t 检验系数-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“t 检验系数”相关内容672个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

面板数据模型组间系数检验Stata代码（附示例数据）
17 个回复 - 6387 次查看面板数据模型组间系数检验固定效应模型和随机模型都可以示例以固定效益模型为例组间系数检验结果2020-5-30 21:31 - Whatsappp - 现金交易版

MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4159 次查看参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版

统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想
1 个回复 - 1039 次查看统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想 ...2021-10-30 21:29 - lotus_sss - 现金交易版

stata，命令，chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 9797 次查看各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅

逐步检验回归系数
18 个回复 - 5482 次查看中介效应模型详细解读及Stata操作pdf版，非常详细，如有疑问可留言讨论本文目录如下： • 背景介绍• 1. 中介效应简介• 2. 中介效应分析▪ 2.1 逐步检验回归系数▪ 2.2 系数乘积检验 ...2021-4-17 10:08 - huiliwei - Stata专版

皮尔森相关系数及其检验
4 个回复 - 8640 次查看在做计量实证时，我们常需要对样本进行分析和做前期的检验，该PDF向大家介绍了在变量间的系数计算与检验的方法和原理做了一个详细的介绍。适合不知道如何做相关系数计算及检验的实证者。由于这是自己的一个大概的整理 ...2014-11-1 22:27 - Yue俊 - 计量经济学与统计软件

求各位大神对面板数据进行分组回归后，怎样检验系数差异啊
4 个回复 - 2026 次查看最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版

求问有检验两个回归系数相对大小的方法吗？
10 个回复 - 4664 次查看比如我要回归一个方程y=ax(1)+bx(2)+cx(3)+u，有没有什么方法可以检验x(1)的系数a显著大于x(2)的系数b呢？求解答，万分感谢！2016-12-29 12:07 - 凌波仙子0206 - Stata专版

回归分析时，如何检验回归系数异于某一非零值！！！
10 个回复 - 7027 次查看如题，本文遇到一问题，对样本进行回归分析之后，要检验回归系数显著异于某一非零值，不知道该如何检验？ t检验好像只能检验系数是否显著异于零，并不能检验出异于某非零常数。。。。请高人指点。。。2010-4-23 21:19 - 天马横行 - 计量经济学与统计软件

分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异
0 个回复 - 2736 次查看在实证分析过程中，经常会用到分组回归。如果你需要分组回归，需要将两组回归结果输出到同一表格中，需要检验分组回归的系数差异，那么你可以好好看看这篇帖子。分组回归具体的代码；分组回归后，分组回归系数 ...2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版

组间差异系数检验conformability error报错
4 个回复 - 2919 次查看我用bdiff命令，出现了conformability error这个报错，这是为什么呀？2021-12-24 17:54 - 202012040199 - Stata专版

因变量虚拟变量（probit模型）如何进行系数差异检验？
5 个回复 - 3432 次查看在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验，但似乎仅适用于OLS回归，我用probit回归后进行suest，出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归，如何检验组间系数差异呢？ probit y x1 c1 ...2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版

按是否高技术行业分组无法进行suest组间系数差异检验
23 个回复 - 14831 次查看您好，我按照是否高技术企业分组，利用suest进行组间系数差异检验时，提示：ind2: factor variable base category conflict，ind2为二级行业代码。查阅了下论坛，stata自动会选择ind（行业代码）数字最小的作为回归基 ...2021-3-21 09:47 - huhihui - Stata专版

平行趋势检验交互项系数和DID主模型符号不一致
7 个回复 - 3444 次查看最近在做一个双重差分模型的时候，DID主模型的交互项系数显著为正符合预期，但是平行趋势检验的系数在冲击时点之后却是负数，之前则为正数，虽然之前的系数不显著但是感觉在经济意义上跟主模型的结果不一致了，这种情 ...2021-6-21 11:53 - wenkinliao - Stata专版

求助：分组回归后的组间系数差异检验，如果是3组应该怎么办呢？
12 个回复 - 10667 次查看参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版

面板Tobit组间系数差异检验
7 个回复 - 2629 次查看检验基于面板Tobit模型回归的组间系数差异时，运用bdiff命令，命令为bdiff, group( intellecture) model(xttobit y x1 x2 x3 i.year i.indus, ll(0) nolog tobit) reps(1000) bsample但是stata软件报错The numbers o ...2021-7-8 16:21 - Francie_ - Stata专版

