结果:找到“DCC-GARCH(1,1) 模型”相关内容164个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[hr]DCC-GARCH
模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频
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[hr]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【员工数量2000-2021】沪深A股上市公司员工数量
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[hr]1.1.2.6上市公司员工数量数据集时间跨度:2000-2021[hr]鱼同学stata学习视频
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[hr]本期数 ...
2022-6-21 11:47 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
1.1.2.5上市公司申请/授权专利数据集
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[hr]上市公司申请/授权专利数据集时间跨度1990-2020[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【说明】
[*]数据时间跨度:1990-202 ...
2022-6-20 21:12 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH
模型R语言程序代码,该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、
模型的设定与计算,做图
程序代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
dcc garch模型R语言代码
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DCC-GARCH
模型R语言代码,该代码需要在Rstudio上操作
该代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、
模型的设定与计算、做图
附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...
2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
DCC-GARCH模型
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基于DCC-GARCH
模型的协方差矩阵预测
澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH
模型
清代中后期江南市场整合的动态变化及其解释——基于多变量DCC-GARCH
模型的分析
2022-6-21 15:49 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 57040 次查看
1.
模型简介普通的
模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch
模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2635 次查看
求助:这个
模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中dcc-garch
模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型!
39 个回复 - 33331 次查看
小弟正在做一个
模型需要用到DCC-GARCH
模型,GARCH我知道stata怎么操作,但是这个DCC不知道怎么用,虽有有例子,但是看不懂结果,哪位大大能手把手教教我哈~!发我站内信或者QQ303814645 ,定有重谢,奖励论坛币1000! ...
2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
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谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH
模型,最后在建立DCCGARCH
模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH
模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
DCC-GARCH模型
7 个回复 - 7996 次查看
请教各位,我在做DCC-GARCH
模型的时候老是不出了结果,显示not concave,该怎么办啊?还有,怎样作出动态条件相关系数的图呢?
最好能加我QQ指导下~~QQ是564006704
2013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
Copula-DCC-GARCH(VAR=FALSE)模型
9 个回复 - 5188 次查看
刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH
模型,完全没有问题,不过就不晓得为啥更换了数据后,再依样画葫芦就出现row number的问题了。
问题原文:rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...
2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
DCC-GARCH模型R程序实现
42 个回复 - 35199 次查看
源代码+论坛相似问题+补充
这是小弟做的DCC-GARCH
模型程序。
1、源代码[hr]
2、论坛相似问题[hr]
大海之子 :
ccgarch程序包给出的示例是这样子的
里面的变量都是事先给定的,问题就 ...
2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5635 次查看
请问STATA做出的DCC-GARCH
模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
DCC-GARCH模型 基于rmgarch包
18 个回复 - 21372 次查看
#加载所需要的包
library(parallel)
library(rugarch)
library(rmgarch)
library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("vars")
library("MTS")
#
模型数据为三变量数据 ...
2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10488 次查看
各位[/backcolor]大神你好!有一些关于用stata做dcc garch
模型的具体操作问题想请教一下,求帮忙谢谢![/backcolor]
[/backcolor]
to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...
2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
dcc-mgarch 模型
2 个回复 - 1164 次查看
请问各位大佬 想用stata 画两变量的动态相关系数图 使用dcc-mgarch
模型 怎么设置命令呢 已知一个变量是arma(1,1)另一个是arma(3,4) 纯小白 诚心发问 急求!!!!
2021-3-16 15:34 - 咖喱鸡肉饭桶 - Stata专版
R语言dcc-garch模型问题
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有个疑问、为什么同一个garch
模型(同一个spec)ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大?
我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】:
>garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...
2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
Eviews的DCC-GARCH模型代码
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这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...
2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
紧急求救,有偿运行DCC-GARCH模型并教会
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由于毕业论文要用到这个
模型,希望能够自己学会,800块钱有偿教我,最好是成都的,如果外地可以远程教我也可以,但是要保证教会哈,告诉我怎么修改代码就可以运行那种,本人已经下载好数据并整理好,算好收益率。请联 ...
2020-7-27 23:09 - 晏几道 - 计量经济学与统计软件
dcc-garch模型R语言代码
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dcc-garch
模型R语言代码,非常详细,包括数据获取,收益率计算,
模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句代码的作用,即便没有R语言基础,本代码手把手教会你使用dcc-garch
模型。
...
2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版