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关于时间序列自相关系数估计的一个证明
5 个回复 - 4756 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4756 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
R语言 时间序列图 10阶自相关图
1 个回复 - 1616 次查看 求大神帮忙用R语言画时间序列图和10阶自相关图 最好附上程序代码 跪谢 附上数据2018-1-11 13:09 - 17761700919 - R语言论坛
1 个回复 - 1616 次查看 求大神帮忙用R语言画时间序列图和10阶自相关图 最好附上程序代码 跪谢 附上数据2018-1-11 13:09 - 17761700919 - R语言论坛
典型时间序列模型图形及自相关图
4 个回复 - 3856 次查看 这个东西是学习Eviews软件时，为加深相关模型的印象，自己制作的一些图形。本着我为人人，人人为我的精神，发出来供大家批评。2013-8-14 00:58 - swjtugsz - EViews专版
4 个回复 - 3856 次查看 这个东西是学习Eviews软件时，为加深相关模型的印象，自己制作的一些图形。本着我为人人，人人为我的精神，发出来供大家批评。2013-8-14 00:58 - swjtugsz - EViews专版
求助《用SAS求时间序列的自相关，互相关函数及功率谱密度》
0 个回复 - 3904 次查看 小弟刚开始接触 SAS要在SAS中得到下面两组数据的自相关函数和互相关函数及功率谱密度具体如何操作谢谢各位大侠了2008-1-16 16:51 - fondatbnu - 商业数据分析
0 个回复 - 3904 次查看 小弟刚开始接触 SAS要在SAS中得到下面两组数据的自相关函数和互相关函数及功率谱密度具体如何操作谢谢各位大侠了2008-1-16 16:51 - fondatbnu - 商业数据分析
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9089 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9089 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
请教一下时间序列怎么看高阶自相关？
0 个回复 - 365 次查看 比如说这个，前面几个p值都比较小，接近于零，说明有自相关性存在，那么怎么在eviews里操作呢？求大神指点2022-4-4 00:53 - 王癸涵 - Forum
0 个回复 - 365 次查看 比如说这个，前面几个p值都比较小，接近于零，说明有自相关性存在，那么怎么在eviews里操作呢？求大神指点2022-4-4 00:53 - 王癸涵 - Forum
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2191 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2191 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3978 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
5 个回复 - 3978 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
eviews可以用hac消除时间序列的自相关性吗？
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
时间序列分析里的偏自相关系数计算方法是不是有问题？
1 个回复 - 7386 次查看 例如对于AR（p）模型，各教材一般都会介绍yule-walker方程方法，k阶偏自相关系数便是逐步回归方程的最后一个滞后项的系数。可是例如当原本模型是滞后四阶的，在逐步回归过程中，在计算一阶或二阶的时候不会出现内生性 ...2014-11-21 13:36 - PAROIEC - 经济统计专版
1 个回复 - 7386 次查看 例如对于AR（p）模型，各教材一般都会介绍yule-walker方程方法，k阶偏自相关系数便是逐步回归方程的最后一个滞后项的系数。可是例如当原本模型是滞后四阶的，在逐步回归过程中，在计算一阶或二阶的时候不会出现内生性 ...2014-11-21 13:36 - PAROIEC - 经济统计专版
用DW检验时间序列自相关问题
5 个回复 - 7840 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
5 个回复 - 7840 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2677 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2677 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
时间序列：直接回归有自相关，三个变量都是二阶单整，先解决哪个，具体要怎么操作啊？
16 个回复 - 9972 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
16 个回复 - 9972 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
R语言时间序列绘制自相关图如何修改设置横坐标