分组之后组间系数差异检验不显著怎么办
14 个回复 - 8991 次查看请问一下，我把全国的分成了东中西三部分，东西显著，中部不显著，然后做组间差异系数检验，每两组之间的组间系数差异检验都不显著，那接下来该怎么处理呢，求教，谢谢！2022-4-7 16:35 - 小蜜蜂DD - Stata专版

平行趋势检验的系数和实证结果的系数显著，但符号相反
13 个回复 - 14966 次查看平行趋势检验的系数和实证结果的系数显著，但符号相反2021-4-4 13:55 - 2421414 - Stata专版

如何检验同一样本下两个回归方程中的变量系数差异？
14 个回复 - 11943 次查看以下两个回归是在同一样本下进行的： xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1 i.year i.industry, fe robust, if inv_1>0 xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 tu ...2015-12-11 09:39 - doublemoneywen - Stata专版

利用三步法检验中介效应，中介变量回归系数相反？
13 个回复 - 17515 次查看 X与Y呈的回归系数为正，X与M的回归系数为正，但在最后进行X、M与Y的回归时，M与Y的回归系数确为负，有没有大佬可以解释下这是啥原因呀，有什么可以解决的思路吗？其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅

同一样本，不同因变量，相同自变量的回归系数差异检验怎么做呢？
6 个回复 - 1871 次查看请问各位，如何用stata做同一样本，相同自变量，不同因变量的回归系数差异性检验呢？使用什么命令呢？2017-9-30 17:19 - 阳光明媚小女子 - 灌水吧

stata 检验一个回归中不同变量的系数大小
11 个回复 - 7612 次查看如题，一个回归方程 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3，想要检验x1和x2谁的系数更大一些，可以用如下命令吗？ test x1=x2 ( 1) x1-x2 = 0 F( 1, 2036) = 6.08 Prob > F = 0.0138 或 ...2018-5-21 19:19 - zd504 - 悬赏大厅

请问中介效应用bootstrap检验，bs1和bs2系数为负，中介效应应是正向影响，怎么解释
14 个回复 - 11441 次查看请问各位老师，如图，我用逐步回归法和sobel检验的结果都是中介变量存在正向影响，但是bootstrap检验出来的间接效应的系数为负，这个对吗？2021-8-1 11:55 - mt殢香人 - Stata专版

用SUEST做组间系数差异检验，但是一直显示not found
34 个回复 - 14847 次查看需要组间系数差异，我按照连玉君老师的代码suest后写出来为什么 test [m0_mean] vertical = [m1_mean] vertical显示m0_mean not found救救小白吧2020-3-24 11:58 - chico233 - Stata专版

面板数据的组间系数差异的检验
17 个回复 - 11297 次查看请问大家是如何对面板数据的不同样本组之间同一个变量的系数差异进行检验的？我看连老师的帖子里分享说到使用Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档，当我执行net install suest, replace代码下载时显示失败 ...2020-4-7 22:49 - a491589532 - Stata专版

stata回归系数差异性检验，同一模型，不同样本数据
6 个回复 - 6182 次查看做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅

连玉君老师开发组间系数差异检验的bdiff程序运行bug问题
23 个回复 - 14509 次查看在stata14中安装bdiff程序后，按照help中程序提供的数据和解释，比如运行 bdiff, group(union) model(reg wage $xx) surtest，则提示varlist required，请问连老师和各位大神应该如何调整？多谢！2017-6-20 16:53 - given7132 - Stata专版

SUEST组间系数差异检验，分组变量报错，两组中有效自变量不等怎办
6 个回复 - 4759 次查看最近做论文，异质性检验中按照产权属性分组回归后，两组都显著，采用suest组间系数差异检验但是显示 . bdiff, group(soe) model(regress y x $aa) surtest Note: The numbers of effective independent variable ...2022-1-29 01:02 - 水儿七七 - 爱问频道

提问：分组回归，一组在0.05水平显著，另一组不显著，为何suest检验两组系数无差异？
7 个回复 - 9921 次查看如图所示，第一个图是分组回归，分有无行业效应，第二个图是系数差异性检验，明明第一个图两组系数已经是显著和不显著的差别了，为什么suest检验二者不显著呢？不显著的p值都到0.5了，所以二者系数的确不存在显著差异 ...2021-7-11 19:35 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版

请教一下：固定效应模型的组间系数差异检验。以及我目前的思路谢谢！
2 个回复 - 9873 次查看连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区

