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1949-2020年地级市全要素生产率面板和截面数据0 个回复 - 861 次查看 全要素生产率的测算方法主要分为非参数法和参数法两类。非参数法中以DEA、Malmquist指数方法为主，虽然比较经典，但不能对前沿面的适用性进行检验，且没有考虑随机因素对测量结果的影响，而参数法能够克服上述缺点。 ...2022-7-4 16:30 - 2189619986 - 现金交易版
2000-2021年现金流操控程度/经营活动现金流管理程度（stata计算）0 个回复 - 713 次查看 1.计算说明 为了度量现金流操控程度，本文借鉴Lee（2012）、周冬华和赵玉洁（2014）的做法，采用模型（5）逐年、逐行业对上市公司进行回归后得到年度、行业系数。 我们利用模型（5）回归后得到的各变量系数，采用 ...2022-6-26 12:29 - zq1069321348 - 现金交易版
上市公司现金流操控程度UCFO计算Stata代码（附2000-2021年数据）6 个回复 - 3463 次查看 现金流操控程度[hr] 计算说明 为了度量现金流操控程度，采用以下模型逐年、逐行业对上市公司进行回归后得到年度、行业系数： 利用以上模型回归后得到的各变量系数，分别计算公司经资产总 ...2022-6-11 16:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
[求助]最小二乘随机误差项方差估计量的无偏性证明
7 个回复 - 20607 次查看 我最近看高教李子奈先生的《计量经济学》，在第33页看到了问题，因为自己知识的浅薄，却始终无法理解，就是如题目的问题，主要是一个步骤，有爱心的同志帮帮忙，请在百忙之中看附录的最后一步，它到底是怎么来的呢。 ...2006-9-13 09:33 - ymizhao - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 20607 次查看 我最近看高教李子奈先生的《计量经济学》，在第33页看到了问题，因为自己知识的浅薄，却始终无法理解，就是如题目的问题，主要是一个步骤，有爱心的同志帮帮忙，请在百忙之中看附录的最后一步，它到底是怎么来的呢。 ...2006-9-13 09:33 - ymizhao - 计量经济学与统计软件
Stata回归出的随机误差项怎么导出的
1 个回复 - 3568 次查看 如图，衡量投资效率需要每一个回归方程的残差，但是大概一万多个面板数据，怎么得出每一个的残差呢？2022-1-5 22:11 - 王映霄 - 爱问频道
1 个回复 - 3568 次查看 如图，衡量投资效率需要每一个回归方程的残差，但是大概一万多个面板数据，怎么得出每一个的残差呢？2022-1-5 22:11 - 王映霄 - 爱问频道
误差概念中的系统误差和随机误差是否机器学习中与偏差和方差一一对应？
1 个回复 - 548 次查看 求助：在学习机器学习，想知道系统误差和随机误差，与偏差和方差是否一一对应？是否可以简单归结为偏差是由于模型原因，方差是由于样本原因？[/backcolor]2020-3-24 13:40 - LQWLZY - 爱问频道
1 个回复 - 548 次查看 求助：在学习机器学习，想知道系统误差和随机误差，与偏差和方差是否一一对应？是否可以简单归结为偏差是由于模型原因，方差是由于样本原因？[/backcolor]2020-3-24 13:40 - LQWLZY - 爱问频道
一元线性回归中随机误差项要求具有相同的方差是什么意思？
6 个回复 - 16709 次查看 一元线性回归中，Yi=B0+B1*Xi+Ui，Ui是随机误差项。书中说：回归模型要求每个Xi对应的随机误差项Ui具有相同的常数方差，即同方差性。 这句话的意思是U1,U2，U3,等等每一个误差项都有自己的方差吗？ 如果 i 从 ...2014-4-4 21:11 - cdl20000 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 16709 次查看 一元线性回归中，Yi=B0+B1*Xi+Ui，Ui是随机误差项。书中说：回归模型要求每个Xi对应的随机误差项Ui具有相同的常数方差，即同方差性。 这句话的意思是U1,U2，U3,等等每一个误差项都有自己的方差吗？ 如果 i 从 ...2014-4-4 21:11 - cdl20000 - 计量经济学与统计软件
计量经济学:请问为什么随机误差项的方差估计量等于零时,说明被
1 个回复 - 9294 次查看 请问为什么:随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系。<br> 此处"函数关系"指什么呢？随机误差项的方差估计量等于零表示随机误差项不存在，方程函数形式一定吗？谢谢。 ...2019-5-17 20:57 - FightingCookie - 爱问频道
