>d command：xtcointtghlight>e ghlight>st是什么原因？新手刚开始学stata，求各位指点2019-3-7 13:05 - neko96 - Stata专版
5 个回复 - 6454 次查看 stata做面板数据
非平衡面板数据的ghlight>协整 ghlight>检验
2 个回复 - 1757 次查看 由于用了非平衡的面板数据，所以采用了fishghlight>e ghlight>r单位跟根检验，其他变量都通过了，只有一个变量没有通过检验，接下来要做ghlight>协整 ghlight>检验，可是非平衡面板数据的ghlight>协整 ghlight>检验跟平衡面板的不一样，想求助怎么在stata里面做非平衡面板 ...2019-4-4 22:32 - 王大鬼 - Stata专版
2 个回复 - 1757 次查看 由于用了非平衡的面板数据，所以采用了fish
一阶差分序列可以做ghlight>协整 ghlight>检验吗？
3 个回复 - 858 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做ghlight>协整 ghlight>是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
3 个回复 - 858 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做
Evighlight>e ghlight>ws软件VAR模型的ADF检验和ghlight>协整 ghlight>分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22397 次查看 用Evighlight>e ghlight>ws软件做VAR模型的ADF检验和ghlight>协整 ghlight>分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况）
ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
6 个回复 - 22397 次查看 用Evi
基于Evi2 个回复 - 1730 次查看 基于Evi
基于Evi2 个回复 - 1204 次查看 基于Evi
不同阶单整的两个变量可以做ghlight>协整 ghlight>检验吗 ？
8 个回复 - 3394 次查看 其中有一个变量lnsfdi是一阶单整，有一个变量lnsgdp是零阶单整（平稳），前人研究就是同阶单整，但是我检验的不是，而且我还用他们的数据做的结果还不一样？2020-2-17 20:30 - Jaydennn - EViews专版
8 个回复 - 3394 次查看 其中有一个变量lnsfdi是一阶单整，有一个变量lnsgdp是零阶单整（平稳），前人研究就是同阶单整，但是我检验的不是，而且我还用他们的数据做的结果还不一样？2020-2-17 20:30 - Jaydennn - EViews专版
使用R对100年期债券收益率进行的ghlight>协整 ghlight>和结构中断时间序列分析
1 个回复 - 1214 次查看 使用R对100年期债券收益率进行的ghlight>协整 ghlight>和结构中断时间序列分析
时间序列分析中的ghlight>协整 ghlight>是一个数据点依赖于其他数据点或遵循模式时。资本市场中的例子行业或行业领导者公司的股票引领着这一方向，许多小公司也遵循这一方 ...2020-9-22 20:21 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1214 次查看 使用R对100年期债券收益率进行的
单位根、1 个回复 - 1381 次查看 单位根、
空间动态面板数据，溢出效应，单位根检验，空间误差分量，1 个回复 - 1674 次查看 空间动态面板数据，溢出效应，单位根检验，空间误差分量，
计量经济学：单位根、1 个回复 - 1034 次查看 计量经济学：单位根、
Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验结果以及向量误差修正模型EM系数出现问题
1 个回复 - 608 次查看 Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验中一个解释变量系数正负与从趋势图以及相关性分析中获得关系方向相反，并且向量误差修正模型ghlight>e ghlight>m的系数也是不显著的，是什么问题导致的啊，如何能解决这个问题啊2022-5-22 11:18 - GJLZLH - EViews专版
1 个回复 - 608 次查看 Johans
johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验
3 个回复 - 1385 次查看 在进行johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验时，最优滞后阶数为1，三个变量一阶差分后都是nonghlight>e ghlight>情形，未经差分时单位根检验有trghlight>e ghlight>nd and intghlight>e ghlight>rcghlight>e ghlight>pt情形也有nonghlight>e ghlight>情形，ghlight>协整 ghlight>检验形式应该如何确定呀，求大佬解答！！2022-7-30 00:00 - 冂吉周 - EViews专版