面板数据组间系数差异检验
12 个回复 - 22259 次查看连老师专栏里提供的组间系数差异检验方法，我尝试了三种，但是结果差异也太大了吧，不知道该用哪个了。。。。。专栏地址：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370 三种方法stata指令 ***第一种 **组内去心 w ...2020-10-22 09:49 - blankbox - Stata专版

固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9101 次查看求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版

一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗
7 个回复 - 23205 次查看一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗我看贾俊平统计学书中，两者都是检验 β1是否等于零的问题，只是线性关系检验的统计量是F，回归系数检验的统计量是t 但两都不都是检验的同一个问题吗？ ...2009-10-15 15:31 - Ashlee - SPSS论坛

Heckman二步法检验时，逆米尔斯系数是负向显著
2 个回复 - 2228 次查看想咨询下文章的模型回归都是正向显著，在做稳健性分析时，采用Heckman二步法检验，逆米尔斯系数是负向显著，请问这样可以吗？希望有知道的大佬能指点一二，感谢！！2019-3-25 18:33 - happyshicheng - Stata专版

面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1394 次查看面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验时，老是出现这个问题是什么原因，求助各位老师同学！！！所用代码： global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year" ...2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版

分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
29 个回复 - 28032 次查看问题：在汇报结果1上以第一个变量（ttl_exp）为例 p-value=0.488,在汇报结果3处，却为三颗星。请问差异是否显著是看哪个呢？或者是我对汇报结果1的p值解读有误？请老师批评指正，谢谢！2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版

中介效应逐步回归显著但系数下降很小很小辅助了bootstrap检验请问中介成立吗
2 个回复 - 1586 次查看请大家帮我看一下下面这个逐步回归结果可以证明中介效应吗，感谢！有4个自变量X1、X2、X3、X4，除了X3没有通过X到M的显著性检验，其他变量三步回归的显著性都通过了，但是加入M和X一起对Y回归后，X的系数下降很少甚 ...2022-5-1 23:03 - 13617985933 - Stata专版

GTWR系数显著性检验
1 个回复 - 1338 次查看最近在做气候对健康的影响分析，想用GTWR做气候对健康影响的空间异质性影响分析。用Arcgis中黄教授的GTWR插件做出来的结果是每个自变量在不同年份和地区的系数值，但是没有显著性检验，请问如何进行系数的显著性检验 ...2022-1-26 16:12 - 南瓜公主 - Stata专版

有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1940 次查看请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版

STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 16447 次查看想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅

stata面板数据进行组间系数差异检验
1 个回复 - 2319 次查看如题，如果因变量是gdp,自变量是劳动L和资本K，现要分三个组或者更多组，检验组间系数差异，stata命令的具体步骤是怎样的呢？stata小白查到连玉君老师的步骤，但老是出错，输入help看不懂，请教大家，谢谢！2019-12-13 10:35 - Sophie-ZL - Stata专版

面板tobit模型分组后的组间系数差异检验
2 个回复 - 1750 次查看求问，面板tobit模型分组后的组间系数差异应该用什么方法检验呢，用suest这个命令进行检验可行吗，可是为什么我用这个命令做出来后是显示unable to generate scores for model a [/backcolor]suest requires that pr ...2018-10-10 19:58 - 周炫玲 - Stata专版

bdiff 命令检验组间差异系数
12 个回复 - 17980 次查看 bdiff,group(m) model(xtreg wInvisetment wLgrowthcycle post postcycle0 $xx ,fe cluster(stkcd))reps(200) bsample 使用这个命令得到的结果里每个变量的frequency次数都不同，而且重点关注的系数 postcycle0的抽 ...2019-12-28 11:06 - 宁馨儿101 - Stata专版

连玉君老师写的bdiff检验组间系数设置seed出现的问题
9 个回复 - 5699 次查看运用连玉君老师编写的bdiff命令检验组间系数差异，为了结果的可复制性设置seed（），但结果非常奇怪，很多变量的frequency是0，并且p值为0.000，请教大家这是为什么呢？命令：bdiff, group(scutalstper_d) model(xtr ...2020-7-9 23:57 - cicicihhh - Stata专版

加入中介效应回归后如何检验核心自变量系数变化的显著性
4 个回复 - 8663 次查看请教下如何用STATA检验中介效应的显著性。自变量对因变量的回归：Y=a+bX1+cZ1+w 自变量和中介变量对因变量的回归（2）：Y=a+b1X1+dM1+cZ1+w 其中，X1是核心自变量；M1是中介变量；Z1是控制变量组（共包括四个控制变 ...2017-12-25 15:23 - 天雨流芳黄 - Stata专版