1 个回复 - 9294 次查看 请问为什么:随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系。<br> 此处"函数关系"指什么呢？随机误差项的方差估计量等于零表示随机误差项不存在，方程函数形式一定吗？谢谢。 ...2019-5-17 20:57 - FightingCookie - 爱问频道
R语言滞后项和随机误差项使用不对称问题
0 个回复 - 1358 次查看 （1）做一个个回归 Y=X1+X2+X3 X2=X2(t-1)+X3(t-1)+X1(t-1)+e1(误差项) 如何写命令使得右侧所有非误差项都滞后一期,并提取出误差项e1 （2）再做Y=X1(t-1)+X2(t-1)+X3(t-1)+e1(t-1)+e2(误差项) 我用lag(Xi,1)命令 ...2019-3-11 21:53 - 学术哥斯拉 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1358 次查看 （1）做一个个回归 Y=X1+X2+X3 X2=X2(t-1)+X3(t-1)+X1(t-1)+e1(误差项) 如何写命令使得右侧所有非误差项都滞后一期,并提取出误差项e1 （2）再做Y=X1(t-1)+X2(t-1)+X3(t-1)+e1(t-1)+e2(误差项) 我用lag(Xi,1)命令 ...2019-3-11 21:53 - 学术哥斯拉 - 计量经济学与统计软件
当经典线性回归模型中的随机误差项不服从正态分布时，有哪些后果？
5 个回复 - 24056 次查看 线性回归模型的经典假设（高斯假设）有五条，概括起来可以简单的说成是： x为非随机变量，u为独立的随机变量，且u服从正态分布！ 当经典线性回归模型中的随机误差项不服从正态分布时，有哪些后果？做什么样的检验来 ...2007-3-13 22:54 - yoyo6789 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 24056 次查看 线性回归模型的经典假设（高斯假设）有五条，概括起来可以简单的说成是： x为非随机变量，u为独立的随机变量，且u服从正态分布！ 当经典线性回归模型中的随机误差项不服从正态分布时，有哪些后果？做什么样的检验来 ...2007-3-13 22:54 - yoyo6789 - 计量经济学与统计软件
stata中进行面板门限回归时，如何处理个体效应和随机误差，命令是这样的呢？谢谢
0 个回复 - 1234 次查看 stata中进行面板门限回归时，如何处理个体效应和随机误差，命令是这样的呢？谢谢2018-3-12 21:31 - 北海奕 - 经济统计专版
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stata中进行面板门限回归时，如何处理个体效应和随机误差？
0 个回复 - 935 次查看 stata中进行面板门限回归时，如何处理个体效应和随机误差，命令是这样的呢？谢谢2018-3-11 09:46 - 北海奕 - 经济统计专版
0 个回复 - 935 次查看 stata中进行面板门限回归时，如何处理个体效应和随机误差，命令是这样的呢？谢谢2018-3-11 09:46 - 北海奕 - 经济统计专版
双边随机前沿估计结果双方占比是1？随机误差是0，这个结果可信吗？如图示
1 个回复 - 1026 次查看 双边随机前沿估计结果双方占比是1？这个结果可信吗？如图示。请大神指教2016-6-19 14:27 - 彩虹糖的梦~兔兔 - Stata专版
1 个回复 - 1026 次查看 双边随机前沿估计结果双方占比是1？这个结果可信吗？如图示。请大神指教2016-6-19 14:27 - 彩虹糖的梦~兔兔 - Stata专版
为什么随机误差项的方差就是回归模型的方差？
3 个回复 - 11272 次查看 如题，为什么随机误差项的方差就能代表回归模型的方差？2017-5-7 19:08 - 好好吃的肉 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 11272 次查看 如题，为什么随机误差项的方差就能代表回归模型的方差？2017-5-7 19:08 - 好好吃的肉 - 计量经济学与统计软件
对MA(q)模型中随机误差线的疑问
1 个回复 - 1281 次查看 对MA(q)模型:xt=u(t)-a1*u(t-1)-a2*u(t-2)-.........-aq*u(t-q)书本对这个模型的解释是，xt是当期和前期随机误差项的线性函数，那么随机误差项u(t)到底是什么,是怎么产生的?我猜想u(t)、u(t-1)……u(t-q)是按照下面的 ...2016-10-20 17:33 - bearcqy - EViews专版
1 个回复 - 1281 次查看 对MA(q)模型:xt=u(t)-a1*u(t-1)-a2*u(t-2)-.........-aq*u(t-q)书本对这个模型的解释是，xt是当期和前期随机误差项的线性函数，那么随机误差项u(t)到底是什么,是怎么产生的?我猜想u(t)、u(t-1)……u(t-q)是按照下面的 ...2016-10-20 17:33 - bearcqy - EViews专版
logistic回归的随机误差是什么分布