3 个回复 - 1385 次查看 在进行johans
var模型与johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验
10 个回复 - 3136 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做ghlight>协整 ghlight>检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
10 个回复 - 3136 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做
Wghlight>e ghlight>stghlight>e ghlight>rlund 检验的结果小于0.1是否可以说明存在ghlight>协整 ghlight>呢
0 个回复 - 548 次查看 我想请问一下，Wghlight>e ghlight>stghlight>e ghlight>rlund 检验的结果小于0.1是否可以说明拒绝“不存在ghlight>协整 ghlight>关系”的原假设呢？
求各位大佬指点
Wghlight>e ghlight>stghlight>e ghlight>rlund tghlight>e ghlight>st for cointghlight>e ghlight>gration
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H0: No cointghlight>e ghlight>grati ...2022-9-14 15:36 - 来自论文的折磨 - Stata专版
0 个回复 - 548 次查看 我想请问一下，W
非对称ghlight>协整 ghlight>检验用EVIEWS怎么做
2 个回复 - 1183 次查看 看周杰琦,汪同三的中国能源消费与经济增长———基于因果检验和非对称ghlight>协整 ghlight>的实证分析，里面用了非对称ghlight>协整 ghlight>，我也想用但是不知道用EVIEWS怎么操作，书上也没有，求大神指导一下！2017-12-21 19:24 - Sylvita - EViews专版
2 个回复 - 1183 次查看 看周杰琦,汪同三的中国能源消费与经济增长———基于因果检验和非对称
Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验都是接受原假设，即变量之间无ghlight>协整 ghlight>关系，还可以做脉冲响应分析吗？
7 个回复 - 2071 次查看 我有四个序列，原序列都是非平稳序列且做一阶差分后都是平稳序列，即四个序列都是一阶单整。然后做VAR模型时根据AIC和SC等信息准则得出VAR(3)最佳，并且单位圆检验通过（即单位根都落在单位圆内），在做Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight> ...2022-8-10 21:05 - 不爱吃辣 - EViews专版
7 个回复 - 2071 次查看 我有四个序列，原序列都是非平稳序列且做一阶差分后都是平稳序列，即四个序列都是一阶单整。然后做VAR模型时根据AIC和SC等信息准则得出VAR(3)最佳，并且单位圆检验通过（即单位根都落在单位圆内），在做Johans
3 个回复 - 1168 次查看 求问各路大神，为什么p值会出现NA？还有最下面的MacKinnon-Haug-Mich
请教：关于johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>的条件
0 个回复 - 1693 次查看 看了很多类似问答，ghlight>协整 ghlight>的条件主要有两类意见：
1、必须是所有变量都服从同阶单整；
2、如果变量大于2个，且其中有的变量平稳，有的变量服从不同阶单整，但只要其中满足最高阶单整的变量超过2个，依然可以进行ghlight>协整 ghlight> ...2022-8-16 00:45 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1693 次查看 看了很多类似问答，
关于Stata面板数据的ghlight>协整 ghlight>检验
10 个回复 - 4222 次查看 用stata16对面板数据进行ghlight>协整 ghlight>检验，但只能实现kao检验，在进行wghlight>e ghlight>stghlight>e ghlight>rlund和pghlight>e ghlight>droni检验时均会出现错误代码3200，请问有没有大佬能解释一下原因、提供一下解决方法呀，谢谢了
xtcointtghlight>e ghlight>st pghlight>e ghlight>droni lnY lnK lnL lnA l ...2021-4-18 16:54 - wkw123456 - Stata专版
10 个回复 - 4222 次查看 用stata16对面板数据进行
非平稳时间序列模型：单位根、3 个回复 - 1752 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、
长短期效应 面板误差修正回归分析 0 个回复 - 582 次查看 长短期效应 面板误差修正回归分析