面板数据分组回归后，如何对回归系数进行显著差异的检验？
11 个回复 - 16001 次查看用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is not supported by suest ...2015-10-8 15:49 - baixueflower - Stata专版

中介效应检验逐步法系数均显著，但是系数a很小
9 个回复 - 4814 次查看大佬们，我在做中介效应检验时，用了逐步检验法，算出来系数都是在1%水平上显著不为0的，但是系数a很小，导致ab乘积算出来的中介效应占比很小，如下图，这个可以称为部分中介效应吗？2021-12-18 16:40 - xyg4918796 - Stata专版

hausman检验解释变量的内生性时，提示差分方差矩阵的秩小于被检验的系数个数，求问！
2 个回复 - 610 次查看这是提示 Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the number of coefficients being tested (10); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the tes ...2022-1-26 17:27 - -Kerry- - Stata专版

检验两个回归系数是否存在显著性差异
12 个回复 - 12885 次查看回归方程1 ： y = ax11 + bx2 + cx3 + d 回归方程2 ： y = ax12 + bx2 + cx3 + d 两个方程中y 、x2 、x3 都是相同的，但是x11与x12不同，如何利用stata检验x11与x12的回归系数是否存在显著性差异。 ...2019-5-16 16:37 - 599133372 - Stata专版

eg 协整检验回归系数不显著
6 个回复 - 6525 次查看两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版

suest命令用于面板数据进行组间系数检验问题
17 个回复 - 16669 次查看手动下载连玉君老师提到的更新后的suest命令，存放在ado/plus/s文件夹下，但是执行时仍提示在面板数据中无法使用，用请问有人遇到过类似问题吗？求各位老师指点连玉君老师关于更新的suest命令https://www.jianshu.co ...2019-5-2 16:53 - lingtr - Stata专版

找到两个IV，检验显示IV有效且外生，但第一阶段其中一个系数不显著怎么办？？？
5 个回复 - 3106 次查看论文过程中，找到两个工具变量（非常相关），检验显示IV有效，且外生；但是第一阶段其中一个系数不显著……这种情况怎么办？在此谢过诸位大神……2017-8-2 11:41 - 华农晨曦123 - Stata专版

wald系数约束性检验stata命令
8 个回复 - 15493 次查看 stata命令！！！同一模型中两个不同自变量的回归系数差异性检验： y=ax1+bx2，x1和x2都显著，且a大于b 请问，如何通过wald系数约束性检验来证明a和b的差异显不显著呢？是 test a=b吗？请各位高手指点。2017-6-8 10:59 - fuqingbaobei - Stata专版

johansen协整检验的特征根迹和最大特征值统计量显示的协整关系数量不一致是怎么回事呢
2 个回复 - 826 次查看这里是一个还是三个协整关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版

三种检验组间回归系数差异的方法
6 个回复 - 28393 次查看下面我们介绍三种检验组间系数差异的方法：这里主要介绍方法2：似无相关模型（seemingly unrelated regression）在 stata 中执行步骤为：数据准备：注意：面板数据的处理方法- suest - 不支持 -xtreg- 命令，因此 ...2018-10-10 01:03 - MRchesian - Stata专版

求助：两组样本回归系数如何做系数差异卡方检验？
11 个回复 - 12589 次查看我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归，希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异，据说系数本身显著不代表系数的差异也显著，所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版

交叉滞后分析中，路径系数β1和β2的差异性比较，Fisher Z检验、
3 个回复 - 2146 次查看看到文献交叉滞后分析中，路径系数β1和β2的差异性比较，用的是Fisher Z检验，麻烦问下具体该怎么去做？谢谢。2020-6-19 10:39 - 雷霆嘎巴 - R语言论坛

求助，stata分2组回归后，怎么检验系数差异显著性，看了论坛没学会suest。。
20 个回复 - 36672 次查看用的是很基本的多元回归模型，Spread=b0+b1 lnicq+b2 market+b3 guarantee+中间等等+b8state+year+industry+残差这个模型我作了3个回归，一个是全样本，一个是market>中位数组（金融发展繁荣地区），一个是market2016-10-26 23:32 - panzhoubin - Stata专版