0 个回复 - 2276 次查看 求助，如题，R语言时间序列绘制自相关图如何修改设置横坐标？ 在R语言中将数据转换为时间序列之后，再进行自相关图的绘制时，自相关图的横坐标的lag将变化为i/frequency，怎么才能修改，将其变为整数呢？请教老师后 ...2020-5-29 18:56 - 李无臬 - 爱问频道
0 个回复 - 2276 次查看 求助，如题，R语言时间序列绘制自相关图如何修改设置横坐标？ 在R语言中将数据转换为时间序列之后，再进行自相关图的绘制时，自相关图的横坐标的lag将变化为i/frequency，怎么才能修改，将其变为整数呢？请教老师后 ...2020-5-29 18:56 - 李无臬 - 爱问频道
问一下下面的时间序列自相关和偏自相关是拖尾还是截尾
0 个回复 - 834 次查看 此时间序列经过2阶差分，因为要建ARIMA模型要确定几阶截尾或拖尾2020-5-4 20:37 - lh122003 - EViews专版
0 个回复 - 834 次查看 此时间序列经过2阶差分，因为要建ARIMA模型要确定几阶截尾或拖尾2020-5-4 20:37 - lh122003 - EViews专版
时间序列 自相关 arch
6 个回复 - 1511 次查看 求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验 对吗 在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢 谢谢！2020-2-25 01:19 - 张西涵 - 求助成功区
6 个回复 - 1511 次查看 求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验 对吗 在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢 谢谢！2020-2-25 01:19 - 张西涵 - 求助成功区
求助！建立GRACH前若平稳时间序列出现滞后5阶自相关应该做什么？
3 个回复 - 933 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
3 个回复 - 933 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
为什么在时间序列中检验自相关用estat dwatson不行呢？
3 个回复 - 6997 次查看 为什么在面板数据中检验自相关用estat dwatson不行呢？标红提醒说是sample may not include multiple panels，那应该怎么解决呢？ 谢谢呢！2012-7-13 16:24 - 木竹枫 - Stata专版
3 个回复 - 6997 次查看 为什么在面板数据中检验自相关用estat dwatson不行呢？标红提醒说是sample may not include multiple panels，那应该怎么解决呢？ 谢谢呢！2012-7-13 16:24 - 木竹枫 - Stata专版
stata时间序列数据自相关的修正可以用prais语句吗
4 个回复 - 8995 次查看 Stata新手，在一篇文章上看到用prais语句，但是在其他地方并没有看到过prais语句，所以不太明白prais语句的具体适用范围，还请各位帮帮忙2014-12-28 19:53 - 晴天718 - Stata专版
4 个回复 - 8995 次查看 Stata新手，在一篇文章上看到用prais语句，但是在其他地方并没有看到过prais语句，所以不太明白prais语句的具体适用范围，还请各位帮帮忙2014-12-28 19:53 - 晴天718 - Stata专版
关于ADF-test和自相关图的冲突？还有时间序列是否含趋势的判断
11 个回复 - 8375 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
11 个回复 - 8375 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
eviews时间序列自相关和异方差的检验和 消除
2 个回复 - 5387 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
2 个回复 - 5387 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
python 时间序列 偏自相关图
1 个回复 - 2102 次查看 先用python生成ARMA(1,1)序列，然后绘制自相关图和偏自相关图。代码如下： 自相关图没问题，可是偏自相关图总是不在-1到1之间，程序也总是报错。 百思不得其解啊，有没有人可以解答一下？2018-12-11 14:11 - 太阳伞 - python论坛
1 个回复 - 2102 次查看 先用python生成ARMA(1,1)序列，然后绘制自相关图和偏自相关图。代码如下： 自相关图没问题，可是偏自相关图总是不在-1到1之间，程序也总是报错。 百思不得其解啊，有没有人可以解答一下？2018-12-11 14:11 - 太阳伞 - python论坛
怎么求时间序列的各阶自相关系数
3 个回复 - 16565 次查看 stata初学者:想问下各位大神，如果想要用stata求一个时间序列的各阶自相关系数(例如一阶、两阶。。。等)，该用什么方法？？？？命令怎么写？？？？？？2014-11-4 11:11 - liangjingli1011 - Stata专版