请教下面板ghlight>协整 ghlight>回归xtcointrghlight>e ghlight>g的输出结果怎么看
2 个回复 - 611 次查看 有两列 一列是bghlight>e ghlight>ta 一列是t值
这个bghlight>e ghlight>ta就是系数吗 怎么输出p值和R方2022-8-1 14:34 - marui1029 - Stata专版
2 个回复 - 611 次查看 有两列 一列是b
johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验
0 个回复 - 556 次查看 在进行johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>检验时，最优滞后阶数为1，三个变量一阶差分后都是nonghlight>e ghlight>情形，未经差分时单位根检验有trghlight>e ghlight>nd and intghlight>e ghlight>rcghlight>e ghlight>pt情形也有nonghlight>e ghlight>情形，ghlight>协整 ghlight>检验形式应该如何确定呀，求大佬解答！！2022-7-30 00:02 - 冂吉周 - EViews专版
0 个回复 - 556 次查看 在进行johans
救命呀！！！PVAR中数据平稳性和ghlight>协整 ghlight>的问题
11 个回复 - 8312 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
11 个回复 - 8312 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
多变量ghlight>协整 ghlight>检验问题
10 个回复 - 7568 次查看 各位老师大家好，想向大家请教这么几个问题： 1我是5个解释变量一个被解释变量，做johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>的时候可以把6个变量一起加进去吗？
2什么样的ghlight>协整 ghlight>结果可以说我的变量间存在ghlight>协整 ghlight>关系，然后进一步进行vghlight>e ghlight>cm模型呢？是 ...2018-12-29 10:20 - 铭铭饭否 - Stata专版
10 个回复 - 7568 次查看 各位老师大家好，想向大家请教这么几个问题： 1我是5个解释变量一个被解释变量，做johans
变量不同阶平稳怎么做ghlight>协整 ghlight>
0 个回复 - 540 次查看 分析4个变量之间的关系时，我做平稳性检验，2个变量是I（1），两个变量是I（0），它们不同阶平稳，请问有大佬知道接下来怎么用Stata做ghlight>协整 ghlight>检验吗，这个数据怎么处理呀2022-7-23 06:55 - ZDD77 - 数据交流中心
0 个回复 - 540 次查看 分析4个变量之间的关系时，我做平稳性检验，2个变量是I（1），两个变量是I（0），它们不同阶平稳，请问有大佬知道接下来怎么用Stata做
不同阶平稳的变量怎么做ghlight>协整 ghlight>检验
0 个回复 - 586 次查看 我有四个变量，做平稳性检验时，两个变量I（0），两个变量I（1），不同阶平稳，有大佬知道接下来怎么用Stata搞ghlight>协整 ghlight>吗2022-7-23 06:51 - ZDD77 - 数据交流中心
0 个回复 - 586 次查看 我有四个变量，做平稳性检验时，两个变量I（0），两个变量I（1），不同阶平稳，有大佬知道接下来怎么用Stata搞
stata 中用forghlight>e ghlight>ach循环嵌套ghlight>协整 ghlight>VEC回归怎么避免共线性
1 个回复 - 611 次查看 各位大神好，我有9组变量，我想求他们两两的ghlight>协整 ghlight>关系，也就是说36组ghlight>协整 ghlight>关系，我写了个循环如下，但是VEC会报错同一变量的回归，我怎么样能在forghlight>e ghlight>ach里嵌套if语句 让他两个变量相同的时候就brghlight>e ghlight>ak或是跳到下一个， ...2022-7-19 23:33 - alisonzhangk1 - Stata专版
1 个回复 - 611 次查看 各位大神好，我有9组变量，我想求他们两两的
滚动ghlight>协整 ghlight>检验，迹统计量的提取
2 个回复 - 2108 次查看 请教高手，我在stata做了滚动的Johansghlight>e ghlight>nghlight>协整 ghlight>分析，有40多个统计结果，怎样把迹统计量提取出来呢？万分感谢！2017-7-27 18:05 - 心随流水去 - Stata专版
2 个回复 - 2108 次查看 请教高手，我在stata做了滚动的Johans
用STATA、R或者EVEIWS等软件，如何做时间序列滚动ghlight>协整 ghlight>rolling cointghlight>e ghlight>gration？
5 个回复 - 1170 次查看 毕业论文是做期货和现货相关的内容，需要做滚动ghlight>协整 ghlight>，但多方找寻资料，都不得其法，甚为困难，恳请各位大牛指导一二