AMOS多群组分析，如何检验不同组的系数差异性
19 个回复 - 23828 次查看有高人知道吗？具体的操作流程及检验统计量是什么，越详细越好，谢谢！比如，同样的结构方程模型，用男性和女性两组检验，如何操作以及如何检验二组间的路径系数有无显著差异呢？2014-5-10 14:48 - yinhezhiwang - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

如何检验同一个回归式中两个变量的回归系数是否相等？
7 个回复 - 8593 次查看或者是检验两个系数中哪一个更大一些？2018-1-14 21:17 - peyzf - Stata专版

请问各位大神，在中介效应三步检验的第二步中，解释变量对中介变量的系数大于1正常吗
7 个回复 - 3944 次查看请问各位大神，在中介效应三步检验的第二步中，核心解释变量对中介变量的系数大于1，为3.0094，这样正常吗？可以继续进行第三步检验吗？如果有问题的话这个该如何修正呢？麻烦各位了2022-7-24 10:44 - 悠风～ - Stata专版

bdiff组间系数差异检验5000次
5 个回复 - 2648 次查看 bdiff组间系数差异检验5000次，我的命令是bdiff , group(a) model (reg y x controls m1-m14 n1-n21) reps(5000) detail，结果报错显示为no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowe ...2022-2-15 00:07 - sunhanhan1996 - Stata专版

stata做sobel检验的时候缺少了直接效应，间接效应的系数，Z值和P值
3 个回复 - 780 次查看 sobel检验的时候，结果缺少了直接效应，间接效应的系数，Z值和P值那一部分，请问是哪里有问题呢？我的命令写的是sgmediation y, mv( ) iv( ) cv( )2022-3-2 20:29 - 鲵鲵鲵 - Stata专版

SFA面板数据模型中的解释变量系数的t值为负是否通过检验？
14 个回复 - 8543 次查看请问，SFA的面板数据模型，K和L的交互作用的系数，以及效率影响因素的系数的t值为小于-2，是否通过检验？谢谢！2013-3-5 10:55 - vonthrall - MATLAB等数学软件专版

Johansen协整检验结果以及向量误差修正模型EM系数出现问题
1 个回复 - 604 次查看 Johansen协整检验中一个解释变量系数正负与从趋势图以及相关性分析中获得关系方向相反，并且向量误差修正模型em的系数也是不显著的，是什么问题导致的啊，如何能解决这个问题啊2022-5-22 11:18 - GJLZLH - EViews专版

中介效应检验中，系数a、b均显著，但bootstrap检验ab置信区间不显著该如何理解？
3 个回复 - 2467 次查看如题，路径系数a和b均在p小于0.05水平显著，根据温忠麟等（2014）所提出的判断标准，逐步检验a和b均显著的情况下，其power是大于bootstrap等检验方法的。但随后通过bootstrap报告系数乘积ab的95%CI却包括0，是否还能 ...2022-6-13 17:20 - NagisLife - Stata专版

稳健性检验，系数符号相同，但不显著可以吗
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随机效应的泊松回归的组间系数差异检验
0 个回复 - 470 次查看请教一个有关随机效应的泊松回归的组间系数差异检验： xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==1, vce(boot, reps(1000) seed(10101 nodots) eststo xtpmale xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==0, vce(bo ...2022-8-8 09:01 - np84 - Stata专版

模型系数的差异化检验suest命令报错怎么办
4 个回复 - 5137 次查看各位大佬好，我在使用suest命令时发生了以下问题，在论坛里找到了类似的问题（似乎都是说suest和回归命令不兼容的问题），但是没有发现解决方法，所以发帖来求助，希望好心大佬解答，感谢！！！我的回归命令如 ...2020-7-26 22:32 - cherry_akashi - Stata专版

面板数据中的变量数大于T，如何进行变系数的检验
0 个回复 - 636 次查看现有31个样本，数据是5个年份（2000、2005、2010、2015、2020年，间隔5年），变量数为7个，在确定模型形式的时候，进行变系数回归总显示“Matrix size error : too many parameters for default coefficient vector. ...2022-6-19 20:54 - 张守忠 - EViews专版

求教：survey reg做了cluster后如何做分组回归的系数差异检验？
2 个回复 - 3519 次查看各位大神：请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版

模型检验通过，但可决系数极低
0 个回复 - 368 次查看各位大神，我的模型有三个解释变量，采用截面数据，用white检验出异方差性用加权法消除了，可是消除异方差后的模型中三个解释变量只有两个解释变量通过t检验，模型F检验过了，但是模型整体可决系数只有0.05几…… 这 ...2022-5-28 23:13 - 重生之我是小草 - EViews专版