3 个回复 - 16565 次查看 stata初学者:想问下各位大神，如果想要用stata求一个时间序列的各阶自相关系数(例如一阶、两阶。。。等)，该用什么方法？？？？命令怎么写？？？？？？2014-11-4 11:11 - liangjingli1011 - Stata专版
spss软件在时间序列方面的自相关图标准差是怎么定的，为啥随着延迟期数不一样
1 个回复 - 1711 次查看 spss软件在时间序列方面的自相关图标准差是怎么定的，为啥随着延迟期数不一样？而偏相关图的标准差一致，用肉眼看是2/sqrt(T)，sqrt 是取根号，T 是序列长度，但是自相关图就不是常数，请问有谁知道他的公式？ ...2018-7-1 20:26 - 2524981200 - SPSS论坛
1 个回复 - 1711 次查看 spss软件在时间序列方面的自相关图标准差是怎么定的，为啥随着延迟期数不一样？而偏相关图的标准差一致，用肉眼看是2/sqrt(T)，sqrt 是取根号，T 是序列长度，但是自相关图就不是常数，请问有谁知道他的公式？ ...2018-7-1 20:26 - 2524981200 - SPSS论坛
时间序列中的自相关函数的标准误如何计算的？？？
10 个回复 - 9402 次查看 图片描述：附件的图片是我对某一时间序列（网站最近几个月的每日访问用户数）利用SPSS的自相关图生成的结果。 问题： 1，在生成的ACF表中，我知道每个滞后期的样本自相关函数如何计算，但是针对每一个滞后期，样本 ...2011-8-19 16:28 - lip1203 - SPSS论坛
10 个回复 - 9402 次查看 图片描述：附件的图片是我对某一时间序列（网站最近几个月的每日访问用户数）利用SPSS的自相关图生成的结果。 问题： 1，在生成的ACF表中，我知道每个滞后期的样本自相关函数如何计算，但是针对每一个滞后期，样本 ...2011-8-19 16:28 - lip1203 - SPSS论坛
两组指标（观测值是存在自相关的时间序列）可以用相关系数衡量指标之间的相关性吗
5 个回复 - 4357 次查看 请问，我有两组指标：城市用地面积和耕地面积。观测值是各个年份的城市用地面积和耕地面积。但因为这些是总量，所以各个年份之间的城市用地或耕地自身存在自相关性。问题是，我想衡量城市用地和耕地两个指标之间的相 ...2014-11-25 17:15 - 叫鲁鲁的胬胬猪 - R语言论坛
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如何根据自相关系数和偏相关系数看时间序列是否平稳！！！
0 个回复 - 2261 次查看 corrgram d_ppi,lag(20) -1 0 1 -1 0 1 LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] ---------------------------- ...2018-6-12 06:54 - 不卖房1 - Stata专版
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如何根据自相关和偏自相关确定时间序列模型
1 个回复 - 2081 次查看 二次差分后的结果如图所示，求大神帮忙看看是不是平稳了，如果平稳了，应该选用什么模型，我是需要建立个时间序列模型进行预测，然后比较误差，谢谢2018-4-30 16:40 - 低姿态55 - SPSS论坛
1 个回复 - 2081 次查看 二次差分后的结果如图所示，求大神帮忙看看是不是平稳了，如果平稳了，应该选用什么模型，我是需要建立个时间序列模型进行预测，然后比较误差，谢谢2018-4-30 16:40 - 低姿态55 - SPSS论坛
SPSS 21版本解决时间序列自相关问题
10 个回复 - 2892 次查看 我用的是SPSS21版本的 发现进行多元回归后由于有时间序列造成一阶自相关的问题如何消除啊 谢谢了。2015-6-11 01:22 - xtydkb - SPSS论坛
10 个回复 - 2892 次查看 我用的是SPSS21版本的 发现进行多元回归后由于有时间序列造成一阶自相关的问题如何消除啊 谢谢了。2015-6-11 01:22 - xtydkb - SPSS论坛
时间序列中的自相关分析和偏自相关分析分别指什么？
8 个回复 - 19595 次查看 时间序列中的自相关分析和偏自相关分析分别指什么？ 请赐教！2011-5-26 14:26 - peijianshi - R语言论坛
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面板数据能像时间序列那样计算自相关系数吗？
0 个回复 - 929 次查看 时间序列的自相关系数计算公式是：面板数据，是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。那么面板数据能像时间序列这样计算自相关系数吗？谢谢大家！2017-11-15 14:54 - skyman_cn - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 929 次查看 时间序列的自相关系数计算公式是：面板数据，是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。那么面板数据能像时间序列这样计算自相关系数吗？谢谢大家！2017-11-15 14:54 - skyman_cn - 计量经济学与统计软件
Eviews时间序列大样本数据如何进行自相关检验
0 个回复 - 1004 次查看 变量取了对数、差分后仍然没有消除自相关，接下来要如何建模？2017-7-31 09:57 - zhaorui_jgzj - 新手入门区