tips：我找了rolling命令，但跑不出来相关结果，，，谢谢大家的帮助！2020-8-22 14:43 - lny224421 - 爱问频道
5 个回复 - 1170 次查看 毕业论文是做期货和现货相关的内容，需要做滚动
在STATA中，如何在ghlight>协整 ghlight>检验结果后面加上显著性星星？
0 个回复 - 608 次查看 最后看到有的作者能在ghlight>协整 ghlight>检验结果上加上显著性星号，但是我搜了很久没有相关的命令。特此来求教大家2022-7-2 16:22 - cs59142213 - 新手入门区
0 个回复 - 608 次查看 最后看到有的作者能在
变量间存在ghlight>协整 ghlight>关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？
4 个回复 - 1350 次查看 变量间存在ghlight>协整 ghlight>关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？只能进入误差修正模型？2021-12-13 15:15 - 学术小白j - EViews专版
4 个回复 - 1350 次查看 变量间存在
关于ghlight>协整 ghlight>检验的问题
1 个回复 - 691 次查看 如果在做ghlight>协整 ghlight>检验的时候，有不止一个自变量一个因变量 他们都是一阶单整的 用r里面的lm拟合以后看它的summary 有的系数是不显著的有的是显著的 但是残差序列是平稳的 那这样是舍去不显著的变量只拟合显著的吗还是不关 ...2022-6-25 13:36 - dph520 - R语言论坛
1 个回复 - 691 次查看 如果在做
计量经济学ghlight>协整 ghlight>
0 个回复 - 451 次查看ghlight>协整 ghlight>检验：当检验出阶数不同时，该如何继续检验？2022-6-24 10:25 - 奶盖儿~ - EViews专版
0 个回复 - 451 次查看
ARDL模型边界ghlight>协整 ghlight>检验
0 个回复 - 376 次查看 求问各位大神，ARDL模型中边界ghlight>协整 ghlight>检验怎么做2022-6-14 23:35 - 小麻雀Ann - EViews专版
0 个回复 - 376 次查看 求问各位大神，ARDL模型中边界
关于var模型ghlight>协整 ghlight>检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1262 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了ghlight>协整 ghlight>检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1262 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了
时间序列分析、ghlight>协整 ghlight>、误差修正模型步骤
4 个回复 - 1918 次查看 时间序列分析中的ghlight>协整 ghlight>分析、误差修正模型是硕士论文中常用的方法，这里对其步骤进行了总结，分享给大家。没有上传数据与代码，建议大家使用软件自带数据进行分析，如需要数据与代码可留言。2019-10-18 19:25 - AN2019 - Stata专版
4 个回复 - 1918 次查看 时间序列分析中的
二阶单整数据的ghlight>协整 ghlight>检验和误差修正模型
1 个回复 - 978 次查看 本人目前在用Evighlight>e ghlight>ws做两个变量之间的关系研究，是时间序列数据，经检验发现，两个数据均为二阶单整，想知道接下来的ghlight>协整 ghlight>检验和误差修正模型如何去做呢？目前看到的参考书都是关于一阶单整的，所以有点疑惑，感谢大家 ...2021-5-8 19:34 - 17865578673 - EViews专版
1 个回复 - 978 次查看 本人目前在用Evi
stata面板数据ghlight>协整 ghlight>性检验
5 个回复 - 3941 次查看 计量小白，用stata16，xtcointtghlight>e ghlight>st 指令做了ghlight>协整 ghlight>性检验，kao检验可以做，但是不理想，想试试wghlight>e ghlight>stghlight>e ghlight>rlund和pghlight>e ghlight>droni检验，但是wghlight>e ghlight>stghlight>e ghlight>rlund和pghlight>e ghlight>droni检验在变量超过五个时候会出现错误代码3200，有没有哪位高手给我讲一下 ...2020-2-18 19:28 - fanqiejiang - Stata专版
5 个回复 - 3941 次查看 计量小白，用stata16，xtcointt
4 个回复 - 11962 次查看 例如我要做一个回归分析，方程是： y=a+bx1+cx2 现在已经检验得出了y,x1,x2都是一阶单整，用Johans
5 个回复 - 6990 次查看 johans
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