请教有序logit分组回归后如何检验组间系数差异
0 个回复 - 664 次查看请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版

求指导分位点系数差检验是怎么做的？
5 个回复 - 1344 次查看 set seed 10101 sqreg y x1 x2 x3, q(.1 ) est store a sqreg y x1 x2 x3, q(.25) est store b suest a b 可是出现了 a was estimated with a nonstandard vce (Bootstrap) 这种应该怎么操作2019-3-20 22:54 - 旋转陀螺668 - Stata专版

可决系数检验
0 个回复 - 990 次查看想问问各位大佬这个检验怎么做2022-4-29 10:31 - kkk123赣州 - 数据交流中心

求助：分位数回归中如何检验不同分位数的系数差异是否在统计上显著
16 个回复 - 10218 次查看新人求助，谢谢各位大神！想要检验变量x对不同分位数的边际贡献差异。回归模型简化为y=x+zi，其中，x为解释变量，zi表示一系列控制变量。估计了0.25 0.5 0.75分位数上的系数看到一篇论文解释说"系数之 ...2016-3-5 20:41 - dhy163com - Stata专版

请教：R做ARMA模型的系数如何做检验？
5 个回复 - 7353 次查看 ARMA模型的检验有两种一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛

Stata稳健性检验——每次去掉一个样本回归系数作图
0 个回复 - 1744 次查看稳健性检验——每次去掉一个样本作图 webuse grunfeld,clear mat A=J(3,10,.) forval i=1/10{ reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company) mat A[1,`i']=r(table)[1,1] m ...2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版

中介效应逐步检验的系数大小问题
14 个回复 - 8668 次查看请问各位大佬，在利用三步法验证中介的时候，a,b,c,c'的系数符号都为正，但是c’的系数比c的系数大，，也就是直接效应大于总效应，这还属于中介效应吗？2021-7-18 18:42 - 牛志伟啊 - Forum

请教：分组回归组间系数检验不显著怎么办？
1 个回复 - 945 次查看分组回归组间系数检验有的组显著，有的组不显著怎么办，可以直接比较系数大小吗？有的核心期刊好像也没做检验一组<br> chi2（1）= 3.25<br> Prob > chi2 = 0.0713 另一组<br> chi2（1）= 2.36<b ...2022-4-1 22:52 - hyqk666 - Forum

组间差异系数检验
0 个回复 - 599 次查看请问一下，面板数据用固定效应进行分组回归，分成东中西部，怎样进行组间差异系数检验，用的bdiff一直报错，显示要换成01虚拟变量，谢谢2022-4-6 11:10 - 小蜜蜂DD - Stata专版

关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等（可能问法有点问题）
0 个回复 - 910 次查看关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等，即H0：βmale=βfemale 具体问题如下：一个工人样本，有身高和对应的工资，现根据性别将工人分为两组。在分别求出男性和女性工人中工资和身高的回归系 ...2022-4-1 13:38 - 林小森 - Stata专版

求教：用什么命令可以实现分组后对回归系数是否显著差异的检验
26 个回复 - 26680 次查看请教一下，对分组的数据分别做回归后，用什么命令检验这两组回归的系数是否存在显著差异？我看到下文一个例子，如果认为企业家年龄会对资本结构与企业绩效的关系产生影响，因此将年龄分为高、低两组，分别做回归 ...2011-10-14 17:23 - lijian1981112 - Stata专版

分组回归中两个组系数大小的比较检验问题
15 个回复 - 26666 次查看希望能够请教一下各位，例如：通过分组回归，想要检验某个自变量在两个对照组中对因变量有何不同的影响，回归结果显示的是，自变量在两个对照组中都对因变量影响显著，但是系数大小看上去有差别，请问用什么方法可以 ...2011-11-4 00:12 - zyhzoe001 - Stata专版

组间系数差异检验，stata报错该怎么办。求大佬解答！
0 个回复 - 898 次查看在stata用bdiff命令，显示：“[/backcolor]notes：Group1 (soe=0) 和 group2 (soe=1) 中有效自变量的个数不相等这可能是因为您使用因子变量来指示虚拟变量”[/backcolor] 详情如图所示2022-3-24 16:57 - Noblezp - 爱问频道

did安慰剂检验系数都显著怎么办？
2 个回复 - 1796 次查看 did安慰剂检验，政策时间提前一二三年都是很显著的怎么办2022-3-13 08:54 - hhappier - Stata专版

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