0 个回复 - 1004 次查看 变量取了对数、差分后仍然没有消除自相关，接下来要如何建模？2017-7-31 09:57 - zhaorui_jgzj - 新手入门区
季节时间序列怎么根据自相关图求P,D,Q
2 个回复 - 881 次查看 以7天为周期的平稳的时间序列，把它一阶季节差分genr dx=d(shuju,0,7)后的自相关图 我该怎么建立模型啊，是建立SARIMA（p，d,q）(P,D,Q)S吗，参数怎么确定啊2017-7-1 14:54 - 赖床少女 - EViews专版
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怎么检验时间序列一阶自相关系数是否显著非零？
1 个回复 - 1785 次查看 谁知道，用什么方法检验时间序列一阶自相关系数显著非零，用R软件怎么编程，谢谢各位大神！！！2017-6-13 15:15 - wjx07150616 - R语言论坛
1 个回复 - 1785 次查看 谁知道，用什么方法检验时间序列一阶自相关系数显著非零，用R软件怎么编程，谢谢各位大神！！！2017-6-13 15:15 - wjx07150616 - R语言论坛
用eviews对时间序列数据做自相关检验如何分析
0 个回复 - 1862 次查看 我做的是对隔夜拆借利率的研究，已经将原始数据做过对数收益率处理，下图图分别是在水平值、一阶差分、二阶差分所得到的自相关图。可是不会分析看图，不知道该怎么分析，求大神指点！2017-5-4 16:38 - 我是吃豆腐的 - 数据交流中心
0 个回复 - 1862 次查看 我做的是对隔夜拆借利率的研究，已经将原始数据做过对数收益率处理，下图图分别是在水平值、一阶差分、二阶差分所得到的自相关图。可是不会分析看图，不知道该怎么分析，求大神指点！2017-5-4 16:38 - 我是吃豆腐的 - 数据交流中心
R 语言：关于时间序列自相关图的问题
2 个回复 - 5313 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
2 个回复 - 5313 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
R怎么求时间序列的自相关系数和偏相关系数
2 个回复 - 3397 次查看 R怎么求时间序列的自相关系数和偏相关系数 自己根据要求生成了一组时间序列的样本观察值，该怎么编程去求自相关系数和偏相关系数呢2017-3-18 09:55 - dcxm1508 - R语言论坛
2 个回复 - 3397 次查看 R怎么求时间序列的自相关系数和偏相关系数 自己根据要求生成了一组时间序列的样本观察值，该怎么编程去求自相关系数和偏相关系数呢2017-3-18 09:55 - dcxm1508 - R语言论坛
消除时间序列的自相关
2 个回复 - 4270 次查看 测试的时候，发现时间序列有自相关，然后用迭代法试着消除自相关，可是做完之后还是自相关，各位大神有没有办法，我用的是serial correlation lm test. 然后那个lags to incloud默认是2，如何选择呢2017-1-23 19:41 - nie0224 - EViews专版
2 个回复 - 4270 次查看 测试的时候，发现时间序列有自相关，然后用迭代法试着消除自相关，可是做完之后还是自相关，各位大神有没有办法，我用的是serial correlation lm test. 然后那个lags to incloud默认是2，如何选择呢2017-1-23 19:41 - nie0224 - EViews专版
为什么我用R软件做时间序列分析，自相关图的滞后阶是0.1，0.2不是整数
2 个回复 - 4248 次查看 是因为0.04之后的都在置信区间内么？求解答，谢谢啦2015-4-9 10:37 - Connie楠 - R语言论坛
2 个回复 - 4248 次查看 是因为0.04之后的都在置信区间内么？求解答，谢谢啦2015-4-9 10:37 - Connie楠 - R语言论坛
时间序列分析用dfuller进行自相关检验时，出现sample may not include multiple panel
2 个回复 - 4311 次查看 时间序列分析用dfuller进行自相关检验时，出现sample may not include multiple panels，请问是什么问题？如何解决？附件是部分数据。2016-12-31 15:59 - 狼丿行 - Stata专版
2 个回复 - 4311 次查看 时间序列分析用dfuller进行自相关检验时，出现sample may not include multiple panels，请问是什么问题？如何解决？附件是部分数据。2016-12-31 15:59 - 狼丿行 - Stata专版
SmartMining 时间序列 建模 自相关检验
1 个回复 - 1920 次查看 使用SmartMining进行时间序列建模时候，大部人喜欢使用指数平滑节点来构建时间序列模型，但是也有很多数据适用于ARIMA模型，设计到模型的配置。所以一般构建ARIMA模型，首先需要进行自相关检验。一般过程如下：通过自 ...2016-11-21 14:45 - E起大数据 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1920 次查看 使用SmartMining进行时间序列建模时候，大部人喜欢使用指数平滑节点来构建时间序列模型，但是也有很多数据适用于ARIMA模型，设计到模型的配置。所以一般构建ARIMA模型，首先需要进行自相关检验。一般过程如下：通过自 ...2016-11-21 14:45 - E起大数据 - 数据分析与数据挖掘
如果时间序列不存在自相关，是不是就不能建立ARMA模型？