4 个回复 - 5912 次查看 就是关于logit线性后的误差项，怎么看到有的说这是离散随机变量，有的说是正态分布，还有说误差项不存在的，到底哪个正确，感觉应该是正态分布权威点，这是怎么得出来的啊2016-9-7 16:19 - 札翰时相投2 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5912 次查看 就是关于logit线性后的误差项，怎么看到有的说这是离散随机变量，有的说是正态分布，还有说误差项不存在的，到底哪个正确，感觉应该是正态分布权威点，这是怎么得出来的啊2016-9-7 16:19 - 札翰时相投2 - 计量经济学与统计软件
做AR模型时，只看输出结果，怎么知道是对随机误差项还是对因变量本身做的
2 个回复 - 2022 次查看 如图，第一张图和第二张图，都是对随机扰动项做的回归吗？2015-12-28 09:38 - 月色凝寂 - EViews专版
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请问，多元线性回归，用ols和mle分别估计，随机误差的方差的抽样分布分别如何？
1 个回复 - 6024 次查看 期望是总体方差，那方差呢？我求不出来2015-11-14 15:39 - 玻璃小花鱼 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 6024 次查看 期望是总体方差，那方差呢？我求不出来2015-11-14 15:39 - 玻璃小花鱼 - 计量经济学与统计软件
如何用Frontier4.1中求随机误差项的条件估计
0 个回复 - 1601 次查看 如何用Frontier4.1中求随机误差项的条件估计2015-5-31 21:25 - lm769922966 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1601 次查看 如何用Frontier4.1中求随机误差项的条件估计2015-5-31 21:25 - lm769922966 - 计量经济学与统计软件
为什么筛选过程忽视了在变量选择过程中的随机误差累积
0 个回复 - 958 次查看 咨询一个问题，读范剑青的一篇文章 “Although they are practically useful, these selection procedures ignore stochastic errors inherited in the stages of variable selections”， 有个问题：为什么筛选 ...2014-12-10 09:56 - 爱萌 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 958 次查看 咨询一个问题，读范剑青的一篇文章 “Although they are practically useful, these selection procedures ignore stochastic errors inherited in the stages of variable selections”， 有个问题：为什么筛选 ...2014-12-10 09:56 - 爱萌 - 计量经济学与统计软件
线性回归模型中随机误差项不相关的假定等价于随机误差独立吗？
7 个回复 - 9462 次查看 线性回归模型中随机误差项不相关的假定等价于随机误差独立吗？看到陈希孺概率论与数理统计中却说随机误差项独立这是怎么回事？2014-10-26 18:27 - 裤裤 - 爱问频道
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随机误差项
8 个回复 - 5592 次查看 正常情况下，线性模型中随机误差项对因变量Y的影响大还是自变量对Y的影响大。做随机模拟时，随机误差项该如何取定。2014-9-4 17:54 - 望江忘川 - 爱问频道
8 个回复 - 5592 次查看 正常情况下，线性模型中随机误差项对因变量Y的影响大还是自变量对Y的影响大。做随机模拟时，随机误差项该如何取定。2014-9-4 17:54 - 望江忘川 - 爱问频道
新手求助，在EVIEWS中得到回归方程后，如何得到方程的随机误差项呢？
2 个回复 - 17993 次查看 如题，得出回归方程的图表后，如何得出随机误差项呢？难道手动算吗？望大侠赐教2014-5-11 16:58 - xy_ycl - EViews专版
2 个回复 - 17993 次查看 如题，得出回归方程的图表后，如何得出随机误差项呢？难道手动算吗？望大侠赐教2014-5-11 16:58 - xy_ycl - EViews专版
如何求随机误差项等于零时的回归期望值
1 个回复 - 3951 次查看 TE代表利润效率（实际利润与最优利润的接近程度），也就是实际利润与不存在无效率项的最大利润的比值， Y是关于银行的前沿利润函数，x是自变量，E是残差，U是随机误差，V是参数估计误差。 请问在S ...2013-9-3 12:59 - 963035384 - Stata专版