14 个回复 - 17532 次查看 上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下： 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？ 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
14 个回复 - 17532 次查看 上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下： 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？ 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
请问给定一个时间序列模型怎么求自相关系数和偏自相关系数
0 个回复 - 1169 次查看 看了一下书没有例子不太明白 求计算方法 求解答下题2016-10-31 01:43 - Roggggggi - 爱问频道
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请问给定一个时间序列模型，怎么计算自相关系数和偏自相关系数
0 个回复 - 1077 次查看 看了一下书但没有例子不太明白 请教一下下面这道题👇 能告知一下p涛和ρ涛在具体例子中的计算方法吗！谢谢！2016-10-31 01:37 - Roggggggi - 悬赏大厅
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R语言：沪深300指数的时间序列内在性质分析（自相关性，平稳性，和白噪声）
0 个回复 - 3535 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 3535 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
拜求stata时间序列的自相关方面的操作方法，等待老师们的解答，谢谢
3 个回复 - 3382 次查看 现在做论文会用到这方面的，下面是看别人的论文操作，自己不会用stata做，所以恳求懂这方面的老师们赐教，非常感谢！！！ 对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检 验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR (2),消 ...2009-12-28 16:51 - 韩博 - Stata专版
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时间序列建模，消除多重共线性后white检验和DW检验表示不存在异方差性和自相关
1 个回复 - 1834 次查看 会出现这样的情况么？可能一个模型异方差和自相关都不存在么？是不是模型有问题？还是哪里出错了？2016-5-20 17:29 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
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时间序列自相关如何用stata修正
2 个回复 - 9578 次查看 各位同学，时间序列自相关如何用stata修正，虚心求教2016-5-10 23:02 - lionelmessi - Stata专版
2 个回复 - 9578 次查看 各位同学，时间序列自相关如何用stata修正，虚心求教2016-5-10 23:02 - lionelmessi - Stata专版
请问，用r语言怎样编写时间序列分析中的样本自相关函数？？急求！
3 个回复 - 4071 次查看 时间序列分析中的样本自相关函数。。。。用r语言实现2016-4-27 10:06 - 爽儿loving - R语言论坛
3 个回复 - 4071 次查看 时间序列分析中的样本自相关函数。。。。用r语言实现2016-4-27 10:06 - 爽儿loving - R语言论坛
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1322 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1322 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
时间序列自相关检验到底是针对序列本身还是建立回归以后检验啊？
1 个回复 - 3573 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
1 个回复 - 3573 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
如何用MATLAB求时间序列自相关
2 个回复 - 4472 次查看 各位前辈，如何用MATLAB求时间序列的一阶、二阶自相关系数呀？2015-12-27 20:56 - fankaifang - SAS专版
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时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么处理
2 个回复 - 13100 次查看 时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么用eviews软件进行处理，软件可以实现可行的GLS估计吗，怎么操作2015-5-15 10:30 - wxsall - EViews专版
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急！关于时间序列数据用广义差分法处理自相关
1 个回复 - 8132 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
1 个回复 - 8132 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
请问时间序列数据存在自相关同时一阶平稳，要怎么处理？
2 个回复 - 6191 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么（只有一个解释变量） 然后通过检验平稳性和分析协整关系，可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系？或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
2 个回复 - 6191 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么（只有一个解释变量） 然后通过检验平稳性和分析协整关系，可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系？或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
eviews 自相关检验 时间序列
4 个回复 - 4867 次查看 时间序列数据在做回归的时候 回归结果D-W 值为1.5 根据我的样本和变量 D-W值要在1.75-2.25 才行，，但是我在回归结果之上又做了一次序列自相关的L-M检验，L-M检验的最终结果显示不存在自相关，请问这个时候我应 ...2015-8-26 10:21 - 825985546 - EViews专版
4 个回复 - 4867 次查看 时间序列数据在做回归的时候 回归结果D-W 值为1.5 根据我的样本和变量 D-W值要在1.75-2.25 才行，，但是我在回归结果之上又做了一次序列自相关的L-M检验，L-M检验的最终结果显示不存在自相关，请问这个时候我应 ...2015-8-26 10:21 - 825985546 - EViews专版
计量经济学 时间序列模型 自相关问题 Dw
2 个回复 - 1851 次查看 时间序列模型 当回归结果中D-W值为1.43 时是存在自相关问题吧？应该怎么解决？2015-8-20 16:49 - 825985546 - EViews专版
2 个回复 - 1851 次查看 时间序列模型 当回归结果中D-W值为1.43 时是存在自相关问题吧？应该怎么解决？2015-8-20 16:49 - 825985546 - EViews专版
请教一下这个时间序列的eviews的自相关和偏自相关图怎么分析
14 个回复 - 24901 次查看 原序列的自相关和偏自相关图，在附件中，请问一下怎么分析？学了一个月了实在搞不懂。可以判断原序列是平稳还是非平稳吗？可以看出是符合AR 、MA、ARMA的模型吗？是几阶的 ...2011-6-24 11:28 - wangguangdong - EViews专版
14 个回复 - 24901 次查看 原序列的自相关和偏自相关图，在附件中，请问一下怎么分析？学了一个月了实在搞不懂。可以判断原序列是平稳还是非平稳吗？可以看出是符合AR 、MA、ARMA的模型吗？是几阶的 ...2011-6-24 11:28 - wangguangdong - EViews专版
求大神帮看看我的步骤有没错啊，算上证指数时间序列的，自相关和偏相关的图老是无关联
4 个回复 - 2989 次查看 用的模型是r=100*(lnpt-lnpt-1)来算收益率，想用ARMA但是怎么算这五年来都是不相关，但是网络上找了篇类似的人家都是相关的，求帮忙看看步骤哪里有问题啊？2015-7-14 18:24 - podolskikid1 - EViews专版
4 个回复 - 2989 次查看 用的模型是r=100*(lnpt-lnpt-1)来算收益率，想用ARMA但是怎么算这五年来都是不相关，但是网络上找了篇类似的人家都是相关的，求帮忙看看步骤哪里有问题啊？2015-7-14 18:24 - podolskikid1 - EViews专版
月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1607 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:46 - mr经济 - 爱问频道
1 个回复 - 1607 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:46 - mr经济 - 爱问频道
跪问时间序列自相关的检验怎么做？Q检验、LM检验
15 个回复 - 31631 次查看 我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验 我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序 ...2010-3-23 20:23 - cynthia3305 - EViews专版
15 个回复 - 31631 次查看 我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验 我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序 ...2010-3-23 20:23 - cynthia3305 - EViews专版