1 个回复 - 3951 次查看 TE代表利润效率（实际利润与最优利润的接近程度），也就是实际利润与不存在无效率项的最大利润的比值， Y是关于银行的前沿利润函数，x是自变量，E是残差，U是随机误差，V是参数估计误差。 请问在S ...2013-9-3 12:59 - 963035384 - Stata专版
请问如何用stata求随机误差项等于零时的回归期望值
1 个回复 - 5203 次查看 TE代表利润效率（实际利润与最优利润的接近程度），也就是实际利润与不存在无效率项的最大利润的比值。 Y代表企业的前沿利润函数，x是自变量，E是残差，V是参数估计误差，U是随机误差。 请问如何用 ...2013-9-3 21:50 - 963035384 - Stata专版
1 个回复 - 5203 次查看 TE代表利润效率（实际利润与最优利润的接近程度），也就是实际利润与不存在无效率项的最大利润的比值。 Y代表企业的前沿利润函数，x是自变量，E是残差，V是参数估计误差，U是随机误差。 请问如何用 ...2013-9-3 21:50 - 963035384 - Stata专版
如何应用Eviews软件的特殊回归分解随机误差项
1 个回复 - 4666 次查看 请问有谁懂如何用Eviews软件的特殊回归分解随机误差项啊,就是随机边界分析模型中成本非效率的求解。 Aigner、Lovell和Schmidt(1977)和Meeusen和Broeck(1977)等人最初提出了具有复合扰动项的随机前沿模型，模型中的随 ...2008-4-23 20:02 - 16040435 - EViews专版
1 个回复 - 4666 次查看 请问有谁懂如何用Eviews软件的特殊回归分解随机误差项啊,就是随机边界分析模型中成本非效率的求解。 Aigner、Lovell和Schmidt(1977)和Meeusen和Broeck(1977)等人最初提出了具有复合扰动项的随机前沿模型，模型中的随 ...2008-4-23 20:02 - 16040435 - EViews专版
请问谁知道怎么用R软件做随机误差非正态的线性回归的回归系数的检验吗？
6 个回复 - 3728 次查看 比如说已知随机误差服从标准的柯西分布而不是正态分布，如何做关于回归系数的显著性检验？谢谢！2012-3-26 18:06 - liuzq09 - R语言论坛
6 个回复 - 3728 次查看 比如说已知随机误差服从标准的柯西分布而不是正态分布，如何做关于回归系数的显著性检验？谢谢！2012-3-26 18:06 - liuzq09 - R语言论坛
菜鸟询问一个关于回归中随机误差的问题
3 个回复 - 1582 次查看 在看一元线性回归的时候，有个问题想问下各位大拿，如果说取了n个样本 Y1至Yn X1至Xn 那么是不是就是有n个随机误差变量2012-2-27 17:26 - wanglang2228 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1582 次查看 在看一元线性回归的时候，有个问题想问下各位大拿，如果说取了n个样本 Y1至Yn X1至Xn 那么是不是就是有n个随机误差变量2012-2-27 17:26 - wanglang2228 - 计量经济学与统计软件
求高人指点：随机误差项 同方差？
5 个回复 - 8414 次查看 请问一元线性回归模型中随机误差项为何要满足同方差的假设？不满足会怎样？求高人指点，不胜感激2012-2-15 11:51 - Agnes2012 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8414 次查看 请问一元线性回归模型中随机误差项为何要满足同方差的假设？不满足会怎样？求高人指点，不胜感激2012-2-15 11:51 - Agnes2012 - 计量经济学与统计软件
回归分析中的随机误差项是如何计算的？
2 个回复 - 18105 次查看 请教各位一个粗浅的问题哈，回归模型中的随机误差项具体是如何计算得来的啊？2012-2-8 10:17 - cmm19830709 - 爱问频道
2 个回复 - 18105 次查看 请教各位一个粗浅的问题哈，回归模型中的随机误差项具体是如何计算得来的啊？2012-2-8 10:17 - cmm19830709 - 爱问频道
请教MA(q)中随机误差项ut是什么?
9 个回复 - 6747 次查看 对MA(q)模型,如: xt=u(t)-a1u(t-1)-a2u(t-2)-.........-aqu(t-q) 其中的随机误差项ut到底是什么,是怎么产生的?ut是由xt=ax(t-1)+ut这么一个随机游动产生的吗? 请教,谢谢!2007-7-18 14:36 - ostrich - EViews专版
9 个回复 - 6747 次查看 对MA(q)模型,如: xt=u(t)-a1u(t-1)-a2u(t-2)-.........-aqu(t-q) 其中的随机误差项ut到底是什么,是怎么产生的?ut是由xt=ax(t-1)+ut这么一个随机游动产生的吗? 请教,谢谢!2007-7-18 14:36 - ostrich - EViews专版