时间序列分析中，存在单位根和弱相关是否有关联？存在残差自相关和序列平稳是否有关联
1 个回复 - 4752 次查看 我有两个关于时间序列分析的问题。 1.存在弱相依（weakly dependence）和存在单位根（unit root)有没有什么联系？是不是存在弱相依就一定不存在单位根，或者存在单位根就一定没有弱相依。 2.残差自相关（serial co ...2015-5-12 09:10 - avivian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4752 次查看 我有两个关于时间序列分析的问题。 1.存在弱相依（weakly dependence）和存在单位根（unit root)有没有什么联系？是不是存在弱相依就一定不存在单位根，或者存在单位根就一定没有弱相依。 2.残差自相关（serial co ...2015-5-12 09:10 - avivian - 计量经济学与统计软件
时间序列模型从自相关图和偏自相关图确定p,q取值
4 个回复 - 8098 次查看 怎么判断出p和q的取值啊？？两个都是截尾怎么办？用arima(2,1,2)可以吗？还能取什么值？挺急的，谢谢！！2015-6-8 15:28 - Jazzlyn - EViews专版
4 个回复 - 8098 次查看 怎么判断出p和q的取值啊？？两个都是截尾怎么办？用arima(2,1,2)可以吗？还能取什么值？挺急的，谢谢！！2015-6-8 15:28 - Jazzlyn - EViews专版
对于一个时间序列，怎么计算它的一阶自相关系数 用R
9 个回复 - 22757 次查看 对于一个时间序列，怎么计算它的一阶自相关系数 谢谢了！希望各位高手指点迷津！我是个菜鸟！ 不胜感激！ Email: QQ: 3459072011-6-12 09:32 - yimar - R语言论坛
9 个回复 - 22757 次查看 对于一个时间序列，怎么计算它的一阶自相关系数 谢谢了！希望各位高手指点迷津！我是个菜鸟！ 不胜感激！ Email: QQ: 3459072011-6-12 09:32 - yimar - R语言论坛
时间序列数据能否用G-Q检验异方差？异方差和自相关先考虑哪个？
4 个回复 - 5392 次查看 鄙人是计量初学者（菜鸟），请教各位大神： 时间序列数据能否用G-Q法检验异方差？（只知道用图示法、white检验……） 而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法，因为构造出正确的形式比较难？ 还有就是，时间 ...2015-5-13 03:32 - journieyu - EViews专版
4 个回复 - 5392 次查看 鄙人是计量初学者（菜鸟），请教各位大神： 时间序列数据能否用G-Q法检验异方差？（只知道用图示法、white检验……） 而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法，因为构造出正确的形式比较难？ 还有就是，时间 ...2015-5-13 03:32 - journieyu - EViews专版
求包含x.y自相关效应和x滞后效应的时间序列模型
1 个回复 - 2680 次查看 现有一部分数据，10年共120个月值数据的时间序列，包含1个因变量和3个自变量，其中被解释变量Y含有一阶自相关效应，其余3个自变量对Y存在二阶以内的滞后效应（包含0/1/2阶的滞后效应），现欲建立时间序列预测模型，请 ...2015-4-14 23:05 - 羽飘ギ - Stata专版
1 个回复 - 2680 次查看 现有一部分数据，10年共120个月值数据的时间序列，包含1个因变量和3个自变量，其中被解释变量Y含有一阶自相关效应，其余3个自变量对Y存在二阶以内的滞后效应（包含0/1/2阶的滞后效应），现欲建立时间序列预测模型，请 ...2015-4-14 23:05 - 羽飘ギ - Stata专版
求助时间序列分析中自相关图中2倍标准差是如何计算滴
0 个回复 - 4688 次查看 在自相关图中（若是SAS输出结果），用.表示了两倍标准差，请问标准差是如何计算的？2015-3-25 20:17 - hanbing52 - SPSS论坛
0 个回复 - 4688 次查看 在自相关图中（若是SAS输出结果），用.表示了两倍标准差，请问标准差是如何计算的？2015-3-25 20:17 - hanbing52 - SPSS论坛
时间序列的偏自相关系数大于1如何解释？
3 个回复 - 10269 次查看 为什么我用matlab算的偏自相关系数居然有大于1的项 是数据溢出吗 因为好像无论怎么差分或者季节差分都没什么效果我感觉一个可能的问题是数据的样本数量太少了 只有32项 不过大于1可能吗？ 不知有没 ...2008-5-26 06:00 - yyeric - EViews专版
3 个回复 - 10269 次查看 为什么我用matlab算的偏自相关系数居然有大于1的项 是数据溢出吗 因为好像无论怎么差分或者季节差分都没什么效果我感觉一个可能的问题是数据的样本数量太少了 只有32项 不过大于1可能吗？ 不知有没 ...2008-5-26 06:00 - yyeric - EViews专版
时间序列中根据自相关函数图怎么看出它有趋势？
4 个回复 - 21263 次查看 你们好！我想问一下，时间序列图怎么看出该序列有趋势？还有，不平稳不能代表有趋势吧？ 谢谢！2015-1-10 19:56 - 为你芷 - 爱问频道
4 个回复 - 21263 次查看 你们好！我想问一下，时间序列图怎么看出该序列有趋势？还有，不平稳不能代表有趋势吧？ 谢谢！2015-1-10 19:56 - 为你芷 - 爱问频道
